长 信 利 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月21 日
长信利盈混合 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于 2017 年 1 月 18 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现和 投资组合 报 告等内容， 保 证复核内 容 不存在虚假 记载、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 盈混 合
场内简 称 长信利 盈
基金主 代码 519963
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,773,254,897.07 份
投资目 标
本基金 在有 效控 制组 合风 险并保 持良 好流 动性
的前提 下， 通 过专 业化 研 究分析， 追求 超越 业绩
比较基 准的 投资 回报 ， 力 争实现 基金 资产 的长 期
稳定增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包
括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长
率、 利 率水 平与 走势 等） 以及各 项国 家政 策 （ 包
括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等） ，并 结合 美
林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型， 动态 评估 不
同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收
益特征， 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵
活配置 和稳 健的 绝对 收益 目标。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
在行业 配置 层面， 本基 金 将运用 “ 自上 而下 ”的
行业配 置方 法， 通 过对 国 内外宏 观经 济走 势、 经长信利盈混合 2016 年第 4 季度 报告
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济结构 转型 的方 向、 国家 经济与 产业 政策 导向和
经济周 期调 整的 深入 研究 ， 采用 价值 理念 与成 长
理念相 结合 的方 法来 对行 业进行 筛选 。
（2） 个股 投资 策略
本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 主要 采取 自下 而
上的选 股策 略。 基 金依 据 约定的 投资 范围， 基于
对上市 公司 的品 质评 估分 析、 风 险因 素分 析和 估
值分析， 筛选 出基 本面 良 好的股 票进 行投 资， 在
有效控 制风 险前 提下 ， 争 取实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策
略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用
策略、 中小 企业 私募 债投 资策略 等积 极投 资策
略， 灵活 地调 整组 合的 券 种搭配， 精选 安全 边际
较高的 个券 ，力 争实 现组 合的绝 对收 益。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ， 本 基金 将
在严格 控制 投资 风险 的基 础上适 当参 与权 证、 资
产支持 证券 、股 指期 货等 金融工 具的 投资 。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 属 于中等 风险、 中等 收益
的基金 品种 ， 其 预期 风险 和预期 收益 高于 货币 市
场基金 和债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 盈混合 A 长信利 盈混合 C
下属分 级基 金的 场内 简称 利盈A 利盈C
下属分 级基 金的 交易 代码 519963 519962
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,773,177,395.87 份 77,501.20 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
长信利 盈混合 A 长信利 盈混合 C
1． 本 期已 实现 收益 10,323,033.37 802.65
2．本 期利 润 -30,710,039.02 -1,093.92
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0228 -0.0141
4．期 末基 金资 产净 值 1,994,502,448.72 81,804.25
5．期 末基 金份 额净 值 1.125 1.056 长信利盈混合 2016 年第 4 季度 报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长信利盈混合A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.23% 0.13% 1.14% 0.02% -2.37% 0.11%
长信利盈混合C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.31% 0.12% 1.14% 0.02% -2.45% 0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 长信 利盈 混合A 图 示日期 为 2015 年 6 月 9 日至 2016 年12 月 31 日， 长 信利盈 混 合 C 图示
日期 为2015 年11 月30 日 （份额 增加 日） 至 2016 年 12 月 31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 建 仓期 结束时 ， 本基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄韵
长 信 恒 利 优 势
混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信
改 革 红 利 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、
长 信 新 利 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和
长 信 利 盈 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的
基金经 理
2016 年2
月 6 日
- 10 年
金融学硕士，武汉大学研 究生
毕业，具备基金从业资格 。曾
任职于 三九 企业 集团 ；2006 年
加入长信基金管理有限责 任公
司， 历任 公司 产品 设计 研究 员、
研究发展部行业研究员、 长信
金利趋势股票型证券投资 基金
的基金经理助理。现 任 长信 改
革红利灵活配置混合型证 券投
资基金、长信恒利优势混 合型
证券投资基金、长信新利 灵活
配置混合型证券投资基金 和长
信利盈灵活配置混合型证 券投长信利盈混合 2016 年第 4 季度 报告
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资基金 的基 金经 理。
李小羽
长 信 利 广 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、
长 信 可 转 债 债
券 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 利
丰 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 长
信 利 保 债 券 型
证 券 投 资 基
金 、 长 信 金 葵
纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、
长 信 利 富 债 券
型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 盈
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 发
债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信
利 众 债 券 型 证
券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长 信
富 安 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 纯 债
一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金
经 理 、 公 司 副
总 经 理 、 投 资
决 策 委 员 会 执
行委员
2016 年5
月24 日
- 18 年
上海交通大学工学学士， 华南
理工大学工学硕士，具有 基金
从业资格，加拿大特许投 资经
理资格（CIM） 。 曾 任 职 长城 证
券 公 司 、 加 拿 大 Investors
Group Financial Services
Co.，Ltd 。2002 年 加入 长 信基
金管理有限责任公司，先 后任
基金经理助理、交易管理 部总
监、长信中短债证券投资 基金
和长信纯债一年定期开放 债券
型证券投资基金的基金经 理、
固定收 益部 总监 、 总经 理助 理。
现任长信基金管理有限责 任公
司副总经理、投资决策委 员会
执行委员，长信利广灵活 配置
混合型证券投资基金、长 信可
转债债券型证券投资基金 、长
信利丰债券型证券投资基 金、
长信利保债券型证券投资基
金、长信金葵纯债一年定 期开
放债券型证券投资基金、 长信
利富债券型证券投资基金 、长
信利盈灵活配置混合型证 券投
资基金、长信利发债券型 证券
投资基金、长信利众债券 型证
券投资基金（LOF ） 、 长 信富 安
纯债一年定期开放债券型 证券
投资基金和长信纯债一年 定期
开放债券型证券投资基金 的基
金经理 。
刘波 基金经 理
2015 年6
月 9 日
2016 年12
月22 日
9 年 曾任本 基金 的基 金经 理
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、基 金经 理的 证券 从业 年 限以基 金经 理进 入证 券业 务相关 机构 的工 作经 历为 时间计 算标 准 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资 组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2016 年四季 度，债券 市场 受各种利空因 素的影响 ， 出现了剧烈的 调整，中 短 期债券收益率 水
平回到了历史 均值的上 方 ，收益率曲线 变平，短 端 利率升幅更大 。引起债 市 这一轮调整 的最主要
的原因 是金 融去 杠杆 带来 的流动 性冲 击， 央行 自8月 中下旬 开始 通过 向市 场投 放长期 限资 金的 方 式
引导资金成本 不断上行 ， 货币市场利率 持续走高 使 得机构的加杠 杆行为的 成 本与收 益变 薄甚至出
现倒挂，在经 过了10月 初 最后的大涨行 情后，债 市 在进入10月中 下旬时逐 步 转弱，并最 终引发了
机构在11月、12 月 的大 规 模去杠 杆行 为 。 叠 加四 季 度经济 基本 面持 续好 转及PPI 的超 预期 回升 ， 同
时，特朗普当 选带来经 济 刺激预期走强 ，美债收 益 率大幅上行， 美元走强 ， 人民币汇率 贬值压力
增大，这些利 空因素的 冲 击共同造成了 四季度债 券 市场的大幅波 动和调整 。 股市四季度 整体表现长信利盈混合 2016 年第 4 季度 报告
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不佳，10月、11月上证 综 指整体上涨， 但个股表 现 较为分化，热 点板块难 以 把握，创业 板出现盘
整。12 月以来 受资金面 紧 张及债券收益 率大幅上 升 影响，上证综 指及创业 板 指均出现较 大幅度的
回调。 全年 来看 ，2016 年 股市赚 钱效 应较 小。
本基金在报告 期内维持 信 用债配置，适 度控制 久 期 ，精选个券， 规避信用 风 险，加大了灵 活
操作的 力度 ，以 提高 组合 的安全 性。
4.4.2 2017 年一 季度 市场展望 和投 资策略
展望2017 年 一季度， 债券 市场处于利多 与利空因 素 交织的格局， 或将面临 震 荡行情。债市 刚
刚经历一波激 烈、迅速 的 调整，不论是 利率债还 是 信用债，从绝 对收益率 水 平上看，均 出现不错
的配置价值， 同时一季 度 是银行、保险 等金融机 构 传统的配债窗 口期，当 收 益率上行到 一定程度
时，配置盘或 将介入。 但 一季度仍存在 经济基本 面 及通胀的挑战 ，自去年 四 季度以来各 地陆续实
行严格的限购 政策，房 地 产销售及投资 或将有所 下 行，但需等待 时间验证 ， 一季度经济 基本面大
概率仍将延续 去年四季 度 的走势，企稳 和复苏势 头 仍在。近期原 油价格大 涨 也成为影响 通胀的重
要因素 ， 预 计2017 年 通胀 整体的 中枢 水平 将有 所抬 升。 央 行 “防 风险 、 降 杠 杆” 的 思路 仍然 延续，
货币政策短期 未见大幅 宽 松的可能性， 受春节因 素 影响，资金面 仍面临紧 张 格局。在市 场参与主
体心态 偏谨 慎的 情况 下， 一季度 债市 大涨 大跌 的可 能性不 大， 大概 率出 现震 荡博弈 行情 。
下一阶段我们 将继续保 持 审慎严谨的态 度，密切 关 注经济走势和 政策动向 ， 适度控制组合 久
期， 加强 流动 性管 理 ， 严 格防范 信用 风险 ， 进一 步 优化投 资组 合 ， 力 争为 投 资者获 取更 好的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 信利 盈混 合 A 份 额净 值 为 1.125 元 ，份 额累 计净 值 为 1.125 元 ，本 报告
期长信 利盈 混合 A 净值 增 长率为-1.23% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 1.14% ；长信 利盈 混合 C 份
额净值 为 1.056 元， 份额 累计净 值 为 1.056 元 ，本 报告期 长信 利盈 混 合 C 净 值增长 率为-1.31% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.14%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 101,836,590.26 5.10
其中： 股票
101,836,590.26 5.10
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,094,168,393.70 54.80
其中： 债券
1,094,168,393.70 54.80
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
658,642,467.96 32.99
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
110,488,291.47 5.53
8 其他资 产
31,544,148.16 1.58
9 合计
1,996,679,891.55
100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,848,869.06 3.35
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
34,880,941.20 1.75
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长信利盈混合 2016 年第 4 季度 报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 101,836,590.26 5.11
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601766 中国中 车 4,000,400 39,083,908.00 1.96
2 600850 华东电 脑 994,300 24,042,174.00 1.21
3 600166 福田汽 车 4,135,280 12,778,015.20 0.64
4 000977 浪潮信 息 425,400 9,018,480.00 0.45
5 002410 广 联 达 609,932 8,905,007.20 0.45
6 300367 东方网 力 200,000 4,008,000.00 0.20
7 002609 捷顺科 技 120,860 1,933,760.00 0.10
8 300479 神思电 子 70,100 1,792,457.00 0.09
9 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
10 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,044,923,393.70 52.39
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 49,245,000.00 2.47
9 其他 - -
10 合计 1,094,168,393.70 54.86
长信利盈混合 2016 年第 4 季度 报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1680022 16 兴 资债 600,000 60,204,000.00 3.02
2 1480499 14 高 安城 投债 01 500,000 53,630,000.00 2.69
3 1480345 14 海 东债 500,000 53,180,000.00 2.67
4 1480175 14 合 桃花 债 500,000 53,145,000.00 2.66
5 1680203 16 曲 经开 建投 债 500,000 51,105,000.00 2.56
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本 基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信利盈混合 2016 年第 4 季度 报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 201,869.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 31,341,927.44
5 应收申 购款 351.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,544,148.16
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转 换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300367 东方网 力 4,008,000.00 0.20 重大资 产重 组
2 300479 神思电 子 1,792,457.00 0.09 筹划重 大事 项
3 601375 中原证 券 106,780.00 0.01 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 盈混合 A 长信利 盈混合 C 长信利盈混合 2016 年第 4 季度 报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 901,745,725.58 77,793.24
报告期 期间 基金 总申 购份 额 875,619,085.32 3.99
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,187,415.03 296.03
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,773,177,395.87 77,501.20
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、《 长信 利盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 长信 利盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 长信 利盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。 长信利盈混合 2016 年第 4 季度 报告
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9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 1 月 21 日
