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博时合利货币(002960)

博时合利货币:2016年第四季度报告查看PDF公告

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博时合利货币市场基金 	
2016年第4 季度报告 	
2016 年12 月31 日 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司?
基金托管人:招商银行股份有限公司?
报告送出日期:二〇一七年一月二十一日博时合利货币市场基金 2016 年第 4季度报告?
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§1??重要提示?
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017年 1月20 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年10月1 日起至12月 31 日止。 §2??基金产品概况? 基金简称? 博时合利货币? 基金主代码? 002960? 交易代码? 002960? 基金运作方式? 契约型开放式? 基金合同生效日? 2016年 8月 3 日? 报告期末基金份额总额? 203,386,121.60份? 投资目标? 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩 比较基准的投资回报? 投资策略? 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基 金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。? 业绩比较基准? 活期存款利率(税后)? 风险收益特征? 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风 险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金? 基金管理人? 博时基金管理有限公司? 基金托管人? 招商银行股份有限公司? §3??主要财务指标和基金净值表现? 3.1? 主要财务指标? 单位:人民币元? 主要财务指标? 报告期(2016 年 10 月 1日‐2016 年 12 月 31 日)? 1.本期已实现收益? 1,287,037.95博时合利货币市场基金 2016 年第 4季度报告? 2? ? 2.本期利润? 1,287,037.95 3.期末基金资产净值? 203,386,121.60 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。? 3.2? 基金净值表现? 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段? 净值收益率 ①? 净值收益率 标准差②? 业绩比较基 准收益率③? 业绩比较基 准收益率标 准差④? ①‐③? ②‐④? 过去三个月? 0.6695%? 0.0027%? 0.0894% 0.0000%? 0.5801%? 0.0027%? 注:基金收益分配是按日结转份额。? 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注:本基金合同于 2016 年8 月3 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(四)投资限制” 的有关约定。 §4??管理人报告? 4.1? 基金经理(或基金经理小组)简介? 姓名? 职务? 任本基金的基金经理期限? 证券从 业年限 说明? 任职日期? 离任日期? 魏桢? 固定收益总 部现金管理 组投资副总 监/基金经 理? 2016‐08‐03 ‐? 8.5 2004 年起在厦门市商 业银行任债券交易组主 管。2008 年加入博时基金 管理有限公司,历任债券 交易员、 固定收益研究员、 博时理财 30天债券基金、 博时岁岁增利一年定期开博时合利货币市场基金 2016 年第 4季度报告? 3? ? 放债券基金、博时月月薪 定期支付债券基金、博时 双月薪定期支付债券基金 的基金经理。现任固定收 益总部现金管理组投资副 总监兼博时安丰 18 个月 定期开放债券 (LOF) 基金、 博时天天增利货币市场基 金、博时月月盈短期理财 债券型证券投资基金、博 时现金宝货币市场基金、 博时现金收益货币基金、 博时安盈债券基金、博时 保证金货币 ETF 基金、博 时外服货币基金、博时安 荣? 18? 个月定期开放债券 基金、博时裕创纯债债券 型证券投资基金、博时安 润 18 个月定开债基金、 博 时裕盛纯债债券基金、博 时产业债纯债基金、博时 安仁一年定开债基金、博 时合利货币基金、博时安 恒? 18? 个月定开债基金、 博时合鑫货币基金、博时 安弘一年定开债基金、博 时聚享纯债债券基金、博 时裕鹏纯债债券基金的基 金经理。? 4.2? 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社 会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关 法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3? 公平交易专项说明? 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制 定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 博时合利货币市场基金 2016 年第 4季度报告? 4? ? 4.4? 报告期内基金投资策略和运作分析? 2016 年四季度经济增长整体仍处于合理区间内,部分重要经济指标显示经济有企稳回升迹象。 规模以上工业增加值同比增速回升至 6.1%-6.2%区间,中采 PMI 指数四季度始终稳步在荣枯线上方, 其中 12 月数值为 51.4。从经济增长最重要的两个拉动因素来看,固定资产投资增速四季度稳定在 8.3%,较三季度的 8.1%有所回升;出口增速下跌幅度收窄明显,从 9月份的-10.50%改善至11月的 -1.60%。 四季度债券收益率经历了短暂的下行之后大幅上升, 10 月下旬以来, 受央行货币政策边际收紧、 全球债券市场大跌、银行委外赎回传闻和国债期货恐慌下跌影响,债券市场出现剧烈调整。从收益 率上行幅度看,10 月25日以来,短短两个月 1-3年债券上行超过 100BP,5-10 年金融债上行 70BP, 20-30 年则上行 70BP。货币政策基调偏向于稳健中性,央行自 8 月份以来多次强调金融“去杠杆” 和“防范资产泡沫”,并辅以公开市场逆回购“收短放长”、考虑将理财纳入 MPA 考核测算框架等 措施,使资金面整体呈紧平衡状态并且期间波动上升。四季度期间银行间债券质押式回购 R007 加权 平均利率最低 2.31%,最高 4.05%,平均值 2.81%,较三季度平均值 2.49%上行 32bps。 本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则,根据组合的申购赎回特征结合对货币 市场趋势的判断合理安排资产到期分布和组合平均剩余期限,在满足安全性和流动性的基础上把握 银行存款收益率走高的投资机会并灵活控制同业存单仓位,保证了基金取得较好收益。 展望后市, 经济暂未找到新的稳定增长点, 房地产和基建仍将是经济增长最重要的驱动因素之一。 在基建仅意在托底经济的前提下,房地产限购政策的严格执行和对房地产企业融资限制的加码将对 房地产销售和投资产生影响,进而较大概率会对将来的经济增长形成拖累。从这个角度来看,意味 着债券利率还有下行的空间。 2016 年底的中央经济工作会议有意趋向于淡化经济增长目标,强调货币政策稳健中性并首次提 到调节好货币闸门, 我们判断货币政策短期内将维持中性, 资金利率中枢可能继续维持在当前区间, 资金面波动频繁将是未来货币市场的特点之一。 本基金将坚持作为流动性管理工具的定位,密切跟踪货币市场利率的变动趋势,继续保持投资组 合良好的流动性和适度的组合期限。未来一段时间,继续以存款为主要投资工具,标配短融和存单, 在保证组合安全性和流动性的基础上争取获得更佳的投资回报。 4.5? 报告期内基金的业绩表现? 报告期内,本基金净值增长率为 0.67%,同期业绩基准涨幅为 0.09%。 4.6? 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明? 无。 博时合利货币市场基金 2016 年第 4季度报告? 5? ? §5??投资组合报告? 5.1? 报告期末基金资产组合情况? 序号? 项目? 金额(元)? 占基金总资产的 比例(%)? 1? 固定收益投资? 18,002,195.80? 8.84 ? 其中:债券? 18,002,195.80? 8.84 ? 资产支持证券? ‐? ‐ 2? 买入返售金融资产? 29,000,283.50? 14.25 ? 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 ‐? ‐ 3? 银行存款和结算备付金合计? 155,411,201.30? 76.35 4? 其他各项资产? 1,124,932.81? 0.55 5? 合计? 203,538,613.41? 100.00 5.2? 报告期债券回购融资情况? 序号? 项目? 占基金资产净值的比例(%)? 1? 报告期内债券回购融资余额? ‐ 其中:买断式回购融资? ‐ 序号? 项目? 金额? 占基金资产净值的比例(%) 2? 报告期末债券回购融资余额? ‐‐ 其中:买断式回购融资? ‐‐ 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3? 基金投资组合平均剩余期限? 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目? 天数? 报告期末投资组合平均剩余期限? 10 报告期内投资组合平均剩余期限最高值? 48 报告期内投资组合平均剩余期限最低值? 7 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限没有超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号? 平均剩余期限? 各期限资产占基金资产净值 的比例(%)? 各期限负债占基金资产净值 的比例(%)? 1? 30 天以内? 90.67 ‐ ? 其中:剩余存续期超过 ‐‐博时合利货币市场基金 2016 年第 4季度报告? 6? ? 397 天的浮动利率债? 2? 30 天(含)—60 天? 8.85 ‐ ? 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债? ‐‐ 3? 60 天(含)—90 天? ‐‐ ? 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债? ‐‐ 4? 90 天(含)—120 天? ‐‐ ? 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债? ‐‐ 5? 120 天 (含) —397 天 (含) ? ‐‐ ? 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债? ‐‐ 合计? 99.52 ‐ 5.4? 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明? 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天 5.5? 报告期末按债券品种分类的债券投资组合? 序号? 债券品种? 公允价值(元)? 占基金资产净值比例(%) 1? 国家债券? 18,002,195.80 8.85 2? 央行票据? ‐‐ 3? 金融债券? ‐‐ ? 其中:政策性金融债? ‐‐ 4? 企业债券? ‐‐ 5? 企业短期融资券? ‐‐ 6? 中期票据? ‐‐ 7? 同业存单? ‐‐ 8? 其他? ‐‐ 9? 合计? 18,002,195.80 8.85 10? 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券? ‐‐ 5.6? 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细? 序号? 债券代码? 债券名称? 债券数量? (张)? 摊余成本(元)? 占基金资产净值 比例(%)? 1? 019533? 16 国债 05? 180,000 18,002,195.80? 8.85 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离? 项目? 偏离情况? 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)‐0.5%间的次数? 0 次博时合利货币市场基金 2016 年第 4季度报告? 7? ? 报告期内偏离度的最高值? 0.0155% 报告期内偏离度的最低值? ‐0.0192% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值? 0.0054% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。 5.8? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9? 投资组合报告附注? 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与 折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保 持 1.00 元。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他各项资产构成 序号? 名称? 金额(元)? 1? 存出保证金? 1,784.01 2? 应收证券清算款? ‐ 3? 应收利息? 574,943.70 4? 应收申购款? 548,205.10 5? 其他应收款? ‐ 6? 待摊费用? ‐ 7? 其他? ‐ 8? 合计? 1,124,932.81 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6??开放式基金份额变动? 单位:份? 本报告期期初基金份额总额? 100,694,844.43 报告期基金总申购份额? 102,720,926.61 报告期基金总赎回份额? 29,649.44博时合利货币市场基金 2016 年第 4季度报告? 8? ? 报告期基金拆分变动份额? ‐ 报告期期末基金份额总额? 203,386,121.60 §7??基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细? 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8??影响投资者决策的其他重要信息? 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是博 时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年12月 31 日,博时基金公司共 管理 164 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金 账户,管理资产总规模逾 6250 亿元人民币,其中公募基金规模逾 3760 亿元人民币,累计分红逾 781 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前 茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2016 年年末,权益方面,标准股票型基金中,博时国企 改革、博时丝路主题股票,今年以来同类排名前 1/2;指数股票型基金里,淘金大数据 100 指数、中 证银行指数分级基金,今年以来在同类型基金中排名前 1/10,上证超级大盘 ETF 链接基金今年以来 净值增长率为 1.94%,同类 66 只基金中排名第 1;偏股型基金里,博时主题行业、博时卓越品牌今 年以来净值增长率分别为 3.3%、10.58%,同类型372 只基金中排名前 1/10;灵活配置型基金,博时 灵活配置混合基金(A 类)今年以来净值增长率为 4.66%,在同类 288 只基金中排名前 1/10。 黄金基金类,博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%,在同类 8只排名第 1。 固收方面,长期标准债券型基金里,博时双月薪定期支付债券,今年以来净值增长率为6.54%, 在同类 61 只中排名第 2;博时信用债纯债(A 类) ,今年以来净值增长率为 4.23%,在同类中排名第 4;中短期标准债券型基金,博时安盈债券(A 类)今年以来净值增长率为 2.02%,在同类 66 只排名 第 1;普通债券型基金里,博时稳定价值债券(A类)今年以来净值增长率为 2.31%,在同类排名前 1/3;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率为 3.03%,同类 194 只排名第 6。 QDII 基金,博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%,同类排名前 1/4。博时亚洲票息收益 债券(QDII)今年以来净值增长率 14.43%,同类排名第 3。 2、 其他大事件 ?2016 年12月 27 日,2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜2016 颁奖典礼在广州举行。博时基金凭借 旗下官方公众号的优秀传播影响力,荣获“最具传播力基金公司”奖项。 博时合利货币市场基金 2016 年第 4季度报告? 9? ? ?2016 年12月 13 日,由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨金融高峰论 坛”在北京举行,博时基金荣获“2016 卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。 ?2016 年12月 9 日,在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上,博时基金荣膺中国 证券市场“2016 年度最全能公募基金龙鼎奖”。 ?2016 年12月 8 日,金融界网站主办的首届只能金融国际论坛暨第五届金融界“领航中国”年 度盛典,博时基金荣获“2016 年杰出品牌奖”。 ?2016 年12月 6 日,全国社会保障基金理事会发布公告,博时成为基本养老保险基金首批证券 投资管理机构之一。这是继博时 2002 年12 月获得全国社会保障基金首批投资管理人资格、2005 年 8 月获得企业年金基金首批投资管理人资格、2008 年6 月成为全国社会保障基金海外资产首家境内 投资管理人之后,在养老金业务方面的又一重大突破。由此博时基金成为国内截至目前仅有的两家 获管养老金全业务(含社保基金海外资产)的资产管理机构之一。 ?2016 年12月 1 日,由《经济观察报》主办的“2015-2016 年度观察家金融峰会”在沪举办,博 时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。 ?2016 年11月 25 日,由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016 年(第二届) CFAC 中国金融年会在深召开,博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。 ?2016 年11月 23 日,由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行,“2016 中 国(首届)波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联网创新基金公司”、基 金经理过钧获评“2016最佳债券基金经理”、何凯获得“2016 最佳QDII 基金经理”。本届波特菲 勒奖博时基金共斩获三项大奖,成为获奖最多的公募基金公司之一。 ?2016 年11月 17 日,全国社保基金境内投资管理人 2016 年座谈会在上海举行,博时基金副总 裁董良泓荣获“五年服务社保奖”,该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人,本次仅 授予 5 人,董良泓先生是自 2015 年之后再次蝉联该奖项。 §9??备查文件目录? 9.1? 备查文件目录? 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时合利货币市场基金设立的文件 9.1.2《博时合利货币市场基金基金合同》 9.1.3《博时合利货币市场基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 报告期内博时合利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 博时合利货币市场基金 2016 年第 4季度报告? 10? ? 9.2? 存放地点? 基金管理人、基金托管人住所 9.3? 查阅方式? 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一七年一月二十一日