深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期：2017 年 1 月 21 日
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成深证成长 40ETF
场内简称 深成长
交易代码 159906
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 181,639,725.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成长 40 价格指数
风险收益特征
本基金属股票基金， 预期风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与
货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -608,023.95
2. 本期利润
-14,229,800.74
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0776
4. 期末基金 资产净值 166,484,409.19
5. 期末基金 份额净值 0.917
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.84% 0.85% -7.61% 0.85% -0.23% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张钟玉
女士
本基金
基金经
理
2015 年 5
月 23 日
- 7 年
会计学硕士。2010 年7 月加入大成基
金管理有限公司， 历任研究部研究员、
数量投资部数量分析师。2013 年3 月
25 日至2015 年1 月14 日 担任大成优
选股票 型证券投资基金 （LOF ） 和大成
沪深 300 指 数证券投资基金基金经理
助理。2015 年 2 月 28 日至 2015 年 7
月 21 日 任 大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证
券投资基金基金经理， 2015 年 7 月 22
日 起 任 大 成 核 心 双 动 力 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理。2015 年 5 月 23 日
起 任 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金、 大成深证成长 40 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
及大成中证 500 深市交易 型开放式指
数证券投资基金基金经理。2015 年 8
月26 日起担任大成沪深300 指数证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国籍：中国
注：1 、任职 日期 、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 、 《深证 成长 40 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中， 深证成
长 40 交易型 开放式指数 证券投资基金的投资范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息 披
露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，
没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体
运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度 的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016 年4 季度公司旗 下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易； 主动型投
资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的交易情形 ； 投资组合间
债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交
易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，
但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可
能性。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略 和 运 作 分析
2016 年 A 股 整体下跌， 沪深 300 全年 下跌 11.3% ， 中小板指、 创业板指分别下跌 22.9% 、 27.7% 。
然而， 分时间区间来看， 全年跌幅主要源于 1 月和 2 月市 场的深度调整，3-12 月 各主要指数和大
部分的行业收益率都为正。年中有色大宗价格上扬、保险资金举牌、国企改革等事件都推动相关
个股上涨，市场不乏赚钱热点。
2016 年国内 经济逐渐探底，PMI 等先 行指标已明显回暖。然而受美国加息影响，人民币汇率
承压， 央行在 3 月初降 准一次后， 货币宽松政策乏力。 地产销售和投资加速是 2016 经济平稳增 长
的重要支撑， 但同时也 推动了地产价格的新一轮上涨和更加严格的限购政策出台，2017 年的 地产
投资或许会碰触天花板，基建、消费升级转型、一带一路等新的经济增长点能否接力地产投资，
是未来需要关注的重点。
报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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整投资组合。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 0.917 元， 本报告期基金份额净值增长率为-7.84%,
同期业绩比较基准收益率为-7.61% ，低于业绩比较基准的表现。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 165,664,761.99 99.21
其中：股票 165,664,761.99 99.21
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算 备付金合计 1,318,286.21 0.79
8 其他资产 6,858.74 0.00
9 合计 166,989,906.94 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按行业 分 类 的 境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采 矿 业 - 0.00
C 制造业 103,085,876.54 61.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 4,912,909.86 2.95
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,763,931.81 24.49
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 12,006,790.78 7.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 4,895,253.00 2.94
S 综合 - 0.00
合计 165,664,761.99 99.51
注：含提前买入的指数备选成分股。
5.2.2 报 告 期 末积极 投资按行业 分 类 的 境内 股 票 投资组 合
本基金本报告期末未有积极投资。
5.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
5.3.1 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 002450 康得新 703,953 13,452,541.83 8.08
2 002415 海康威视 540,813 12,876,757.53 7.73
3 300104 乐视网 295,802 10,589,711.60 6.36
4 300059 东方财富 576,655 9,762,769.15 5.86
5 000625 长安汽车 585,800 8,751,852.00 5.26
6 002202 金风科技 451,600 7,726,876.00 4.64
7 300070 碧水源 415,141 7,273,270.32 4.37
8 002456 欧菲光 209,778 7,191,189.84 4.32
9 300017 网宿科技 133,662 7,165,619.82 4.30
10 000413 东旭光电 508,764 5,728,682.64 3.44
注：含提前买入的指数备选成分股。
5.3.2 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
本基金本报告期末未有积极投资。
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金 本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,577.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 281.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,858.74
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前十名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 10,589,711.60 6.36 重大事项临时停牌
5.11.5.2 报 告 期 末积极 投资前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
本基金本报告期末未有积极投资。
5.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 185,639,725.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 4,000,000.00
报告期期间基金拆分变 动份额（份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 181,639,725.00
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
无。
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
无。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息 。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金的文件； 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2 、《深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》；
3 、《深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金托管协议 》；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2017 年 1 月21 日
