博时标普500ETF联接：2016年第四季度报告查看PDF公告
? 博时标普500 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 2016年第4 季度报告 2016 年12 月31 日 基金管理人：博时基金管理有限公司? 基金托管人：中国工商银行股份有限公司? 报告送出日期：二〇一七年一月二十一日博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第 4季度报告? ? 1 §1??重要提示? 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1 月20 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10月1 日起至12月 31 日止。 §2??基金产品概况? 2.1基金产品概况? 基金简称? 博时标普 500ETF联接(QDII)? 基金主代码? 050025? 交易代码? 050025? 基金运作方式? 契约型开放式? 基金合同生效日? 2012年 6月14 日? 报告期末基金份额总额? 105,025,005.82份? 投资目标? 通过投资于博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪 标的指数，追求跟踪误差的最小化? 投资策略? 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份 额。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的 流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟 踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利， 以增强基金收益。本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数 或标的指数成份股相关的金融产品，投资目标是更紧密地跟踪标的指 数。? 业绩比较基准? 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利 率×5%? 风险收益特征? 属于高风险/高收益特征的开放式基金? 基金管理人? 博时基金管理有限公司? 基金托管人? 中国工商银行股份有限公司? 境外投资顾问? 英文名称：无? 中文名称：无?? 境外资产托管人? 英文名称：The?Bank?of?New?York?Mellon?? 中文名称：纽约梅隆银行?博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第 4季度报告? ? 2 2.1.1目标基金基本情况 基金名称? 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金? 基金主代码? 513500? 基金运作方式? 交易型开放式指数基金? 基金合同生效日? 2013年 12 月 5 日? 基金份额上市的证券交易 所? 上海证券交易所? 上市日期? 2014年 1月15 日? 基金管理人名称? 博时基金管理有限公司? 基金托管人名称? 中国工商银行股份有限公司? 2.1.2目标基金产品概况 投资目标? 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。? 投资策略? 本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。同时，为了 更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。为了减轻由 于现金拖累产生的跟踪误差，本基金将用少量资产投资跟踪同一标的 指数的股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。? 业绩比较基准? 标普 500 指数（S&P?500?Index（NTR，Net?total?Return） ） （经估值汇率 调整，以人民币计价）? 风险收益特征? 本基金属于股票型基金， 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品 种。本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益 特征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资 者需承担汇率风险。? §3??主要财务指标和基金净值表现? 3.1? 主要财务指标? 单位：人民币元? 主要财务指标? 报告期? (2016年 10 月 1 日‐2016年 12 月31日)? 1.本期已实现收益? ‐52,404.30 2.本期利润? 11,910,683.44 3.加权平均基金份额本期利润? 0.1153 4.期末基金资产净值? 185,402,999.24 5.期末基金份额净值? 1.7653 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。? 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。? 3.2? 基金净值表现? 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段? 净值增长 率①? 净值增长率 标准差②? 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④? ①‐③? ②‐④? 过去 三个月? 7.03% 0.59% 7.29% 0.59% ‐0.26%?‐博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第 4季度报告? ? 3 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4??管理人报告? 4.1? 基金经理（或基金经理小组）简介? 姓名? 职务? 任本基金的基金经理期限? 证券从 业年限 说明? 任职日期? 离任日期? 汪洋? 指数与 量化投资部 副总经理/ 基金经理? 2016‐05‐16 ‐? 7.6 2009 年起先后在华 泰联合证券、华泰柏瑞 基金、汇添富基金工作。 2015 年加入博时基金管 理有限公司，历任指数 投资部总经理助理、指 数投资部副总经理。现 任指数与量化投资部副 总经理兼博时标普 500ETF 基金、博时标普 500ETF 联接(QDII)基金、 博时上证 50ETF 基金、 博时上证 50ETF 联接基 金的基金经理。? 万琼? 基金经 理? 2015‐10‐08 ‐? 9.8 2004 年起先后在中 企动力科技股份有限公 司、 华夏基金工作。 2011 年加入博时基金，历任 投资助理，基金经理助 理。现任博时上证超大 盘 ETF 基金、 博时上证超 大盘 ETF 联接基金、 博时 上证自然资源 ETF 基金、 博时上证自然资源 ETF 联接基金、博时标普 500ETF 基金、博时标普 500ETF 联接(QDII)基金 的基金经理。?博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第 4季度报告? ? 4 4.2? 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介? 本基金未聘请境外投资顾问。? 4.3? 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4? 公平交易专项说明? 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年 4 季度，美国经历了总统大选和美元加息等大事件。特朗普当选新一届美国总统，其所 倡导的大规模基建措施和积极的财政政策， 提振了美股市场， 标普 500 指数也创出历史新高。 同时， 在四季度美国各项经济数据持续转好，也使得美联储加息靴子落地，并增加明年预期加息的次数， 但加息预期调整市场影响不大。四季度标普 500 指数涨幅为 4.08%，表现良好。 本基金主要投资于标普 500 交易型开放式指数证券投资基金以及标普 500 指数成份股及备选成 份股，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金 合同，以不低于基金资产净值 90%的资产都投资于标普 500交易型开放式指数证券投资基金，保证 投资收益紧贴标的指数； 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 为了更加有效的进行现金管理，本基金用少量资产投资于标普 500 指数相关股指期货，以期达到最 有效跟踪标的指数的投资目标。 2017年 1 季度，美国新总统将正式上任。特朗普关于扩大财政支、降低企业税收和号召美企海 外现金回流美国等想法有利于提振市场，对上市公司股价起到支撑作用。此外，短期内美国加息使 得美元走强，未来美元进一步走强的幅度可能有限。美债收益率走高和美元走强，对于美国风险资 产和实体经济的或将有负面的影响， 这两方面可能会制约美联储进一步加息。 从另外一个方面来看， 美元走强的同时，也使得美元资产具有很好的投资价值。 在投资策略上，博时标普 500ETF 联接基金作为一只被动投资的基金，我们会以最小化跟踪误差 为目标，紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时标普 500ETF 联接基金为投资人提供长期配置的良好 投资工具。 博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第 4季度报告? ? 5 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年12月 31 日，本基金份额净值为 1.7653 元，累计份额净值为 1.8243 元，报告期内 净值增长率为 7.03%，同期业绩基准涨幅为 7.29%。 §5??投资组合报告? 5.1? 报告期末基金资产组合情况? 序号? 项目? 金额(人民币元)? 占基金总资产的比例(%) 1? 权益投资? ‐‐ ? 其中：普通股? ‐‐ ? 存托凭证? ‐‐ ? 优先股? ‐‐ ? 房地产信托? ‐‐ 2? 基金投资? 174,439,757.93 93.08 3? 固定收益投资? ‐‐ ? 其中：债券? ‐‐ ? 资产支持证券? ‐‐ 4? 金融衍生品投资? ‐‐ ? 其中：远期? ‐‐ ? 期货? ‐‐ ? 期权? ‐‐ ? 权证? ‐‐ 5? 买入返售金融资产? ‐‐ ? 其中：买断式回购的 买入返售金融资产? ‐‐ 6? 货币市场工具? ‐‐ 7? 银行存款和结算备付 金合计? 11,318,113.54 6.04 8? 其他各项资产? 1,653,420.61 0.88 9? 合计? 187,411,292.08 100.00 注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合 约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓 损益）相抵消后的净额为0，具体投资情况详见下表： 期货类型? 期货代码? 期货名称? 持仓量(买/ 卖)? 合约价值? （人民币元）? 公允价值变动（人 民币元）? 股指期货? ESH7? S&P500?EMINI? FUT??Mar17 3.00 2,326,877.91?‐ 15,660.28? 总额合计? ‐15,660.28? 减：可抵消期货 暂收款? ‐15,660.28? 股指期货投 资净额
0.00博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第 4季度报告? ? 6 5.2? 期末投资目标基金明细? 序号? 基金名称? 基金类型? 运作方 式? 管理人? 公允价值? 占基金资 产净值比 例（%） 1? 513500? CG? ETF基 金? 开 放式? 博时基金管 理有限公司? 174,439,757.93? 94.09 5.3? 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布? 本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4? 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合? 本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细? 本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.6? 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合? 本报告期末未持有债券投资。 5.7? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细? 本基金本报告期末未持有债券。 5.8? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细? 序号? 衍生品类别? 衍生品名称? 公允价值? (人民币元)? 占基金资产? 净值比例（%） 1? 期货投资 S&P500?EMINI? FUT??Mar17? ‐15,660.28?‐ 0.01 5.10报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细? 序号? 基金名称? 基金类型? 运作方 式? 管理人? 公允价值? （人民币元）? 占基金资产净 值比例(%)? 1? 51350 0?CG? ETF基 开 博时基金 174,439,757.93? 94.09博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第 4季度报告? ? 7 金? 放式? 管理有限公 司? 5.11? 投资组合报告附注? 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号? 名称? 金额(人民币元)? 1? 存出保证金? 263,606.00 2? 应收证券清算款? ‐ 3? 应收股利? ‐ 4? 应收利息? 2,241.43 5? 应收申购款? 1,387,573.18 6? 其他应收款? ‐ 7? 待摊费用? ‐ 8? 其他? ‐ 9? 合计? 1,653,420.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6??开放式基金份额变动? 单位：份? 报告期期初基金份额总额? 103,260,965.86 报告期基金总申购份额? 11,472,098.38 减：报告期基金总赎回份额? 9,708,058.42 报告期基金拆分变动份额? ‐ 报告期期末基金份额总额? 105,025,005.82 §7??基金管理人运用固有资金投资本基金情况? 7.1? 基金管理人持有本基金份额变动情况? 基金管理人未持有本基金。 7.2? 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细? 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8? 影响投资者决策的其他重要信息?博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第 4季度报告? ? 8 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016年 12 月 31日，博时基金公司 共管理 164只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年 金账户，管理资产总规模逾 6250 亿元人民币，其中公募基金规模逾 3760 亿元人民币，累计分红逾 781 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名 列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至 2016 年年末，权益方面，标准股票型基金中，博时国企 改革、博时丝路主题股票，今年以来同类排名前 1/2；指数股票型基金里，淘金大数据 100 指数、 中证银行指数分级基金，今年以来在同类型基金中排名前 1/10，上证超级大盘 ETF链接基金今年以 来净值增长率为 1.94%，同类 66 只基金中排名第 1；偏股型基金里，博时主题行业、博时卓越品牌 今年以来净值增长率分别为 3.3%、10.58%，同类型 372 只基金中排名前 1/10；灵活配置型基金，博 时灵活配置混合基金（A类）今年以来净值增长率为 4.66%，在同类 288只基金中排名前 1/10。 黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%，在同类 8只排名第 1。 固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长率为6.54%， 在同类 61 只中排名第 2；博时信用债纯债（A 类） ，今年以来净值增长率为 4.23%，在同类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A 类）今年以来净值增长率为 2.02%，在同类 66 只排名 第 1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A类）今年以来净值增长率为 2.31%，在同类排名前 1/3；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率为 3.03%，同类 194 只排名第 6。 QDII 基金，博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%，同类排名前 1/4。博时亚洲票息收益 债券(QDII)今年以来净值增长率 14.43%，同类排名第 3。 2、 其他大事件 ?2016 年12月 27 日，2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜2016 颁奖典礼在广州举行。博时基金凭借 旗下官方公众号的优秀传播影响力，荣获“最具传播力基金公司”奖项。 ?2016 年12月 13 日，由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨金融高峰论 坛”在北京举行，博时基金荣获“2016 卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。 ?2016 年12月 9 日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基金荣膺中国 证券市场“2016 年度最全能公募基金龙鼎奖”。 ?2016 年12月 8 日，金融界网站主办的首届只能金融国际论坛暨第五届金融界“领航中国”年 度盛典，博时基金荣获“2016 年杰出品牌奖”。 ?2016 年12月 6 日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基金首批证券 投资管理机构之一。这是继博时 2002 年12 月获得全国社会保障基金首批投资管理人资格、2005 年 8 月获得企业年金基金首批投资管理人资格、2008 年6 月成为全国社会保障基金海外资产首家境内 投资管理人之后，在养老金业务方面的又一重大突破。由此博时基金成为国内截至目前仅有的两家 获管养老金全业务（含社保基金海外资产）的资产管理机构之一。 博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第 4季度报告? ? 9 ?2016 年12月 1 日，由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”在沪举办， 博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。 ?2016 年11月 25 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016 年（第二届） CFAC 中国金融年会在深召开，博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。 ?2016 年11月 23 日，由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，“2016 中 国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联网创新基金公司”、基 金经理过钧获评“2016最佳债券基金经理”、何凯获得“2016 最佳QDII 基金经理”。本届波特菲 勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募基金公司之一。 ?2016 年11月 17 日，全国社保基金境内投资管理人 2016 年座谈会在上海举行，博时基金副总 裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人，本次仅 授予 5 人，董良泓先生是自 2015 年之后再次蝉联该奖项。 §9??备查文件目录? 9.1? 备查文件目录? 9.1.1 中国证监会批准博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件 9.1.2《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 9.1.3《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的 原稿 9.2? 存放地点? 基金管理人、基金托管人处 9.3? 查阅方式? 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一七年一月二十一日
