光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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光 大 保德 信 耀钱 包 货币 市 场基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 三日光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 1 月 20 日复 核了 本报
告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 光大保 德信 耀钱 包货 币
基金主 代码 001973
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年11 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,486,188,308.34 份
投资目 标
本基金 力争 保持 基金 资产 的流动 性和 安全 性， 追求 高于业
绩比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在保
证 基 金 资 产 安 全 性 的 基 础 上 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收
益。 同 时， 本 基金 将关 注 宏观经 济走 势、 货币政 策 和财政
政策的 变化 ， 结 合对 货币 市场利 率变 动的 预期 ， 对 投资组
合进行 管理 。
1、久 期策 略
本基金 将在 对宏 观经 济环 境深入 研究 的基 础上 ， 预 期未来
市场利 率的 变化 趋势 ， 确 定本基 金的 久期 。 若 预测 未来利
率将上 升， 则本 基金 将通 过缩短 组合 平均 剩余 期限 的办法光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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规避利 率风 险； 若预 测未 来利率 下降 ， 则 本基 金将 延长组
合平均 剩余 期限 ，获 取利 率下降 带来 的回 报。
2、类 属资 产配 置策 略
类属配 置指 组合 在各 类 短 期金融 工具 如央 行票 据、 国债、
金融债 、 企 业短 期融 资券 以及现 金等 投资 品种 之间 的配置
比例。 本基 金将 通过 分析 各类属 的相 对收 益、 利差 变化、
流动性 风险 、 信 用风 险等 因素来 确定 类属 配置 比例 ， 寻找
具有投 资价 值的 投资 品种 ，力争 取得 较高 的回 报。
3、银 行存 款投 资策 略
银行存 款一 般具 有收 益稳 定、 风 险低 等基 本特 征， 特别是
机构投 资者 在投 资银 行存 款时， 往往 能获 得比 普通 投资者
更高的 收益 率。 本基 金在 投资银 行存 款时 将对 不同 银行的
银行存 款收 益率 做深 入的 分析， 同时 结合 各银 行的 信用等
级、 存 款期 限等 因素 的研 究， 综 合考 量整 体利 率市 场环境
及其变 动趋 势， 在严 格控 制风险 的前 提下 决定 各银 行存款
的投资 比例 。
4、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ， 将 首先 考虑安 全性 因素 ， 优 先选 择央票 、
短期国 债等 高信 用等 级的 债券品 种以 规避 违约 风险 。 在具
体的券 种选 择上 ， 基 金管 理人将 在正 确拟 合收 益率 曲线的
基础上 ， 找 出收 益率 出现 明显偏 高的 券种 ， 并 客观 分析收
益率出 现偏 离的 原因 。 若 出现因 市场 原因 所导 致的 收益率
高于公 允水 平， 则该 券种 价格出 现低 估， 本基 金将 对此类
低估品 种进 行重 点关 注。 此外， 鉴于 收益 率曲 线可 以判断
出定价 偏高 或偏 低的 期限 段， 从 而指 导相 对价 值投 资， 这
也 可 以 帮 助 基 金 管 理 人 选 择 投 资 于 定 价 低 估 的 短 期 债 券
品种。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的
构成及 质量 、 提 前偿 还率 等多种 因素 影响 。 本 基金 将在基
本面分 析和 债券 市场 宏观 分析的 基础 上， 对资 产支 持证券光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利率 风险等
进行分 析 ， 采取 包括 收益 率曲线 策略 、 信 用利 差曲 线策略 、
预期利 率波 动率 策略 等积 极主动 的投 资策 略， 投资 于资产
支持证 券。
6、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
对于证 券公 司短 期公 司债 券， 本 基金 将通 过对 证券 行业分
析、 证 券公 司资 产负 债分 析、 公 司现 金流 分析 等调 查研究 ，
对 拟 投 资 或 已 投 资 的 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 进 行 流 动 性
分析和 监测 ，尽 量选 择流 动性相 对较 好的 品种 进行 投资，
并适当 控制 债券 投资 组合 整体的 久期 ， 保 证本 基金 的流动
性。 为 防范 大额 赎回 可能 引发的 流动 性风 险， 本基 金将尽
量 选 择 可 回 售 给 发 行 方 的 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 进 行 投
资；同 时， 紧急 情况 下， 为 保护 基金 份额 持有 人的 利益，
基金管 理人 还将 启用 风险 准备金 防范 流动 性风 险。 基金投
资证券 公司 短期 公司 债券 ，基金 管理 人将 根据 审慎 原则，
制定严 格的 投资 决策 流程 、 风险 控制 制度 ， 并 经董 事会批
准，以 防范 信用 风险 、流 动性风 险等 各种 风险 。
7、回 购策 略
基金管 理人 将密 切关 注短 期资金 需求 激增 的机 会， 通过逆
回 购 的 方 式 融 出 资 金 以 分 享 短 期 资 金 利 率 陡 升 的 投 资 机
会。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率(税后)。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 ， 其 预期收
益和风 险低 于债 券型 基金 、混合 型基 金和 股票 型基 金。
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 光大保 德信 耀钱 包货 币 A 光大保 德信 耀钱 包货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 001973 003481
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
105,813,047.22 份 1,380,375,261.12 份 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位 ：人 民币元
主要财 务指 标
报告期(2016 年10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
光大保 德信 耀钱 包货 币A 光大保 德信 耀钱 包货 币B
1.本期 已实 现收 益 3,179,490.07 1,501,760.19
2.本期 利润 3,179,490.07 1,501,760.19
3.期末 基金 资产 净值 105,813,047.22 1,380,375,261.12
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、光 大保德 信耀 钱包货 币 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6549% 0.0021% 0.0894% 0.0000% 0.5655% 0.0021%
2 、光 大保德 信耀 钱包货 币 B ：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.1089% 0.0045% 0.0097% 0.0000% 0.0992% 0.0045%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 11 月4 日 至2016 年 12 月 31 日)
1、 光大保 德信 耀钱 包货 币 A
2、 光大保 德信 耀钱 包货 币 B
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注： 根据 本基 金管 理人2016 年12 月20 日发 布的 《关 于 光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金 增加B类 份额 并
修改基 金合 同的 公告 》 ， 自2016 年12月21日 起， 本基 金增加B类 份额 。
根 据基 金合 同的 规定 ， 本基金 建仓 期为2015 年11 月4日至2016 年5 月3 日。 建 仓期结 束时 本基 金各
项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 规定 的比 例限 制及 投资组 合的 比例 范围 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡乐 基金经 理 2015-11-04 - 12 年
蔡乐女士，金融投资学
学士。2003 年 7 月至
2005 年 2 月 任方 正证 券
固定收益部项目经理；
2005 年3 月至2014 年8
月历任中再资产管理股
份有限公司固定收益部
研究员兼交易员、投资
经理助理、自有账户投
资经理 。2014 年 8 月加
入光大保德信基金管理
有限公司，现任光大保
德信现金宝货币市场基
金基金经理、光大保德
信添天盈月度理财债券
型证券投资基金基金经
理、光大保德信鼎鑫灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理、光大保
德信耀钱包货币市场基
金基金经理、光大保德
信欣鑫灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、光大保德信睿鑫灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理、光大保
德信尊尚一年定期开放
债券型证券投资基金基
金经理、光大保德信吉
鑫灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理。
杨烨超 基金经 理 2015-11-27 - 6 年 杨烨超 先生 ， 硕士 。 2007光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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年毕业于复旦大学世界
经济系 ，2010 年 获得 复
旦大学世界经济系的硕
士学位 。 自 2010 年7 月
加入光大保德信基金管
理有限公司，先后担任
市场部产品助理、产品
经理（负责产品设计研
究等） ，2014 年 3 月至
2015 年11 月 担任 固定 收
益部研究员，现任光大
保德信耀钱包货币市场
基金基金经理、光大保
德信睿鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理、光大保德信永鑫灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理、光大保
德信恒利纯债债券型证
券投资基金基金经理、
光大保德信铭鑫灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理、光大保德信
诚鑫灵活配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；非 首
任基金 经理 ，其 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 做出 决定之 日。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内 ，本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》及其 他相关法律法规、证监会 规定和
基金合 同的 约定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护 持有人利益，确保本基金 管理人旗下各基金在获得 投研团队、交易团队支持 等各方
面得到公平对待 ，本基金管理人从投研制度 设计、组织结构设计、工 作流程制定、技术系统建 设和
完善、公平交易 执行效果评估等各方面出发 ，建设形成了有效的公平 交易执行体系。本报告期 ，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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本报告期内 未发现本基金存在异常交 易行为。本基金与其他投 资组合未发生交易所公开 竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 4 季 度宏 观经 济 数据显 示我 国经 济运 行短 期有所 企稳 。从 工业 生产 看，工 业增 加 值 10
月和 11 月 分别 为 6.1% 和 6.2%，从 12 月 高频 数据 看 ，工业 生产 依然 维持 稳定 。从固 定资 产投 资看 ，
由于上 游价 格上 涨和 库存 低点， 制造 业投 资 4 季度 保持强 劲势 头， 工业 企业 利润也 持续 改善 ，预 计
12 月 仍然 平稳 。 房 地产 投 资由于 限购 政策 的滞 后效 应，10 月和 11 月仍 然保 持 较高水 平 。 基 建投 资 4
季度维 持 17% 以 上的 增速 ，是固 定资 产投 资的 重要 支撑力 量。 通货 膨胀 方面 ，2016 年 4 季度 CPI 和
PPI 上 行，11 月同 比分 别 为 2.3% 和 4.0% ，上 游原 材 料价格 上涨 导 致 PPI 快 速 上行， 从 12 月 统计 局
公布的 主要 农副 产品 和鲜 菜价格 看， 预计12 月 CPI 同比压 力相 对减 轻， 但 PPI 仍可 能继 续上 行。 消
费方面 ，受 益于 汽车 消费 增长和 双十 一期 间的 消费 释放，2016 年 1-11 月社 会消费 品零 售总 额同 比
10.4% ，11 月当 月增 速10.8% 。 从长 期来 看 ， 房地 产 投资经 历史 上最 严厉 限购 政策后 仍会 下行 ， 过剩
产能出 清， 资本 回报 率低 下，总 需求 不足 ，经 济仍 面临下 行压 力。
货币政 策方 面，2016 年 4 季度以 维持 流动 性基 本稳 定为主 要目 标， 灵活 运用 逆回购 、MLF 、SLF
等各种政策工具 ，减少降息、降准操作以避 免推升严重的资产价格泡 沫。在经济面临去产能和 金融
去杠杆 的大 背景 下， 央行 继续保 持货 币政 策的 稳健 中性， 维持 资金 面基 本平 稳。
债券市 场的 运行 方面 ，2016 年4 季度 债市 经历 了巨 大的调 整，10 年 国开 最大 调整幅 度达90bp 。
10 年 国债 从2.65% 的 低点 回调至 最高 点 3.37% ，10 年国开从 3.02% 回调 至最 高3.93% ， 调 整的 速度 和
幅度均超出市场 预期。从目前来看，由于情 绪面和市场流动性的好转 ，债券市场修复了部分前 期的
下跌， 但由 于基 本面 和流 动性上 对债 券市 场仍 没有 利好支 撑， 短期 仍将 震荡 运行。
在基金 的日 常操 作中 ， 4 季 度本基 金的 操作 一直 保持 稳健 ， 并且 提前 安排 了大 量 年末到 期的 资产 ，
较好地 完成 了本 基金 的流 动性管 理需 求。 并且 在 4 季度末 资金 价格 相对 较高 的期间 配置 了部 分高 收
益资产 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 本报 告期 内耀 钱包A 份额 增长 率为0.6549% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 0.0894% ，耀 钱包B
份额净 值增 长率 为0.1089% ，业 绩比 较基 准收 益率 为0.0097% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本 报 告 期 内 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 874,870,292.54 58.84
其中： 债券 874,870,292.54 58.84
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 456,501,444.75 30.70
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 152,013,498.60 10.22
4 其他资 产 3,357,298.32 0.23
5 合计 1,486,742,534.21 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.47
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 上表中， 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
114
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120 天的情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 32.73 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 8.41 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 24.04 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 7.33 - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
26.82 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 99.34 -
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
报告期内投资组合平均剩余存续期未有违规超过240天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 79,915,952.03 5.38
其中：政策性金融债 79,915,952.03 5.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 29,995,663.70 2.02
6 中期票据 - -
7 同业存单 764,958,676.81 51.47
8 其他 - -
9 合计 874,870,292.54 58.87
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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例（％）
1 111616201
16 上海银行
CD201
2,800,000 277,329,067.60 18.66
2 111617232 16 光大CD232 2,300,000 223,393,295.53 15.03
3 111615254 16 民生CD254 1,800,000 175,238,807.50 11.79
4 160209 16 国开09 800,000 79,915,952.03 5.38
5 111609259 16 浦发CD259 700,000 69,210,992.07 4.66
6 041654030 16 河钢CP003 200,000 19,996,024.29 1.35
7 111610365 16 兴业CD365 200,000 19,786,514.11 1.33
8 041658004
16 鲁宏桥
CP001
100,000 9,999,639.41 0.67
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0634%
报告期内偏离度的最低值 -0.1701%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0504%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
（1 ）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内 摊销， 每日计提损益。 （2） 为了避免采用
摊余成本法计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离， 从
而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金管理人于每一估值日， 采用市场光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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利率或交易价格， 对基金持有的估值对象进行重新评估， 即 “影子定价” 。 当基金资产
净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时， 或基金管理人认为发生
了其他 的重大偏离时， 基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整， 使基金资产净值
更能公允地反映基金资产净值， 确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有
人造成实质性的损害。 （3） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允
价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的方法
估值。 （4）如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,970,171.30
4 应收申 购款 387,127.02
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,357,298.32
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
项目 光大保 德信 耀钱 包货 币A 光大保 德信 耀钱 包货 币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 389,422,658.06 -
报告期 基金 总申 购份 额
1,447,694,753.16 1,380,375,261.12
报告期 基金 总赎 回份 额
1,731,304,364.00 - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额
105,813,047.22 1,380,375,261.12
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 基金 管理 人在本 报告 期内 因快 速
取现业 务垫 付的 累计 金额 为9,752,424.01 元。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
无。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 设立 光 大保德 信耀 钱包 货币 市场 基金的 文件
2、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金基 金合 同
3、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金招 募说 明书
4、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金托 管协 议
5、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金法 律意 见书
6、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 的业 务资 格批 件、 营业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 耀 钱包货 币市 场基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放 地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路558 号 外滩 金融 中心1 幢，6 层至 10 层 本基 金管 理 人办公 地址 。
9.3 查阅 方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 。 投 资 者对本 报告 书如 有疑 问 ， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 ，021-80262888 。 公司 网址 ：www.epf.com.cn 。
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光 大保 德信基 金管 理有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十三日
