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长盛全债指数增强债券(510080)

长盛全债指数增强债券:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
长盛 全债 指数 增强 型债 券投 资基 金 
2016 年第 4 季 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 1 月 21 日 
 
 
 长盛全债指数增强债券 2016 年第 4 季度报 告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月20 日 复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 长盛全债指数增强债券 基金主代码 510080


交易代码 510080 前端交易代码 510080 后端交易代码 511080 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生 效日 2003 年 10 月 25 日 报告期末基金份额总额 2,230,441,746.87 份 投资目标 本基金为开放式债券型基金, 将运用增强的指数化投 资策略, 在力求本金安全的基础上, 追求基金资产当 期收益和超过比较基准的长期稳定增值 投资策略 本基金采用 “自上而下” 的投资策略对各类资产进行 合理配置。 通过指数化债券投资策略确保债券资产的 长期稳定增值, 同时运用一些积极的、 低风险的投资 策略来提高债券投资组合的收益 业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+ 标 普中国A 股 综合指 数收益率×8% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种, 其长期平 均风险和预期收益均低于股票型基金 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长盛全债指数增强债券 2016 年第 4 季度报 告 第 3 页 共 11 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 ) 1. 本期已实 现收益 5,262,970.81 2. 本期利润


1,188,846.78 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0030 4. 期末基金 资产净值 2,479,427,391.89 5. 期末基金 份额净值 1.1116 注:1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2 、所列数据 截止到 2016 年 12 月 31 日。 3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.95% 0.10% -1.52% 0.24% 0.57% -0.14% 长盛全债指数增强债券 2016 年第 4 季度报 告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓 名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马 文 祥 本基金基金经理, 长 盛双月红1 年期定期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金基金经理, 长 盛 积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 长盛同泰债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理, 长盛盛鑫灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金基金经理, 长 盛 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 2014 年 9 月 10 日 - 14 年 马文祥先生,1977 年 7 月出生。 清 华大学经 济 管 理 学 院 经 济 学 硕 士 。 历 任 中 国 农 业 银 行 主 任 科 员 , 工 银 瑞 信企业年金基金经 理 、 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,2013 年 8 月加 入 长 盛 基 金 管 理 有限 公司。 长盛全债指数增强债券 2016 年第 4 季度报 告 第 5 页 共 11 页


经理, 固定收益部副 总监。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产。由于巨额申购等原因,本基金投资比例出现被动超标,在本报告期末仍未达标。基金管理 人在严格控制投资风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内, 独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 长盛全债指数增强债券 2016 年第 4 季度报 告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 1 、报告期内 行情回顾 2016 年四季 度,国内经济相对平稳,工业企业利润同比小幅 改善。通胀方面,食品及教育、 医疗服务等价格上涨带动 CPI 回升 ,能源价格大涨推动 PPI 超预期上行 ,叠加 OPEC 国与非 OPEC 国达成减产协议推动油价快速上涨,通胀预期有所上升。美元走强背景下,人民币面临较大贬值 压力,外汇占款持续流出;受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约,货币政策中性偏 紧,央行主要通过逆回购、MLF 等方 式投放流动性。 四季度,债券市场出现剧烈调整。国庆期间,楼市限购限贷政策频繁出台,市场预期基本面 进一步下行,10 月中旬 十年期国债收益率降至 2.64% 的年内 低点;10 月 下旬至 12 月 中旬,受表 外理财纳入 MPA 考核、美 国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预期上升、年末流动性偏紧以及 机构赎回踩踏等多因素影响, 叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击, 导致债市大跌;12 月下 旬以来, 随着央行适度加大投放力度, 并引导大行向非银金融机构融出, 资金紧 张状况有所改善 , 同时代持事件逐步协调解决,恐慌情绪缓解,债市止跌反弹。 四季度 A 股 市场呈现先扬后抑的走势, 整体来看上证综指涨幅 3.29% 。10 月和 11 月 份, 受宏 观经济企稳、 部分行业盈利改善及混改预期增强等因素影响, 股市持续上涨, 上证综指涨至 3300 , 创出熔断冲击以来的高 点;但投资者对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升, 短期内存量资金博弈格局难以得到实质性扭转,12 月以来市 场调整回落。 从结构来看, 建筑装饰、 钢铁、建材、商贸等行业表现较好,热点主题机会分散,不具备较强的趋势性机会。 2 、报告期内 本基金投资策略分析 在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债, 保持组合流动性;11 月 初减持利率债和期限偏长信用债, 大幅降低组合久期, 成功规避季末债市 调整风险。权益资产方面,根据市场行情变化,灵活调整权益资产比重,以避免净值大幅波动; 同时,精选股票,择机进行波段操作,提升组合收益。





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4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截止报告期末, 本基金份额净值为 1.1116 元, 本报告期份额净值增长率为-0.95% , 同期业绩 比较基准增长率为-1.52% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 13,414,357.63 0.54 其中:股票


13,414,357.63 0.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


170,963,332.50 6.88 其中:债券


170,963,332.50 6.88








资产 支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


2,209,695,894.54 88.93 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


62,035,496.72 2.50 8 其他资产


28,665,277.82 1.15 9 合计





2,484,774,359.21





100.00 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿 业 241,800.00 0.01 C 制造业 10,259,994.63 0.41 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 837,200.00 0.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 296,400.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务业 977,880.00 0.04 J 金融业 - - 长盛全债指数增强债券 2016 年第 4 季度报 告 第 8 页 共 11 页


K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 801,083.00 0.03 S 综合 - - 合计 13,414,357.63 0.54 5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。


5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601689 拓普集团 45,000 1,323,900.00 0.05 2 601766 中国中车 130,000 1,270,100.00 0.05 3 002527 新时达 81,643 1,094,832.63 0.04 4 300036 超图软件 56,200 977,880.00 0.04 5 002055 得润电子 39,100 927,061.00 0.04 6 600276 恒瑞医药 20,000 910,000.00 0.04 7 002475 立讯精密 43,600 904,700.00 0.04 8 002273 水晶光电 43,200 859,680.00 0.03 9 601186 中国铁建 70,000 837,200.00 0.03 10 300133 华策影视 70,580 801,083.00 0.03 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 16,310,140.00 0.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,066,000.00 2.42 其中:政策性金融债 60,066,000.00 2.42 4 企业债券 83,194,061.90 3.36 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,455,000.00 0.42 7 可转债 (可交换债) 938,130.60 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 170,963,332.50 6.90 长盛全债指数增强债券 2016 年第 4 季度报 告 第 9 页 共 11 页


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 140201 14 国开 01 600,000 60,066,000.00 2.42 2 010213 02 国债⒀ 130,500 13,047,390.00 0.53 3 101361015 13 长沙轨 交 MTN001 100,000 10,455,000.00 0.42 4 112150 12 银轮债 100,000 10,134,000.00 0.41 5 112080 12 万向债 99,000 9,953,460.00 0.40 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未 投资国债期货。 5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投 资 组 合 报告 附 注 5.10.1


报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ,无 在 报告 编制 日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.10.2


本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛全债指数增强债券 2016 年第 4 季度报 告 第 10 页 共 11 页


5.10.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 325,367.83 2 应收证券清算款 20,630,038.31 3 应收股利 - 4 应收利息 7,694,987.67 5 应收申购款 14,884.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,665,277.82 5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)


占基金资产净值比例 (%) 1 110032 三一转债 448,711.20 0.02 2 113010 江南转债 125,400.00 0.01 3 110035 白云转债 104,630.40 0.00 4 110033 国贸转债 61,884.00 0.00 5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 137,850,600.54 报告期期间基金总申购份额 2,386,002,520.52 减: 报告期期 间基金总赎回份额 293,411,374.19 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 2,230,441,746.87 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛全债指数增强债券 2016 年第 4 季度报 告 第 11 页 共 11 页


7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、《长盛全 债指数增强型债券投资基金基金合同》; 3 、《长盛全 债指数增强型债券投资基金托管协议》; 4 、《长盛全 债指数增强型债券投资基金招募说明书》; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批 件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所及/ 或管 理人网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2017 年1 月21 日