长盛 中小 盘精 选混 合型 证券 投资 基金
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 1 月 21 日
长盛中小盘精选混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年1 月 20 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛中小盘精选混合
基金主代码 080015
交易代码 080015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月11 日
报告期末基金份额总额 52,968,028.86 份
投资目标
本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票, 追求
基金资产的长期稳定增值。 在严控风险的前提下, 力
争获取超越业绩基准的稳健收益。
投资策略
本基金将结合 “自上而下” 的资产配置策略和 “自下
而上” 的个股精选策略, 重点投资于萌芽期和成长期
行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的
中小型上市公司, 同时考虑组合品种的估值风险和大
类资产的系统风险, 通过品种和仓位的动态调整降低
资产的波动风险。
1 、资产配置
对宏观经济的经济周期进行预测, 在此基础上形成对
不同资产市场表现的预测和判断, 确定基金资产在各
类别资产间的分配比例。 具体操作中, 本基金管理人
采用经济周期资产配置模型, 通过对宏观经济运行指
标、 利率和货币政策等相关因素的分析, 对中国的宏
观经济运行情况进行判断和预测, 然后利用经济周期
理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。
2 、行业配置 长盛中小盘精选混合 2016 年第 4 季度报告
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不同行业受宏观经济周期、 行业自身生命周期以及相
关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显
差异。 通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的
潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,
据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业, 把握
行业景气轮换带来的投资机会。
3 、股票投资 策略
基金管理人自成立及期后每六个月月末将对中国A 股
市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加, 累计
流通市值达到A 股总流 通市值2/3 的这部分股票称为
中小盘股票。 在前后两次调整排序期间对于未被纳入
最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票
等) ,如果其 流通市值(对未上市新股而言为本基金
管理人预计的流通市值) 可满足以上标准, 也称为中
小盘股票。 本基金综合运用长盛股票研究分析方法和
其它投资分析工具, 采用自下而上方式精选具有投资
潜力的股票构建股票投资组合, 中小盘股票中的优势
股票优先入选。
业绩比较基准 中证 500 指数*60%+ 中证 全债指数*40%
风险收益特征
本基金为混合型基金, 具有较高风险、 较高预期收益
的特征, 其风险和预期收益低于股票型基金、 高于债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 )
1. 本期已实 现收益 -136,328.63
2. 本期利润
-3,131,967.97
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0591
4. 期末基金 资产净值 44,257,049.83
5. 期末基金 份额净值 0.836
注:1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 12 月 31 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -6.90% 1.00% -1.28% 0.50% -5.62% 0.50%
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变 动
的比较
注:1 、 长盛中 小盘精选混合型证券投资基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本
周期届满后变更而来,变更日期为 2015 年7 月11 日(即基金 合同生效日) 。
2 、 按照本基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二条
(二) 投资范围、 (六) 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的 各项资产配置 比
例符合基金合同约定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵宏宇
本 基 金 基 金 经
理,长盛电子信
息主题灵活配置
混合型证券投资
基金基金经理,
长 盛 上 证 50 指
数分级证券投资
基金基金经理,
长盛创新先锋灵
活配置混合型证
券投资基金基金
经理,长盛医疗
行业量化配置股
票型证券投资基
金基金经理, FOF
业务部总监。
2015 年 4 月
29 日
- 10 年
赵 宏 宇 先 生 ,1972 年 6
月 出 生 。 四 川 大 学 工 商 管
理 学 院 管 理 学 ( 金 融 投 资
研 究 方 向 ) 博 士 。 历 任 美
国 晨 星 公 司 投 资 顾 问 部 门
数 量 分 析 师 , 招 商 银 行 博
士 后 工 作 站 博 士 后 研 究
员。2007 年8 月加入长盛
基金管理 公 司 , 历 任 金 融
工 程 研 究 员 、 产 品 开 发 经
理 , 首 席 产 品 开 发 师 , 金
融 工 程 与 量 化 投 资 部 副 总
监 、 长 盛 上 证 市 值 百 强 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 等
职务。
蔡宾
本 基 金 基 金 经
理,长盛同享保
本混合型证券投
资 基 金 基 金 经
理,长盛基金管
理有限公司副总
经理,固定收益
部总监,社保组
合组合经理。
2015 年 7 月
11 日
2016 年 12
月 6 日
10 年
蔡宾先生,1978 年 11 月
出 生 。 毕 业 于 中 央 财 经 大
学, 获硕士学位,CFA (特
许金融分析师) 。 历任宝 盈
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 。2006
年 2 月加入长盛基金管理
有限公司 , 曾 任 研 究 员 、
社保组合助理, 投资经理,
长 盛 积 极 配 置 债 券 基 金 基
金 经 理 , 长 盛 同 禧 信 用 增
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 , 长 盛 同 鑫 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 公 司 总 经 理 助 理 等 职
务。
注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相长盛中小盘精选混合 2016 年第 4 季度报告
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关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部 门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核 部, 依照 《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金为本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票,追求基金资产的长期稳定增值。投
资目标主要是中小盘的相关龙头行业及公司,基本反映成长行业及公司业绩增长的主题投资收益
和风险特征。
2016 年四季 度经过了震荡调整, 蓝筹股票市场行情逐步恢复, 尽管中小盘风格个股基本面业
绩有稳步增长,但四季度中小创整体市场呈现震荡下行,特别是信息技术、医药医疗以及创业板
中个股表现波动较大,对本基金净值增长带来了一定的负面影响。
本基金在基金合同允许的主题投资范围内,最大程度投资并跟踪分享中小板、创业板主题及
相关股票增长的红利。在报告期内操作中,基金管理人严格遵守基金合同,按照主题投资所定义
的范围内精选个股,并进行灵活配置创新行业,尽而实现基金投资的目标。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 0.836 元 ,本报告期份额净值增长率为-6.90% ,同期业
绩比较基准增长率为-1.28% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金自 2016 年10 月 1 日至 2016 年12 月 15 日期 间出现连续 20 个工作日基 金资产净 值低
于 5000 万元 的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 37,048,525.68 82.46
其中:股票
37,048,525.68 82.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
7,858,093.26 17.49
8 其他资产
23,744.93 0.05
9 合计
44,930,363.87
100.00 长盛中小盘精选混合 2016 年第 4 季度报告
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 9,148.20 0.02
C 制造业 13,674,660.60 30.90
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 59,166.72 0.13
F 批发和零售业 35,993.16 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,513,694.00 44.09
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
11,730.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
2,560,000.00 5.78
R 文化、体育和娱乐业
1,184,133.00 2.68
S 综合 - -
合计 37,048,525.68 83.71
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 300302 同有科技 150,100 3,341,226.00 7.55
2 002049 紫光国芯 100,500 3,310,470.00 7.48
3 300017 网宿科技 60,100 3,221,961.00 7.28
4 300244 迪安诊断 80,000 2,560,000.00 5.78
5 603888 新华网 25,000 2,122,000.00 4.79
6 600845 宝信软件 120,143 2,119,322.52 4.79
7 002368 太极股份 68,167 2,086,591.87 4.71
8 600721 *ST 百花 106,300 1,972,928.00 4.46
9 300494 盛天网络 60,001 1,891,831.53 4.27 长盛中小盘精选混合 2016 年第 4 季度报告
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10 300458 全志科技 20,000 1,828,600.00 4.13
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无国债 期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ,无 在 报告 编制 日前一年长盛中小盘精选混合 2016 年第 4 季度报告
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内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,053.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,015.84
5 应收申购款 8,676.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,744.93
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限股票。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 53,133,314.67
报告期期间基金总申购份额 12,972,363.50
减: 报告期期 间基金总赎回份额 13,137,649.31
报告期期间 基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) -
报告期期末基金份额总额 52,968,028.86
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛中小盘精选混合 2016 年第 4 季度报告
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7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件;
2 、《长盛中 小盘精选混合型证券投资基金基金合同》;
3 、《长盛中 小盘精选混合型证券投资基金托管协议》;
4 、《长盛中 小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》;
5 、法律意见 书;
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托 管人的住所和/ 或基金管 理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
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