安信活期宝货币市场基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年1月21 日
安信活期宝 2016年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10月17 日(基金合同生效日)起至 12 月 31日止。 安信活期宝 2016年第 4季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 安信活期宝
交易代码 003402
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 17 日
报告期末基金份额总额 63,594,578.63 份
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳
定的收益。
投资策略
资产配置方面，本基金通过对国内市场资金供求、利
率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、就业率水平以及
国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析，形
成对宏观层面的判研。同时，通过对市场资金供求、
基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目
标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性
较低资产之间的配比。在个券方面，本基金将首先考
虑安全性因素，优先选择国债、央行票据等高信用等
级的债券品种以规避信用风险。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信活期宝 A 安信活期宝 B
下属分级基金的交易代码 003402 004167
报告期末下属分级基金的份额总额 16,519,583.07 份 47,074,995.56 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月 17 日 － 2016 年12 月 31 日 ）
安信活期宝 A 安信活期宝 B
1. 本期已实现收益 340,996.30 39,102.88
2．本期利润 340,996.30 39,102.88
3．期末基金资产净值 16,519,583.07 47,074,995.56
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金于2016年 10月 17 日成立，本截至 2016 年12月 31日成立不满一季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信活期宝A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.3482% 0.0020% 0. 2803% 0.0000% 0.0679% 0.0020%
安信活期宝B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.0554% 0.0022% 0.0369% 0.0013% 0.0185% 0.0009%
注：1、业绩比较基准收益率＝七天通知存款税后利率；
2、本基金收益分配为按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2016 年10月 17日，A 类份额图示日期为 2016 年10月17 日至
2016年12月31 日；
2、本基金的建仓期为 2016 年10月 17日至 2017 年4 月16 日，本基金目前仍然处于建仓期；
3、 本基金自2016年12月22日起增加B类份额， B类份额的报告期间为2016年12月22日至2016
年 12 月 31 日。 安信活期宝 2016年第 4季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨凯玮
本基金的
基金经理、
固定收益
部总经理
2016年10
月17日
- 10
杨凯玮先生，台湾大学土木
工程学、新竹交通大学管理
学双硕士。历任台湾国泰人
寿保险股份有限公司研究
员，台湾新光人寿保险股份
有限公司投资组合高级专
员，台湾中华开发工业银行
股份有限公司自营交易员，
台湾元大宝来证券投资信托
股份有限公司基金经理，台
湾宏泰人寿保险股份有限公
司科长，华润元大基金管理
有限公司固定收益部总经
理，安信基金管理有限责任
公司固定收益部基金经理。
现任安信基金管理有限责任
公司固定收益部总经理。现
任安信永丰定期开放债券型
证券投资基金、安信新目标
灵活配置混合型证券投资基
金、安信现金增利货币市场
基金、安信安盈保本混合型
证券投资基金、安信新视野
灵活配置混合型证券投资基
金、安信活期宝货币市场基安信活期宝 2016年第 4季度报告
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金、安信现金管理货币市场
基金、安信保证金交易型货
币市场基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管
理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济好转，央行收紧货币政策，重心转向去杠杆，资金面长期呈现紧平衡，月末、季
末还时常出现“钱荒”现象。短端收益率一路上行，尤其 12月急速大涨使得短期资产利率已回到
历史中高位，具有较高配置价值。
本货币基金在报告期内保持了较低的久期和较好的流动性以满足客户的需求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年12月 31 日，本基金 A 类份额净值为 1.0000 元，本报告期份额净值增长率为
0.3482%，同期业绩比较基准增长率为 0.2803%。截至 2016 年12月 30 日，本基金 B 类份额净值安信活期宝 2016年第 4季度报告
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为 1.0000 元，本报告期份额净值增长率为 0.0554%，同期业绩比较基准增长率为 0.0369%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于
5000 万元人民币的情形。 安信活期宝 2016年第 4季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 14,445,414.76 22.65
其中：债券 14,445,414.76 22.65
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
38,400,000.00
60.20
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
--
3
银行存款和结算备付金合
计
10,861,638.05 17.03
4 其他资产 82,087.21 0.13
5 合计 63,789,140.02 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.09
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 14
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 20
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 93.17 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)-60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)-90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)-120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 120 天(含)-397 天（含） 7.01 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 100.18 -安信活期宝 2016年第 4季度报告
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 4,458,631.36 7.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 9,986,783.40 15.70
8 其他 - -
9 合计 14,445,414.76 22.71
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
--
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 111616213 16 上海银行CD213 100,000 9,986,783.40 15.70
2 019539 16 国债 11 44,560 4,458,631.36 7.01
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -安信活期宝 2016年第 4季度报告
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报告期内偏离度的最高值 0.0003%
报告期内偏离度的最低值 -0.0349%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0058%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000 元。
5.9.2
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 671.18
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 81,186.51
4 应收申购款 229.52
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -安信活期宝 2016年第 4季度报告
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7 其他 -
8 合计 82,087.21
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信活期宝 A 安信活期宝 B
基金合同生效日（ 2016 年 10 月 17 日 ）基金
份额总额
300,375,046.79 -
报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
173,175,611.48 97,132,392.98
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份
额
457,031,075.20 50,057,397.42
报告期期末基金份额总额 16,519,583.07 47,074,995.56
注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 安信活期宝 2016年第 4季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信活期宝货币市场基金募集的文件；
2、 《安信活期宝货币市场基金基金合同》 ；
3、 《安信活期宝货币市场基金托管协议》 ；
4、 《安信活期宝货币市场基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
8.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2017年1月21日
