深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 一 月 二 十 一 日
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 工银深证红利 ETF
场内简称 深红利
交易代码 159905
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 186,943,951.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采取完全复制策略， 跟踪标的指数的表现， 即按
照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票
投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权重的变动进
行相应调整。
业绩比较基准 深证红利价格指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 风险与收益高于混合基金、 债
券基金与货币市场基金。 本基金为指数基金， 主要采用
完全复制策略， 跟踪标的指数市场表现， 是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 5,400,931.04
2. 本期利润
-1,638,667.75
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0090
4. 期末基金 资产净值 217,658,413.85
5. 期末基金 份额净值 1.1643
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认 购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实 现收益是指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、所列数据 截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.77% 1.01% -1.68% 1.03% -0.09% -0.02%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2010 年 11 月5 日生效 。
2 、 根据基金合同规定， 本基金建仓期为 3 个月 。 截至本报告期末， 本基金的投资符合基金合 同关
于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基
金资产净值的 90% 。
3.3 其 他 指标
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
赵栩
本 基 金 的
基金经理
2012 年 10
月 9 日
- 9
2008 年加入 工银瑞信， 曾任
风 险 管 理 部 金 融 工 程 分 析
师， 2011 年 10 月18 日至 今深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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担任工银上证央企ETF 基金
基金经理；2012 年 10 月 9
日 至 今 担 任 工 银 深 证 红 利
ETF 基金基金 经理；2012 年
10 月 9 日至 今担任工银深
证红利ETF 连 接基金基金经
理，2013 年5 月 28 日至 今
担 任 工 银 标 普 全 球 自 然 指
数基金（自 2016 年 12 月6
日起， 变更为 工银瑞信国际
原油证券投资基金（LOF））
基金经理，2015 年 7 月 9
日 至 今 担 任 工 银 瑞 信 中 证
环 保 产 业 指 数 分 级 基 金 基
金经理， 2015 年 7 月9 日至
今 担 任 工 银 瑞 信 中 证 新 能
源指数分级基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交
易管理办法》 、 《异常交 易管理办法》 ， 对公司管 理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，
并规定对买卖股票、债券时候 的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法
违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公
平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间
未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日 成交量的5%。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内， 本基金跟踪误差产生的主要来源是：1 ） 申购 赎回的影响；2 ） 成份股 票的停牌；
等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过
运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在
较低水平。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为-1.77% ，业绩比 较基准收益率为-1.68% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效 的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 214,342,266.57 98.25
其中：股票 214,342,266.57 98.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存 款和结算备付金合计 3,051,015.94 1.40
8 其他资产 759,930.86 0.35
9 合计 218,153,213.37 100.00
注：1 、股 票投资项含可退替代款估值增值。
2 、由于四舍 五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采 矿 业 1,520,065.46 0.70
C 制造业 125,247,806.15 57.54
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,569,031.40 1.18
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 45,410,087.04 20.86
K 房地产业 34,933,216.52 16.05
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,662,060.00 2.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 214,342,266.57 98.48
注：1 、合计 项不含可退替代款估值增值；
2 、由于四舍 五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
无。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报告期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 1,192,246 24,500,655.30 11.26
2 000651 格力电器 957,482 23,573,206.84 10.83 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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3 000333 美的集团 749,681 21,118,513.77 9.70
4 000001 平安银行 1,696,505 15,438,195.50 7.09
5 000858 五 粮 液 371,898 12,823,043.04 5.89
6 000776 广发证券 608,435 10,258,214.10 4.71
7 002304 洋河股份 111,420 7,866,252.00 3.61
8 000166 申万宏源 1,212,470 7,577,937.50 3.48
9 000783 长江证券 606,230 6,201,732.90 2.85
10 000423 东阿阿胶 111,700 6,017,279.00 2.76
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
无。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投 资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名 证券的发行 主体本期被监 管 部 门 立案 调 查 或 在报 告 编
制 日 前 一 年内 受 到 公 开谴 责 、 处 罚的 投 资 决 策程 序 说 明 ：
长江证券：
违规行为：
中国证监会湖北监管局 （以下简称湖北证监局） 下发了 《 关于对长江证券股份有限公司采取
出具警示函监管措施的决定》 （[2016]3 号） ， 认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司 （以
下简称四方物流）2014 年中小企业私募债项目的受托管理人， 在履行受托管理职责的过程中未勤
勉尽责，未按照《四方物流 2014 年中小企业私募债券受托管理协议》的约定， 如实披露募集资
金使用情况。
处分类型：
湖北证监决定对公司采取出具警示函的监管措施。
广发证券：
违规行为：
2014 年 9 月 ， 广发证券对杭州 恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS 系 统 （以下简称 HOMS 系
统） 开放接入。 同年 12 月， 广发证券上海分公司对该系统开放专线接入，2015 年5 月19 日， 专
线连通。2015 年3 月30 日，广发证券上海分公司为上海铭创软件技术有限公司系统（以下简称
铭创系统）安装第三个交易网关。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，广发证券未进行软
件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关 客户身份情况缺乏了解。截止调查日，广
发证券客户中有 123 个 使用 HOMS 系 统、 铭创系统接入的主账户。 对上述客户， 广发证券未采集客
户交易终端信息 ，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。2015 年5 月25 日，广发证券已知悉并关
注 HOMS 系统 等系统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关规定等问题， 广发证券在未采集
上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。
处分类型：
依据《证券公司监督管理条例》第八十四条 的规定，证监会拟决定：对广发证券责令整改，
给予警告，没收违法所得 6805135.75 元，并处 以 20415407.25 元罚款。
投资决策流程符合公司的制度要求， 目前公司经营状况良好， 业绩稳定， 对投资无重大影响。
5.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 15,671.69
2 应收证券清算款 743,578.00
3 应收股利 -
4 应收利息 681.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 759,930.86
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000166 申万宏源 7,577,937.50 3.48 重大事项
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
无。
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5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述 部分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 212,443,951.00
报告期期间基金总申购份额 43,000,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 68,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 186,943,951.00
注：1 、报告 期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2 、报告期期 间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
无。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准深证红利交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2 、《深证红 利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3 、《深证红 利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
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5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
6 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理 人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印
件。
