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浙商日添利货币市场基金更新招募说明书
（2016 年 第 2 期）
( 摘要)
本基金的募集申请经中国证监会证监许可 【2015】2561号文核准。 本 基金的
基金合同于2015年12 月8日正式生效。
重 要提 示
本基金为货币市场基金， 预期风险和预期收益均低于股票型基金、 混合型基
金及债券型基金。 投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银
行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投
资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、
经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险， 因金融市场利率的
波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险， 因债券和票据发行主体信用
状况恶化而可能产生的到期不 能兑付的信用风险， 因基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风
险， 因本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机
会成本的风险， 因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获
得投资收益的风险， 因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务
处理流程造成赎回款顺延划出的风险， 因投资人申购金额超过基金管理人规定的
上限而被拒绝的风险等等。
投资人在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 和 《 基金合
同》 等信息披露文件 ， 全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑
自身的风险承受能力， 理性判断市场， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资
决策， 自行承担投资风险， 谨慎做出投资决策。 根据自身的投资目的、 投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 2
基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资者有可能获得较高的收益， 也有可能
损失本金。 投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募
说明书》及《基金合同》。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金
业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负” 原则 ， 在作出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/ 申购和
赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。
本次招募说明书的更新内容中与托管相关 的信息已经本基金托管人复核。 所
载内容截止日为 2016 年 12 月 9 日，投资组合报告为 2016 年 3 季度报告，有关
财务数据和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
一、 基金管 理人
（ 一） 基金管 理人 概括
名称：浙商基金管理有限公司
住所：杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室
办公地址：杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城 欧美中心 B 座 507 室
法定代表人：肖风
设立日期：2010 年 10 月 21 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1312 号
组织形式：有限责 任公司
注册资本：3 亿元人民币
存续期间：持续经营
股权结构： 浙商证券股份有限公司、 浙江浙大网新集团有限公司、 通联资本
管理有限公司、养生堂有限公司分别占公司注册资本的 25% 3
联系人：何萍
联系电话：021 －60350835
（ 二） 主要人 员情 况
1、董事会成员
肖风先生，董事长，1961 年生，中共党员，博士生学历。历任深圳证券管
理办公室副处长、 处长、 证券办副主任； 博时基金管理有限公司 总裁 。 现任中国
万向控股有限公司副董事长、 民生人寿保险股份有限公司副董事长、 万向信托有
限公司董事长、 民生通惠资产管理有限公司董事长、 通联支付网络服务股份有限
公司董事长、通联数据股份公司董事长。
高玮女士，董事，1968 年生，浙江大学数学系博士，高级工程师。历任财
通证券经纪有限责任公司电脑中心副经理、 市场管理总部经理、 稽核部经理、 职
工监事； 浙商基金管理有限公司董事长；上海聚潮资产管理有限公司执行董事。
现任浙商证券股份有限公司合规总监； 浙商期货有限公司董事； 浙江浙商资本管
理有限公司董事 ；浙江浙商证券资产管理有限公司董 事兼合规风控总监。
耿小平先生，董事，1948 年生，华东政法学院法律专业毕业，中欧国际工
商管理学院 EMBA ，高 级经济师。历任浙江省人民检察院副检察长；浙江省高
速公路指挥部副指挥； 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总经理； 浙江
省交通投资集团有限公司总经理； 浙商证券股份有限公司党委书记； 浙商证券股
份有限公司顾问。现任华北高速公路股份有限公司独立董事。
钟睒睒先生，董事，1954 年生，大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总
经理、 董事、 董事长； 农夫山泉股份有限公司董事长。 现任农夫山泉股份有限公
司董事长兼总经理。
李志惠先生，董事，1967 年生，经济学博士。历任深圳市住宅局房改处主
任科员、助理调研员，深圳市委政策研究室城市处助理调研员、综合处副处长。
2004 年 9 月加入博时基金管理有限公司，历任行政及人力资源部副总经理、总
裁办公室经理兼董事会秘书、公司 副总裁。现任 浙商基金管理有限公司总经理、
上海分公司总经理；上海聚潮资产管理有限公司执行董事。
周一烽先生，董事，1962 年生，复旦大学经济系学士、上海社会科学院经
济学硕士、美国亚利桑那州立大学 凯瑞商学院 EMBA 。历任上海市 社会科学院4
宏观经济研究室副主任、 上海企业发展研究所 副所长； 广联 （南宁） 投资有限公
司总经理特别助理及证券投资业务负责人； 上海广联投资有限公司总经理； 中泰
信托投资有限责任公司副总裁； 大成基金管理有限公司副总经理兼投资总监； 浙
商基金管理有限公司总经理。
章晓洪先生，独立董事，1973 年生，西南政法大学法学硕士、博士。历任
浙江天健会计师事务所注册会计师，现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。
刘纪鹏先生，独立董事，1956 年生，中国社会科学院研究生院工业经济系
硕士， 高级研究员， 高级经济师， 注册会计师。 历任中国社会科学院工业经济研
究所助理研究员； 中信国际研究所经济研 究室主任； 海南航空公司高级经济顾问、
首席经济学家； 首都经济贸易大学教授、 公司研究中心主任。 现任中国政法大学
资本研究中心主任、 教授、 博士生导师； 财政部财政科学研究所硕士生导师； 中
国企业改革与发展研究会副会长。
金雪军先生，独立董事，1958 年生，南开大学经济学硕士。历任浙江大学
经济学院副院长等， 享受国务院政府特殊津贴 。 现任浙江大学教授、 博士生导师；
浙江大学公共政策研究院执行院长， 浙江省国际金融学会会长； 大地期货有限公
司独立董事； 新湖中宝股份有限公司独立董事； 浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事； 浙江东方集团股 份有限公司独立董事； 哈尔滨高科技 （集团） 股份有
限公司独立董事；浙商期货有限公司独立董事。
肖幼航女士，独立董事，1963 年生，上海财经大学硕士，高级会计师，注
册会计师。历任杭州市审计局副主任科员；浙江天健会计师事务所五部副经理、
综合部经理； 浙江南都电源动力股份有限公司财务总监； 浙江中秦房地产开发有
限公司副总经理。现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。
2、 基金管理人 监事会成员
王平玉先生，监事，1951 年生，大专，经济师。历任建设银行杭州分行科
长、支行行长、党组副书记、副行长。现任养生堂有限公司总经济师。
赵琦女士，监事，1971 年生，大学本科，注册会计师。曾任通联资本管理
有限公司副总裁。现任中国万向控股有限公司财务管理部执行总经理。
谢志强先生，职工监事，1981 年生，厦门大学金融学专业学士、硕士，特
许金融分析师 （CFA ） ， 金融风险管理师 （FRM ） 。 历任浙江证监局 稽查处副主5
任科员、 主任科员， 曾借调中国证监会稽查局工作。 现任 浙商基金管理有限公司
监察稽核部 总经理。
高远女士，职工监事，1986 年生，复旦大学经济学系学士。曾任安永华明
会计师事务所审计员，2009 年加入浙商基金管理有限公司，现任综合管理部总
经理。
3、 基金管理人 高级管理人员
李志惠先生，总经理，简历同上。
聂挺进先生，副总经理，1979 年生，南开大学世界经济专业硕士。历任招
商局国际有限公司项目经理；博时基金管理有限公司投资总监、基金经理。
沈阳女士，副总经理，1979 年生，南开大学 EMBA 。历任恒生投资 管理有
限公司研究员、博时基金管理有限公司机构理财部总经理。
郭乐琦女士，督察长，1980 年生，南开大学法学硕士。曾任北京中伦律师
事务所上海分所律师、 平安信托投资有限责任公司中台风控、 北京市柳沈律师事
务所律师、 上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、 平安集团 投资管理委员会投
资管理中心、CIO 办公 室 PE 投资管理经理。
4、基金经理
吕文晔先生， 英国华威大学过程工程和商业管理硕士， 曾任平安资产管理有
限责任公司交易部债券交易员。 现任浙商基金管理有限公司 固定收益部基金经
理、 浙商日添利货币市场基金、 浙商日添金货币市场基金、 浙商聚盈信用债债券
型证券投资基金、 浙商聚潮 策略配置混合型证券投资基金、 浙商聚潮灵活配置混
合型证券投资基金、 浙商惠丰定 期开放债券型证券投资基金、 浙商惠盈纯债债券
型证券投资基金 、 浙商惠南 纯债债券型证券投资基金 、 浙商惠享纯债债券型证券
投资基金、 浙商惠裕 纯债债券型证券投资基金、 浙商惠利纯债债券型证券投资基
金基金经理 。
5、 基金管理人 投资决策委员会成员
聂挺进先生，投资决策委员会主席，简历同上。
唐桦先生， 投资决策委员会委员，1980 年生， 上海财经大学国际金融硕士。
历任博时基金管理有限公司研究员、 基金经理。 现任 浙商基金管理有限公司股票
投资部总经理，浙商聚潮产业成长混合 型证券投资基金基金经理。 6
查晓磊先生，投资决策委员会委员，1982 年生，曾任香港中文大学中国金
融发展与改革研究中心核心研究员， 博时基金博士后工作站研究员博时基金管理
有限公司投资策略及大宗商品分析师兼投资经理助理。 现任 浙商基金管理有限公
司衍生品及量化投资部总经理， 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 、 浙商聚潮
策略配置混合型证券投资基金 基金经理。
黄颖峰先生， 投资决策委员会委员，1978 年生， 上海财经大学经济学硕士。
历任华宸未来基金管理有限公司投 研部交易总监、 高级研究员。 现任 浙商基金管
理有限公司中央交易室总经理。
（ 三） 基金管 理人 的职责
1、依法 募集资 金，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金定期报告；
7、计算并公告基金资产净值 ，确定基金份额申购、赎回价格 ；
8、严格 按照《 基金法 》、基金 合同及 其他有 关规定， 履行信 息披露 及报告
义务；
9、 按照规定召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 ；
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责 。
（ 四） 基金管 理人 的承诺
1、基金 管理人 将遵守 《证券法 》、《 基金法 》、《运 作办法 》、《 销售办
法》 、 《信息披露办法 》 等法律法规的相关规 定， 并建立健全内部控 制制度， 采
取有效措施，防止违法违规行为的发生。 7
2、本基 金管理 人承诺 严格遵守 《证券 法》、 《基金法 》及有 关法律 法规，
建立健全内容控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3 ） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）侵占、挪用基金财产；
（6 ）泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为 。
3、本基 金管理 人承诺 加强人员 管理， 强化职 业操守， 督促和 约束员 工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1 ）越权或违规经营；
（2 ）违反基金合同或托管协议；
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职守、滥用职权；
（7 ）违 反现行 有效的 有关法律 、法规 、规章 、基金合 同和中 国证监 会的有
关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金 投资内容、基金投资计划等信息；
（8 ）违 反证券 交易场 所业务规 则，利 用对敲 、倒仓等 手段操 纵市场 价格，
扰乱市场秩序；
（9 ）贬损同行，以抬高自己；
（10 ）以不正当手段谋求业务发展；
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为 。 8
4、基金经理承诺
（1 ）依 照有关 法律法 规和基金 合同的 规定， 本着谨慎 的原则 为基金 份额持
有人谋取最大利益；
（2 ）不 利用职 务之便 为自己、 代理人 、代表 人、受雇 人或任 何其他 第 三人
牟取利益；
（3 ）不 违反现 行有效 的有关法 律、法 规、规 章、基金 合同和 中国证 监会的
有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 。
（ 五） 基金管 理人 的风险 管理 和内部 控制 体系
1、内部控制的目标
（1 ）保 证公司 经营运 作严格遵 守国家 有关法 律法规和 行业监 管规则 ，自觉
形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；
（2 ）防 范和化 解经营 风险，提 高经营 管理效 益，确保 经营业 务的稳 健运行
和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；
（3 ）确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时；
（4 ）建 立和健 全法人 治理结构 ，形成 合理的 决策、执 行和监 督机制 。通过
完善的公司治理结构和风险控制流程，保护基金持有人利益不受侵犯 。
2、内部控制的原则
（1 ）全 面性原 则：内 部控制必 须覆盖 公司所 有部门、 岗位业 务过程 和业务
环节，并普遍适用于公司每位员工；
（2 ） 独立性原则： 公司根据业务的需要设立相对独立的机构、 部门和岗位；
（3 ） 相互制约 原则： 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、 相互制衡；
（4 ）有 效性原 则：用 科学合理 的内控 程序和 方法，建 立合理 的内控 程序，
保证内控制度的有效执行；
（5 ）审 慎性原 则：内 部控制的 核心是 有效防 范各种风 险，公 司组织 体系的
构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； 9
（6 ） 适时性原则： 内部控制应具有前瞻性， 并且必须随着公司的经营战略、
经营目标等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外部环境的改变及时
进行相应的修改和完善；
（7 ）防 火墙原 则：公 司基金投 资、交 易、研 究、评估 、市场 开发等 相关部
门， 应当在 空间上和制度上适当分离， 以达到防范风险的目的。 对因业务需要知
悉内部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施；
（8 ）成 本效益 原则： 公司通过 科学有 效的经 营管理方 法降低 各种成 本，提
高经营效益，通过控制成本实现最佳经济效益，从而达到最佳内控效果 。
3、内部控制的组织机构
公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统，
均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道，并建立完善的报告与反馈机制。
（1 ）监督系统
公司监事会、 合规与风险控制委员会、 监察稽核部为公司不同层面的监督机
构，构成相互独立的监督系 统。
监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、 董事和公司管理层的行
为行使监督权。 董事会下设合规与风险控制委员会， 负责对公司经营管理和基金
资产运作的合法、 合规性进行审查、 分析和评估。 合规与风险控制委员会独立行
使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、
各机构、 各项业务中的风险控制情况实施监督。 督察长由董事会聘任， 根据董事
会的授权对公司的经营活动进行监督。
（2 ）决策和执行系统
股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。
股东会是公司的最高权力机构， 依照法律和公 司章程行使职权。 股东会选举
董事组成董事会。 董事会依照法律和公司章程行使职权。 独立董事对公司事项发
表不受任何人干预的独立意见并参与表决。 董事会聘任公司总经理， 由总经理负
责公司的日常经营管理。
公司根据独立性、 防火墙以及相互制约、 互为衔接的原则， 设立满足公司经
营运作必需的机构、 部门及岗位。 各部门在分工合作的基础上， 明确各岗位相应
的责任和职权， 建立相互配合、 相互制约、 相互促进的工作关系。 通过制定规范10
的岗位责任制、 合理的工作标准和严格的操作程序， 使各项工作规范化、 程序化、
标准化。
4、内部控制的制度体系
公司制定合 理、 完备、 有效并易于执行的制度体系。 公司制度体系由不同层
面的制度构成。 按照其效力大小分为四个层面： 第一个层面是公司章程， 是公司
经营管理遵循的最高文件； 第二个层面是公司内部控制大纲， 是公司制定各项基
本管理制度的基础和依据； 第三个层面是公司基本管理制度， 公司日常运作的有
针对性并较为具体的行为要求与规范； 第四个层面是公司各部门根据业务的需要
制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、
废止应该遵循相应的程序， 较高层面的制度与较低层面的制度有机联系， 前者的
内容指导和制约后者内容，后者的内容体 现和细化前者的内容。
公司章程的修改须经股东会审议通过， 并报监管部门备案。 公司内部控制大
纲、 公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案， 经董事会审议通过
后实施。 各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提出
议案，经公司总经理办公会议审议通过后实施。
监察稽核部对公司基本管理制度、 各部门规章及实施细则的执行情况进行日
常性的检查和评价， 并报公司总经理和督察长。 总经理和督察长向有关部门提出
改进意见由相关部门负责落实，并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查评估。
各部门定期或不定期对涉及到本部门的 公司管理制度的执行情况进行自查， 并负
责落实相关事项。
5、内部控制的层次体系
公司内部控制的层次体系共分四层： 建立一线岗位的第一道监控防线， 属于
单人、 单岗处理业务的， 必须有相应的后续监督机制； 建立相关部门、 相关岗位
之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线， 建立业务文件在公司与托管银行
之间、 相关部门和相关岗位之间传递的标准， 明确文字签字的授权； 成立独立的
监察稽核部， 对各部门、 各岗位各项业务全面实行监督反馈， 必要时对有关部门
进行不定期突击检查， 形成第三道防线； 董事会合规与风险控制委员会和公司风
险控制委员会形成公司的第四道防线。
6、基金管理人关于内部控制的声明 11
本公司确知建立内部控制系统 、 维持其有效性以及有效执行内部控制制度是
本公司董事会及管理层的责任， 董事会承担最终责任； 本公司特别声明以上关于
内部控制的披露真实、 准确， 并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部
控制制度。 12
二、 基金托 管人
（ 一） 基金托 管人 基本情 况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话 ：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份
制商业银行， 总部设在北京。 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂
牌上市( 股票 代码 939) ，于 2007 年 9 月 在 上海证券 交易 所挂牌 上 市( 股 票代码
601939) 。
2015 年末， 本集团资产总额 18.35 万亿元， 较上年增长 9.59% ； 客户贷款和
垫款总额 10.49 万亿元， 增长 10.67% ； 客户存 款总额 13.67 万亿元， 增长 5.96% 。
净利润 2,289 亿元，增 长 0.28% ；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09% ，其中，利
息净收入增长 4.65% ， 手续费及佣金净收入增长 4.62% 。 平均资产回 报率 1.30% ，
加权平均净资产收益率 17.27% ， 成本收入比 26.98% ， 资本充足率 15.39% ， 主要
财务指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。 营业网点 “三综合” 建设取得新进展， 综合性网
点数量达 1.45 万个， 综合营销团队 2.15 万 个，综合柜员占比达到 88% 。启动深
圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点， 智慧网点、 旗舰型、 综合型 和轻型网
点建设有序推进。 电子银行主渠道作用进一步凸显， 电子银行和自助渠道账务性13
交易量占比达 95.58% ，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支
付、 跨行付、 龙卡云支付、 快捷付等五种在线支付方式， 成功实现绝大多数主要
快捷支付业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。 信用卡累计发卡量 8,074 万张， 消费交易额 2.22 万亿元，
多项核心指标继续保持同业领先。 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增
长 23.08% ， 客户金融资产总量增长 32.94% 。 非金融企业债务融资工具累计承销
5,316 亿元， 承销额市场领先。 资产托管业务规模 7.17 万亿元， 增长 67.36%；托
管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突
破， 继伦敦之后， 再获任瑞士、 智利人民币清算行资格； 上海自贸区、 新疆霍尔
果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015 年， 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项， 并独家荣获美国 《环
球金融》 杂志 “中国最 佳银行” 、 香港 《财资 》 杂志 “中国最佳银行 ” 及香港 《企
业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年
“世界银行品牌 1000 强” 中， 以一级资本总 额位列全球第二； 在美国 《福布斯》
杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。
中国建设银行总行设 资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 跨境托管
运 营 处、 证券 保险 资产市 场 处、 理财 信托 股权市 场 处、QFII 托 管 处 、 养 老金 托
管处、清算处、核算处、监督稽核处等 10 个 职能处室，在上海设有投资托管服
务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（ 二） 主要人 员情 况
赵观甫， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行 、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并 在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 14
张力铮， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “ 以客户为中心” 的经 营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人
的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管
服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种
不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养 老个人账户、
QFII 、 企业年金等产品 在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的
商业银行之一。 截至 2016 年 3 月末， 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。 中
国 建 设银 行自 2009 年至 今 连续 六年 被国 际权威 杂 志《 全球 托管 人》评 为 “中国
最佳托管银行 ” 。
（ 四） 基金托 管人 的内部 控制 制度
1、内部控制目标
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行
业监管规章和本行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务
的稳健运行， 保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工
作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部专门设置了监督稽
核处， 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。 15
3、内部控制制度及 措施
资产 托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制
度、 岗位职责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务
人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集
中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格
有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职信息披
露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故的发生， 技术系统完
整、独立。
（ 五） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
1、监督方法
依照 《 基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运
作。 利用自行开发的 “ 托管业务综合系统—— 基金监督子系统” ， 严格按照现行法
律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资
组合等情况进行监督， 并定期编写基金投资运作监督报告， 报送中国证监会。 在
日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的
投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
1）每工 作日按 时通过 基金监督 子系统 ，对各 基金投资 运作比 例控制 指标进
行例行监控， 如发现投资异常 情况， 向基金管理人 进行风险提示， 与基金管理人
进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
2）收到基金管理人的划款指令后， 对指令要素等内容进行核查。
3）根据 基金投 资运作 监督情况 ，定期 编写基 金投资运 作监督 报告， 对各基
金投资运作的合法合规性 和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4）通过 技术或 非技术 手段发现 基金涉 嫌违规 交易，电 话或书 面要求 基金管
理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
16
三、 相关服 务机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1、直销机构
（1 ）浙商基金管理有限公司直销中心
住所：杭州市下城区 环城北路 208 号 1801 室
法定代表人：肖风
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼
电话：021-60350857
传真：021-60350836
联系人：邹钧乐
（2 ）浙商基金管理有限公司网上直销
公司网址：http://www.zsfund.com
2、代销机构：银行
中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 1 号楼 1115
法定代表人：王洪章
联系电话：010-67596219
传真：010-66275654
联系人：张静
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
3、代销机构：券商及其他
（1 ）信达证券股份有限公司
注册地址 ：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系电话：010-63081000 17
传真：010-63080978
联系人：唐静
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（2 ）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（3 ）北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人： 赵荣春
联系人：车倩倩
电话：010-56183769
传真：010-57569671
客服电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net
（4 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系电话：021-20691926
传真：021-2069-1861
联系人：唐诗洋
客服电话： 400-820-2899 18
公司网址：http://www.erichfund.com
（5 ）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:
上海市浦东新区陆家嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电
话: 021-20665952
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
（6 ）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
联系电话：022-58316666
传真：022-58316569
联系人：王宏
客服电话：400-888-8811
公司网址：http://www.cbhb.com.cn
（7 ）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788 、10108998
公司网址：http://www.ebscn.com
（8 ）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 18 楼 19
法定代表人：王莉
联系电话：021-20835817
传真：021-22169134
联系人：耿杰
公司网址：http://www.hexun.com
（9 ）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼
法定代表人：兰荣
联系电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人：谢高得
客服电话：95562
公司网址：http://www.xyzq.com.cn
（10 ）国泰君安证券股份有限公司（简称国泰君安）
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系电话：021 －38676767
传真：021-38670666
联系人：朱雅崴
客服电话：95521
公司网址：http://www.gtja.com
（11 ）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层
法定代表人：王东明
联系电话：010-84588888
传真：010-84865560
联系人：张于爱 20
客服电话：95558
（12 ）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层
（266061)
法定代表人：杨宝林
联系电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（13 ）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系电话：95511-8
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客服电话：95511
公司网址：http://www.pingan.com
（14 ）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
法定代表人：李晓涛
联系电话：0571-88920897
传真：0571-86800423
联系人：杨翼
客服电话：4008-773-772
公司网址：http:// www.5ifund.com
（15 ）上海天天基金销售有限公司 21
住所：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
联系人：潘世友
客服电话：4001818188
公司网址：http://www.1234567.com.cn
（16 ）深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
联系电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
联系人：张玉静
客服电话：4006-788-887
公司网址：http://www.zlfund.cn 及 http://www.jjmmw.com
（17 ）中信金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、20 层
法人代表：沈强
联系电话：0571-87112510
联系人：丁思聪
客户服务中心电话：0571-96598
公司网站：www.bigsun.com.cn
（18 ）联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市福泉北路 518 弄 8 座 3 楼
法定代表人：燕斌
客服电话：4000-466-788 22
公司网址：www.91fund.com.cn
（19 ）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
联系电话：33323999-8048
传真：33323830
联系人： 李栋
客服电话：400-821-3999
公司网址：tty.chinapnr.com
（20 ）中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、 18 层至 21
层
法定代表人：高涛
电话：0755-82026742
传真：0755-82026509
邮编：518048
客服电话：95532 、400 600 8008
官网地址：www.china-invs.cn
（21 ）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系电话：020-89629099
传真：020-89629011
联系人：黄敏嫦
公司网址：www.yingmi.cn 23
（22 ）中大期货有限公司
注册地址：杭州市中山北路 310 号五矿大厦 3 层 12 层东
办公地址：浙江省杭州市中山北路 310 号五矿大厦 3 楼
法定代表人：颜亮
客服电话：400-8810-999
公司网址：www.zdqh.com
（23 ）日发资产管理（上海）有限公司
注册地址 ：上 海市浦 东 新区陆家 嘴花 园石桥 路 66 号东 亚银 行金融 大厦 33
楼 3301 室
办公地址：东亚银行大厦 33 楼 3301 室
法定代表人：周泉恭
客服电话：400-021-1010
公司网址：www.rffund.com
（24 ）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
公司网址：www.myfund.com
（25 ）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区双井乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
客服电话：4008-980-618
公司网址：www.chtfund.com
（26 ）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
法定代表人：蒋煜
客服电话：400-818-8866 24
公司网址：shengshiview.com
（27 ）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
公司网址：www.fundzone.cn
（ 二） 登记机 构
名称：浙商基金管理有限公司
住所：浙江省杭州市下城区 环城北路 208 号 1801 室
法定代表人：肖风
办公地址： 杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 B 座 507 室
联系电话：021-60350885
传真：021-60350836
联系人： 史苑卓
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 安冬
经办律师： 安冬 、孙睿
（ 四） 审计基 金财 产的会 计师 事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层 25
办公地址：上海南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼
法定代表人：姚建华
电话：021-22122888
传真：021-62881889
联系人：王国蓓
经办注册会计师：王国蓓
四、 基金的 名称
浙商 日添利货币市场基金
五、 基金的 类型
契约型开放式
六、 基金的 投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上， 力争获取高于业绩比较基准
的投资回报。
七、 基金的 投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括
（1 ）现金；
（2 ）通知存款；
（3 ）一年以内（含一年）的银行存款、大额存单；
（4 ）短期融资券（包含超级短期融资券）；
（5 ）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的 债券、中期票据、资产支持证
券；
（6 ）期限在一年以内（含一年）的债券回购； 26
（7 ）剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据
（8 ）法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具 。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制、 禁止行为进
行调整，本基金将随之调整。
八、 基金的 投资策略
本基金根据对市场利率的研究与预判， 采用投资组合平均剩余期限控制下的
主动管理投资策略， 争取在满足安全性和流动性的前提下， 实现较高的资产组合
收益。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济指标、 货币政策与财政政策、 商业银行信贷扩张、 国
际资本流动和其他影响 短期资金供求状况等因素的分析， 预判对未来利率市场变
化情况。
根据对未来利率市场变化的预判情况， 分析不同类别资产的收益率水平、 流
动性特征和风险水平特征，并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。
2、个券选择策略
本基金在个券选择上将安全性因素放在首位， 优先选择央票、 短期国债等高
等级债券品种， 防范违约风险。 其次， 在具体的券种选择上， 将根据拟合收益率
曲线的实际情况， 挖掘收益率明显偏高的券种， 若发现该类券种主要由于市场波
动原因所导致的收益率高于公允水平， 则该券种价格属于相对低估， 本基金将重
点关注此类低估品种，并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。
3、久期策略
久期是衡量组合相对于利率变化敏感性的重要指标。 本基金通过对影响市场
利率的各种因素（如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等）的分析，
判断市场利率变化 趋势， 以确定基金组合的久期目标。 当预期未来市场利率水平
下降时， 本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期； 当预
期未来市场利率水平上升时， 本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩
余期限较长债券等方式缩短基金组合久期，以规避组合跌价风险。
4、息差策略 27
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债
券投资收益的投资策略， 即利用买入债券进行正回购， 再利用回购融入资金购买
收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。
5、现金管理策略
本基金作为现金管理工具， 具 有较高的流动性要求。 本基金将根据市场资金
面变化情况及对申购赎回变化的动态预测， 通过回购的滚动操作和债券品种的期
限结构搭配， 动态调整并有效分配基金组合的现金流， 在保持充分流动性的基础
上争取更高收益。
6、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、 商业承兑汇票等商业票据以及各种相关产
品的动向， 一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资， 本基金将在届时相
应法律法规的框架内， 根据对该金融工具的研究， 制定符合本基金投资目标的投
资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。
九、 基金的 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率（税后） 。
十、 基金的 风险收益特征
本基金为货币市场基金， 其预期风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型
基金和债券型基金。
十一、 基金的 投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 28
本报告中财务资料未经审计。
本报 告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目
金额（元） 占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 1,026,054,681.92 75.11
其中：债券 1,026,054,681.92 75.11
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
10,000,135.00
0.73
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 321,138,070.09 23.51
4 其他资产 8,858,157.65 0.65
5 合计 1,366,051,044.66 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 6.01
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%
的情况。
3、 基金投资组合平均剩余期限
（1 ）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 67 29
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
67
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
29
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限违规超过 120 天的情况。
本报告期 内本 基金不 存 在投资组 合平 均剩余 存 续期限违 规超 过 240 天的情
况。
（2 ）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 24.25
-
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天(含)-60 天 22.62 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)-90 天 37.96 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天(含)-120 天 14.57 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5 120 天(含)-397 天 （含） - -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
合计 99.41 -
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例
（％）
1 国家债券 19,982,895.46 1.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,041,909.17 4.40
其中：政策性金融债 60,041,909.17 4.40
4 企业债券 - - 30
5 企业短期融资券 210,069,069.03 15.39
6 中期票据 - -
7 同业存单 735,960,808.26 53.91
8 其他 - -
9 合计 1,026,054,681.92 75.15
10
剩余存续期超过397天的浮动利
率债券
- -
5、报告期末按 摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前 十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 111697934
16 南京银
行 CD113
1,700,000
168,853,027.8
8
12.37
2 011699137
16 中铝业
SCP002
800,000 79,993,763.83 5.86
3 111609196
16 浦发
CD196
600,000 59,751,218.74 4.38
4 011699107
16 冀钢铁
SCP001
500,000 50,074,402.67 3.67
5 011699261
16 豫能源
SCP002
500,000 49,994,881.81 3.66
6 111695262
16 宁夏银
行 CD026
500,000 49,952,521.73 3.66
6 111695248
16 厦门农
商行
CD036
500,000 49,952,521.73 3.66
7 111693540
16 广州农
村商业银
行 CD064
500,000 49,788,415.87 3.65
8 111696579
16 昆山农
村商业银
行 CD012
500,000 49,781,974.72 3.65
9 111617098
16 光大
CD098
500,000 49,773,206.39 3.65
10 111698073
16 九江银
行 CD081
500,000 49,632,864.11 3.64 31
6、 “ 影子定价” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5% 间的
次数
-
报告期内偏离度的最高值 0.1183%
报告期内偏离度的最低值 0.0371%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平
均值
0.0773%
注：以上数据按工作日统计。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
（1 ）基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
（2 ）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（3 ）其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,020,543.64
4 应收申购款 1,837,614.01
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 - 32
8 合计 8,858,157.65
（4 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
十二、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1）浙商日添利 A
阶段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
成立至
2015-12-31
0.0801
%
0.0023% 0.0230% 0.0000%
0.0571
%
0.0023
%
2016.01.01
-2016.06.31
1.3133% 0.0073% 0.1745% 0.0000% 1.1388%
0.0073
%
2016.07.01
-2016.09.30
0.6300
%
0.0047% 0.0882% 0.0000%
0.5418
%
0.0047
%
（2）浙商日添利 B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①- ③ ②- ④
成立至
2015-12-31
0.0959% 0.0023% 0.0230% 0.0000% 0.0729% 0.0023%
2016.01.01
-2016.06.31
1.4354% 0.0073% 0.1745% 0.0000% 1.2609% 0.0073%
2016.07.01
-2016.09.30
0.6907
%
0.0047
%
0.0882% 0.0000%
0.6025
%
0.0047
%
2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 33
浙商日添 利 A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015 年 12 月 08 日-2016 年 09 月 30 日）
浙商日添 利 B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015 年 12 月 08 日-2016 年 09 月 30 日） 34
注：
1、本基金 基金合 同生效 日为 2015 年 12 月 8 日 ， 基金合同 生效日 至报告 期 期末，本 基
金运作时 间未满 一年, 图 示日期为 2015 年 12 月 8 日至 2016 年 9 月 30 日。
2、 本基金建 仓期为 6 个 月， 从 2015 年 12 月 8 日至 2016 年 6 月 7 日 ， 建 仓期结束 时各
项资产配 置比例 均符合 基 金合同约 定。
十三、 费用概 览
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》 生效 后与基金相关的会计师费、 律师费、 诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用； 35
8、基金的银行汇划费用；
9、 基金的账户开户费用 和维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用 。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.3% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 0.3%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管 人根据
与基金管理人核对一 致 的财务数据，自动在 月 初 5 个工作日内、按照 指定的账户路
径进行资金支付，基 金 管理人无需再出具资 金 划拨指令。若遇法定 节 假日、休息 日
等，支付日期顺延。 费 用自动扣划后，基金 管 理人应进行核对，如 发 现数据不符 ，
及时联系基金托管人 协 商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管 费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管 人根据
与基金管理人核对一 致 的财务数据，自动在 月 初 5 个工作日内、 按照 指定的账户路
径进行资金支付，基 金 管理人无需再出具资 金 划拨指令。若遇法定 节 假日、休息 日
等，支付日期顺延。 费 用自动扣划后，基金 管 理人应进行核对，如 发 现数据不符 ，
及时联系基金托管人 协 商解决。
3、基金销售服务费 36
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%， 对于由B 类降级为 A 类的
基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金
份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类 升级为 B 类
的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基
金份额的费率 。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×该类基金份额的 年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计 提，按月支付。 由基 金托 管 人 根据 与 基 金管 理人 核 对
一致的财务数据，自 动 在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径 进 行资金支付，
基金管理人无需再出 具 资金划拨指令。 若遇法 定节假日、 休息 日等， 支付日期顺延。
费用自动扣划后，基 金 管理人应进行核对， 如 发现数据不符，及时 联 系基金托管 人
协商解决。
销售服务费可用于本基金市场推 广、 销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。
上述 “一、 基金费用的种类中第 4－10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议
规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目 。
（四 ） 费用调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法
规规定和基金合同约定， 针对全部或部分份额类别， 调整基金管理费率、 基金托37
管费率或基金销售服务费率等相关费率。 基金管理人与基金托管人协商一致调低
基金管理费率、 基金托管费率、 基金销售服务费率等费率， 无需召开基金份额持
有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
（ 五） 与基金 销售 有关的 费用
本基金不收取申购费用和赎回费用。
十四、 对招募 说明书更新部分的 说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售 管理办法》 、 《证券投 资基金信息
披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对 2015 年 11 月 23 日 公布的《浙
商 日添利货币市场 基金招募说明书》 进行了更新， 并根据本基金管理人对本基金
实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。
2、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
3、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
4、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
5、 根据最新资料，更新了“ 十、基金的投资”部分。
6、 根据最新资料，更新了“ 十一、基金的 业绩”部分。
7、 根据最新资料， 更新了 “ 二十二 、 对基金份额 持有人的服务 ” 部分。
8、 根据最新资料，更新了“ 二十三 、其他应披露事项”部分。
