东 方 金 账 簿货 币 市 场 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年一月二十一日
东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
本基金 管理 人 于2016 年11 月 16 日 在指 定媒 介和 本 基金管 理人 网站 发布 《 关于 东方金 账簿 货
币市场 证券 投资 基金 根据< 货币市 场基 金监 督管 理办 法>修 订基 金合 同的 公告》 。上述 公告 可通 过
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》及 东方 基金 管理 有限 责任公 司网 站查 阅。 修订 后的基 金合 同、 基金
合同摘 要、 托管 协议 可通 过东方 基金 管理 有限 责任 公司网 站查 阅。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方金 账簿 货币
基金主 代码 400005
交易代 码 400005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年8 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,576,628,575.59 份
投资目 标
在强调 本金 安全 性、 资 产 充分流 动性 的前 提下 ， 追 求
稳定的 当期 收益 。
投资策 略
本基金 以价 值分 析为 基础 ， 以主 动式 的科 学投 资 管 理
为手段， 把握 宏观 经济 走 向与微 观经 济脉 搏 ， 通过以
剩余期 限为 核心 的资 产配 置， 充 分考 虑各 类资 产 的 收
益性、 流 动性 及风 险性 特 征， 追求 基金 资产 稳定 的 当
期收益 。
业绩比 较基 准 银行税 后活 期利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品
种， 其预 期风 险和 预期 收 益率均 低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 东方金 账簿 货 币 A 东方金 账簿 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 400005 400006
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 285,082,407.12 份 3,291,546,168.47 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
东方金 账簿 货 币 A 东方金 账簿 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 1,522,447.37 39,109,575.37
2．本 期利 润 1,522,447.37 39,109,575.37
3．期 末基 金资 产净 值 285,082,407.12 3,291,546,168.47
注 ：① 本基 金无 持有 人认购 或交 易基 金 的 各项 费用。
② 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方金账簿货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7181% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.6301% 0.0043%
东方金账簿货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7785% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.6905% 0.0043%
东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按月 结转 份额 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚 航 （ 女
士）
本基金基
金经理
2013 年9 月
25 日
- 12 年
中国人 民大 学工 商管 理硕 士，
12 年 证券 从业 经历 。曾 就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 运
营部。2010 年 10 月加 盟东 方
基金管 理有 限责 任公 司， 曾 任
债券交 易员、 东方 金账 簿货 币
市场证 券投 资基 金基 金经 理
助理、 东 方多 策略 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理，
现任东 方金 账簿 货币 市场 证
券投资 基金 基金 经理、 东方 保
本混合 型开 放式 证券 投资 基
金基金 经理、 东方 新策 略灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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金经理、 东方 新思 路灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经
理、 东方 赢家 保本 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理、 东 方金 元
宝货币 市场 基金 基金 经理、 东
方金证 通货 币市 场基 金基 金
经理、 东 方岳 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
周 薇 （ 女
士）
本基金基
金经理
2014 年8 月
28 日
2016 年11 月
3 日
7 年
北京大 学金 融学 硕士 ，7 年证
券从业 经历， 曾任 中国 银行 总
行外汇 期权 投资 经理 。2012
年 7 月 加盟 东方 基金 管理 有
限责任 公司， 曾任 固定 收益 部
债券研 究员 、 投 资经 理、 东 方
金账簿 货币 市场 证券 投资 基
金基金 经理 助理、 东方 金账 簿
货币市 场证 券投 资基 金基 金
经理。 现 任东 方鼎 新灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经
理、 东方 惠新 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理、 东 方
永润 18 个 月定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理、 东 方
新价值 混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东 方稳 定增 利债 券
型证券 投资 基金 基金 经理、 东
方荣家 保本 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理、 东 方盛 世灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基
金经理 、东 方永 熙 18 个月定
期开放 债券 型证 券投 资基 金。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严 格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 金账 簿 货币市 场证 券投 资基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运作 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法 律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看，2016 年四 季度国 内经 济表 现平 稳， 通胀中 枢上 移。 海外 市场 方面， 美国 就业 、
通胀数 据表 现良 好， 特朗 普提出 的 “ 基建 、减 税、 贸易保 护 ” 等政 策议 题， 大幅提 升了 全球 风险
偏好和 通胀 预期 。从 政策 面来看 ，2016 年 12 月中 央经济 工作 会议 弱化 经 济 增长目 标， 推动 供给
侧改革 ，弱 化地 产投 资属 性，防 范资 产泡 沫。 货币 政策方 面，17 年货 币政 策 被定调 为稳 健中 性 ，
再提“ 流动 性闸 门 ” ，央 行态度 边际 收紧 ；财 政政 策方面 ，将 更加 积极 有效 ，预算 安排 要适 应推
进供给 侧结 构性 改革 、降 低企业 税费 负担 。 东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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从债券 市场 来看 ，2016 年 四季度 债券 市场 波 动 较大 ， 收 益率 大幅 上行 。10 月 下旬 ， 债 券受 广
义理财 可能 纳 入MPA 考核 以及资 金面 紧张 的影 响， 收益率 有所 上行 ；11 月， 债券市 场继 续调 整 ，
一方面 资金 面因 素持 续扰 动，另 一方 面特 朗普 上台 引发市 场通 胀预 期， 外盘 债券收 益率 大幅 度上
行；12 月 ， 债市 迎来 年内 最大幅 度下 跌 ， 中 上旬 央 行对流 动性 支持 不足 ， 叠 加货基 、 债基 大规 模
赎回以 及券 商违 约事 件， 市场出 现踩 踏， 国债 期货 首现跌 停， 银行 收紧 对非 银机构 融资 ，市 场进
入暴跌 、赎 回、 高估 值甩 券的负 反馈 中，10 年国 开160210 最 高曾 飙涨 超过3.9% ，下 旬随 着央 行
提供流 动性 、证 监会 协调 券商违 约 事 件， 债市 情绪 暂稳定 ，止 跌回 调。
报告期 内， 本基 金规 模也 有所缩 减， 在极 力做 好流 动性管 理的 同时 抓住 了四 季末资 金紧 张的
时点， 重点 配置 了三 个月 、六个 月的 存款 及存 单， 取得较 好收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年10 月1 日起 至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金A 类净 值增 长率 为0.7181% ，业绩 比较 基
准收益 率 为0.0880% ， 高 于业绩 比较 基 准 0.6301% ； 本基 金 B 类净 值增 长率 为0.7785% ， 业 绩比 较
基准收 益率 为0.0880% ， 高于业 绩比 较基 准 0.6905% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报告 期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,740,709,581.02 48.55
其中： 债券 1,740,709,581.02 48.55
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产 1,405,521,469.28 39.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 424,960,100.66 11.85
4 其他资 产 13,851,250.19 0.39
5 合计 3,585,042,401.15 100.00
东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.00
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值比例 （% ）
原因 调整 期
1 2016 年 12 月 19 日 28.87 连续遭 遇巨 额赎 回 2016-12-21
2 2016 年 12 月 20 日 55.68 连续遭 遇巨 额赎 回 2016-12-21
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均 剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 50.47
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 2.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 17.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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4 90 天( 含)-120 天 12.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 8.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 91.29 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 289,990,095.73 8.11
其中： 政策 性金 融债 289,990,095.73 8.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 314,945,513.55 8.81
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,135,773,971.74 31.76
8 其他 - -
9 合计 1,740,709,581.02 48.67
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160204 16 国开 04 1,500,000 149,991,463.58 4.19
2 160414 16 农发 14 1,100,000 109,999,865.90 3.08
3 011699844
16 龙 源电 力
SCP007
1,000,000 99,963,956.90 2.79
4 111692335
16 东 莞银 行
CD018
1,000,000 99,911,224.68 2.79
5 111695302
16 大 连农 商行
CD047
1,000,000 99,892,150.90 2.79
6 111697722
16 珠 海华 润银
行CD019
1,000,000 99,312,955.80 2.78
7 111619102
16 恒 丰银 行
CD102
1,000,000 99,177,072.51 2.77 东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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8 111692938
16 西 安银 行
CD007
1,000,000 98,978,688.10 2.77
9 111620155
16 广 发银 行
CD155
1,000,000 98,963,249.50 2.77
10 111695089
16 温 州银 行
CD089
1,000,000 98,374,768.22 2.75
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0991%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3742%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0738%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年12 月19 日 -0.2747%
因四季 度债 券市 场出 现巨 幅调
整，并 引发 货币 基金 赎回 潮。
2016-12-22
2 2016 年12 月20 日 -0.3742%
因四季 度债 券市 场出 现巨 幅调
整，并 引发 货币 基金 赎回 潮。
2016-12-22
3 2016 年12 月21 日 -0.2570%
因四季 度债 券市 场出 现巨 幅调
整，并 引发 货币 基金 赎回 潮。
2016-12-22
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.9.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,846,730.19
4 应收申 购款 4,520.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 13,851,250.19
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方金 账簿 货 币 A 东方金 账簿 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 195,032,034.08 6,103,715,657.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 245,079,855.00 5,516,789,458.18
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 155,029,481.96 8,328,958,947.13
报告期 期末 基金 份额 总额 285,082,407.12 3,291,546,168.47
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2016 年12 月21 日 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00%
合计
78,000,000.00
78,000,000.00
注 ：根 据《 东方 金账 簿货币 市场 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 规定 ，本 基金不 收取 申购 费。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 金账 簿货 币市 场 证券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 金账 簿货 币市 场 证券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告 东方金账簿货币 2016 年第 4 季 度报告
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8.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东方基金管理有限责任公司
2017 年1 月21 日
