长盛 中证 100 指数 证券 投资 基金
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 21 日
长盛中证 100 指数 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛中证 100 指数
基金主代码 519100
交易代码 519100
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 381,260,382.89 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段， 力争保持基金净值收益率与
业绩衡量基准之间的年跟踪误差在 4% 以下， 以实 现对基
准指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金， 原则上采用复制指数投
资策略， 按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
合， 并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整，以复制和跟踪基准指数。
业绩比较基准
中证 100 指 数收益率 ×95%+一年期银 行储蓄存款利率
（税后） ×5%
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 风险中等， 将获得证券
市场平均收益率。 其风险因素主要来自于市场风险和跟
踪误差的风险。 由于采用被动投资策略， 在投资管理上
将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风
险， 本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险
管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长盛中证 100 指数 2016 年第 4 季度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 3,246,106.61
2. 本期利润
10,267,281.24
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0272
4. 期末基金 资产净值 365,729,970.71
5. 期末基金 份额净值 0.9593
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 12 月 31 日。
3 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.01% 0.69% 2.89% 0.69% 0.12% 0.00%
长盛中证 100 指数 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十三条 “（二）投
资范围 ”、“（八）投资限制”的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
冯雨
生
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 沪 深
300 指数证券 投资基金（LOF ）
基金经理， 长盛高端装备制造
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理， 长盛中证申万一
2011 年
7 月11
日
- 9 年
冯雨生先生，1983 年 11
月出生。 北京大学金融学
硕士，CFA （ 特 许 金 融 分
析师） 。2007 年 7 月加入
长盛基金管理有限公司，长盛中证 100 指数 2016 年第 4 季度报告
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带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投
资基金基金经理， 长盛成长价
值证券投资基金基金经理， 长
盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分
级证券投资基金基金经理， 长
盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金基金经理，
长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金基金经理， 长盛积
极 配 置 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 量 化 投 资 部 负 责
人。
曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投
资部金融工程研究员等
职务。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “ 证券从 业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行 ， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 长盛中证 100 指数 2016 年第 4 季度报告
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投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则 》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验， 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
四季度股票市场宽幅振荡， 先扬后抑。 土地流转、 国企改革和一带一路等概念板块涨幅居前，
动漫、量子通信、智能交通和移动互联等概念板块大幅下跌。行业上，建筑 装饰、钢铁和建筑材
料等行业涨幅靠前，传媒、计算机和房地产等行业跑输市场。风格上，小盘成长股跑输大盘价值
股。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 0.9593 元， 本报告期份额净值增长率为 3.01% ， 同期业绩
比较基准增长率为 2.89% 。本报告期内日均跟踪误差为 0.1172% ，年度化 跟踪误差为 1.8531% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有 人数或基金资产净值预警说明。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 346,942,688.49 94.66
其中：股票 346,942,688.49 94.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - - 长盛中证 100 指数 2016 年第 4 季度报告
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 19,251,495.23 5.25
8 其他资产 324,072.10 0.09
9 合计 366,518,255.82 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 11,097,660.43 3.03
C 制造业 93,664,266.99 25.61
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
11,320,783.12 3.10
E 建筑业 18,570,417.47 5.08
F 批发和零售业 2,508,202.65 0.69
G 交通运输、仓储和邮政业 7,611,903.92 2.08
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,787,029.15 2.40
J 金融业 172,415,670.73 47.14
K 房地产业 17,322,262.13 4.74
L 租赁和商务服务业 499,450.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,647,302.90 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,497,739.00 0.41
S 综合 - -
合计 346,942,688.49 94.86
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 长盛中证 100 指数 2016 年第 4 季度报告
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 637,584 22,589,601.12 6.18
2 600036 招商银行 1,044,515 18,383,464.00 5.03
3 600016 民生银行 1,410,492 12,807,267.36 3.50
4 601166 兴业银行 785,005 12,669,980.70 3.46
5 600519 贵州茅台 29,630 9,900,864.50 2.71
6 601328 交通银行 1,450,485 8,369,298.45 2.29
7 600000 浦发银行 509,274 8,255,331.54 2.26
8 000002 万
科Ａ 400,608 8,232,494.40 2.25
9 601668 中国建筑 884,228 7,834,260.08 2.14
10 600837 海通证券 488,596 7,695,387.00 2.10
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排 序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。 长盛中证 100 指数 2016 年第 4 季度报告
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5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金 跟踪复制标的指数中证 100 指数，配置了中证 100 指数成分股海通证券。
2016 年 11 月 28 日，海 通证券收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]127 号） ：海通证
券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS 系统( 以
下简称 HOMS 系统) 开放专 线接入， 其中第一条专线于 2014 年3 月由零售与网络金融部、 信息技术
管理部、 合规与风险管理总部平行审核后接入上线。 第二条专线于 2015 年2 月由零售与 网络金融
部、合规与风险管理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。相关部门协作 单中均未体现海
通证券对 HOMS 系统平台软 件进行认证。 对于上述外部接入的第三方交易终端软件， 海通证券未进
行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。对海通证券
责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000 元，并处 以 85,959,000 元罚款。 本基金做出
如下说明：海通证券是中国优秀的证券公司之一，综合实力突出，基本面良好。基于相关研究，
本基金判断，这一处罚对海通证券无实质影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关
注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及 企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛中证 100 指数 2016 年第 4 季度报告
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5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 312,564.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,940.72
5 应收申购款 2,566.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 324,072.10
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 380,835,792.28
报告期期间基金 总申购份额 15,947,346.04
减: 报告期期 间基金总赎回份额 15,522,755.43
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 381,260,382.89
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）关于中国证券监督管 理委员会同意设立长盛中证 100 指数证券投 资基金的批复；
（二）《长盛中证 100 指数证券投资基金基金合同》；
（三）《长盛中证 100 指数证券投资基金托管协议》；
（四）《长盛中证 100 指数证券投资基金招募说明书》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所及/ 或管 理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内 取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
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