安信优势增长灵活配置混合型证券投资基
金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2017 年1月21 日
安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年1月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10月1 日起至12月 31 日止。 安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 安信优势增长混合
交易代码 001287
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月20 日
报告期末基金份额总额 13,537,034.69 份
投资目标
本基金将以严谨细致的逻辑和基本面分析为基
础,通过自上而下和自下而上结合,把握经济转
型发展期具有较高增长潜力的上市公司的投资
机会,力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略
资产配置方面,通过对基本面数据的分析和逻辑
梳理,分析比较大类资产的风险收益比,主动调
整股票、债券及现金类资产的配置比例;股票投
资方面,主要从行业配置和个股精选两个层面进
行投资;固定收益类投资方面,根据宏观数据和
市场交易情况,合理判断未来利率期限结构和中
长期收益率变化趋势,构建固定收益类债券投资
组合;此外,本基金还采用股指期货投资策略、
权证投资策略、低风险套利型投资策略等衍生品
投资策略和资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债券指数
收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票
型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信优势增长混合 A 安信优势增长混合 C
下属分级基金的交易代码 001287 002036安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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报告期末下属分级基金的份额总额 13,535,214.85 份 1,819.84 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 10 月 1 日 - 2016年12 月31日 )
安信优势增长混合 A 安信优势增长混合 C
1.本期已实现收益 334,874.84 590,401.21
2.本期利润 -92,566.09 319,691.13
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0062 0.0044
4.期末基金资产净值 14,667,616.59 1,971.48
5.期末基金份额净值 1.084 1.083
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信优势增长混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-0.37% 0.37% 0.19% 0.38% -0.56% -0.01%
安信优势增长混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.00% 0.41% 0.19% 0.38% -0.19% 0.03%
注:业绩比较基准收益率=沪深 300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%
安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效日为 2015 年5 月20日。
2、本基金的建仓期为 2015 年5 月20日至 2015 年11月 19 日。建仓期结束时,本基金各项资产
配置比例均符合基金合同的约定。
3、本基金自2015年 11月 18 日起增加 C 类份额。A 类份额图示日期为 2015 年5 月20日至 2016
年 12 月 31日,C 类份额图示日期为 2015 年11月18 日至 2016年 12 月 31日。
安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
聂世林
本基金
的基金
经理
2016 年 2
月18日
- 8
聂世林先生,经济学硕士。
历任安信证券股份有限公
司资产管理部研究员、证券
投资部研究员,安信基金管
理有限责任公司研究部、权
益投资部基金经理助理,现
任安信基金管理有限责任
公司权益投资部基金经理。
曾任安信策略精选灵活配
置混合型证券投资基金、安
信优势增长灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理助理,现任安信优势增长
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有
损害基金份额持有人利益的行为。 安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年第四季度,市场先扬后抑。10 月份保险举牌点燃市场整体热情;11 月对市场影响最
大的美国大选落地,结果超预期;12 月加强保险监管,债券市场出现了罕见的快速调整,市场流
动性骤然收紧,股债双杀。国内宏观经济依然处于震荡下行期,传统行业的景气度低,新兴行业
增长乏力,市场投资主线比较分散。市场预期美国将重启基建和制造业,A 股的一带一路、PPP
和制造业相关行业成为前期上涨的主线,加之部分保险公司大规模举牌重点龙头个股,大盘蓝筹
领涨,市场呈现“一九”格局。后期由于保险举牌被监管,流动性收紧,市场出现了快速调整。
在这种背景下,作为追求绝对收益的产品,唯有通过降低仓位才能最有效的抵御市场调整。安信
优势增长坚持绝对收益投资策略,持有少量估值合理的龙头消费品,积极参与获利确定性强的新
股,辅以灵活地现金管理,获得了相对稳定的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日, 本基金A类份额净值为1.084元, 本报告期份额净值增长率为-0.37%,
同期业绩比较基准增长率为 0.19%。截至 2016 年12月 31 日,本基金 C 类份额净值为 1.083 元,
本报告期份额净值增长率为 0.00%,同期业绩比较基准增长率为 0.19%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金出现了基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形,时间范围为:2016
年 10 月 13 日至 2016 年12 月 31 日。 安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 9,250,929.89 61.35
其中:股票
9,250,929.89 61.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中: 买断式回购的买入返售
金融资产
--
7 银行存款和结算备付金合计 3,936,853.80 26.11
8 其他资产
1,890,988.96 12.54
9 合计
15,078,772.65 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,134,226.74 14.55
B 采矿业 - -
C 制造业 4,624,417.15 31.52
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
767,271.00 5.23
J 金融业 1,725,015.00 11.76
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,250,929.89 63.06
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,651 885,831.65 6.04
2 600195 中牧股份 41,000 871,250.00 5.94
3 601998 中信银行 134,700 863,427.00 5.89
4 601997 贵阳银行 54,600 861,588.00 5.87
5 002466 天齐锂业 25,300 820,985.00 5.60
6 300498 温氏股份 22,929 807,559.38 5.50
7 000998 隆平高科 34,600 741,478.00 5.05安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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8 600019 宝钢股份 94,170 597,979.50 4.08
9 002714 牧原股份 25,137 585,189.36 3.99
10 000338 潍柴动力 58,500 582,660.00 3.97
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资,以风险对冲、套期保值为主要目的,以控制股票投资组合的系统性
风险。套期保值主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需
要作风险对冲的股票现货资产进行匹配, 在投资授权审批流程完成后进行股指期货套期保值投资,
实现基金资产增值保值。
安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 65,103.98
2 应收证券清算款 1,823,093.99
3 应收股利 -
4 应收利息 2,790.99
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,890,988.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信优势增长混合 A 安信优势增长混合 C
报告期期初基金份额总额 16,045,025.13 763,358,778.63
报告期期间基金总申购份额 173,234.08 7,281,164.70
减:报告期期间基金总赎回份额 2,683,044.36 770,638,123.49
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
--
报告期期末基金份额总额 13,535,214.85 1,819.84
注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 安信优势增长混合 2016年第 4季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址:中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
8.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2017年1月21日