安信现金管理货币市场基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年1月21 日
安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1 月20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10月1 日起至12月 31 日止。 安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 安信现金管理货币
交易代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 2月5 日
报告期末基金份额总额 15,298,783,930.58 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积
极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分
析，并结合央行公开市场操作等情况，合理预测货币
市场利率趋势变化，决定并动态调整投资组合平均剩
余期限和比例分布。
2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债
等高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级
要求的前提下，根据我公司债券评分标准对信用债券
进行评分筛选，重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本
基金将在充分验证套利机会可行性的基础上，适当参
与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会。
4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的
利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取
回购杠杆操作，为基金资产增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，
建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资
产和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变
现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
下属分级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属分级基金的份额总额 104,823,261.58 份 15,193,960,669.00 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月 1 日 － 2016年12 月31日 ）
安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
1. 本期已实现收益 687,013.22 97,497,251.95
2．本期利润 687,013.22 97,497,251.95
3．期末基金资产净值 104,823,261.58 15,193,960,669.00
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信现金管理货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6078% 0.0013% 0.3393% 0.0000% 0.2685% 0.0013%
安信现金管理货币B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6686% 0.0013% 0.3393% 0.0000% 0.3293% 0.0013%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金的建仓期为 2013 年2月 5 日至2013 年8 月4 日，建仓期结束时，本基金各项资产
配置比例均符合本基金合同的约定。
2、本基金基金合同生效日为 2013 年2 月5 日。图示日期为 2013 年2月 5 日至2016 年12
月31日。 安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨凯玮
本基金的
基金经理、
固定收益
部总经理
2016年3月
14日
-1 0
杨凯玮先生， 台湾大学土木工
程学、 新竹交通大学管理学双
硕士。 历任台湾国泰人寿保险
股份有限公司研究员， 台湾新
光人寿保险股份有限公司投
资组合高级专员， 台湾中华开
发工业银行股份有限公司自
营交易员， 台湾元大宝来证券
投资信托股份有限公司基金
经理， 台湾宏泰人寿保险股份
有限公司科长， 华润元大基金
管理有限公司固定收益部总
经理， 安信基金管理有限责任
公司固定收益部基金经理。 现
任安信基金管理有限责任公
司固定收益部总经理。 现任安
信永丰定期开放债券型证券
投资基金、 安信新目标灵活配
置混合型证券投资基金、 安信
现金增利货币市场基金、 安信
安盈保本混合型证券投资基
金、 安信新视野灵活配置混合
型证券投资基金、 安信活期宝
货币市场基金、 安信现金管理
货币市场基金、 安信保证金交安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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易型货币市场基金的基金经
理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管
理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济好转，央行收紧货币政策，重心转向去杠杆，资金面长期呈现紧平衡，月末、季
末还时常出现“钱荒”现象。短端收益率一路上行，尤其 12月急速大涨使得短期资产利率已回到
历史中高位，具有较高配置价值。
本货币基金在四季度保持了较好的流动性满足客户的需求，同时预留了在季末收益率上行时
配置的空间，整体收益率稳中有升，规模稳定。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年12月 31 日，本基金 A 类份额净值为 1.0000 元，本报告期份额净值增长率为
0.6078%，同期业绩比较基准增长率为 0.3393%。截至 2016 年12月 31 日，本基金 C 类份额净值安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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为 1.0000 元，本报告期份额净值增长率为 0.6686%，同期业绩比较基准增长率为 0.3393%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于
5000 万元人民币的情形。 安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 7,097,427,114.70 46.37
其中：债券 6,579,307,114.70 42.98
资产支持证券
518,120,000.00
3.39
2 买入返售金融资产
3,389,145,114.13
22.14
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
--
3
银行存款和结算备付金合
计
4,751,903,671.92 31.05
4 其他资产 67,721,977.60 0.44
5 合计 15,306,197,878.35 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.66
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 原因 调整期 安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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比例（%）
1
2016年10月28
日
20.08 巨额赎回 1 个工作日
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1 2016年 10月 27 日 121 巨额赎回 1 个工作日
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 32.83 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.33 -
2 30 天(含)-60 天 15.00 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)-90 天 28.52 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)-120 天 7.73 -安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 120 天(含)-397 天（含） 15.52 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 99.61 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 827,611,892.18 5.41
其中：政策性金融债 827,611,892.18 5.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 397,121,326.70 2.60
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,354,573,895.82 35.00
8 其他 - -
9 合计 6,579,307,114.70 43.01
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
50,071,830.63 0.33
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％） 安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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1 111698489 16厦门国际银行CD005 4,000,000 396,636,206.56 2.59
2 111692414
16 广州农村商业银行
CD049
2,300,000 228,138,312.53 1.49
3 111613126 16 浙商 CD126 2,000,000 200,048,386.31 1.31
4 111695925
16 贵州花溪农商行
CD067
2,000,000 199,421,749.35 1.30
5 111696332 16 济宁银行CD008 2,000,000 199,239,910.68 1.30
6 111691553 16 嘉兴银行CD017 2,000,000 198,803,496.06 1.30
7 111697986 16 泰安银行CD029 2,000,000 198,591,924.95 1.30
8 111698280
16 山西平遥农商行
CD014
2,000,000 198,288,488.56 1.30
9 111696438 16鄂尔多斯银行CD031 2,000,000 197,733,234.37 1.29
10 111680401 16 中原银行CD151 2,000,000 196,916,874.57 1.29
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 7
报告期内偏离度的最高值 0.0504%
报告期内偏离度的最低值 -0.3783%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0988%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016年 12月 7 日 -0.2539% 市场调整幅度过大 3 个工作日
2 2016年 12月 8 日 -0.2562% 市场调整幅度过大 2 个工作日
3 2016年 12月 9 日 -0.2516% 市场调整幅度过大 1 个工作日
4 2016年12月16日 -0.3634% 市场调整幅度过大 4 个工作日
5 2016年12月17日 -0.3661% 市场调整幅度过大 3 个工作日
6 2016年12月18日 -0.3689% 市场调整幅度过大 2 个工作日 安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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7 2016年12月19日 -0.2867% 市场调整幅度过大 1 个工作日
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 142235 借呗04A1 2,000,000 200,000,000.00 1.31
2 142238 花呗09A1 1,500,000 150,000,000.00 0.98
2 142274 花呗10A1 1,500,000 150,000,000.00 0.98
3 1689162 16 金鹿 1A 500,000 18,120,000.00 0.12
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000 元。
5.9.2
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 66,336,583.62
4 应收申购款 1,383,552.98安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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5 其他应收款 1,841.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 67,721,977.60
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
报告期期初基金份额总额 120,326,556.51 15,099,063,130.91
报告期期间基金总申购份额 65,074,171.92 24,365,307,531.67
报告期期间基金总赎回份额 80,577,466.85 24,270,409,993.58
报告期期末基金份额总额 104,823,261.58 15,193,960,669.00
注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 安信现金管理货币 2016年第 4季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
2、 《安信现金管理货币市场基金基金合同》 ；
3、 《安信现金管理货币市场基金托管协议》 ；
4、 《安信现金管理货币市场基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
8.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
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