长 信 利 发 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年 1 月21 日
长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金基 金合 同规 定， 于2017 年1 月 20 日
复核了 本报 告中 的财 务指 标、净 值表 现和 投资 组合 报告等 内容 ， 保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 发债 券
场内简 称 长信利 发
基金主 代码 519933
交易代 码 519933
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 536,247,596.45 份
投资目 标
通过积 极主 动的 资产 管理 和严格 的风 险控 制， 在保 持
基金资 产流 动性 和严 格控 制基金 资产 风险 的前 提下 ，
力求为 投资 者提 供稳 定增 长的投 资收 益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将利 用全 球信 息平 台、 外 部研 究平 台、 行业 信
息平台 以及 自身 的研 究平 台等信 息资 源， 基于 本基 金
的投资 目标 和投 资理 念， 从宏观 和微 观两 个角 度进 行
研究， 开展 战略 资产 配置 ， 之后 通过 战术 资产 配置 再
平衡基 金资 产组 合， 实现 组合内 各类 别资 产的 优化 配
置，并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调
整。
2、债 券投 资策 略
本基金 主要 采用 积极 管理 型的投 资策 略， 自上 而下 分
为战略 性策 略和 战术 性策 略两个 层面 ， 结 合对 各市 场
上不同 投资 品种 的具 体分 析， 共 同构 成本 基金 的投 资
策略结 构。 长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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3、股 票投 资策 略：
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将运用 “自 上而 下” 的 行 业
配置方 法， 通过 对国 内外 宏观经 济走 势、 经济 结构 转
型的方 向、 国家 经济 与产 业政策 导向 和经 济周 期调 整
的深入 研究 ， 采 用价 值理 念与成 长理 念相 结合 的方 法
来对行 业进 行筛 选。
本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 主要 采取 自下 而上 的
选股策 略。 基金 依据 约定 的投资 范围 ， 基 于对 上市 公
司的品 质评 估分 析、 风险 因素分 析 和 估值 分析 ， 筛 选
出基本 面良 好的 股票 进行 投资， 在有 效控 制风 险前 提
下，争 取实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ， 本 基金 将在 严
格控制 投资 风险 的基 础上 适当参 与权 证、 资产 支持 证
券等金 融工 具的 投资 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数×90%+ 中证 800 指数 × 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 收益 低于 股票 型
基金和 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金， 属于 证券 投
资基金 产品 中风 险收 益程 度中等 偏低 的投 资品 种。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,815,953.40
2.本期 利润
-10,210,250.59
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0171
4.期末 基金 资产 净值 539,329,974.75
5.期末 基金 份额 净值 1.0057
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余 额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.38% 0.11% -1.51% 0.17% 0.13% -0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年6 月28 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2016 年6 月28 日至 2016 年 12 月31 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 。 报告 期 末已完 成建 仓但
报告期 末距 建仓 结束 不满 一年； 建仓 期结 束时 ，本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
长 信 利 广 灵 活
配 置 混 合 型 证
券投资 基金 、 长
信 可 转 债 债 券
2016 年6 月
28 日
- 18 年
上海交通大学工学学
士，华南理工大学工
学硕士，具有基金从
业资格，加拿大特许长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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型 证 券 投 资 基
金、 长信 利丰 债
券 型 证 券 投 资
基金 、 长 信利 保
债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 金
葵 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金 、
长 信 利 富 债 券
型 证 券 投 资 基
金、 长信 利盈 灵
活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 、
长 信 利 发 债 券
型 证 券 投 资 基
金、 长信 利众 债
券 型 证 券 投 资
基金 （LOF ） 、 长
信 富 安 纯 债 一
年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资
基 金 和 长 信 纯
债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基
金经理 、 公司 副
总经理 、 投资 决
策 委 员 会 执 行
委员
投资经 理资 格 （CIM）。
曾 任 职 长 城 证 券 公
司、 加 拿大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd。
2002 年 加入 长信 基金
管理有限责任公司，
先 后 任 基 金 经 理 助
理、 交 易管 理部 总监、
长信中短债证券投资
基金和长信纯债一年
定期开放债券型证券
投 资 基 金 的 基 金 经
理、 固 定收 益部 总监、
总经理助理。现任长
信基金管理有限责任
公司副总经理、投资
决 策 委 员 会 执 行 委
员，长信利广灵活配
置混合型证券投资基
金、长信可转债债券
型证券投资基金、长
信利丰债券型证券投
资基金、长信利保债
券型证券投资基金、
长信金葵纯债一年定
期开放债券型证券投
资基金、长信利富债
券型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混
合型证券投资基金、
长信利发债券型证券
投资基金、长信利众
债券型证券投资基金
（LOF ） 、 长 信 富 安 纯
债一年定期开放债券
型证券投资基金和长
信纯债一年定期开放
债券型证券投资基金
的基金 经理 。
左金保
长 信 量 化 多 策
略 股 票 型 证 券
投资基 金 、 长 信
医 疗 保 健 行 业
灵 活 配 置 混 合
2016 年7 月
15 日
- 6 年
经济学硕士，武汉大
学金融工程专业研究
生毕业 。2010 年 7 月
加入长信基金管理有
限责任公司，从事量长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 、 长 信
量 化 先 锋 混 合
型 证 券 投 资 基
金、 长信 量化 中
小 盘 股 票 型 证
券投资 基金 、 长
信 中 证 一 带 一
路 主 题 指 数 分
级 证 券 投 资 基
金、 长信 利泰 灵
活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 、
长 信 先 锐 债 券
型 证 券 投 资 基
金、 长信 利发 债
券 型 证 券 投 资
基金 、 长 信电 子
信 息 行 业 量 化
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 先 利
半 年 定 期 开 放
混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金
经理
化投资研究和风险绩
效分析工作。曾任公
司数量分析研究员和
风险与绩效评估研究
员，现任长信量化多
策略股票型证券投资
基金、长信医疗保健
行业灵活配置混合型
证券投 资基 金 （LOF）、
长信量化先锋混合型
证券投资基金、长信
量化中小盘股票型证
券投资基金、长信中
证一带一路主题指数
分级证券投资基金、
长信利泰灵活配置混
合型证券投资基金、
长信先锐债券型证券
投资基金、长信利发
债 券 型 证 券 投 资 基
金、长信电子信息行
业量化灵活配置混合
型证券投资基金和 长
信先利半年定期开放
混合型证券投资基金
的基金 经理 。
姜锡峰
长 信 利 泰 灵 活
配 置 混 合 型 证
券投资 基金 、 长
信 利 发 债 券 型
证券投 资基 金 、
长 信 富 泰 纯 债
一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 先
锐 债 券 型 证 券
投资基 金 、 长 信
先 利 半 年 定 期
开 放 混 合 型 证
券投资 基金 、 长
信 稳 益 纯 债 债
券 型 证 券 投 资
基 金 和 长 信 富
全 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券
2016 年7 月
28 日
- 5 年
管理学硕士，上海财
经大学企业管理专业
研究生毕业，曾任湘
财证券股份有限公司
担任债券研究员、浦
银安盛基金管理有限
公司债券研究员、基
金经理 助理 ，2016 年
5 月加入长信基金管
理有限责任公司，担
任基金经理助理，从
事固定收益研究相关
工作。现任长信利泰
灵活配置混合型证券
投资基金、长信利发
债 券 型 证 券 投 资 基
金、长信富泰纯债一
年定期开放债券型证
券投资基金、长信先长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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投 资 基 金 的 基
金经理
锐债券型证券投资基
金、长信先利半年定
期开放混合型证券投
资基金、长信稳益纯
债债券型证券投资基
金和长信富全一年定
期开放债券型证券投
资基金 的基 金经 理。
刘波 基金经 理
2016 年6 月
28 日
2016 年 12
月22 日
9 年
曾任本基金的基金经
理
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限 以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
股票方面：宏 观经济方 面 ，三季度主要 宏观指标 均 呈现企稳回升 态势，进 入 四季度后，宏 观
经济稳 定， 延续 平稳 增长 势头， 全年 经济 增长 呈现 缓中趋 稳 的 L 型 态势 。1-11 月份 规模 以上 工业
增加值 累计 同比 增 加6%， 连续六 个月 保持 今年 以来 的新高 ；1-11 月 份社 会消 费品零 售总 额同 比 名
义增 长 10.4% ，再 次恢 复 今年以 来最 高水 平， 但同 期相比 仍下 降 0.24% ；1-11 月 份全 国完 成固 定
资产投 资同 比增 长8.3% ， 同期下 降 1.9% ，四 季度 相 比三季 度略 有提 升。
回顾市 场行 情 ， 四 季度 临 近年底 大小 盘风 格切 换 ， 大小盘 风格 收益 差距 十分 明显 。 具 体来 看，
上证综 指上 涨 3.29%，上证 50 指数 四季 度涨幅 5.03% ，沪 深 300 指 数涨幅 1.75% ， 中证 500 回调
1.02% ，创 业板 指回 调8.74% ，中 小板 指回 调4.59% ，大盘 风格 显著 领先 小盘 风格。
期间，本基金 借助多因 子 量化选股模型 ，综合考 量 市场运行规律 及个股流 动 性、盈利性、 成
长性及 估值 等因 素， 保持 了收益 的稳 定性 ，为 投资 者获取 了较 高的 相对 收益 。
四季度经济发 展稳中向 好 ，主要表现在 包括投资 结 构、工业增加 值的行业 机 构在内的经济 结
构持续 优化 ； 供给 侧改 革 效果继 续显 现 ， “三 去一 降一补 ” 带动 工业 企业 利 润指标 出现 局部 改善 ；
颇受瞩目的房 地产板块 在 四季度并未“ 冷遇”， 全 国房地产开发 投资、商 品 房销售面积 、新开工
面积等等主要 表征数据 上 均看到同比增 长的态势 ， 说明在一系列 调控政策 下 ，房地产市 场依然有
良好的 增速 表现 。
债券方面： 四 季度，国 内 经济数据总体 改善，通 胀 呈现上行走势 。海外市 场 ，美债收益率 有
明显的 上行 。国 内市 场， 债券收 益率 大幅 上行 。
报告期 内， 本基 金在 债券 方面以 减持 为主 。
4.4.2 2017 年 一 季 度市场 展望 和投 资策略
股票方 面： 展望2017 年， 宏观经 济走 势将 围绕 供给 侧 改革 与保 持经 济平 稳运 行的双 重目 标 而
展开，在总体 市场需求 仍 偏弱的情况下 ，经济增 长 仍会反复，我 们将借助 量 化模型，通 过合理的
仓位控 制、 行业 配置 以及 个股选 择， 把握 未来 的投 资机会 。
债券方 面： 展望 未来， 由 于房地 产政 策收 紧， 预计2017 年 经济 数据 会回 落。 但 通胀方 面， 预
计一季度都会 呈现上行 。 货币政策方面 ，央行紧 缩 的态度较为明 显。供需 方 面，一季度 债券供给
一般略少，当 前估值水 平 已经合理，预 计配置盘 有 一定的需求。 综合而言 ， 我们预计债 券市场收长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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益率在一季度 可能呈现 震 荡的格局，建 议以防守 的 策略为主。从 品种方面 而 言，过剩产 能相关的
产业债个券信 用风险可 能 继续加大，信 用债标的 需 要加强个券筛 选；下一 阶 段我们将继 续保持审
慎严谨 的态 度， 进一 步优 化投资 组合 ，争 取为 投资 人提供 安全 、稳 健的 投资 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.0057 元， 份额 累计 净值 为1.0057 元， 本 报告
期内本 基金 净值 增长 率为-1.38% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-1.51% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 28,172,712.06 5.22
其中： 股票
28,172,712.06 5.22
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
460,428,712.40 85.26
其中： 债券
460,428,712.40 85.26
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
6,100,000.00 1.13
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
35,075,919.14 6.50
8 其他资 产
10,230,403.72 1.89
9 合计
540,007,747.32
100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 228,421.62 0.04
B 采矿业 937,046.00 0.17
C 制造业 21,192,020.61 3.93
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,071,735.00 0.20
E 建筑业 989,424.00 0.18
F 批发和 零售 业 1,544,736.00 0.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 195.84 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,036,423.00 0.19
J 金融业 - -
K
房地产 业
1,031,339.99 0.19
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 141,370.00 0.03
合计 28,172,712.06 5.22
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600178 东安动 力 44,100 486,864.00 0.09
2 600979 广安爱 众 60,500 479,160.00 0.09
3 002578 闽发铝 业 38,000 451,820.00 0.08
4 600462 九有股 份 50,600 438,702.00 0.08
5 600249 两 面 针 43,100 394,365.00 0.07
6 000737 南风化 工 52,800 392,832.00 0.07
7 300132 青松股 份 35,700 383,418.00 0.07
8 600302 标准股 份 34,800 376,536.00 0.07
9 600962 国投中 鲁 18,400 376,280.00 0.07
10 300129 泰胜风 能 42,900 375,375.00 0.07
长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 17,996,100.00 3.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 402,156,612.40 74.57
5 企业短 期融 资券 40,276,000.00 7.47
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 460,428,712.40 85.37
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 041662001
16 盐 城东 方
CP001
400,000 40,276,000.00 7.47
2 1480444 14 新 开元 债 300,000 31,860,000.00 5.91
3 139151 16 湘 发展 300,000 30,252,000.00 5.61
4 124547 14 海 安债 200,000 21,256,000.00 3.94
5 1080155
10 安 顺国 资债
02
200,000 20,470,000.00 3.80
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.10.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 64,899.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,163,852.57
5 应收申 购款 1,651.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,230,403.72
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600979 广安爱 众 479,160.00 0.09 临时停 牌
2 002578 闽发铝 业 451,820.00 0.08 临时停 牌 长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 544,924,733.93
报告期 期间 基金 总申 购份 额 142,655,862.32
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 151,332,999.80
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 536,247,596.45
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、《 长信 利发 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 长信 利发 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 长信 利发 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 ； 长信利发债券 2016 年第 4 季度 报告
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5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 1 月 21 日
