工银 瑞信 国际 原油 证券 投资 基金 （LOF ）
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 一 月 二 十 一 日
工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1 月 19 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
转型后：
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 工银国际原油（QDII-LOF ）
场内简称 原油 LOF
交易代码 164815
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 6 日
报告期末基金份额总额 25,297,063.19 份
投资目标
在严格控制组合风险的前提下， 投资于境外市场原
油基金和原油相关商品类基金（包括 ETF ） ，力 争
为投资者实现对国际市场原油价格走势的有效跟
踪。
投资策略
本基金主要通过投资于海外市场原油基金和原油
相关商品类基金以实现对原油价格的有效跟踪。 本
基金不直接买卖或持有实物原油或原油期货合约。
业绩比较基准
Brent 原油期 货主力合约收益率（汇率调整后）
*45%+ WTI 原 油期货主力合约收益率 （汇率调整后）
*45%+ 人民币 活期存款收益率（税后）*10%。
风险收益特征
本基金为基金中基金， 主要投资于境外市场原油基
金和原油相关商品类基金（包括 ETF ） ，力争实现
对国际市场原油价格走势的有效跟踪。 因此本基金
属于证券投资基金中的较高预期风险和预期收益工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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的基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
2.2 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名
称
英文 - Brown Brothers Harriman & Co.
中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - 140 Broadway New York
办公地址 - 140 Broadway New York
邮政编码 - NY 10005
注：本基金转型后无境外投资顾问。
转型前：
2.1 基 金 基 本 情 况
基金简称 工银标普全球自然资源指数（QDII-LOF ）
场内简称 工银资源
交易代码 164815
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月28 日
报告期末基金份额总额 23,008,104.03
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化， 实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
本基金采取完全复制策略， 即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整， 力争
使得基金的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年化跟
踪误差小于 4% 。
业绩比较基准
95%× 人民币 计价的标普全球自然资源税后总收益
指数收益率+5%× 人民币 活期存款收益率（税后） 。
风险收益特征
本基金作为投资于全球自然资源和大宗商品产业、
被动指数化管理的股票型指数基金， 属于风险水平
较高的基金品种， 其预期收益及风险水平高于货币
市场基金、债券型基金及混合型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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2.2 境 外 投 资 顾 问 和 境外 资 产 托 管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名
称
英文 Credit Suisse AG Brown Brothers Harriman & Co.
中文 瑞士信贷银行股份有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址
Paradeplatz 8, 8001 Zurich,
Switzerland
140 Broadway New York
办公地址
Paradeplatz 8, 8001 Zurich,
Switzerland
140 Broadway New York
邮政编码 8001 NY 10005
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
转型后：
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2016 年12 月6 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 43,138.81
2. 本期利润
242,282.42
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0100
4. 期末基金 资产净值 22,473,934.25
5. 期末基金 份额净值 0.8884
注： （1 ）上 述基金业绩指标不包括持有人认 购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（2 ） “本 期已实现收益 ”指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额； “本期利润 ”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ）所列数 据截止到 2016 年12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.07% 0.52% 5.42% 1.14% -4.35% -0.62%
工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金于 2016 年12 月 6 日由 “工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF ）”
变更而来。截至报告期末，本基金转型不满一年。
2 、 根据基金合同的规定， 本基金建仓期为 6 个 月。 建仓期满， 本基金的各项投资比例应符合基金
合同关于投资范围及投资限制的规定： 投资于基金 （含 ETF ） 的资产不低于基金资产的 80% ， 其 中
投资于原油及原油相关商品类基金的比例不低于非现金基金资产的 80% ；持 有现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
转型前：
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2016 年10 月 1 日 － 2016 年 12 月5 日 ）
1. 本期已实 现收益 2,279,738.80
2. 本期利润
955,113.67 工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0348
4. 期末基金 资产净值 20,216,821.86
5. 期末基金 份额净值 0.879
注： （1 ）上 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字 。
（2 ） “本 期已实现收益 ”指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额； “本期利润 ”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ）所列数 据截止到 2016 年12 月 5 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.90% 0.64% 9.09% 0.73% -3.19% -0.09%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2013 年5 月 28 日生效 。
2 、 按基金合同规定， 本基金建仓期为六个月。 截至本报告期末， 本基金的各项投资比例符合基金
合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于股票以及以标普全球自然资源指数为标的指
数的指数型公募基金 （包括 ETF ） 占 基金资产的比例为 90%-95% ， 投资于 标的指数成分股票、 备选
成分股票的资产占基金资产的比例不低于 80% （ 但因法规限制原因，导致本基金不能投资相关股
票， 而致使本基金不能达到上述比例的情形除 外） ； 现金、 债券资产以及中国证监会允许基金投资
的其他证券品种占基金 资产的比例为 5%-10% ， 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值 5%；其他 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介 （ 转型 后 ）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵栩
本基金的基
金经理
2016 年 12 月
6 日
- 9
2008 年 加 入 工 银 瑞
信 ， 曾 任 风 险 管 理 部
金 融 工 程 分 析 师 ，
2011 年10 月18 日至
今 担 任 工 银 上 证 央 企
ETF 基 金 基 金 经 理 ；
2012 年 10 月 9 日至
今 担 任 工 银 深 证 红 利
ETF 基 金 基 金 经 理 ；
2012 年 10 月 9 日至
今 担 任 工 银 深 证 红 利
ETF 连 接 基 金 基 金 经
理，2013 年 5 月 28
日 至 今 担 任 工 银 标 普
全 球 自 然 指 数 基 金
（自 2016 年 12 月 6
日 起 ， 变 更 为 工 银 瑞
信 国 际 原 油 证 券 投 资
基 金 （LOF ） ） 基 金 经
理，2015 年7 月9 日
至 今 担 任 工 银 瑞 信 中
证 环 保 产 业 指 数 分 级
基 金 基 金 经 理 ，2015
年 7 月 9 日 至今担任
工 银 瑞 信 中 证 新 能 源
指 数 分 级 基 金 基 金 经
理。
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介 （ 转 型 前）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵栩
本基金的基
金经理
2013 年 5 月
28 日
- 9
2008 年 加 入 工 银 瑞
信 ， 曾 任 风 险 管 理 部
金 融 工 程 分 析 师 ，
2011 年10 月18 日至
今 担 任 工 银 上 证 央 企
ETF 基 金 基 金 经 理 ；
2012 年 10 月 9 日至
今 担 任 工 银 深 证 红 利工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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ETF 基 金 基 金 经 理 ；
2012 年 10 月 9 日至
今 担 任 工 银 深 证 红 利
ETF 连 接 基 金 基 金 经
理，2013 年 5 月 28
日 至 今 担 任 工 银 标 普
全 球 自 然 指 数 基 金
（自 2016 年 12 月 6
日 起 ， 变 更 为 工 银 瑞
信 国 际 原 油 证 券 投 资
基 金 （LOF ） ） 基 金 经
理，2015 年7 月9 日
至 今 担 任 工 银 瑞 信 中
证 环 保 产 业指数分级
基 金 基 金 经 理 ，2015
年 7 月 9 日 至今担任
工 银 瑞 信 中 证 新 能 源
指 数 分 级 基 金 基 金 经
理。
4.2 境 外 投 资 顾问 为 本 基 金提 供 投 资 建议 的 主 要 成员 简 介 （ 转型 后 ）
本基金转型后无境外投资顾问。
4.2 境外投资顾问为本 基金提供投 资建议的主 要成员简介 （转型前）
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Ulrich
Roth
投资组合经理 27
Roth 先生 于 1999 年 加入
瑞 信 资 产 管 理 部 ， 并 在 买
方 执 行 领 域 担 任 过 数 个 管
理职位。2006 年 1 月至
2007 年10 月， Ulrich Roth
先 生 曾 担 任 私 人 银 行 部 基
金执行部主 管。他于 2003
年 被 任 命 为 瑞 信 资 产 管 理
部 证 券 执 行 部 主 管 。 他 在
瑞 信 资 产 管 理 部 的 首 个 职
位 是 买 方 交 易 员 ， 并 于
2000 至 2002 年期间担任
固定收益产品部主管。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公 平 交 易 专项 说 明
4.4.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交
易管理办法》 、 《异常交 易管理办法》 ， 对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，
并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法
违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组 合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公
平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间
未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.4.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.5 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内，本基金进行了产品转型。转型前，本基金跟踪原标的指数的表现，产生的偏 差
主要来自于申购赎回的影响。
截止本报告期末，本基金目前尚处于转型后的建仓期。在报告期内，我们根据对 国际原油的
走势判断，以较为稳健的节奏逐步地建立了部分仓位。由于受到 OPEC 冻产协议的事件影响，EIA
库存连续下降也超过市场预期， 国际原油价格在 10 月上中 旬连续上涨，WTI 和布伦 特原油价格分
别达到 51 美元/ 桶和 53 美元/ 桶附近 。由于市场对冻产协议的疑虑有所上升，叠加美元指数的连
续上涨，导致随后的 1 个月原油价格连续下跌，触及 45 美元/ 桶左右的 关口。11 月30 日，OPEC
在维也纳会议上最终确定冻产协议，彰显了限量保价的决心。冻产协议不仅超过市场预期，且非
OPEC 国家也 配合减产， 使得国际原油价格出现了大幅的上升， 当 天 WTI 和布伦特原 油价格涨幅均
超过了 8%。 进入 12 月， 国际原油价格仍然处于上升通道中， 价格虽有波动， 但整体处于 50 美元
/ 桶以上。未 来，预计 OPEC 减产的影响 仍然会有所延续。
4.6 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，工银标普全球自然资源指数（转型前）净值增长率为 5.90% ，业绩比较基准收益工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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率为 9.09% ； 工银国际原油（转型后）净值增长率为 1.07% ， 业绩比较基准收益率为 5.42% 。
4.7 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
报告期内， 本基金转型前出现连续二十个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形； 本基金
转型 后没有触及 2014 年8 月8 日生效 的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定
的条件。
§5 投 资 组 合 报 告
转型后：
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 10,700,924.09 46.74
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7
银行存款和结算备付金
合计
11,934,334.91 52.13
8 其他资产 259,659.62 1.13
9 合计 22,894,918.62 100.00
注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报 告 期 末 在各 个 国 家 （地 区 ） 证 券市 场 的 股 票及 存 托 凭 证投 资 分 布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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5.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 及 存托 凭 证 投 资
明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报 告 期 末 按债 券 信 用 等级 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.8 报告期末按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 金 融 衍 生品 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值 （人
民币 元）
占基金资产
净值比例(%)
1
UNITED
STATES 12
MONTH OIL
ETF
交易型开放
式
United Stat
es Commodit
ies Fund LL
C
1,536,567.70 6.84
2
UNITED
STATES
BRENT OIL
FUND
ETF
交易型开放
式
United Stat
es Commodit
ies Fund LL
C
1,535,210.27 6.83
3
ETFS BRENT
CRUDE
ETF
交易型开放
式
ETF Securit
ies Managem
ent Co Ltd
1,528,929.51 6.80
4
ETFS BRENT
1MTH OIL
SECURIT
ETF
交易型开放
式
ETFS Manage
ment Co Jer
sey Ltd
1,528,176.29 6.80
5
POWERSHARES
DB OIL FUND
ETF
交易型开放
式
Deutsche Ba
nk AG
1,526,994.64 6.79
6
UNITED
STATES OIL
ETF
交易型开放
式
United Stat
es Commodit
1,525,218.77 6.79 工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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FUND LP ies Fund LL
C
7
ETFS WTI
CRUDE OIL
ETF
交易型开放
式
ETF Securit
ies Managem
ent Co Ltd
1,519,826.91 6.76
5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行 主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,019.08
5 应收申购款 258,640.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 259,659.62
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前 十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末 前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
转型前：
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - - 工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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其中：普通股 - -
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 2,049,136.30 8.97
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中 ：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7
银行存款和结算备付金
合计
20,340,657.78 89.09
8 其他资产 442,878.42 1.94
9 合计 22,832,672.50 100.00
注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报 告 期 末 在各 个 国 家 （地 区 ） 证 券市 场 的 股 票及 存 托 凭 证投 资 分 布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 及 存托 凭 证 投 资
明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报 告 期 末 按债 券 信 用 等级 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资 。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 金 融 衍 生品 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值 （人
民币 元）
占基金资产
净值比例(%)
1
ETFS BRENT
CRUDE
ETF
交易型开放
式
ETF Securit
ies Managem
ent Co Ltd
297,169.92 1.47
2
ETFS BRENT
1MTH OIL
SECURIT
ETF
交易型开放
式
ETFS Manage
ment Co Jer
sey Ltd
296,899.47 1.47
3
ETFS WTI
CRUDE OIL
ETF
交易型开放
式
ETF Securit
ies Managem
ent Co Ltd
295,266.56 1.46
4
UNITED
STATES
BRENT OIL
FUND
ETF
交易型开放
式
United Stat
es Commodit
ies Fund LL
C
291,382.98 1.44
5
POWERSHARES
DB OIL FUND
ETF
交易型开放
式
Deutsche Ba
nk AG
290,154.82 1.44
6
UNITED
STATES 12
MONTH OIL
ETF
交易型开放
式
United Stat
es Commodit
ies Fund LL
C
290,059.16 1.43
7
UNITED
STATES OIL
FUND LP
ETF
交易型开放
式
United Stat
es Commodit
ies Fund LL
C
288,203.39 1.43
5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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5.10.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 37,304.44
4 应收利息 10,763.75
5 应收申购款 394,810.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 442,878.42
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
转型后：
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 12 月 6 日 ）基金份
额总额
23,008,104.03
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
3,541,194.71
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回
份额
1,252,235.55
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（份额减少以"-" 填 列）
-
报告期期末基金份额总额 25,297,063.19
转型前：
单位：份
报告期期初基金份额总额 35,678,400.29
报告期期间基金总申购份额 39,012,226.01 工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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减: 报告期期 间基金总赎回份额 51,682,522.27
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 23,008,104.03
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
转型后：
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
转型前：
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本报告期内，基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大会，投票表决时间自 2016 年
10 月 19 日起 至 2016 年 11 月17 日 17 ：00 止。本 次基金份额持有人大会审议通过了《关于工银
瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 （LOF ） 变更相关事项的议案》 。 本次持有人大会决议生
效后， 本基金的选择期为 2016 年 11 月22 日至 2016 年 12 月 5 日。 选 择期期间， 工银瑞信标普 全
球自然资源指数证券投资基金 （LOF ） 的申购、 赎 回业务及交易业务照常办理， 不受影响。 基金 份
额持有人在工银瑞信标普全球自然资源指数证 券投资基金 （LOF ） 正式实施变更前可选择卖出或赎
回，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的工银瑞信标普全球自然资源指数证
券投资基金（LOF ）份额 将默认变更为工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）份额 。2016 年 12
月 6 日起本 基金正式由 “工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 （LOF） ” 更名为 “工 银瑞
信国际原油证券投资基金（LOF ）” 。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会准予工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF ）变更注册的文件；
2 、《工银瑞 信国际原油证券投资基金（LOF ）基 金合同》；
3 、《工银瑞 信国际原油证券投资基金（LOF ）托 管协议》；
4 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
6 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
