长盛同瑞中证 200 分级 2016 年第 4 季度报告
长盛 同瑞 中证 200 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 21 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛同瑞中证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
报告期末基金份额总额 17,808,728.66 份
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对中证 200 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在中证 200 指数中的组 成及其
基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证 200 指数 的收益表
现, 并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其 中投资
于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90% 。
现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产比例为 5% －10% （其 中现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值 5% ） 。基金管理人将综合考虑市场情况、基金
资产的流动性要求等因素确定 各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 中证 200 指 数收益率 ×95% ＋一年期 银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收
益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金
和混合型基金。 第 3 页 共 12 页
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证 200
分级
下属分级场内简称 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基金交易代码 150064 150065 160808
下属分级基金报告期末
基金份额总额
2,825,421.00 份 4,238,131.00 份 10,745,176.66 份
下属分级基金的风险收
益特征
低风险、收益相对稳
定
高风险、高预期收益
较高风险、 较高预期
收益
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -164,643.02
2. 本期利润
16,787.49
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0009
4. 期末基金 资产净值 18,091,812.96
5. 期末基金 份额净值 1.016
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 12 月 31 日。
3 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.68% 0.73% -0.38% 0.74% -0.30% -0.01%
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益率 变 动 的比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金经理， 长盛同辉
深证 100 等 权 重 指 数 分 级
证券投资基金基金经理， 长
盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛同庆中证 800 指
数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经理， 长盛中证金融地
产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经理， 长盛量化红利策
2011 年12 月6
日
- 10 年
王超先生，1981
年 9 月出生。 中央
财 经 大 学 硕 士 ，
CFA （特许金融分
析师） ，FRM （ 金融
风 险 管 理 师) 。
2007 年 7 月 加入
长 盛 基 金 管 理 有
限公司， 曾任金融
工 程 与 量 化 投 资第 5 页 共 12 页
略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛盛鑫灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛盛平灵活配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
部 金 融 工 程 研 究
员等职务。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指 公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从 业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，公司严格执行《 公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行 委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则 》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，第 6 页 共 12 页
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验， 未发 现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股
配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝
对值控制在合理水平。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.016 元，本 报告期份额净值增长率为-0.68% ， 同期业绩
比较基准收益率为-0.38% 。 报告期内 ， 本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.04% ， 控制 在 0.35% 之内 ；
年化跟踪误差为 0.82% ， 控制在 4%之 内。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金自 2016 年10 月 1 日至 2016 年12 月 31 日期 间出现连续 60 个工作日基 金资产净值低
于 5000 万元 的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 16,798,782.34 90.15
其中：股票 16,798,782.34 90.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,832,030.17 9.83 第 7 页 共 12 页
8 其他资产 3,520.69 0.02
9 合计 18,634,333.20 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 44,683.20 0.25
B 采矿业 645,803.44 3.57
C 制造业 6,853,038.77 37.88
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
259,492.01 1.43
E 建筑业 372,528.67 2.06
F 批发和零售业 884,524.28 4.89
G 交通运输、仓储和邮政业 749,800.65 4.14
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,813,242.53 10.02
J 金融业 1,688,129.39 9.33
K 房地产业 909,255.88 5.03
L 租赁和商务服务业 518,258.99 2.86
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 213,498.80 1.18
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 59,800.00 0.33
R 文化、体育和娱乐业 544,103.96 3.01
S 综合 230,602.20 1.27
合计 15,786,762.77 87.26
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 42,339.00 0.23
C 制造业 300,841.09 1.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
347,119.76 1.92
E 建筑业 73,386.80 0.41
F 批发和零售业 39,571.92 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 37,129.00 0.21
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 108,324.00 0.60 第 8 页 共 12 页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 63,308.00 0.35
S 综合 - -
合计 1,012,019.57 5.59
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002450 康得新 12,788 244,378.68 1.35
2 600739 辽宁成大 12,607 226,421.72 1.25
3 601939 建设银行 38,100 207,264.00 1.15
4 601009 南京银行 17,966 194,751.44 1.08
5 601099 太平洋 33,964 174,914.60 0.97
6 000783 长江证券 16,683 170,667.09 0.94
7 002142 宁波银行 9,500 158,080.00 0.87
8 000503 海虹控股 3,706 155,837.30 0.86
9 600703 三安光电 11,020 147,557.80 0.82
10 600383 金地集团 11,200 145,152.00 0.80
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601198 东兴证券 5,400 108,324.00 0.60
2 601106 中国一重 14,297 77,346.77 0.43
3 600642 申能股份 12,528 73,539.36 0.41
4 601117 中国化学 10,840 73,386.80 0.41
5 600027 华电国际 13,600 67,320.00 0.37
第 9 页 共 12 页
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内 未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金跟踪的标的指数为中证 200 指数， 配置了中证 200 指数成分股长江证券。2016 年3 月
17 日， 中国 证监会湖北监管局 （以下简称湖北证监局） 下发了 《关于对长江证券股份有限公司采第 10 页 共 12 页
取出具警示函监管措施的决定》 （[2016]3 号 ） ， 认 为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司 （以
下简称四方物流）2014 年中小企业私募债项目的受托管理人， 在履行受托管理职责的过程中未勤
勉尽责， 未按照 《四方物流 2014 年 中小企业私募债券受托管理协议》 的约定， 如实披露募集资 金
使用情况。上述行为违反了《 公司债券发行与交易管理办法》第七条关于 “为公司债券发行提供
服务的承销机构、资信评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专
业机构和人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务”的规定。
按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定，湖北证监局决定对公司采取出具警示
函的监管措施。 本基金做出如下说明： 长江证券是中国优秀的证券公司之一， 综合实力突出， 基
本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一处罚对长江证券无实质影响。今后，我们将继续加
强与该公司的沟通，密切关注其制度 建设与执行等公司基础性建设问题的合规性 以及企业的经营
状况。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,930.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 589.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,520.69
5.11.4 报告期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 第 11 页 共 12 页
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证200
分级
报告期期初基金份额总额 3,908,117.00 5,862,175.00 12,073,108.56
报告期期间基金总申购份额 - - 174,198.10
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 4,208,870.00
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
-1,082,696.00 -1,624,044.00 2,706,740.00
报告期期末基金份额总额 2,825,421.00 4,238,131.00 10,745,176.66
注：拆分变动份额为 本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金的批
复；
（二）《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金基金合同》；
（三）《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金 托管协议》； 第 12 页 共 12 页
（四）《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金招募说明书》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所及/ 或管 理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年1 月21 日
