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大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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大 成 深 证 成份 交 易 型 开放 式 指 数 
证 券 投 资 基金 更新 招 募说 明 书 
（2016 年 2 期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司





 
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司


















 
 
二 〇一 七年 一月 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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重 要 提 示 
大成深 证成 份交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 经中 国证监 会 2015 年 3 月 26 日 证监许 可
【2015 】450 号文 予 以注 册 。基 金合 同 于 2015 年 6 月 5 日 正式 生效 。 
本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会 注
册 ， 但 中国 证监 会对 本基 金做出 的任 何决 定， 并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益做 出实 质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 
本 更新 招募 说明 书 根 据基 金合同 编写 ， 并 经中 国证 监会注册 。 基金 合同 是约 定基金 当事
人之间 权利 、 义务的 法律 文件 。 基 金投 资者自 依基 金合同 取得 基金 份额 ， 即 成为基 金份 额 持
有人和 基金 合同 的当 事人 ，其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受 ，
并按照 《证券 投资基 金法》 、 《公开 募集证 券投 资基金 运作办 法》 、基 金合 同及其 他有关 规定
享有权 利 、 承 担义务 。 基 金投资 者欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 ， 应 详细查 阅基 金合
同。 
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。 
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 招募 说明书 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
本更新的 招募 说明书 所载 内容截止 日为2016 年12月5 日（其中 人员 变动信 息以 公告日 为
准） ， 有关 财务 数据 和基 金 净值表 现截 止日 为2016年9 月30日 ，所 列财 务数 据未 经审计 。 
 
 
 
 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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目





录 
重 要 提 示 ..................................................................................................................................... 2 
一、绪


言....................................................................................................................................... 5 
二、释 义........................................................................................................................................... 5 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................. 10 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 23 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 26 
六、基 金的 存续 ............................................................................................................................. 32 
七、基 金份 额的 折算 与变 更登记 ................................................................................................. 33 
八、基 金份 额的 交易 ..................................................................................................................... 33 
九、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 35 
十、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 43 
十一、 基金 业绩 ............................................................................................................................. 51 
十二、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 52 
十三、 基金 资产 估值 ..................................................................................................................... 53 
十四、 基金 费用 与税 收 ................................................................................................................. 56 
十五、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 58 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 60 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 61 
十八、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 66 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 68 
二十、 基金 合同 内容 摘要 ............................................................................................................. 70 
二十一 、基 金托 管协 议内 容摘要 ................................................................................................. 90 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ........................................................................................... 104 
二十三 、其 他应 披露 的事 项 ....................................................................................................... 105 
二十 四 、对 招募 说明 书更 新部分 的说 明 ................................................................................... 106 
二十五 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ................................................................................... 106 
二十六 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 107 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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一、绪


言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《 基金 法》 ） 、 《公 开募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （ 以下 简称 《运 作办 法》 ） 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 （ 以
下简称 《销 售办 法》 ） 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 （以 下简 称 《信 息披 露办法 》 ） 、 其
他有关 规定及 《 大成 深证 成份交 易型开 放式指 数证 券投资 基金 基 金合同 》 （以 下简称 基金合
同）编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据 《 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 编 写， 并
经中国 证监 会注册 。 基金 合同是 约定 基金 当事 人之 间权利 、 义务 的法律 文件 。 投 资者 取得 依
基金合 同所 发行 的基 金份 额， 即 成为 基金 份额 持有 人和本 基金 基金 合同 的当 事人， 其持 有基
金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并 按照 《基 金法》 、 《运 作办法 》 、 《 信
息披露 办法》 、 《销售 办法》 、基金 合 同及 其他有 关规 定享有 权利、 承担义 务； 基金投 资者欲
了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅 《 大 成深证 成份 交易 型开 放式 指数证 券投 资
基金基金 合 同》 。 
 
二、释义 
在本招 募说 明书 中 ， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指 大 成 深证成 份交 易型 开放 式指 数 证券 投资 基金 
2 、基 金管 理人 ：指 大成 基 金管理 有限 公司














 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司














 
4 、基金 合同： 指《 大 成深 证成份交 易型 开放式 指数 证券投资 基金 基金合 同》 及对 该 基
金合同 的任 何有 效修 订和 补充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 大成 深证成 份交 易型开 放大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 
6 、招募 说明书 ：指《 大成 深证成份 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金招募 说明 书》及 其
定期的 更新 
7 、基金 份额发 售公告 ：指 《 大成深 证成 份交易 型开 放式指数 证券 投资基 金基 金份额 发
售公告 》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十一 届全 国 人 民代 表大 会常 务委 员会 第三十 次
会议通 过， 自 2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对
其不时 做出 的修 订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月 8 日 实施 的 《公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13 、 中 国： 指中 华人 民共 和国， 就本 基金 而言 ， 不 包括香 港特 别行 政区 、 澳 门特别 行政
区和台 湾地 区 
14、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
15、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
16、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
17、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
18、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
19 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
20 、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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21 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
22、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 非交 易过户 、转 托管 等业 务 
23、 销 售机 构： 指大成 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其
他条件 ， 取 得基 金销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议， 代 为办 理基
金销售 业务 的机 构 ， 包括 发售代 理机 构及 申购 赎回 代理券 商 
24 、 发 售代 理机 构： 指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监会规 定的 其他 条件 ， 由 基金管 理人
指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构 
25 、 申 购赎 回代 理券 商： 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由基 金管
理人指 定的 办理 本基 金申 购、赎 回业 务的 证券 公司 ，又称 为代 办证 券公 司 
26、注 册 登记 业务 ： 指 根 据 《 中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 关于 深圳 证券 交易所 上市
的 交 易 型 开 放式 指 数 基 金登 记 结 算 业 务实 施 细 则 》以 及 相 关 业 务规 则 定 义 的 基金份额的 登
记、 存 管、 过户、 清算 和 结算业 务， 具体 内容 包括 投资人 基金 账户 的建 立和 管理、 基金 份额
登记、 基金 销售 业务 的确 认、 清 算和 结算 、 代 理发 放红利 、 建 立并 保管 基金 份额持 有人 名册
和办理 非交 易过 户 等 
27 、 《 登记 结算 业务 规则》 ： 指 《 中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司关 于深 圳证 券交易 所上
市的交 易型开 放式指 数基 金登记 结算业 务实施 细则 》 ，是 由 中国证 券登记 结算 有限责 任公司
制定的 ，规范 深 圳证 券交 易 所交 易型 开放 式指 数基 金的登记 结算 方 面的 业务 规则 
28、 注册 登记 机构 ： 指 办 理 注册 登记 业务 的机 构。 基金的 注册 登记 机构 为 中 国证券 登记
结算有 限责 任公 司 
29、 深 圳证 券账 户： 指 在中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 开设 的深 圳证券 交
易所人 民币 普通 股票 账户 （简称 “A 股 账户 ” ） 或证 券投资 基金 账户 （简 称“ 基金账 户” ） 
30 、 基 金账 户： 指注册 登 记机构 为投 资人 开立 的、 记录其 持有 的、 基金 管理 人所管 理的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户 
31 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基 金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
32 、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
33 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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个月 
34 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
35、工 作日 ：指 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 
36 、日 ：指 公历 日 
37 、月 ：指 公历 月 
38、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
39、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 
40 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
41 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
42 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
43 、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
44 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额
兑换为 申购 赎回 清单 所规 定的对 价资 产 的 行为 
45 、 交 易型 开放 式指 数基 金 ： 指 《深 圳证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》
定义的 “交易 型开放 式指 数基 金” ，即指 经依 法募集 的，以 跟踪特 定证券 指数 为目标 的开放
式基金 ，其 基金 份额 用组 合证券 进行 申购 、赎 回， 并在深 圳交 易所 上市 交易 
46 、ETF 联接基 金： 指将 其绝大 部分 基金 财产 投资 于跟踪 同一 标的 指数 的 ETF ，紧密
跟踪标 的指 数表 现， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 采 用开 放式运 作方 式的基 金 ， 简 称
联接基 金 
47 、 申购 赎回 清单 ： 指 由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎回对 价等 信息的 文 件 
48 、 申购 对价 ： 指 投资 人 申购基 金份 额时 ， 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 
49 、 赎回 对价 ： 指 投资 人 赎 回基 金份 额时 ， 基 金管 理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价 
50 、标 的指 数： 指深 证成 份指数 及其 未来 可能 发生 的变更 
51 、 完全 复制 法： 指一 种 构建跟 踪指 数的 投资 组合 的方法 。 通过 购买标 的指 数中的 所有
成份证 券， 并且 按照 每种 成份证 券在 标的 指数 中的 权重确 定购 买的 比例 ， 以 达到复 制指 数的
目的 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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52 、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 
53 、 最 小申 购赎 回单 位： 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 ， 投 资人 申购或 赎回
的基金 份额 应为 最小 申购 赎回单 位的 整数 倍 
54 、 现 金替 代 ： 指申 购或 赎回过 程中 ， 投 资人 按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定， 用 于替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 
55 、 现 金差 额： 指 最小 申购 赎回单 位的 资产 净值 与按 当日收 盘价 计算 的最 小申 购赎回 单
位中的 组合 证券 市值 和现 金替代 之差 ； 投资 人申 购或 赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据
最小申 购赎 回单 位对 应的 现金差 额、 申购 或赎 回的 基金份 额数 计算 
56 、预 估现 金差 额： 指由 基金管 理人 估计 并在 T 日 申购赎 回清 单中 公布 的当 日现金 差
额的估 计值 ，预 估现 金差 额由申 购赎 回代 理券 商预 先冻结 
57 、 基 金份 额参 考净 值： 指 在交易 时间 内根 据基 金管 理人提 供的 计算 依 据 及计 算方法 计
算并在 深圳 证券 交易 所发 布的基 金份 额参 考净 值， 简称 IOPV 
58 、 基 金份 额折 算： 基 金管 理人根 据 基 金合 同规 定将 投资人 的基 金份 额进 行变 更登记 的
行为 
59 、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
60 、元 ：指 人民 币元 
61 、 基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
62 、收 益评 价日 ：指 基金 管理人 计算 本基 金净 值增 长率与 标的 指数 增长 率差 额之日 
63 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
64 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
65 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
66 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
67 、 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体 
68 、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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三、基金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况



名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深 圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
设立日 期：1999 年 4 月 12 日 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比 例 50% ） 、 中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、 光大证 券股 份有 限公 司（ 持股比 例 25% ） 三家 公司 。 
法定代 表人 ：刘 卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ：肖 剑 
（二） 主要 人员 情况 
1 ．公 司高 级管 理人 员 
董事会 ： 
刘卓先 生， 董事 长， 工 学学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、
中泰信 托有 限责 任公 司； 2007 年 6 月 ， 任 哈尔 滨银 行 股份有 限公 司执 行董 事； 2008 年 8 月，
任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司董事 会秘 书；2012 年 4 月，任 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 副董 事
长； 2012 年 11 月 至今， 任 中泰信 托有 限责 任公 司监 事会主 席。 2014 年 12 月 15 日起 任大 成
基金管 理有 限公 司董 事长 。 
靳天鹏 先生 ， 副董 事长 ， 国际法 学硕 士 。1991 年 7 月至 1993 年 2 月 ， 任职 于 共青团 河
南省委 ；1993 年 3 月至 12 月 ，任 职于 深圳 市国 际 经济与 法律 咨询 公司 ；1994 年 1 月至 6
月， 任 职于 深圳 市蛇 口律 师事务 所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月， 任 职于 蛇口 招商港 务股 份
有限公 司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先 后任 光大 证券有 限责 任公 司南 方总 部研究 部研 究
员， 南方 总部 机构管 理部 副总经 理 ， 光 大证券 股份 有限公 司债 券业 务部 总经 理助理 ， 资产 管
理总部 投资部 副总经 理（ 主持工 作） ，法 律合 规部副 总经理 ，零售 交易业 务总 部副总 经理；大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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2014 年 10 月， 任大 成基 金 管理有 限公 司公 司董 事； 2015 年 1 月 至今 ， 任 大成 基 金管理 有限
公司副 董事 长。 
罗登攀 先生 ， 董事 、 总经 理， 耶鲁 大学 经济 学博 士 。 具 注册 金融 分析 师(CFA) 、 金 融风
险管理 师 （FRM ） 资 格。 曾 任毕马 威 （KPMG ） 法 律诉 讼部资 深咨 询师 、 金 融部 资深咨 询师 ，
以及 SLCG 证 券诉 讼和 咨 询公司 合伙 人 ；2009 年至 2012 年， 任中 国证 券监 督 管理委 员会 规
划委专 家顾 问委 员， 机构 部创新 处负 责人 ， 兼 任国 家 “千 人计 划” 专 家； 2013 年 2 月至 2014
年 10 月， 任 中信 并购 基金 管理有 限公 司董 事总 经理 ， 执委 会委 员。2014 年 11 月 26 日起 任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理。 2015 年 3 月起 兼任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 长。 2015
年 10 月起 兼任 大成 国际 资 产管理 有限 公司 董事 总经 理。 
周 雄 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 博 士 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士
（EMBA ） ， 上 海市 黄浦 区 政协委 员。1987 年 8 月至 1993 年 4 月， 任 厦门 大学 财经系 教师 ；
1993 年 4 月至 1996 年 8 月，任 华夏 证券 有限 公司 厦门分 公司 经理 ；1996 年 8 月至 1999 年
2 月， 任 人民 日报 社事 业发 展局企 业管 理处 副处 长； 1999 年 2 月 至今 任职 于中 泰信托 有限 责
任公司 ，历 任副 总裁 、总 裁，现 任中 泰信 托有 限责 任公司 董事 、总 裁。 
孙学林 先生 ， 董 事， 硕士 研究生 。 具 注册 会计 师、 注册资 产评 估师 资格 。 现 任中国 银河
投资管 理有 限公 司党 委委 员、 总裁 助理 ， 兼 任投 资 二部总 经理 兼行 政负 责人 、 投 资决 策委员
会副主 任。2012 年 6 月起 ， 兼任 镇江 银河 创业 投资 有限公 司总 经理 、 投 资决 策委员 会委 员 。 
黄隽女 士， 独立 董事 ， 经 济学博 士。 现任 中国 人民 大学经 济学 院教 授、 博士 生导师 ， 中
国人民 大学 艺术 品金 融研 究所副 所长 。 
叶林先 生， 独立 董事 ，法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 ，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。 
吉敏女 士， 独立 董事 ， 金 融学博 士， 现任 东北 财经 大学讲 师， 教研 室主 任， 东北财 经大
学金融 学国 家级 教学 团队 成员， 东北 财经 大学 开发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主要 从事 金融
业产 业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省级 创新 团队项 目 ， 并 负责撰 写项 目总结 报告 ， 在
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。 
金李先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 （博 士生导 师 ）
和北京 大学光 华管理 学院 讲席教 授（博 士生导 师） ， 金融系 联合系 主任， 院长 助理， 北京大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾在 美国 哈佛 大学 商学 院任教 十多 年， 并兼 任哈 佛大学 费正 清东大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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12 
 
亚研究 中心 执行 理事 。 
监事会 ： 
陈希先生 ，监 事长， 中国 人民大学 经济 学专业 研究 生，高级 经济 师。2006 年 被亚洲 风
险与危 机管 理协 会授 予“ 企业风 险管 理师 ”资 格。2000 年 1 月， 先后 任中 国 银河证 券有 限
责任公 司审 计部 、合 规（ 法律） 部总 经理 ；2007 年 1 月， 任中 国银 河投 资 管理有 限公 司董
事、常 务副 总裁 、党 委委 员；2010 年 7 月 ，兼 任吉 林省国 家生 物产 业创 业投 资有限 责任 公
司董事 长兼 总经 理、 吉林 省国家 汽车 电子 产业 创业 投资有 限责 任公 司董 事；2012 年 6 月，
兼任镇 江银 河创 业投 资有 限公司 董事 长；2012 年 7 月， 任 中国 银河 投资 管理 有限公 司总 裁；
2015 年 1 月起 ，任 大成 基 金管理 有限 公司 监事 长。 
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经 济学 硕士 。1997 年 7 月至 1998 年 10 月 任杭 州益 和电脑 公
司开发 部软 件工 程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州 新利 电子 技术 有限 公司电 子商 务
部高级 程序 员。1999 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 历任 信息 技术 部系 统开发 员、 金
融工程 部高 级工 程师 、 监 察稽核 部总 监助 理、 信息 技术部 副总 监、 风险 管理 部副总 监， 现任
风险管 理部 总监 。 
吴萍女 士， 职工 监事 ， 文 学学士 ， 注 册会 计师 。 曾 任职于 中国 农业 银行 深圳 分行国 际业
务部 ， 日本 三和 银行 深圳 分行单 证部 、 信 贷部 。1999 年至 2009 年任 普 华永 道 会计师 事务 所
深圳分 所审 计部 经理 、高 级经理。2010 年 6 月 加入 大成基 金管 理有 限公 司， 历任计 划财 务
部高级 会计 师、 总监 助理 ， 现任 计划 财务 部副 总监 。2016 年 10 月 起兼 任大 成 国际资 产管 理
有限公 司董 事。 
其他高 级管 理人 员： 
杜鹏女 士， 督察 长， 研究 生学历 。1992 年－1994 年 ，历任 原中 国银 行陕 西省 信托咨 询
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年， 历任 广东省 南方 金
融 服 务 总 公 司投 资 基 金 管理 部 证 券 投 资部 副 经 理 、广 东 华 侨 信 托投 资 公 司 证券 总 部 资 产管
理部经 理；1998 年 9 月参 与大成 基金 管理 有限 公司 的筹建 ；1999 年 3 月 起， 任大成 基金 管
理有 限 公司 督察 长。2009 年 3 月 —2015 年 7 月兼 任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 。 
肖剑先 生， 副总 经理 ， 哈 佛大学 公共 管理 硕士 。 曾 任深圳 市南 山区 委 （ 政府 ） 办公 室副
主任 ， 深 圳市 广聚能 源股 份有限 公司 副总 经理 兼广 聚投资 控股 公司 执行 董事 、 总 经理 ， 深 圳
市人民 政府 国有 资产 监督 管理委 员会 副处 长、 处长 。2015 年 1 月 加入 大成 基 金管理 有限 公
司，任 公司 副总 经理 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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13 
 
温智敏 先生 ， 副总经 理 ， 哈佛大 学法 学博 士。2000 至2002 年 就职 于Hunton & Williams
美国 及 国际 律师 事务 所，2002 至 2006 年 任中 银国 际 投行业 务副 总裁 ，2006 至 2009 年任 香
港三山 投资 公司 董事 总经 理， 2009 至 2014 年任 标准 银行亚 洲有 限公 司董 事总 经理兼 中国 投
行业务 主管 。2015 年 4 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司，出 任首 席战 略官 ，2015 年 8 月起 任
公司副 总经 理。2016 年 10 月起 兼任 大成 国际 资产 管理有 限公 司董 事。 
周立新 先生 ， 副 总经 理， 大学本 科学 历。 曾任 新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新疆 精河
县团委 副书 记 、 新疆 精河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家户 农场 党委书 记 、 新 疆
博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、
江苏省 铁路 发展 股 份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。2005 年1 月 加入 大成 基 金管理 有限 公
司， 历 任客 户服 务中 心总 监助理 、 市 场部 副总 经理 、 上海 分公 司副 总经 理、 客户服 务部 总监
兼上海 分公 司总 经理 、公 司助理 总经 理，2015 年8 月起任 公司 副总 经理 。 
2 、基 金经 理 
苏秉毅 先生 ：经 济学 硕士 ，证券 从业 年 限 13 年。2004 年 9 月至 2008 年 5 月 就职于 华
夏基金管 理有 限公司 基金 运作部。2008 年加 入大成 基金管理 有限 公司， 历任 产品设计 师、
高级产 品设 计师 、 基 金经 理助理 、 基 金经 理 。2012 年8 月28 日至2014 年1 月23 日担 任大
成中 证500 沪市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经理 。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日任 大成 健康 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日 担任 深证 成 长 40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及大 成深 证成 长40 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 。2012 年 8 月24 日 起任 中证500 沪市 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼 任大 成沪 深 300 指数 证
券投资 基金 基金 经理 。2013 年 2 月 7 日起 任大 成中 证 100 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金经 理。2015 年 6 月 5 日起任 大成 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
2015 年 6 月 29 日起 担任 大成中 证互 联网 金融 指数 分级证 券投 资基 金基 金经 理。2016 年 3
月4 日 起担 任大 成核 心双 动力混 合型 证券 投资 基金 及大成 沪深300 指数 证券 投资基 金基 金经
理。现 任数 量与 指数 投资 部副总 监。 具有 基金 从业 资格。 国籍 ：中 国 
3 、公 司投 资决 策委 员会 
公司量 化投 资决 策委 员会 由 5 名 成员 组成 ， 设 量化 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ， 其他 委员
4 名。 名单 如下 ： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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14 
 
高贵鑫 ， 公 司助 理总 经理 ， 量 化 投资 决策 委员 会主 席； 李 绍， 期货 投资 部总 监， 量 化投
资决策 委员 会委 员； 苏秉 毅， 基 金经 理， 数量 与指 数投资 部副 总监 ， 量 化投 资决策 委员 会委
员；王 晓东 ，量 化投 资决 策委员 会委 员； 冉凌 浩， 基金经 理， 量化 投资 决策 委员会 委员 。 
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。 
（ 三） 基金 管理 人的 职责 
按照《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 必须 履行 以下 职责： 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售和、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ，以 专业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 保证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 、 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6 、除依 据《基 金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定外 ，不得利 用基 金财产 为自 己及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购、 申购 、赎回和 注销 价格的 方 法 符合基 金
合同等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ， 确定基 金份 额申购 、 赎回 的
价格； 
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告； 
10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 、严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
12 、 保 守基 金商 业秘 密， 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等， 除 《基 金法》 、 基金 合同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 以保 密， 不向 他人 泄露； 
13 、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金 收 益 ； 
14 、按 规定 受理 申 购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 、 依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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15 
 
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16 、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上； 
17 、 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并 且保 证投资 者能
够按照 基金 合同 规定 的时 间和方 式， 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 ， 并 在支付 合理 成本
的条件 下得 到有 关资 料的 复印件 ； 
18 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ； 
19 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托
管人； 
20 、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益， 应承担 赔偿
责任， 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免除 ； 
21 、 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务， 基金 托管 人违反 基金
合同造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ； 
22 、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为
承担责 任； 
23 、 以基 金管 理人 的名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼 权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
24 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
25 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
26 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（ 四） 基金 管理 人承 诺 
1 、 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《证 券法 》 ， 并 建立 健 全的内 部控 制制 度， 采取 有效措 施，
防止违 反《 证券 法》 行为 的发生 ； 
2 、基金 管理人 承诺严 格遵 守《基金 法》 、《运 作办 法》，建 立健 全的内 部控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 以下 《基金 法》 、《 运作 办法 》禁止 的行 为发 生： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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16 
 
3 、基金 管理人 承诺加 强人 员管理， 强化 职业操 守， 督促和约 束员 工遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 损害 基金 份额 持有 人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国 证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 除按 本公 司制 度进 行 基金投 资外 ，直 接或 间接 进行其 他股 票交 易； 
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（10） 违反 证券 交易 场所 业务规 则， 利用 对敲 、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩
序； 
（11） 故意 损害 基金 投资 者及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ； 
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（14） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分； 
（15） 法律 法规 和中 国证 监会禁 止的 其他 行为 。 
4 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
5 、本基 金管理 人不从 事违 反《基金 法》 的行为 ，并 建立健全 内部 控制制 度， 采取有 效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构 另 有规 定的 除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ； 
（6）从 事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定， 履行 适当程 序后 ， 本 基金 投资 可不受 上述
规定限 制。 
（ 五） 基金 经理 的承 诺 
1 、依照 有关法 律法规 和基 金合同的 规定 ，本着 谨慎 的原则为 基金 份额持 有人 谋取最 大
利益； 
2 、不 利用 职务 之便 为自 己 及其被 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
3 、不违 反现行 有效的 有关 法律法规 、基 金合同 和中 国证监会 的有 关规定 ，泄 漏在任 职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 、 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等 信
息； 
4 、不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 
（ 六） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
本基金 管理 人为 加强 内部 控制， 促进 公司 诚信 、 合 法、 有 效经 营， 保障 基金 份额持 有人
利益， 维护 公司 及公 司股 东的合 法权 益， 依据 《证 券法》 、 《证 券投 资基 金公 司管理 办法 》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 内部控 制指 导意 见》 等法 律法规 ， 并 结合 公司 实际 情况， 制定 《大
成基金 管理 有限 公司 内部 控制大 纲》 。 
公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 ， 保 证经 营运作 符合 公司 的发 展规 划， 在 充分
考虑内 外部 环境 的基 础上 ， 通 过 建 立组 织机制 、 运 用管理 方法 、 实施操 作程 序与控 制措 施而
形成的 系统 。 公 司建 立科 学合理 、 控 制严 密、 运行 高效的 内部 控制 体系 ， 制 定科学 完善 的内
部控制 制度 。 
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。 
公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 ， 公司 管理 层对内 部
控制制 度的 有效 执行 承担 责任。 
1 、公 司内 部控 制的 总体 目 标 
（1）保 证公司 经营运 作严 格遵守国 家有 关法律 法规 和行业监 管规 则，自 觉形 成守法 经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。 
（2）防 范和化 解经营 风险 ，提高经 营管 理效益 ，确 保 经营业 务的 稳健运 行和 受托资 产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展。 
（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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2 、公 司内 部控 制遵 循以 下 原则 
（1）健 全性原 则。内 部控 制涵盖公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 包
括决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 
（2）有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 。 
（3） 独立 性原则 。 公 司各 机构、 部门 和岗 位职 责的 设置保 持相 对独 立， 公司 基金财 产、
自有资 产与 其他 资产 的运 作相互 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。 
（5）成 本效益 原则。 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本，提 高经 济效益 ，
以合理 的成 本控 制达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3 、公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则 
（1） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 、法规 、规 章和 各项 规定 。 
（2）全 面性原 则。内 部控 制制度涵 盖公 司经营 管理 的各个环 节， 不得留 有制 度上的 空
白或漏 洞。 
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 
（4）适 时性原 则。随 着有 关法律法 规的 调整和 公司 经营战略 、经 营方针 、经 营理念 等
内外部 环境 的 变 化进 行及 时的修 订或 完善 内部 控制 制度。 
4 、内 部控 制的 基本 要素 
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。 
（1）控 制环境 构成公 司内 部控制的 基础 ，控制 环境 包括经营 理念 和内控 文化 、公司 治
理结构 、组 织结 构、 员工 道德素 质等 内容 。 
（2）公 司管理 层牢固 树立 内控优先 和风 险管理 理念 ，培养全 体员 工的风 险防 范意识 ，
营造一 个浓 厚的 内控 文化 氛围， 保证 全体 员工 及时 了解国 家法 律法 规和 公司 规章制 度， 使风
险意识 贯穿 到公 司各 个部 门、各 个岗 位和 各个 环节 。 
（3）健 全公司 法人治 理结 构，充分 发挥 独立董 事和 监事会的 监督 职能， 禁止 不正当 关
联交易 、利 益输 送和 内部 人控制 现象 的发 生， 保护 投资者 利益 和公 司合 法权 益。 
（4）公 司的组 织结构 体现 职责明确 、相 互制约 的原 则，各部 门有 明确的 授权 分工， 操
作相互 独立 。 公 司建 立决 策科学 、 运 营规 范、 管理 高效的 运行 机制 ， 包 括民 主、 透 明的 决策
程序和 管理 议事 规则 ， 高 效、 严 谨的 业务 执行 系统， 以及健 全、 有效 的内 部监 督和反 馈系 统 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（5） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ： 
1 ）各岗 位职责 明确， 有详 细的岗位 说明 书和业 务流 程，各岗 位人 员在上 岗前 均应知 悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范 围 内承 担责 任。 
2 ）建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。 
3 ）公司 督察长 和内部 监察 稽核部门 独立 于其他 部门 ，对内部 控制 制度的 执行 情况实 行
严格的 检查 和反 馈。 
4 ）风险 管理部 主要负 责对 投资组合 的市 场风险 、流 动性风险 和信 用风险 等进 行风险 测
量， 并 提出 风险 调整 的建 议； 对 投资 业绩 进行 评价 ， 包括 整体 表现 分析 、 业 绩构成 分析 以及
业绩短 期和 长期 持续 性检 验；对 将要 展开 的新 业务 和创新 性产 品的 投资 做全 面的风 险评 估 ，
提出风 险预 警等 工作 。 
（6）建 立有效 的人力 资源 管理制度 ，健 全激励 约束 机制，确 保公 司各级 人员 具备与 其
岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。 
（7）建 立科学 严密的 风险 评估体系 ，对 公司内 外部 风险进行 识别 、评估 和分 析，及 时
防范和 化解 风险 。 
（8） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。 
1 ）确保 股东会 、董事 会、 监事会和 管理 层充分 了解 和履行各 自的 职权， 建立 健全公 司
授权标 准和 程序 ，保 证授 权制度 的贯 彻执 行。 
2 ）公 司各 业务 部门 、分 支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。 
3 ）公 司重 大业 务的 授权 采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的授权 内容 和时 效。 
4 ）公司 适当授 权，建 立授 权评价和 反馈 机制， 包括 已获授权 的部 门和人 员的 反馈和 评
价，对 已不 适用 的授 权及 时修订 或取 消授 权。 
（9）建 立完善 的资产 分离 制度，公 司资 产与基 金财 产、不同 基金 的资产 之间 和其他 委
托资产 ，实 行独 立运 作， 分别核 算。 
（10） 建立 科学 、 严 格的 岗位分 离制 度， 明确 划分 各岗位 职责 ， 投 资和 交易 、 交易 和清
算、 基金 会计 和公 司会 计等 重要岗 位不 得有 人员 的重 叠。 重要 业务 部门 和岗 位进 行物理 隔 离 。 
（11） 制订 切实 有效 的应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。 
（12） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。 
（13 ） 建 立有 效的内 部监 控制度 ， 设置 督察长 和独 立的监 察稽 核部 门， 对公 司内部 控 制
制度的 执行 情况 进行 持续 的监督 ， 保证 内部 控制 制度 落实 。 公 司定 期评 价内 部控 制的有 效性 ，大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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并根据 市场 环境 、新 的金 融工具 、新 的技 术应 用和 新的法 律法 规等 情况 进行 适时改 进。 
5 、内 部控 制的 主要 内容 
（1）公 司自觉 遵守国 家有 关法律法 规， 按照投 资管 理业务的 性质 和特点 严格 制定管 理
规章、 操作 流程 和岗 位手 册，明 确揭 示不 同业 务可 能存在 的风 险点 并采 取控 制措施 。 
（2） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ： 
1 ）研 究工 作保 持独 立、 客 观。 
2 ）建 立严 密的 研究 工作 业 务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 。 
3 ）建立 投资对 象 备选 库制 度，根据 基金 合同要 求， 在充分研 究的 基础上 建立 和维护 备
选库。 
4 ）建 立研 究与 投资 的业 务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。 
5 ）建 立研 究报 告质 量评 价 体系。 
（3） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ： 
1 ）严格 遵守法 律法规 的有 关规定， 符合 基金合 同所 规定的投 资目 标、投 资范 围、投 资
策略、 投资 组合 和投 资限 制等要 求。 
2 ）健 全投 资决 策授 权制 度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。 
3 ）投资 决策有 充分的 投资 依据，重 要投 资有详 细的 研究报告 和风 险分析 支持 ，并有 决
策记录 。 
4 ）建 立投 资风 险评 估与 管 理制度 ，在 设定 的风 险 权 限额度 内进 行投 资决 策。 
5 ）建立 科学的 投资管 理业 绩评价体 系， 包括投 资组 合情况、 是否 符合基 金产 品特征 和
决策程 序、 基金 绩效 归属 分析等 内容 。 
（4） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 ： 
1 ）基金 交易实 行集中 交易 制度，基 金经 理不得 直接 向交易员 下达 投资指 令或 者直接 进
行交易 。 
2 ）建 立交 易监 测系 统、 预 警系统 和交 易反 馈系 统， 完善相 关的 安全 设施 。 
3 ）交易 管理部 门审核 投资 指令，确 认其 合法、 合规 与完整后 方可 执行， 如出 现指令 违
法违规 或者 其他 异常 情况 ，应当 及时 报告 相应 部门 与人员 。 
4 ）公 司执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。 
5 ）建 立完 善的 交易 记录 制 度，及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。 
6 ）建 立科 学的 交易 绩效 评 价体系 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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7 ）根 据内 部控 制的 原则 ， 制定场 外交 易、 网下 申购 等特殊 交易 的流 程和 规则 。 
（5）建 立严格 有效的 制度 ，防止不 正当 关联交 易损 害基金份 额持 有人利 益。 基金投 资
涉及关 联交 易的 ，在 相关 投资研 究报 告中 特别 说明 ，并报 公司 风险 控制 委员 会审议 批准 。 
（6）公 司在审 慎经营 和合 法规范的 基础 上力求 金融 创新。在 充分 论证的 前提 下周密 考
虑金融 创新 品种 或业 务的 法律性 质、 操作 程序 、 经 济后果 等， 严格 控制 金融 新品种 、 新 业务
的法律 风险 和运 行风 险。 
（7）建 立和完 善客户 服务 标准、销 售渠 道管理 、广 告宣传行 为规 范，建 立广 告宣传 、
销售行 为法 律审 查制 度， 制定销 售人 员准 则， 严格 奖惩措 施。 
（8）制 定详细 的登记 过户 工作流程 ，建 立登记 过户 电脑系统 、数 据定期 核对 、备份 制
度，建 立客 户资 料的 保密 保管制 度。 
（9）公 司按照 法律、 法规 和中国证 监会 有关规 定， 建立完善 的信 息披露 制度 ，保证 公
开披露 的信 息真 实、 准确 、完整 、及 时。 
（10） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。 
（11 ） 加 强对 公司及 基金 信息披 露的 检查 和评 价， 对存在 的问 题及 时提 出改 进 办法 ， 对
出现的 失误 提出 处理 意见 ，并追 究相 关人 员的 责任 。 
（12） 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。 
（13） 根据 国家 法律 法规 的要求 ， 遵 循安 全性 、 实 用性、 可操 作性 原则 ， 严 格制定 信息
系统的 管理 制度 。 
信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家、 金融 行业 软件 工程标 准的 要求 ， 编 写完 整的技 术资
料； 在 实现 业务 电子 化时 ， 设置 保密 系统 和相 应控 制机制 ， 并 保证 计算 机系 统的可 稽性 ， 信
息技术 系统 投入 运行 前， 经过业 务、 运营 、监 察稽 核等部 门的 联合 验收 。 
（14） 通过 严格 的授 权制 度、岗 位责 任制 度、 门禁 制度、 内外 网分 离制 度等 管理措 施 ，
确保系 统安 全运 行。 
（15） 计算 机机 房、 设备、 网络等 硬件 要求 符合 有关 标准， 设备 运行 和维 护整 个过程 实
施明确 的责 任管 理， 严格 划分业 务操 作、 技术 维护 等方面 的职 责。 
（16） 公司 软件 的使 用充 分考虑 到软 件的 安全 性、 可靠性 、 稳 定性 和可 扩展 性， 具 备身
份验证 、 访问 控制、 故障 恢复、 安全保 护、 分 权制 约等功 能。 信 息技 术系 统 设计、 软 件开 发
等技术 人员 不得 介入 实际 的业务 操作 。 用户使 用的 密码口 令定 期更 换， 不得 向他人 透露 。 数
据库和 操作 系统 的密 码口 令分别 由不 同人 员保 管。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（17） 对信 息数 据实 行严 格的管 理， 保证 信息 数据 的安全 、 真 实和 完整 ， 并 能 及时 、 准
确地传 递到 会计 等各 职能 部门； 严格 计算 机交 易数 据的授 权修 订程 序， 并坚 持电子 信息 数据
的定期 查验 制度 。 
建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ，重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。 
（18） 信息 技术 系统 定期 稽核检 查， 完善 业务 数据 保管等 安全 措施 ， 进 行排 除故障 、 灾
难恢复 的演 习， 确保 系统 可靠、 稳定 、安 全地 运行 。 
（19） 依据 《中 华人 民共 和国会 计法 》 、 《金 融企 业会计 制度 》 、 《证 券投 资基金 会计
核算办 法》 、《 企业 财务 通则》 等国 家有 关法 律、 法规制 订基 金会 计制 度、 公司财 务制 度 、
会计工 作操 作流 程和 会计 岗位工 作手 册， 并针 对各 个风险 控 制 点建 立严 密的 会计系 统 控 制 。 
（20 ） 明 确职 责划分 ， 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 ， 禁止 需要 相互监 督的
岗位由 一人 独自 操作 全过 程。 
（21） 以基 金为 会计 核算 主体， 独立 建账 、独 立核 算，保 证不 同基 金之 间在 名册登 记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 簿记录 等方 面相 互独 立。 基金会 计核 算与 公司 会计 核算相 互 独 立 。 
（22） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。 
1 ）建立 凭证制 度，通 过凭 证设计、 登录 、传递 、归 档等一系 列凭 证管理 制度 ，确保 正
确记载 经济 业务 ，明 确经 济责任 。 
2 ）建 立账 务组 织和 账务 处 理体系 ，正 确设 置会 计 账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。 
3 ）建 立复 核制 度， 通过 会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。 
（23） 采取 合理 的估 值方 法和科 学的 估值 程序 ， 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值
时点的 价值 。 
（24） 规范 基金 清算 交割 工作， 在授 权范 围内 ， 及 时准确 地完 成基 金清 算， 确保基 金财
产的安 全。 
（25） 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。 
（26） 制订 完善 的会 计档 案保管 和财 务交 接制 度， 财会部 门妥 善保 管密 押、 业务用 章 、
支票等 重要 凭据 和会 计档 案， 严 格会 计资 料的 调阅 手 续， 防 止会 计数 据的 毁损、 散失和 泄密 。 
（27） 严格 制定 财务 收支 审批制 度和 费用 报销 运作 管理办 法， 自觉 遵守 国家 财税制 度和
财经纪 律。 
（28） 公司 设立 督察 长， 对董事 会负 责， 经董 事会 聘任， 报中 国证 监会 核准 。 根据 公司
监察稽 核工 作的 需要 和董 事会授 权 ， 督 察长可 以列 席公司 相关 会议 ， 调 阅公 司相关 档案 ， 就大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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内部控 制制 度的 执行 情况 独立地 履行 检查 、 评 价、 报告、 建议 职能 。 督 察长 定期和 不定 期向
董事会 报告 公司 内部 控制 执行情 况， 董事 会对 督察 长的报 告进 行审 议。 
（29） 公司 设立 监察 稽核 部门， 对公 司管 理层 负责 ， 开展 监察 稽核 工作 ， 公 司保证 监察
稽核部 门的 独立 性和 权威 性。 
（30 ） 明 确监 察稽核 部门 及内部 各岗 位的 具体 职责 ， 配 备充 足的 监察稽 核人 员， 严格 监
察稽核 人员 的专 业任 职条 件，严 格监 察稽 核的 操作 程序和 组织 纪律 。 
（31 ） 强 化内 部检查 制度 ， 通 过定 期或 不定期 检查 内部控 制制 度的 执行 情况 ， 确 保公 司
各项经 营管 理活 动的 有效 运行。 
（32 ） 公 司董 事会和 管理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作， 对违 反法 律、 法规 和 公司内 部控
制制度 的， 追究 有关 部门 和人员 的责 任。 
6 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。 
四、基金托管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 
法定代 表人 ：周 慕冰 
成立日 期：2009 年 1 月 15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万 元人民 币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人 ：林 葛 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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中国 农业银行 股份有限公司是 中国金融 体系的重要组成 部分, 总行设在 北京。经国 务院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于 2009 年 1 月 15 日依法 成立 。
中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。
中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ，成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广， 服务领 域最 广 ，
服务对 象最 多 ， 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际 、 功 能齐 备 的 大型 国有商 业银 行 ， 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 ， 立 足县 域和 城市 两大市 场， 实施 差异 化竞 争策略 ， 着 力打
造 “伴 你成 长” 服务 品牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ”。2007 年中 国农业 银行 通
过了美 国 SAS70 内 部控 制 审计， 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审 计报告 。自 2010 年起 中国
农 业银行 连续通 过托管 业务 国际内 控标准 （ISAE3402 ）认证 ，表明 了独立 公正 第三方 对中
国农业 银行 托管 服务 运作 流程的 风险 管理 、 内 部控 制的健 全有 效性 的全 面认 可。 中 国农 业银
行着力 加强 能力 建设， 品 牌声誉 进一 步提 升， 在 2010 年 首届 “ ‘ 金牌 理财’TOP10 颁奖 盛
典” 中 成绩 突出， 获 “最 佳托管 银行 ” 奖。2010 年 再次荣 获 《 首席 财务 官》 杂志颁 发的 “最
佳资产 托管 奖” 。2013 年至 2015 年 连续 获得 中国 债 券市场 “优 秀托 管机 构奖 ” ，2015 年被
中国银 行业 协会 授予 “养 老金业 务最 佳发 展奖 ”。 
中国农 业 银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2014 年 更名 为托 管业 务部/ 养 老金 管理 中心 ，内 设综合 管理 处、 证券 投资 基金托 管处 、
委托资 产托 管处 、 境 外资 产托管 处、 保险 资产 托管 处、 风 险管 理处、 技术 保障 处、 营 运中 心、
市场营 销处 、内 控监 管处 、账户 管理 处， 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系统 。 
2 、主 要人 员情 况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名， 其中 具有高 级职 称的 专家 30 余 名，服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均有 20 年 以上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通 国 内外证 券市 场的 运作 。 
基金托 管业 务经 营情 况 
截止 到 2016 年 9 月 30 日 ， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金 共 332 只。 
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 
1 、内 部控 制目 标 
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、
规范运 作、 严格 监察, 确 保 业务的 稳健 运行, 保 证基 金 财产的 安全 完整, 确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
风险 管理委员 会总体负责中国 农业银行 的风险管理与内 部控制工 作,对 托管业务风 险管
理和 内部控制工作 进行监督和 评价。托管业 务部专门设 置了风险管理 处,配 备了专 职内控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作, 独 立行 使监 督 稽核职 权。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 ， 建 立了 管理 制度 、 控制 制度 、 岗 位职 责、 业务操 作流
程， 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严 格
的复核 、 审 核、 检 查制 度 ， 授权 工作 实行 集中 控制 ， 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用， 账
户资 料严格保管， 制约机制严 格有效；业务 操作区专门 设置，封闭管 理,实 施音像 监控；业
务信 息由专职信息 披露人负责,防止泄 密；业务实 现自动 化操作，防止 人为事故的 发生，技
术系统 完整 、独 立。 
 （三 ）基 金托 管人 对基 金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
基金托 管人 通过 参数 设置 将 《基 金法》 、 《 运作 办 法》 、 基 金合 同、 托 管协 议规定 的投
资比例 和禁 止投 资品 种输 入监控 系统 ， 每 日登 录监 控系统 监督 基金 管理 人的 投资运 作， 并通
过基金 资金 账户 、基 金管 理人的 投资 指令 等监 督基 金管理 人的 其他 行为 。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 
2 、书面 警示。 对本基 金投 资 比例接 近超 标、资 金头 寸不足等 问题 ，以书 面方 式对基 金
管理人 进行 提示 ； 
3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ，书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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五、相关服务机构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1 、网 下现 金发 售直 销机 构 
大成基 金管 理有 限公 司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
法定代 表人 ：刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ： 王 为开 
公司网 址：www.dcfund.com.cn 
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558（免 长途 固话 费） 
大成基 金深 圳投 资理 财中 心 
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
联系人 ：肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪 
电话：0755-22223523/22223177/22223555 
传真：0755-83195235/83195242/83195232 
2 、代 理机 构 
1 、上 海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市 黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 
法定代 表人 ： 李 俊杰 
客服电 话：021-962518 ，4008918918 
联 系人 ： 许 曼华 
电话：021-53519888 
传真：021-63608830 
网址：www.962518.com 
2 、中 信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
法定代 表人 ：张 佑君 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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客服电 话：010-84588888 
联系人 ：顾 凌 
电话：010-60838696 
传真：010-84865560 
网址：www.cs.ecitic.com 
3 、中 信建 投证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 
客服电 话：4008888108 
联系人 ：权 唐 
电话：010-85130577 
传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 
4 、中 信证 券（ 山东 ）有 限 责任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号 
法定代 表人 ：杨 宝林 
客服电 话：95548 
联系人 ：吴 忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
网址：www.zxwt.com.cn 
5 、海 通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市广 东 路 689 号 
法定代 表人 ：瞿 秋平 （代 为履行 法定 代表 人职 责） 
客服电 话：95553 、400-888-8001 
联系人 ：李 笑鸣 
电话：021 －23219000 
传真：021-63602722 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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网址：www.htsec.com 
6 、东 海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路２ ３号 投资 广场 １８－ １９ 楼 
办公地 址： 上海 市东 方 路 1928 号东 海证 券大 厦 
法定代 表人 ：朱 科敏 
客服电 话：95531 
免费服 务热 线 ：95531 
联系人 ：梁旭 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
网址：www.longone.com.cn 
7 、中 国银 河证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
客服电 话：4008-888-888 
联系人 ：宋 明 
联系电 话：010-66568450 
传真：010-66568990 
网址：www.chinastock.com.cn 
8 、申 万宏 源证 券有 限公 司 
通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层 
法定代 表人 ：李 梅 
客服电 话：95523 或 4008895523 
联系人 ：曹 晔 
电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
网址：www.sywg.com 
9 、申 万宏 源西 部证 券有 限 公司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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室 
办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号大 成国 际大厦 20 楼 2005
室 
法定代 表人 ：韩 志谦 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
联系人 ：李 巍 
客户服 务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
10 、光 大证 券股 份有 限公 司 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
客服电 话：400-888-8788 、95525 
联系人 ：刘 晨 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
11 、 国信 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦六 层 
法定代 表人 ：何 如 
客服电 话：95536 
联系人 ：周 杨 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
网址： www.guosen.com.cn 
12 、招 商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
客服电 话： 95565 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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联系人 ：黄 婵君 
电话：0755-82960167 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
13 、东 方证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场 2 号楼 22-29 楼 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
客服电 话：95503 
联系人 ：胡 月茹 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
网址：www.dfzq.com.cn 
14 、华 西证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号华 西证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 炯洋 
客户服 务热 线：4008888818 
联系人 ：金 达勇 
电话：0755-83025723 
传真：0755-83025991 
网址：www.hx168.com.cn 
15 、国 泰君 安证 券股 份有 限公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼



法定代 表人 ：杨 德红



客服电 话：95521 
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴 
联系电 话：021-38676666 
传真：021-38670161 
网址：www.gtja.com 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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16 、渤 海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
法定代 表人 ：王 春峰 
联系人 ：蔡 霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电 话：4006515988 
网址： www.ewww.com.cn 
17 、西 南证 券股 份有 限公 司 
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢 
法定代 表人 ：余 维佳 
客服电 话：4008096096 
联系人 ：张 煜 
联系电 话：023-63786633 
网址：www.swsc.com.cn 
18 、中 泰证 券股 份有 限公 司 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 
客户服 务电 话：95538 
联系人 ：吴 阳 
电话：0531-81283938 
传真：0531-81283900 
网址：www.qlzq.com.cn 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 ， 选择 其他 符合 要求的 机构 代理 销售 本基 金或变 更
上述发 售代 理机 构， 并及 时公告 。 
（二） 注册 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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法定代 表人 ：金 颖 
电话：4008-058-058 
（三） 律师 事务 所和 经办 律师 
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
负责人 ：王 玲 
电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾 
联系人 ：冯艾 
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)



住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼



办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11 楼 
执行事 务合 伙人 ：李 丹 
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 俞伟敏



电话：021-23238888



传真：021-23238800



联系人 ：俞 伟敏 
六、基金的 存续 
（一） 基金 合同 的生 效 
根据相 关法 规和 《 大成 深证 成份交 易型 开放 式指 数 证 券投资 基金 基金 合同 》 的有 关规定，
基金合 同已 于 2015 年 6 月 5 日正 式生 效， 自基 金 合同生 效之 日起 ，本 基金 管理人 大成 基金
管理有 限公 司正 式开 始管 理本基 金。 
（二） 基金 存续 期内 基金 份额持 有人 数量 和资 金额 的限制 
基金合 同生 效后 的存 续期 内，连 续 20 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 200 人或者 基
金资产 净值 低 于 5000 万 元 情形的 ， 基 金管 理人 应当 在定期 报告 中予 以披 露； 连续 60 个 工作大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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日出现 前述 情形 的， 基金 管理人 应当 向中 国证 监会 报告并 提出 解决 方案 ， 如 转换运 作方 式或
与其他 基金 合并 等， 并召 开基金 份额 持有 人大 会进 行表决 。 基金 合同存 续期 内， 如基 金资 产
净值连 续 60 个 工作 日低 于 5000 万 元， 经 与基 金托 管人协 商一 致， 基金 管理 人有权 决定 终止
本基金 合同 。 
法律法规或监管部门 另 有规定时，从其规定 。 
（三） 基金 类型 及存 续期 限 
基金类 型： 股票 型指 数基金 
基金运 作方 式： 交易 型开 放式 
标的指 数： 深证 成份 指数 
基金存 续期 限： 不定 期 
七、基金份额的折算与变更登记 
基金合 同生 效后 ，为 提高 交易便 利， 本基 金可 以进 行份额 折算 。



（ 一） 基金 份额 折算 的时 间



基金管 理人 应事 先确 定基 金份额 折算 日， 并依 照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 提 前公告 。 
（ 二） 基金 份额 折算 的原 则 
基金份 额折 算由 基金 管理 人向注 册登 记机 构申 请办 理， 并由 注册 登记 机构 进行 基金份 额
的变更 登记 。 
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 
（ 三） 基金 份额 折算 的方 法 
基金份 额折 算的 具体 方法 在份额 折算 公告 中列 示。 
 
八、基金份额的交易 
（ 一） 基金 份额 的上 市 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金合 同生 效后 ， 具 备下 列条件 的 ， 基 金管理 人可 依据 《深 圳证 券交易 所证 券投资 基 金
上市规 则》 ，向 深圳 证券 交 易所申 请上 市： 
1 、基 金募 集金 额（ 含网 下 股票认 购所 募集 的股 票市 值）不 低 于 2 亿 元； 
2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人； 
3 、深 圳证 券交 易所 规定 的 其他条 件。 
基金上 市前 ， 基 金管 理人 应与深 圳证 券交 易所 签订 上市协 议。 基金 获准 在深 圳证券 交易
所上市 的， 基金 管理 人应 在基金 上市 日前 至 少 3 个 工作日 发布 基金 上市 交易 公告。 
（ 二） 基金 份额 的上 市交 易 
本基金 基金 份额 在深 圳证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《深 圳证 券交 易所 交易 规则》 、 《深
圳 证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《深 圳证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细
则》等 有关 规定 。 
本基金 基金 份额 已 于 2015 年 7 月 8 日 上市 交易 。 
（ 三） 暂停 上市 交易 
基金份 额上 市交 易期 间出 现下列 情形 之一 的， 深圳 证券交 易所 可暂 停基 金的 上市交 易 ，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、不 再具 备《 深圳 证券 交 易所证 券投 资基 金上 市规 则》规 定的 上市 条件 ； 
2 、违 反法 律、 行政 法规 ， 中国证 监会 决定 暂停 其上 市； 
3 、严 重违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 的； 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。 
当暂停 上市 情形 消除 后， 基金管 理人 应向 深圳 证券 交易所 提出 恢复 上市 申请 ， 经深 圳证
券交易 所核 准后 可恢 复本 基金上 市， 并在 至少 一种 指定媒 体发 布基 金恢 复上 市公告 。 
（ 四） 终止 上市 交易 
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 深 圳证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1 、自 暂停 上市 之日 起半 年 内未能 消除 暂停 上市 原因 的； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管理 人应 当在收 到深 圳证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 个工作 日内发 布大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金终 止上 市公 告。 
（ 五） 基金 份额 参考 净值(IOPV) 的 计算 与公 告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向深 圳证 券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 ， 深圳证 券
交易所 在开 市后 根据 申购 赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据 ， 计 算并发 布基 金
份额参 考净 值(IOPV) ，供 投资人 交易 、申 购、 赎回 基金份 额时 参考 。



1 、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝( 申购赎回清单中必须用现 金
替 代 的 替 代 金额 ＋ 申 购 赎回 清 单 中 可 以用 现 金 替 代成 份 证 券 的 数量 与 最 新 成交 价 相 乘 之和
+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单
中的预 估现 金差 额)/ 最小 申 购赎回 单位 对应 的基 金份 额。



2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位 。若 深圳 证 券交易 所
调整有 关基 金份 额参 考净 值保留 位数 ，本 基金 将相 应调整 。



3 、深 圳证 券交 易所 和基 金 管理人 可以 调整 基金 份额 参考净 值计 算公 式， 并予 以公告 。 
 
九、基金份额的申购与赎回 
（ 一） 申购 和赎 回场 所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过 申购 赎回 代理 券商 进行 。 具体的 申购 赎回 代理 券商 将由基 金
管理人 在招 募说 明书 或其 他相关 公告 中列 明 。 基 金管 理人可 根据 情况 变更 或增 减 申购 赎回 代
理券商 ， 并予 以公告 。 基 金投资 人应 当 在 申购 赎回 代理券 商 办 理基 金 申 购、 赎回 业 务的 营业
场所或 按 申 购赎 回代 理券 商 提供 的其 他方 式办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。 
（ 二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 ， 具 体办 理时间 为深 圳证 券交 易所 的正常 交
易日的 交易 时间 ， 但 基金 管理人 根据 法律 法规 、 中 国证监 会的 要求 或基 金合 同的规 定公 告暂
停申购 、 赎回 时除外 。 本 基金开 放时 间会 受到 指数 熔断机 制的 影响 ， 有 关指 数熔断 机制 对本
基金开 放时 间以 及其 他业 务的影 响详 见基 金管 理人 发布的 相关 业务 公告 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理 人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 基金 份额 已 于 2015 年 7 月 8 日 开放 申购 和赎 回。 
（ 三） 申购 与赎 回的 原则 
1、“ 份额 申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以份额 申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
2 、基 金的 申购 对价 、赎 回 对价包 括组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 及其 他对 价； 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销 ； 
4 、 申 购、 赎 回应 遵守 《深 圳证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的规 定 ； 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
（ 四） 申购 与赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 申购 赎回 代理券 商 规 定的 程序 ， 在开 放日的 具体 业务 办理 时间 内提出 申
购或赎 回的 申请 。 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须 按 照申 购赎 回清 单的 规定备 足申 购对 价； 投资 人在提 交赎
回申请 时， 必须 有足 够的 基金份 额余 额和 现金 。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金投 资人 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 人未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则 申购 申请 失败。 如投 资人持 有的 符 合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金， 或本 基金 投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ，则 赎回 申请 失败。 
投资人 可在 申请 当日 通过 其办理 申购 、 赎回 的申 购赎 回代理 券商 销售 网点 查询 有关申 请
的确认 情况 。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金申购赎回过程 中涉 及的股票和基金份额 交收 适用深圳证券交易所 和中 国证券登
记结算 有限 责任 公司 的结 算规则 。 
投资人 T 日 申购 、赎 回成 功后， 注册 登记 机构 在 T 日收市 后为 投资 人办 理组 合证券 的
清算交 收以 及现 金替 代的 清算， 在 T+1 日 办理 现金 替代的 交收 以及 现金 差额 的清算 ， 在 T+2
日办理 现 金 差额 的交 收， 并将结 果发 送给 申购 赎回 代理机 构 、 基 金管理 人和 基金托 管人 。 如
果注册 登记 机构 在清 算交 收时发 现不 能正 常履 约的 情形， 则依 据 《中 国证 券登 记结算 有限 责
任公司 关于 深圳 证券 交易 所上市 的交 易型 开放 式指 数基金 登记 结算 业务 实施 细则 》 的 有关 规大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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定进行 处理 。 
注册登 记机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行调
整，并 在新 规则 开始 实施 前按照 相关 规定 在至 少一 种指定 媒体 公告 。 
（ 五） 申购 和赎 回的 数量 限制 
1 、投资 人申购 、赎回 的基 金份额需 为最 小申购 赎回 单位的整 数倍 。最小 申购 赎回单 位
为 100 万份 基金 份额 。 
2 、基金 管理人 可根据 市场 情况，在 法律 法规允 许的 情况下， 调整 上述规 定的 数量或 比
例限制 。基 金管 理人 必须 在调整 前依 照有 关规 定在 制定媒 体上 公告 。 
（ 六） 申购 和赎 回的 对价 和 费用 
1 、申购 对价是 指投资 人申 购基金份 额时 应交付 的组 合证券、 现金 替代、 现金 差额及 其
他对价 。 赎回 对价是 指投 资人赎 回基 金份 额时 ， 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现
金替代 、 现 金差 额及 其他 对价。 申购 对价 、 赎 回对 价根据 申购 赎回 清单 和投 资人申 购、 赎回
的基金 份额 数额 确定 。



2 、T 日 的基 金份 额净 值在 当日收 市后 计算 ，并 在 T+1 日公告 ，计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 T 日 的申购 赎回 清单 在当 日深 圳证券 交易 所
开市前 公告 。如 遇特 殊情 况，可 以适 当延 迟计 算或 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
3 、 投资人 在申 购或 赎回 基 金份额 时 ， 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过 0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、注 册登 记机 构等 收取 的相关 费用 。 
（七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日 申购 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 赎回 单位 所对应 的组 合证 券 、 现 金 替代 、T 日
预估现 金差 额、T-1 日现 金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。 
2 、组 合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指 本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3 、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 人按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
采用现 金替 代是 为了 在相 关成份 股停 牌等 情况 下便 利投资 人的 申购 、 提高 基金 运作的 效大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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率， 基 金管 理人 在制 定具 体的现 金替 代方 法时 遵循 公平及 公开 的原 则， 以保 护基金 份额 持有
人利益 为出 发点 ，并 进行 及时充 分的 信息 披露 。 
（1） 现金 替代 分为 3 种 类 型： 禁 止现 金替 代 （ 标志 为 “禁止 ” ） 、 可以 现金 替代 （标志 为
“ 允许 ” ）和 必须 现金 替代 （标志 为 “ 必须”）。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现金替代是指在 申购 基金份额时，允许使 用现 金作为全部或部分该 成份 证券的替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2） 可以 现金 替代 
① 适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资人 无法 在申 购时买 入
的证券 或基 金管 理人 认为 可以适 用的 其他 情形 。 
② 替代 金额 ：对 于可 以现 金替 代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 经除 权调 整 的 T-1 日收盘 价× （1＋ 现金 替代 保 证金率 ） 
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基金 管理 人需 在证 券恢 复交易 后买 入， 而实 际买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的最新 价格 可能 有所 差异 。 为便 于操 作， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先确 定现 金替 代保 证金率 ， 并 据此 收取 替代 金额。 如果 预先 收取 的金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额； 如果 预先 收取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 向投 资人收 取欠 缺的 差额 。 
③ 替代 金额 的 处 理程 序 
T 日 ， 基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 保证金 率， 并据 此收 取替 代金额 。 在
T 日 后被 替代 的成 份证 券 有正常 交易 的 2 个交 易日 （简 称为 T+2 日 ） 内 ， 基 金 管理人 将以 收
到的替 代金 额买 入被 替代 的部分 证券 。T ＋2 日 日终 ，若已 购入 全部 被替 代的 证券， 则以 替
代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本 （ 包括买 入价 格与交 易费 用 ） 的差 额 ， 确定基 金应 退还
投资人 或投 资人 应补 交的 款项； 若未 能购 入全 部被 替代的 证券 ， 则 以替 代金 额与所 购入 的部
分被替 代证 券实 际购 入成 本加上 按照 T+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还投 资 人或 投资 人应 补交 的款 项。 
特例情 况： 若自 T 日 起， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于 2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 ， 确 定基 金 应 退 还 投资 人 或 投 资人 应 补 交 的款大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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项。 
T+2 日 后第1 个 工作 日 （ 若 在特例 情况 下， 则为T 日 起第 21 个 交易 日） ， 基金 管理人 将
应退款 和补 款的 明细 数据 发送给 注册 登记 机构 ， 注册 登记机 构办 理现 金替 代多 退少补 资金 的
清算；T＋2 日后第 2 个工 作日（ 若在 特例 情况 下， 则为T 日起第 22 个 交易 日） ， 注册 登记
机 构办 理现 金替 代多 退少 补资金 的交 收。 
④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资人 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ： 
n
i1
i T-1
%
T-1
?
?
?
?
?
第 只 替 代 证 券 的 数 量 该 证 券 经 除 权 调 整 的 日 收 盘 价
现 金 替 代 比 例 （ ）
申 购 基 金 份 额 日 基 金 份 额 净 值
 
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为 n 。 
（3） 必须 现金 替代 
① 适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除， 或基 金管理 人出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。 
② 替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一
定数量 的现金 ，即“ 固定 替代金 额” 。固 定替 代金额 的计算 方法为 申购赎 回清 单中该 证券的
数量乘 以其 经除 权调 整 的T-1 日 收盘 价 。 
4 、预 估现 金差 额相 关内 容 
预估现金 差额 是指由 基金 管理人估 计并 在 T 日申购 赎回清单 中公 布的当 日现 金差额 的
估计值 ，预 估现 金差 额由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。 
预估现 金差 额的 计算 公式 为： 
T 日预估 现金 差额＝T-1 日最小申 购赎 回单位 的基 金资产净 值－( 申购赎 回清 单中必 须
用现金替 代的 固定替 代金 额＋申购 赎回 清单中 可以 用现金替 代成 份证券 的数 量与 T 日经 除
权调整后 的前 收盘价 乘积 之和＋申 购 赎 回清单 中禁 止用现金 替代 成份证 券的 数量与 T 日经
除权调 整后 的前 收盘 价乘 积之和) 
其中，T 日 经除 权调 整的 前 收盘价 由深 圳证 券交 易所 提供。 另外， 若 T 日为 基 金分红 除
息日， 则计 算公 式中 的 “T-1 日 最小 申购 赎回 单位 的 基金资 产净 值” 需扣 减相 应的收 益分 配
数额。 
预估现 金差 额的 数值 可能 为正、 为负 或为 零。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日最 小申 购赎回 单位 的基 金资 产净 值－（ 申购 赎回 清单 中必 须用现 金
替代的固 定替 代金额 ＋申 购赎回清 单中 可以用 现金 替代成份 证券 的数量 与 T 日收盘价 相乘
之和+ 申购 赎回 清单 中禁 止 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日收 盘价 相乘 之和 ） 。 
T 日投 资人 申购、 赎回 基金 份额时 ， 需 按 T+1 日 公告 的T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资人 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数， 则 投资
人应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资人 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 人赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资人 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数， 则投 资人应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。 
6 、申 购赎 回清 单的 格式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 
基本信 息 
最新公 告日 期：2015-04-15 
基金名 称： 大成 深证 成份 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 
基金管 理公 司名 称： 大成 基金管 理有 限公 司 
基金代 码：****** 
标的指 数代 码：399001 
 
T-1 日信息 内容 
现金差 额（ 单位 ：元 ） ： ￥2892.00



最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元） ：￥1,000,000



基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） ： ￥1.000 
 
T 日信 息内 容 
预估现 金差 额（ 单位 ：元 ） ： ￥2892.00 
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份） ：1,000,000 
T 日最 小申 购 赎 回单 位分 红金额 （单 位： 元） ：无 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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是否需 要公 布IOPV ：是 
是否允 许申 购： 是 
是否允 许赎 回： 是 
可以现 金替 代比 例上 限：40% 
 
成份股 信息 内容 
成分券 代码 成分券 名称 股票数 量 现金替 代标
志 
现金替 代溢
价比例 
固定替 代金
额 
 
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 申
购申请 。 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净 值。 
4 、深圳 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、注册 登记 机构因异 常情 况无法 办理 申购， 或
指数编 制单 位、 深圳 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等。 
5 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第 1、2 、3、4、6 项暂停 申购 情形 时， 基金 管理人 应当 根据 有关 规定 在指定 媒
体上刊 登暂 停申 购公 告 。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝， 被拒 绝的 申购 对价 将退 还给投 资人 。
在暂停 申购 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 。 
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 对价 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回对 价。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4 、深圳 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、注册 登记 机构等因 异 常 情况无 法办 理赎回 或
指数编 制单 位、 深圳 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等。 
5 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形时 ， 基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 并 及时 在至 少一 家指定 媒体
刊登暂 停赎 回公 告。 在暂 停赎回 的情 况消 除时 ， 基 金管理 人应 及时 恢复 赎回 业务的 办理 并公
告。 
（十） 集合 申购 与其 他服 务 
在条件 许可 时 ， 基 金管 理人 可开放 集合 申购 ， 即允 许多 个投资 人集 合其 持有 的 组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 ， 进 行申 购。 在不 损害 基金份 额持 有人利 益的 前 提
下， 基 金管 理人 有权 制定 集合申 购业 务的 相关 规则 。 基金 管理 人指 定的 代理 机构可 依据 基金
合同开 展其 他服 务， 双方 需签订 书面 委托 代理 协议 ，并报 中国 证监 会备 案。 
（ 十一） 基 金的 非交 易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金 注册 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 等情 形 而产 生
的非交 易过 户以 及注册 登 记机构 认可 、 符 合法 律法 规的其 它非 交易 过户 。 无 论在上 述何 种情
况下， 接受 划转 的主 体必 须是依 法可 以持 有本 基金 基金份 额的 投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 注册 登记机 构要 求提 供的 相关 资料， 对于 符合
条件的 非交 易过 户申 请按 基金注 册登 记机 构的 规定 办理 ， 并 按基 金注 册登 记机 构规定 的标 准
收费。 
（ 十二） 基 金的 转换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以 收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同 的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 
（ 十三） 基 金的 冻结 和解 冻 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金注册 登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻 ， 以 及 注册 登
记机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他情 况下 的冻 结与 解冻。 
十、基金的投资 
（ 一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 
（ 二） 投资 范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 还可 投资 于国 内依法 发行 上市 的非 标的 指数成 份
股 （包 括中 小板 、 创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债券 （ 含中 期票据 ） 、 货币
市场工 具、 银行 存款 、 权 证、 股 指期 货、 资产 支持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
在建仓 完成 后， 本基 金投 资于标 的指 数成 份股 、 备 选成份 股的 比例 不低 于基 金资产 净值
的 95% ， 权证 、 股 指期 货 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行 。 
（ 三） 投资 策略 
本基金 采取 完全 复制 法， 即按照 标的 指数 的成 份股 组成及 其权 重构 建股 票投 资组合 ， 并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调整 。 
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。 
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如 权证 以及 其他与 标
的指数 或标 的指 数成 份股 、 备选 成份 股相 关的 衍生 工具。 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管
理的原 则， 力争 利用 股指 期货的 杠杆 作用 ，降 低股 票仓位 频繁 调整 的交 易成 本和跟 踪误 差 ，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。 
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年 跟踪 误差不 超 过 2% 。 如因 标的 指数 编制 规 则调整 等其 他原 因 ， 导 致 基金跟 踪偏 离大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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度和跟 踪误 差超 过了 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施， 避免 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差的
进一步 扩大 。 
1 、决 策依 据 
有关法律法规、基金 合同 和标的指数的相关规 定是 基金管理人运用基金 财产 的决策依
据。 
2 、投 资管 理体 制



本基金 实行 投资 决策 委 员 会领导 下的 基金 经理 负责 制。 投资 决策 委员 会负 责决 定有关 指
数重大 调整 的应 对决 策、 其他重 大组 合调 整决 策以 及重大 的单 项投 资决 策； 基金经 理负 责决
定日常 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 调整 决策 以及每 日申 购、 赎回 清单 的编制 决策 。 
3 、投 资程 序



研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 投资 绩效评 估、 组合 维护 的有 机配合 共同
构成了 本基 金的 投资 管理 程序。 严格 的投 资管 理程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ， 避 免重
大风险 的发 生。 
（1）研 究支持 ：数量 投资 部依托公 司整 体研究 平台 ，整合外 部信 息以及 券商 等外部 研
究力量 的研 究成 果开 展指 数跟踪 、成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、流动 性分 析 、
跟踪误 差及 其归 因分 析等 工作， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。 
（2）投 资决策 ：投资 决策 委员会依 据数 量投资 部提 供的研究 报告 ，定期 召开 或遇重 大
事项时 召开 投资 决策 会议 ， 决 策相 关事 项。 基金 经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议 ， 每 日进 行
基金投 资管 理的 日常 决策 。 
（3）组 合构建 ：根据 标的 指数情况 ，结 合研究 支持 ，基金经 理以 完全复 制标 的指数 成
份股及 其权 重的 方法 构建 组合。 在追 求实 现基 金投 资目标 的前 提下 ， 基 金经 理将采 取适 当的
方法， 以降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。 
（4） 交易 执行 ：交 易管 理 部负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。 
（5）投 资绩效 评估： 风险 管理部定 期和 不定期 对基 金进行投 资绩 效评估 ，并 提供相 关
报告。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合 跟踪 误差 的来 源及 投资策 略成 功与
否，基 金经 理可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。 
（6）组 合监控 与调整 ：基 金经理将 跟踪 标的指 数变 动，结合 成份 股基本 面情 况、成 份
股公司 行为 、 流动 性状 况 、 基金申 购和 赎回 的现 金流 量情况 以及 组合 投资 绩效 评估的 结果 等，
采取适 当的 跟踪 技术 对投 资组合 进行 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指 数。


大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的 前 提下 有权 根 据 环 境 变 化 和 实际 需要 对 上 述
投资管 理程 序做 出调 整， 并在更 新的 招募 说明 书中 公告。 
（ 四） 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股、 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95% ； 
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（5）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例 ， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（7 ） 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例， 不得 超过该资 产支 持
证券规 模 的 10 ％； 
（8）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％； 
（9） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金持有 资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（10 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（11 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ，在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 展期 ； 
（12 ） 在 任 何 交 易 日日 终， 持 有 的 买 入 股 指 期货 合约 价 值 ， 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的
10% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得超 过基
金资产 净值 的 100 ％ ， 其 中， 有价 证券 指股 票 、 债 券 （ 不含 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券） 、
权证、 资产支 持证 券、 买 入返售 金融 资产 （ 不含 质 押式回 购） 等 ； 在任 何交 易日日 终， 持 有
的卖出 股指 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的 股票 总市值 的 20 ％； 在任 何交 易日内 交易 （ 不
包括平仓 ）的 股指期 货合 约的成交 金额 不得超 过上 一交易日 基金 资产净 值的 20％；每 个交大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应当 保持 不低 于交 易保 证金一 倍的 现
金。 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 其他 投资 限制 。 
因证券 、 期 货市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动、 股权 分置 改革 中支 付对价 等基
金管理人 之外 的因素 致使 基金投资 比例 不符合 上述 规定投资 比例 的，基 金管 理人应当 在 10
个交易 日内 进行 调整 ， 但 中 国证监 会规 定的 特殊 情形 除外。 法律 法规 另有 规定 的 ， 从其 规定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 法律
法规或 监管 部门 另有 规定 的， 从 其规 定。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自 基 金合 同
生效之 日起 开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 变更 后的 规定为 准 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 中国 证监 会另 有规定 的除 外； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制 人 或者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或者 承销 期内 承销 的证券 ，或 者从 事其 他重 大关联 交易 的 ，
应当遵 循基 金份 额持 有人 利益优 先的 原则 ， 防 范利 益冲突 ， 符合 中国证 监会 的规定 ， 并履 行
信息披 露义 务。 
法律法 规和 监管 部门 取消 上述禁 止性 规定 的， 则本 基金不 受上 述相 关限 制。 
（ 五） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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本基金 标的 指数 为深 证成 份指数 （代 码：399001）。 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或授 权， 或标 的指 数由 其他指 数替
代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为标 的指 数不 宜继续 作为 跟
踪标的 ， 或证 券市场 有其 他代表 性更 强 、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管理人 可以 依 据
维护投 资人 合法 权益 的原 则， 在 按监 管部 门要 求履 行适当 程序 后变 更本 基金 的标的 指数 、 业
绩比较 基准 和基 金名 称。 若变更 标的 指数 、 业 绩比 较基准 对基 金投 资范 围和 投资策 略无 实质
性影响 （包括 但不限 于指 数编制 单位变 更、指 数更 名等事 项） ，则 无需 召开基 金份额 持有人
大会 ， 基 金管 理人应 与基 金托管 人协 商一 致后 ， 报 中国证 监会 备案 并及 时公 告。 若变 更业 绩
比较基 准、 标的 指数 涉及 本基金 投资 范围 或投 资策 略的实 质性 变更 ， 则 基金 管理人 应就 变更
业绩比 较基 准、 标的 指 数 召开基 金份 额持 有人 大会 ，并报 中国 证监 会备 案。 
（ 六） 风险 收益 特征 
 本基金 为股票 型指 数基金 ，属于较 高风 险、较 高预 期收益的 基金 品种， 其风 险与预 期
收益高 于混 合基 金 、 债 券基 金与货 币市 场基 金 。 本 基金 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。 
（ 七） 基金 管理 人代 表基 金行使 权利 的处 理原 则及 方法 
1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 或债 权人权 利， 保护基 金
份额持 有人 的利 益； 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3 、有 利于 基 金 财产 的安 全 与增值 ； 
4 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
（ 八） 基金 的融 资、 融券 和转融 通 
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、 融 券和 转融 通。 待 基金 参与融 资
融券和 转融 通业 务的 相关 规定颁 布后 ， 基金 管理 人可 以在不 改变 本基 金既 有投 资策略 和风 险
收 益 特 征 并 在控 制 风 险 的前 提 下 ， 参 与融 资 融 券 业务 以 及 通 过 证券 金 融 公 司办 理 转 融 通业
务， 以提 高投 资效率 及进 行风险 管理 。 届时基 金参 与融资 融券 、 转融通 等业 务的风 险控 制 原
则、 具 体参 与比 例限 制、 费用收 支、 信息 披露 、 估 值方法 及其 他 相 关事 项按 照中国 证监 会的
规定及 其他 相关 法律 法规 的要求 执行 。 
（九） 基金 投资 组合 报告 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同规定 ， 于2016年12 月19 日 复核了 本
基金投 资组 合报 告中 的财 务指标 、 净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2016年9月30 日 ，本 报 告中所 列财 务数 据未 经审 计。 
（一） 报告期 末基 金资 产组 合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 
占基金 总资 产的 比
例（% ） 
1 权益投 资 501,813,768.96 99.13 
 其中： 股票 501,813,768.96 99.13 
2 基金投 资 - 0.00 
 固定收 益投 资 - 0.00 
 其中： 债券 - 0.00 
3 资产支 持证 券 - 0.00 
4 贵金属 投资 - 0.00 
5 金融衍 生品 投资 - 0.00 
 买入返 售金 融资 产 - 0.00 
6 
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产 
- 0.00 
7 
银行存 款和 结算 备付 金
合计 
4,347,789.30 0.86 
8 其他资 产 41,627.51 0.01 
9 合计 506,203,185.77 100.00 
（二） 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 
（1） 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合


 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 6,940,631.30 1.37 
B 采矿业 6,890,893.30 1.36 
C 制造业 289,124,189.19 57.19 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业 
7,894,380.81 1.56 
E 建筑业 10,546,649.22 2.09 
F 批发和 零售 业 13,528,361.60 2.68 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,628,354.00 0.32 
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 64,786,962.51 12.81 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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J 金融业 33,789,965.70 6.68 
K 房地产 业 33,062,853.88 6.54 
L 租赁和 商务 服务 业 8,806,115.43 1.74 
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,047,428.00 0.21 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,373,838.96 1.46 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 
P 教育 - 0.00 
Q 卫生和 社会 工作 2,647,993.92 0.52 
R 文化、 体育 和娱 乐业 11,655,918.34 2.31 
S 综合 2,089,232.80 0.41 
 合计 501,813,768.96 99.26 
（三） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 明细 
序
号 
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 000002 万


科Ａ 516,400 13,514,188.00 2.67 
2 000651 格力电 器 415,900 9,241,298.00 1.83 
3 000333 美的集 团 317,350 8,571,623.50 1.70 
4 000001 平安银 行 718,200 6,514,074.00 1.29 
5 000858 五 粮 液 159,300 5,314,248.00 1.05 
6 000725 京东方 Ａ 2,180,900 5,168,733.00 1.02 
7 000776 广发证 券 262,800 4,302,036.00 0.85 
8 002415 海康威 视 172,450 4,219,851.50 0.83 
9 300104 乐视网 92,200 4,079,850.00 0.81 
10 002450 康得新 223,110 4,033,828.80 0.80 
（四） 报告 期末 按券 种分 类的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 
（五） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 
（六 ） 报 告期 末按 公允 价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明
细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
（七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 
（ 八） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（九） 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 ， 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ， 降低 股票
仓位频 繁调 整的 交易 成本 和跟踪 误差 ，达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。 
（十） 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
（ 十一 ）投 资组 合报 告附 注 
1 、报 告期 内 本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体 无 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 
2 、本基 金投资 的前 十 名股 票中，没 有投 资于超 出基 金合同规 定的 备选股 票库 之外的 股
票。 
3 、其 他资 产构 成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 12,072.66 
2 应收证 券清 算款 28,767.72 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 787.13 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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9 合计 41,627.51 
4 、报 告期 末基 金持 有的 处 于转股 期的 可转 换债 券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



5 、报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
6 、由 于四 舍五 入原 因， 分 项之和 与合 计可 能有 尾差 。 
十一、基金业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
（一 ） 自 基金 合同 生效 日以 来完整 会计 年度 的基 金份 额净值 增长 率以 及与 同期 业绩比 较
基准收 益率 的比 较： 
阶段 
净值增 
长率 ① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
① －③ ②－④ 
2015.6.5-2015.12.31 -13.75% 2.90% -27.63% 3.06% 13.88% -0.16% 
2016.1.1-2016.09.30 -15.48% 1.94% -16.56% 2.02% 1.08% -0.08% 
2015.6.5-2016.09.30 -27.11% 2.40% -39.62% 2.52% 12.51% -0.12% 
（二） 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 净值 的变 动情 况， 并 与同 期业 绩比 较基 准的变 动的
比较 ： 
大成深证成份交易型 开放 式指数证券投资基金 累计 份额净值增长率与同 期业 绩比较基
准收益率的历史走势 对比 图 
（2015 年 6 月 5 日至 2016 年 9 月 30 日） 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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注： 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时， 本基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的 约 定 。 

































































































十二、基金的财产 
（ 一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类 证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（ 二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（ 三） 基金 财产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金 注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
（ 四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基 金 托 管人 、 基 金注册 登记 机构 和基金 销售 机构 以其 自有 的财产 承担 其自
身的法 律责 任 ， 其债 权人 不得对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、 扣押 或其他 权利 。 除 依法 律法 规大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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和基金 合同 的规 定处 分外 ，基金 财产 不得 被处 分。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
十三、基金资产估值 
（ 一） 估值 日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的 交易 日 以 及 国 家 法 律 法规 规定 需 要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（ 二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 债券 、 基金 、 衍 生工 具和 银行 存款本 息、 应收 款项 、 其 它投资 等资
产及负 债。 
（ 三） 估值 方法 
本基金 所持 有的 投资 品种 ，按如 下原 则进 行估 值 ： 
1 、对存 在活跃 市场的 投资 品种，如 估值 日有市 价的 ，采用市 价确 定公允 价值 ；估值 日
无市价 ， 但最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化且 证券发 行机 构未 发生 影响 证券价 格的 重
大事件 的， 采用 最近 交易 市价确 定公 允价 值。 
2 、对存 在活跃 市场的 投资 品种，如 估值 日无市 价， 且最近交 易日 后经济 环境 发生了 重
大变化 或 证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件的 ， 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价
及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。 
3 、当投 资品种 不存在 活跃 市场，采 用市 场参与 者普 遍认同， 或被 以往市 场实 际交易 价
格验证 具有 可靠 性的 估值 技术， 确定 投资 品种 的公 允价值 。 
4 、本 基金 可以 采用 第三 方 估值机 构按 照上 述公 允价 值确定 原则 提供 的估 值价 格数据 。 
5 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上述 1-4 项规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值，均 应
被认为 采用 了适 当的 估值 方法 。 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允
价值的 ， 基金 管理 人可 根 据 具体情 况与 基金 托管 人商 定后 ， 按 最能 反映 公允 价值 的价格 估 值 。 
6 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成 一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（ 四） 估值 程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.001 元 ，小数 点后 第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后， 将基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布 。 
（ 五） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位以 内(含第 3 位) 发生 估值 错误 时， 视为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构、 或销 售机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 估值错 误， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由于
该估值错误遭 受损失当 事 人(“ 受损方”) 的直接 损失按 下述 “ 估值错误 处理原则 ” 给予赔偿， 承
担赔偿 责任 。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ，则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失， 并在 其支
付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利； 如果 获得 不
当得利 的当 事人 已经 将此 部 分不 当得 利返 还给 受损 方， 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额
加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法 由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 注册 登记机构 交易 数据的 ，由 基金注册
登记机 构进 行更 正， 并就 估值错 误的 更正 向有 关当 事人进 行确 认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 、通报 基金 托
管人并 报中 国证 监会 备案 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（ 六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（ 七） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托 管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
（ 八） 特殊 情况 的处 理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 5 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误， 基金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查， 但是 未能 发现该 错误 的 ，
由此造 成的 基金 资产 估值 错误， 基金 管理 人和 基金 托管人 可以 免除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人
和基金 托管 人应 当积 极采 取必要 的措 施消 除由 此造 成的影 响。 
 
十四、基金费用与税 收 
（ 一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金合 同生 效后 标的 指 数使用 许可 费； 
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ； 
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费； 
6 、基 金上 市费 及年 费； 
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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10 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产净值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 3 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。 
3 、基 金合 同生 效后 标的 指 数使用 许可 费 
标的指 数使 用许 可费 按前 一日基 金资 产净 值的 年费 率 0.03% 计 提。 标 的指 数使 用许可 费
计算方 法如 下： 
H ＝E× 标的 指数 使用 许可 费年费 率÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 标 的指数 使用 许可 费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
自基金 成立 之日 起， 指数 使用许 可费 每日 计算 ， 逐 日累计 ， 按 季支 付。 自基 金成立 之日
的下一 季度 （自 然季 度） 起， 指 数使 用许 可费 收取 下限为 每季 度 （ 自然 季度 ）5 万 元， 即不
足 5 万 元时 按 照 5 万 元收 取。基 金成 立日 所在 季度 ，当季 指数 使用 许可 费的 计算方 法 如 下 ： 
当季指 数使 用许 可费=max （5 万元× 基金 当季 存续 天 数÷当 季天 数 ， 当 季累 计 计提的 指
数使用 许可 费） 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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标的指数供应商根据 相应 指数许可协议变更上 述标 的指数使用许可费费 率和 计费方式
时， 本 基金 将 采 用变 更后 的费率 和计 费方 式 计 算指 数使用 费。 基金 管理 人应 在招募 说明 书及
其更新 中披 露基 金最 新适 用的 指 数使 用许 可费 费率 和计费 方式 。 
上述“ （一 ）基 金费 用的 种 类 中第 4－9 项费 用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（ 四 ） 基 金 管 理 人 和基 金托 管 人 可 根 据 基 金 发展 情况 调 整 基 金 管 理 费 率和 基金 托 管 费
率。 降低 基金 管理费 率 和 基金托 管费 率 ， 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 。 基 金管理 人必 须 依
照有关 规定 最迟 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 体上 刊登公 告。 
（ 五） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
十五、基金的收益与分配 
（ 一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
（ 二） 基金 可供 分配 利润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。 
（ 三） 基金 收益 分配 原则 
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ， 每 次收
益分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润 的 10% ，若基金合同生 效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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2 、 当基 金份 额净 值增 长率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时 ， 可 进行 收 益分配 。
基金管 理人对 基金份 额净 值增长 率和标 的指数 同期 增长率 的计算 方法参 见 “ （ 四）基 金收益
分配数 额的 确定 ” ； 
3 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 本 基金 收益分 配不 须以 弥 补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日 （即 收益评 价日 ）
的基金 份额 净值 减去 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后可能 低于 面值 ； 
4 、本 基金 收益 分配 采用 现 金分红 方式 ； 
5 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
在不影 响投 资人 利益 的情 况下， 基金 管理 人可 在法 律法规 允许 的前 提下 ， 按 监管部 门要
求履行 适当 程序 后对 基金 收益分 配原 则进 行调 整， 并于变 更实 施日 前在 指定 媒体上 公告 。 
（四） 基金 收益 分配 数额 的确定



1 、在收 益评价 日，基 金管 理人计算 基金 份额净 值增 长率和标 的指 数同期 增长 率，并 计
算基金 份额 净值 增长 率与 标的指 数同 期增 长率 的差 额， 当差 额超 过 1% 时 ， 基 金管理 人有 权
进行收 益分 配。



基金收益评价日基金 份额 净值增长率与标的指 数同 期增长率的差额＝基 金份 额净值增
长率－ 标的 指数 同期 增长 率 
基 金 份额 净值 增长 率 ＝（收 益 评价 日基 金份 额 净值/ 基 金 上市 前一 日基 金 份额净 值-1 ）
×100% 
标的指 数同期增长率 ＝（收益评 价日标的指数 收盘值/ 基金 上市前一日标 的指数收盘 值
-1）×100% 
期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。 
2 、根据 前述收 益分配 原则 确 定收益 评价 日本基 金的 可分配收 益、 收益分 配比 例及收 益
分配数 额。 
（ 五） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（ 六） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指定
媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。 在 分配 方案 公布后 （依 据具 体方 案的 规定） ， 基金 管理 人就 支付 的现金 红利 向
基金托 管人 发送 划款 指令 ，基金 托管 人按 照基 金管 理人的 指令 及时 进行 分红 资金的 划付 。 
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。 
（ 七） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 
十六、基金的会计与审计 
（ 一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 基金 合同 生效少 于 2 个月 ，可 以并 入下一 个会 计年 度； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
（ 二） 基金 的年 度审 计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报 基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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十七、基金的信息披露 
一、本 基金的 信息披 露应 符合《 基金法》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露办法》 、基 金合同 及
其他有 关规 定。 
二、信 息披 露义 务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内 ， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒 体和 基金 管理人 、 基金 托管 人的 互 联网网 站 （以 下简 称 “网站 ” ） 等 媒介 披露 ，
并保证 基金 投资 人能 够按 照基金 合同 约定 的时 间和 方式查 阅或 者复 制公 开披 露的信 息 资 料 。 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露 义
务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的， 以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议 
1 、基金 合同是 界定基 金合 同当事人 的各 项权利 、义 务关系， 明确 基金份 额持 有人大 会
召 开 的 规 则 及具 体 程 序 ，说 明 基 金 产 品的 特 性 等 涉及 基 金 投 资 人重 大 利 益 的事 项 的 法 律文
件。 
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资人决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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务等内 容。 基金 合同 生效 后，基 金管 理人 在每 6 个 月结束 之日 起 45 日内 ，更 新招募 说明 书
并登载在 网站 上，将 更新 后的招募 说明 书摘要 登载 在指定媒 体上 ；基金 管理 人在公告 的 15
日前向 主要 办公 场所 所在 地的中 国证 监会 派出 机构 报送更 新的 招募 说明 书 ， 并 就有关 更新 内
容提供 书面 说明 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金经 中国 证监 会注册 后 ，基金 管理 人在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金招 募说明 书 、
基金合 同摘 要登 载在 指定 媒体上 ； 基金 管理人 、 基 金托管 人应 当将 基金 合同 、 基 金托 管协 议
登载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 
（三） 基金 合同 生效 公告 
基金管理人应当在收 到中 国证监会确认文件的 次日 在指定媒体上登载基 金合 同生效公
告。 
（四） 基金 份额 折算 日公 告、基 金份 额折 算结 果公 告 
基金管 理人 确定 基金 份额 折算日 ， 并至 少提 前 3 个工 作日将 基金 份额 折算 日公 告登载 于
指定 媒 体上 。 
基金份额进行折算并 由注 册登记机构完成基金 份额 的变更登记后，基金 管理 人将在 3
个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 于指 定媒 体上。 
（五） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易前至 少 3
个工作 日， 将基 金份 额上 市交易 公告 书登 载在 指定 媒体上 。 
（ 六） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 、基 金累 计份 额净值 公告 
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在 每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 
（ 七） 申购 赎回 清单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 、 基
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单。 
（ 八） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者年
度报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 
（ 九） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书， 予以
公告 ， 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金 管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11 、 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更 、 增加 或减 少 基 金销售 代理 机构 ； 
20 、更 换基 金注册 登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 ； 
24、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
26 、基 金变 更标 的指 数； 
27 、基 金暂 停上 市、 恢复 上市或 终止 上市 ； 
28 、基 金推 出新 业务 或服 务； 
29、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（ 十） 澄清 公告 
在基金 合同 存续 期限 内 ， 任 何公共 媒体 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份
额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 ， 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（ 十一 ）基 金份 额持 有人 大会决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应当 依法报 中国 证监会 备案 ， 并予以 公告 。 召 开基 金
份额持 有人 大会 的， 召集 人应当 至少 提前 30 日 公告 基金份 额持 有人 大会 的召 开时间 、会 议
形式、 审议 事项 、议 事程 序和表 决方 式等 事项 。 
基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ， 基金 管理 人、 基 金托 管人 对基金 份
额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的，召 集人 应当 履行 相关 信息披 露 义 务 。 
（十二 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 基金 合同 的约 定， 对基金 管理
人编制 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值 、 基金 份额 申购赎 回价 格 、 基金 定期 报告和 定期 更 新
的招募 说明 书等 公开 披露 的相关 基金 信息 进行 复核 、 审查， 并向 基金 管理 人出 具书面 文件 或
者盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒体披 露信 息， 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的 专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到基 金合 同终止 后 10 年。 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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十八、风险揭示 
（一） 市场 风险 
本基金 主要 投资 于证 券市 场， 而证 券市 场价格 受政 治、 经济 、 投 资心 理和 交 易制度 等各
种因素 的影 响会 产生 波动 ，从而 对本 基金 投资 产生 潜在风 险， 导致 基金 收益 水平发 生 波 动 。 
1 、政 策风 险 
货币政 策、 财政 政策 、产 业政策 等国 家宏 观经 济政 策的变 化对 证券 市场 产生 一定影 响 ，
从而导 致投 资对 象价 格波 动，影 响基 金收 益而 产生 的风险 。 
2 、经 济周 期风 险 
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表， 而经 济运 行则 具有 周期性 的特 点。 随宏 观经 济运行 的周
期性变 化， 基金 所投 资于 证券的 收益 水平 也会 随之 变化， 从而 产生 风险 。 
3 、利 率风 险 
金融市场利率的变化 直接 影响着债券的价格和 收益 率，也会影响企业的 融资 成本和利
润，进 而影 响基 金持 仓证 券的收 益水 平。 
4 、购 买力 风险 
基金收 益的 一部 分将 通过 现金形 式来 分配 ， 而现 金可 能因为 通货 膨胀 的影 响而 使购买 力
下降， 从而 使基 金的 实际 投资 收 益下 降。 
5 、国 际竞 争风 险 
随着中 国市 场开 放程 度的 提高 ， 上 市公 司的 发展 必然 要受到 国际 市场 同类 技术 或同类 产
品公司 的强 有力 竞争 ， 部 分上市 公司 有可 能不 能适 用新的 行业 形势 而业 绩下 滑。 尤 其是 中国
加入 WTO 以 后， 中国 境内 公司将 面临 前所 未有 的市 场竞争 ， 上 市公 司在 这些 因素的 影响 下
将存在 更大 不确 定性 。 
6 、上 市公 司经 营风 险 
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响， 如管 理能 力、 行 业竞 争、 市 场前 景、 技术更 新、
财务状 况、 新产 品研 究开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如 果基 金所 投资 的上市 公司 经营
不善， 其股 票价 格可 能下 跌，或 者能 够用 于分 配的 利润减 少， 使基 金投 资收 益下降 。 
（二） 本基 金特 有的 风险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
由于标 的指 数调 整成 份股 或变更 编制 方法 、 标的 指数 成份股 发生 配股 或增 发等 行为导致
成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 、 成份股 派发 现金红 利 、 新 股市值 配售 、 成 份股 停牌 或
摘牌 、 流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合以及 与基 金运 作相 关的 费用等 因素 使
本基金 产生 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。 
4 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范围内 ， 但 基金 份额 在证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存 在不 同于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 
5 、IOPV 计 算错 误的 风险 
证券交 易所 计算 并发 布基 金份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供投资 人 交 易 、 申 购、 赎 回基金 份
额时参 考。IOPV 与 实时 的基金 份额 净值 可能 存在 差异，IOPV 计 算也 可能 出现错 误。 投资
人若参 考 IOPV 进行 投资 决策可 能导 致损 失， 需投 资人自 行承 担后 果。 
6 、投 资人 赎回 失败 的风 险 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 人按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 。 
7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 
本基金 赎回 对价 包括 组合 证券、 现金 替代 、 现 金差 额等。 在组 合证 券变 现过 程中， 由于
市场变 化、 部分 成份 股流 动性差 等因 素， 导致 投资 人变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值
有差异 ，存 在变 现风 险。 
8 、股 指期 货等 金融 衍生 品 投资风 险 
金融衍 生品 是一 种金 融合 约， 其 价值 取决 于一 种或 多种基 础资 产或 指数 ， 其 评价主 要源
自于对 挂钩 资产 的价 格与 价格波 动的 预期 。 投 资于 衍生品 需承 受市 场风 险、 信用风 险 、 流 动
性风险 、 操作 风险和 法律 风险等 。 由于 衍生品 通常 具有杠 杆效 应 ， 价格 波动 比标的 工具 更 为大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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剧烈 ， 有 时候 比投资 标的 资产要 承担 更高 的风 险。 并且由 于衍 生品 定价 相当 复杂 ， 不 适当 的
估值有 可能 使基 金资 产面 临损失 风险 。 
本基金 参与 股指 期货 交易 。 股指 期货 交易 采用 保证 金交易 制度 ， 由 于保 证金 交易具 有杠
杆性， 当出 现不 利行 情时， 股指期 货标 的指 数微 小的 变动就 可能 会使 投资 人权 益遭受 较大 损
失。 股指 期货 采用每 日无 负债结 算制 度 ， 如果 没有 在规定 的时 间内 补足 保证 金， 按规 定将 被
强制平 仓 ， 可 能给投 资带 来重大 损失 。 此外 ， 交 易 所对股 指期 货的 交易 限制 与规定 会对 基金
投资股 指期 货的 策略 执行 产生影 响， 从而 对基 金收 益产生 不利 影响 。 
（三） 操作 或技 术风 险 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误
或违反 操作 规程 等原 因可 能引致 风险 ， 例 如， 越权 违规交 易、 会计 部门 欺诈 、 交易 错误 、IT
系统故 障 等 风险 。 
在交易 型开 放式 基金 的各 种交易 行为 或者 后台 运作 中， 可能 因为 技术 系统 的故 障或者 差
错而影 响交 易的 正常 进行 或者导 致投 资人 的利 益受 到影响 。 这种 技术 风险 可能 来自基 金管 理
人、基 金托 管人 、销 售机 构、证 券交 易所 、证 券注 册登记 机构 等。 
（四） 不可 抗力 风险 
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产遭 受损 失。 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 证 券交 易所、 证券 注册 登记 机构 和销售 代理 机构
等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 ， 从而 影响 基金 的各 项业务 按正 常时 限完 成 ； 金 融市场 危机 、
行业竞 争、 代理 机构 违约 等超出 基金 管理 人自 身直 接控制 能力 之外 的风 险， 可能导 致基 金或
者基金 份额 持有 人利 益受 损。 
 
十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（ 一） 基金 合同 的变 更 
1 、变更 基金合 同 涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的
事项的 ， 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的
事项， 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
2 、关于 基金合 同变更 的基 金份额持 有人 大会决 议生 效后方可 执行 ，自决 议生 效后两 日
内在指 定媒 体公 告。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（ 二） 基金 合同 的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的 ， 基金 合同应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、基 金合 同约 定的 其他 情 形； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办
法》 、基 金合同 及其 他有关 法律法 规的规 定，行 使请 求给付 报酬、 从基金 资产 中获得 补偿的
权利。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清 算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 。 
（ 四） 清算 费用 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（ 五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基 金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（ 六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（ 七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
二十、基金合同内容摘要 
一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 
（ 一） 基金管 理人 的权 利与 义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《 运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 基金 ； 
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起，根 据法 律法 规和 基金 合同独 立运 用并 管理 基金 财产； 
（3） 依照 基金 合同 收取 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或中 国证 监会 批准 的其 他费用 ； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6）依 据基金 合同及 有关 法律规定 监督 基金托 管人 ，如认为 基金 托管人 违反 了基金 合
同及国 家有 关法 律规 定， 应呈报 中国 证监 会和 其他 监管部 门， 并采 取必 要措 施保护 基金 投资
者的利 益； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8）选 择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 注册 登记机构 办理 基金登 记业 务并获 得
基金合 同规 定的 费用 ；



（10） 依据 基金 合同 及有 关法律 规定 决定 基金 收益 的分配 方案 ；


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（11 ）在 基金 合同 约定 的 范围内 ，拒 绝或 暂停 受理 申购与 赎回 申请 ；



（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；



（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；



（16） 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下， 制订 和调 整有关 基金 认购 、 申 购、 赎回和 非交
易过户 的业 务规 则 ， 决定 基金的 除调 高托 管费 和管 理费之 外的 费率 结构 和收 费方式 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 基金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起 ，以 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 利用 基金 财产 为自 己及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作 基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8）采 取适当 合理的 措施 使计算基 金份 额认购 价格 、申购 对 价和 赎回对价 的 方法符 合
基金合 同等 法律 文件 的规 定， 按有 关规 定计 算并 公告 基金资 产净 值 ， 确 定基 金份 额申购 对价 、
赎回 对 价， 编制 申购 赎回 清单 ； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（12）保 守基 金商业 秘密 ，不泄露 基金 投资计 划、 投资意向 等。 除《基 金法》 、基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不向 他人 泄露； 
（13 ） 按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收 益 ； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15）依 据《 基金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定召 集基金份 额持 有人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资人提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资人
能够按 照基 金合 同规 定的 时间和 方式 ， 随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料， 并在支 付合 理成
本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组, 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估价 、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时， 应 当承
担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 基金 合同 规定 履行自 己的 义务 ， 基 金托 管人违 反基
金合同 造成 基金 财产 损失 时，基 金管 理人 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金托 管人追 偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ， 但 因第 三方 责任导 致基 金财 产或 基金 份额持 有人 利益 受到 损失 ， 而基 金管 理人
首先承 担了 责任 的情 况下 ，基金 管理 人有 权向 第三 方追偿 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
（24 ） 基 金管 理人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件 ， 基 金合 同不能 生效 ， 基 金管 理
人承担全 部募 集费用 ，将 已募集资 金并 加计银 行同 期 活期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ，发 售代理 机构 将已 冻结 的股 票解冻 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务。 
（二） 基金托 管人 的权 利与 义务 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 自基 金合 同生 效之 日 起，依 法律 法规 和基 金合 同的规 定安 全保 管基 金财 产； 
（2） 依基 金合 同约 定获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他费用 ； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反基 金合 同及国 家
法律法 规行 为， 对基 金财 产、其 他当 事人 的利 益造 成重大 损失 的情 形， 应呈 报中国 证监 会 ，
并采取 必要 措施 保护 基金 投资人 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 利用 基金 财产 为自 己及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户 ， 按照基金 合同 的约定 ，根 据基金 管
理人的 投资 指令 ，及 时办 理清算 、交 割事 宜； 
（7） 保守 基金 商业 秘密， 除 《基 金法 》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金
信息公 开披 露前 予以 保密 ，不得 向他 人泄 露； 
（8）复 核、审 查基金 管理 人计算的 基金 资产净 值、 基金份额 申购 、赎回 对价 的现金 部
分 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照基 金合 同的 规定 进行 ； 如 果基 金管 理人 有未 执行基 金合 同
规定的 行为 ，还 应当 说明 基金托 管人 是否 采取 了适 当的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（15）依 据《 基金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定， 召集基金 份额 持有人 大会 或配合 基
金份额 持有 人依 法召 集基 金份额 持有 人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和基 金合同 的规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19 ） 因 违反 基金合 同导 致基金 财产 损失 时， 应承 担赔偿 责任 ， 其赔偿 责任 不因其 退 任
而免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和基 金合 同规定 履行 自己 的义 务， 基金管 理人
因违反 基金 合同 造成 基金 财产损 失时 ，应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 管理 人追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监 会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务。 
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或 申 请赎 回 其持有 的基 金份 额； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售 机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守基 金 合同； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4）缴 纳基金 认购款 项或 认购股票 ，交 付 基金 申购 、赎回对价 及 法律法 规和 基金合 同
所规定 的费 用； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者基金 合同 终止 的有 限责 任； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 合同 当事 人合 法权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
（一） 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 组成 ， 基金 份额 持有 人的 合法 授权代 表有
权代表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决 。 基 金份 额持 有人持 有的 每一 基金 份额 拥有平 等的 投
票权。 
如日后 基金 管理 人发 行本 基金的 联接 基金 ， 本基 金联 接基金 的基 金份 额持 有人 可以凭 所
持有的 联 接 基金 的 份 额 直接 参 加 或 者 委派 代 表 参 加本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表
决。 在 计算 参会 份额 和计 票时， 联接 基金 基金 份额 持有人 持有 的享 有表 决权 的基金 份额 数和
表决票 数为 ： 在 本基 金基 金份额 持有 人大 会的 权益 登记日 ， 联 接基 金持 有本 基金份 额的 总数
乘以该 基金 份额 持有 人所 持有的 联接 基金 份额 占联 接基金 总份 额的 比例 ， 计算 结果按 照四 舍
五入的 方法 ， 保 留到 整数 位。 折 算为 本基 金后 的每 一基金 份额 和本 基金 的每 一基金 份额 拥有
平等的 投票 权。 
联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行 使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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决。 
联接基金的基金管理 人代 表联接基金的基金份 额持 有人提议召开或召集 本基 金份额持
有人大 会的 ， 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会， 联接
基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 ， 由 联接基 金的 基
金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 
（二） 有以 下情 形之 一时 ，应召 开基 金份 额持 有人 大会： 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ； 但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以 上（ 含 10% ） 基金 份额 的基 金 份额持 有人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计 算 ， 下 同） 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持
有人大 会； 
（12） 终止 基金 上市， 但因 基金不 再具 备上 市条 件而 被深圳 证券 交易 所终 止上 市的情 形
除外； 
（13） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（14） 法律 法规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 应当召 开基 金份 额持 有人 大会的 事
项。 
（三） 有以 下情 形之 一的 ，不需 召开 基金 份额 持有 人大会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3） 在法 律法 规和 基金 合 同规定 的范 围内 调整 本基 金的申 购费 率、 调低 赎回 费率； 
（4）因 相应的 法律法 规 、 深圳证券 交易 所或注 册登 记机构的 相关 业务规 则 发 生变动 而大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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应当对 基金 合同 进行 修改 ； 
（5）对 基金合 同的修 改对 基金份额 持有 人利益 无实 质性不利 影响 或修改 不涉 及基金 合
同当事 人权 利义 务关 系发 生变化 ； 
（6）基 金管理 人、深 圳证 券交易所 和注 册登记 机构 在法律法 规、 基金合 同规 定的范 围
内调整 有关 基金 认购 、申 购、赎 回、 交易 、转 托管 、非交 易过 户等 业务 的规 则； 
（7） 按基 金合 同约 定申 请 基金上 市； 
（8） 按照 法律 法规 和基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 以外 的其 他情形 。 
（四） 召集 方式 ： 
1 、除 法律 法规 规定 或基 金 合同另 有约 定外 ，基 金份 额持有 人大 会由 基金 管理 人召集 ； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 
4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提 议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知
提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ； 基 金托管 人决 定召 集的 ， 应 当自出 具书 面决
定之日 起 60 日 内召 开。 
5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份 额 10% 以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份
额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 ， 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 ， 不得 阻
碍、干 扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（五） 通知 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒体 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点; 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意
见的计 票进 行监 督的 ，不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 
（六） 开会 方式 
基金份额持有人大会 可通 过现场开会方式或通 讯开 会方式 等 法 律 法 规 或监 管机 构 允 许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 基 金合 同和 会议 通知的 规定 ， 并
且持有 基金 份额 的凭 证与 基金管 理人 持有 的登 记资 料相符 ； 
（2）经 核对， 汇总 到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50% ） ； 参加 基金 份额 持有人 大会 的
持有人 的基 金份 额低 于前 述规定 比例 的 ， 召 集人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时
间的三 个月 以后 、 六 个月 以内 ， 就 原定 审议事 项重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的
基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 三分 之一 以上 基金 份额的 持有 人参 加， 方可 召开 。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 或者 在法 律法 规或监 管机 构允 许 的 情况 下， 经会 议通 知
载明， 基金 份额 持有 人采 用网络 、 电 话、 短信 或其 他方式 ， 在 表决 截至 日以 前 对表 决事 项进
行投票 并由 召集 人予 以记 录 。 通 讯开 会应 以书 面方 式进行 表决，若 基金 份额 持有人 采取 非书
面形式 进行 投票 的 ， 则 召集 人对于 其投 票的 书面 记录 即视为 该 基 金份 额持 有人 的书面 表决 意
见 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 基金 合 同约定 公布 会议 通知 后， 在 2 个工 作日 内连 续公 布 相关提 示
性公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50%）； 参加 基金 份额 持有人 大会 的
持有人 的基 金份 额低 于前 述规定 比例 的 ， 召 集人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时
间的三 个月 以后 、 六 个月 以内 ， 就 原定 审议事 项重 新召集 基 金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的
基 金 份 额 持 有人 大 会 应 当有 代 表 三 分 之一 以 上 基 金份 额 的 持 有 人直 接 出 具 书面 意 见 或 授权
他人代 表出 具书 面意 见； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明( 在 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 的 情 况
下， 经 会议 通知 载明 ， 基 金份额 持有 人可 以采 用网 络、 电 话、 短信 或其 他方 式授权 他人 代为
出席会议并表决) 符合法律 法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登 记注册机构记录大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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相符； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
（七） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如基金 合同 的重 大修 改、 决定终 止基
金合同 、 更 换基 金管 理人 、 更换 基金 托管 人、 与其 他基金 合并 、 法 律法 规及 基金合 同规 定的
其他事 项以 及会 议召 集人 认为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的其 他事 项。 
基金管 理人 、基 金托 管人 、单独 或合 并持 有权 益登 记日基 金总 份 额 10% （含 10% ）以
上 的 基 金 份 额持 有 人 可 以在 大 会 召 集 人发 出 会 议 通知 前 向 大 会 召集 人 提 交 需由 基 金 份 额持
有人大 会审 议表 决的 提案 。



基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开 30 天前公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上（ 含 50% ） 选举产 生一 名
基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人拒 不出 席
或主持 基金 份额 持有 人大 会，不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
（八） 表决 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、 一般 决议 ， 一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50%
以上（ 含 50% ） 通过 方为 有效； 除下 列 第 2 项 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他
事项均 以一 般决 议的 方式 通过。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者 基 金托
管人、 终止 基金 合同 以及 与其他 基金 合并 以特 别决 议通过 方为 有效 。 若 法律 法规监 管机 构出
台新要 求， 以届 时有 效的 方式处 理。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 人身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资人 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（九） 计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（4） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不 影
响计票 的效 力。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（十） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 体 上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管理人、基金托 管人 和基金份额 持 有 人 应当 执行 生 效 的 基 金 份 额 持有 人大 会 的 决
议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
（十一 ） 本 部分 关于 基金 份额持 有人 大会 召开 事由 、 召开 条件 、 议 事程 序、 表 决条件 等
规定， 凡是 直接 引用 法律 法规的 部分 ，如 将来 法律 法规修 改导 致相 关内 容被 取消或 变更 的 ，
基金管 理人 提前 公告 后， 可直接 对本 部分 内容 进行 修改和 调整 ， 无 需召 开基 金份额 持有 人大
会审议 。 
三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，每 次大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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收益分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润 的 10% ，若基金合同 生
效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ； 
2、 当基 金份 额净 值增 长率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时 ， 可 进行 收 益分配 。
基 金 管 理 人 对基 金 份 额 净值 增 长 率 和 标的 指 数 同 期增 长 率 的 计 算方 法 参 见 本基 金 招 募 说明
书； 
3、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日 （即 收益评 价日 ）
的基金 份额 净值 减去 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后可能 低于 面值 ； 
4、本 基金 收益 分配 采用 现 金分红 方式 ； 
5、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
在不 影响投资 人利益的 情况下 ，基金管 理人可在 法律法 规允许的 前提下， 按监管 部门
要求履 行适 当程 序后 对基 金收益 分配 原则 进行 调整 ，并于 变更 实施 日前 在指 定媒体 上 公 告 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日（ 即可供分 配利润 计算截止 日）的时 间不得 超过
15 个 工作 日。 在 分配 方案 公布后 （依 据具 体方 案的 规定） ， 基金 管理 人就 支付 的现金 红利 向
基金托 管人 发送 划款 指令 ，基金 托管 人按 照基 金管 理人的 指令 及时 进行 分红 资金的 划付 。 
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 
四、基 金的 费用 与税 收 
（ 一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金合 同生 效后 标的 指 数使用 许可 费； 
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ； 
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费； 
6 、基 金上 市费 及年 费； 
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 3 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。 
3 、基 金合 同生 效后 标的 指 数使用 许可 费 
标的指 数使 用许 可费 按前 一日基 金资 产净 值的 年费 率 0.03% 计 提。 标 的指 数使 用许可 费
计算方 法如 下： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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H ＝E× 标的 指数 使用 许可 费年费 率÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 标 的指数 使用 许可 费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
自基金 成立 之日 起， 指数 使用许 可费 每日 计算 ， 逐 日累计 ， 按 季支 付。 自基 金成立 之日
的下一 季度 （自 然季 度） 起， 指 数使 用许 可费 收取 下限为 每季 度 （ 自然 季度 ）5 万 元， 即不
足 5 万 元时 按 照 5 万 元收 取。基 金成 立日 所在 季度 ，当季 指数 使用 许可 费的 计算方 法 如 下 ： 
当季指 数使 用许 可费=max （5 万元× 基金 当季 存续 天 数÷当 季天 数 ， 当 季累 计 计提的 指
数使用 许可 费） 。 
标的指数供应商根据 相应 指数许可协议变更上 述标 的指数使用许可费费 率和 计费方式
时， 本 基金 将 采 用变 更后 的费率 和计 费方 式 计 算指 数使用 费。 基金 管理 人应 在招募 说明 书及
其更新 中披 露基 金最 新适 用的 指 数使 用许 可费 费率 和计费 方式 。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 4 －9 项 费用 ” ，根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金 管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四）基金管理人和 基金 托管人可根据基金发 展情 况调整基金管理费率 和基 金托管费
率。 降低 基金 管理费 率和 基金托 管费 率 ， 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 。 基 金管理 人必 须 依
照有关 规定 最迟 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 体上 刊登公 告。 
（五） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
五、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 
（一） 投资 范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 还可 投资 于国 内依法 发行 上市 的非 标的 指数成 份大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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股（包 括中小 板、创 业板 及其他 经中国 证监会 核准 上市的 股票） 债券（ 含中 期票据） 、货 币
市场工 具、 银行 存款 、 权 证、 股 指期 货、 资产 支持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
在 建仓 完成后 ，本 基金 投资 于标 的指数 成份 股、 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产净
值的 95% ，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定 执
行。 
（二） 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股、 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95% ； 
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（5）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（7 ） 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例， 不得 超过该资 产支 持
证券规 模 的 10 ％； 
（8）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％； 
（9） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金持有 资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（10 ） 基 金财 产参 与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（11 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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的 40% ，在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 展期 ； 
（12 ） 在 任 何 交 易 日日 终， 持 有 的 买 入 股 指 期货 合约 价 值 ， 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的
10% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得超 过基
金资产 净值 的 100 ％ ， 其 中， 有价 证券 指股 票 、 债 券 （ 不含 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券） 、
权证、 资产支 持证 券、 买 入返售 金融 资产 （ 不含 质 押式回 购） 等 ； 在任 何交 易日日 终， 持 有
的卖出 股指 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的 股票 总市值 的 20 ％； 在任 何交 易日内 交易 （ 不
包括平仓 ）的 股指期 货合 约的成交 金额 不得超 过上 一交易日 基金 资产净 值的 20％；每 个交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应当 保持 不低 于交 易保 证金一 倍的 现
金； 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 其他 投资 限制 。 
因证券 、 期 货市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动、 股权 分置 改革 中支 付对价 等 基
金管理人 之外 的因素 致使 基金投资 比例 不符合 上述 规定投资 比例 的，基 金管 理人应当 在 10
个交易 日内 进行 调整 ， 但 中 国证监 会规 定的 特殊 情形 除外。 法律 法规 另有 规定 的 ， 从其 规定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 法律
法规或 监管 部门 另有 规定 的， 从 其规 定。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合
同生效 之日 起开 始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投 资 不再 受相关 限制 或以 变更 后的 规定为 准 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 中国 证监 会 另 有规定 的除 外； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其 有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或者 承销 期内 承销 的证券 ，或 者从 事其 他重 大关联 交易 的 ，
应当遵 循基 金份 额持 有人 利益优 先的 原则 ， 防 范利 益冲突 ， 符合 中国证 监会 的规定 ， 并履 行
信息披 露义 务。 
法律法 规和 监管 部门 取消 上述禁 止性 规定 的， 则本 基金不 受上 述相 关限 制。 
六、基 金财 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 
（一） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（二） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 、基 金累 计份 额净值 公告 
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基 金 份额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 
七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 的方 式 
（一） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、基 金合 同约 定的 其他 情 形； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办
法》 、基 金合同 及其 他有关 法律法 规的规 定，行 使请 求给付 报酬、 从基金 资产 中获得 补偿的
权利。 
（二） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小 组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 。 
八、争 议解 决方 式 
各方当 事人 同意 ， 因 基金 合同而 产生 的或 与基 金合 同有关 的一 切争 议， 如经 友好协 商未
能解决 的， 应提 交仲 裁。 若自一 方书 面提 出协 商解 决争议 之日 起 60 日内 争议 未能以 协商 方
式解决 的， 则任 何一 方有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会， 按照 其届时 有效 的仲
裁规则 进行 仲裁 ，仲 裁地 点在北 京。 仲裁 裁决 是终 局的， 对仲 裁各 方当 事人 均具有 约 束 力 。 
基金合 同 受 中国 法律 管辖 ，适用 中华 人民 共和 国法 律并从 其解 释 。 
九、基 金合 同存 放地 和投 资人取 得基 金合 同的 方式 
（一） 基金 合同 正本 一式 六份， 除上 报有 关监 管机 构一式 二份 外， 基金 管理 人、 基 金托
管人各 持有 二份 ，每 份具 有同等 的法 律效 力。 
（二） 基金 合同 可印 制成 册， 供 投资 人在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场
所和营 业场 所查 阅。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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二十一、基金托管协议内容摘要 
一、基 金托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
邮政编 码：518040 
法定代 表人 ：刘 卓 
成立日 期：1999 年4 月 12 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[1999]10 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 及中 国证 券监督 管理 委员 会批 准的 其他 业 务 。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ： 刘 士余 
成立时 间：2009 年1 月 15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资本 ：32,479,411.7 万元人 民币 






存 续期 间： 持续 经营 
经营范围 ： 吸 收公众 存款 ；发放短 期、 中期、 长期 贷款；办 理国 内外结 算； 办理票 据
承兑与 贴现； 发行 金融 债 券； 代 理发行 、 代理 兑付 、 承销政 府债 券； 买 卖政 府债券、 金融 债
券； 从 事同 业拆 借； 买 卖 、 代理 买卖 外汇； 结汇、 售汇； 从事 银行 卡业 务； 提供信 用证 服务
及担保 ；代 理收 付款 项及 代理保 险业 务； 提供 保管 箱服务 ；代 理资 金清 算； 各类汇 兑业 务 ；
代理政 策性 银行 、 外 国政 府和国 际金 融机 构贷 款业 务； 贷 款承 诺； 组织 或参 加银团 贷款 ； 外大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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汇存款 ； 外汇 贷款； 外汇 汇款； 外汇借 款； 发 行、 代理发 行、 买 卖或 代理 买 卖股票 以外 的外
币有价 证券 ； 外 汇票 据承 兑和贴 现； 自营 、 代 客外 汇 买卖； 外币 兑换 ； 外 汇担 保 ； 资信 调查 、
咨询、 见证 业务 ； 企 业、 个人财 务顾 问服 务； 证券 公司客 户交 易结 算资 金存 管业务 ； 证 券投
资基金 托管 业务 ； 企 业年 金托管 业务 ； 产业投 资基 金托管 业务 ； 合格境 外机 构投资 者 境 内 证 
券投资 托管 业务 ； 代 理开 放式基 金业 务； 电话 银行 、 手机 银行 、 网 上银 行业 务； 金 融衍 生产
品交易 业务 ；经 国务 院银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务 。 
二 、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统， 对基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 ， 对 存在 疑义 的事项 进行 核
查。 
本基金 的投 资范 围为 ： 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 还可 投资 于国 内依法 发行 上市 的非 标的 指数成 份
股 （包 括中 小板 、 创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债券 （ 含中 期票据 ） 、 货币
市场工 具、 银行 存款 、 权 证、 股 指期 货、 资产 支持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
本基金 的配 置比 例为 ： 
本基金 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% ，权 证 、
股指期 货及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法 规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 、 融资、融
券 比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ： 
（1） 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股、 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95% ； 
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（3）本 基金管 理人管 理的 、且由本 基金 托管人 托管 的 全部基 金持 有的同 一权 证，不 得
超过该 权证 的 10 ％； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（5）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（7）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（8）本 基金管 理人管 理的 、且由本 基金 托管人 托管 的 全部基 金投 资于同 一原 始权益 人
的各类 资产 支持 证券 ，不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 ％； 
（9） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（10 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（11 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ，在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 展期 ； 
（12 ） 在 任 何 交 易 日日 终， 持 有 的 买 入 股 指 期货 合约 价 值 ， 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的
10% ；在 任何交 易日 日终， 持有的买 入股 指期货 合约 价值与有 价证 券市值 之和 ，不得超 过基
金资产 净值 的100 ％ ， 其 中， 有价 证券 指股 票 、 债 券 （ 不含 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券） 、
权证、 资产支 持证 券、 买 入返售 金融 资产 （ 不含 质 押式回 购） 等 ； 在任 何交 易日日 终， 持 有
的卖出 股指 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的 股票 总市值 的 20 ％； 在任 何交 易日内 交易 （ 不
包括平仓 ）的 股指期 货合 约的成交 金额 不得超 过上 一交易日 基金 资产净 值的 20％；每 个交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应当 保持 不低 于交 易保 证金一 倍的 现
金。 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 其他 投资 限制 。 
因证券 、 期 货 市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动 、 股权 分置 改革 中支 付对价 等基
金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 的 投 资 比例 的 ， 基 金管 理 人 应 当在
10 个交 易日内 进行 调整 ， 但中国证 监会 规定的 特殊 情形除外 。法 律法规 另有 规定的， 从其大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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规定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律 法规 或监 管部门 另有 规
定的， 从其 规定 。 
上述投 资组 合限 制条 款中 ， 若属 法律 法规 的强 制性 规定， 则当 法律 法规 或监 管部门 取消
上述 限 制， 在履 行适 当程 序后， 本基 金投 资可 不受 上述规 定限 制。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本协 议第 十五条 第九
项基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 
根据法 律法 规有 关基 金从 事的关 联交 易的 规定 ， 基金 管理人 和基 金托 管人 应事 先相互 提
供与本 机构 有控 股关 系的 股东或 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的公 司名 单及 其更新 ， 并以 双
方约定 的方 式提 交， 确保 所提供 的关 联交 易名 单的 真实性 、 完 整性 、 全 面性。 基金管 理人 有
责任保 管真 实、 完整 、 全 面的关 联交 易名 单， 并负 责及时 更新 该名 单。 名单 变更后 基金 管理
人应及 时发 送基 金托 管人 ， 基金 托管 人应 及时 确认 已知名 单的 变更 。 如 果基 金托管 人在 运作
中严格 遵循 了监 督流 程， 基金管 理人 仍违 规进 行关 联交易 ， 并造 成基金 资产 损失的 ， 由基 金
管理人 承担 责任 ，基 金托 管人并 有权 向中 国证 监会 报告。 
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券， 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 ， 基
金管理 人应 当遵 循基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 ， 防范利 益冲 突 ， 符 合中 国证 监会的 规定 ，
并履行 信息 披露 义务 。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 经慎重 选择 的 、
本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单 ， 并约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式。基
金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基金 管
理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更新 ， 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要
临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单， 应向 基金 托管人 说明 理由 ， 在 与交 易对手 发生 交易
前3 个 工作 日内 与基 金托 管人协 商解 决。 基金 管理 人收到 基金 托管 人书 面确 认后， 被确 认调
整的名 单开 始生 效， 新名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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按照协 议进 行结 算。 基金 管理人 负责 对交 易对 手的 资信控 制， 按银 行间 债券 市场的 交易 规则
进行交 易， 基金 托管 人则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督 ， 但 不承 担交
易对手 不履 行合 同造 成的 损失 。 如 基金 托管 人事 后发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易
对手或 交易 方式 进行 交易 时， 基 金托 管人 应及 时提 醒基金 管理 人， 基金 托管 人不承 担由 此造
成的任 何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基 金 管理 人选择 存款
银行进 行监 督。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定 选择 存
款银行 。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1 、基金 管理人 、基金 托管 人应当与 存款 银行建 立定 期对账机 制， 确保基 金银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。 
2 、基金 托管人 应加强 对基 金银行存 款业 务的监 督与 核查，严 格审 查、复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
3 、基金 管理人 与基金 托管 人在开展 基金 存款业 务时 ，应严格 遵守 《基金 法》 、 《运作 办
法》等 有关 法律 法规 ，以 及国家 有关 账户 管 理 、利 率管理 、支 付结 算等 的各 项规定 。 
基金托管人发现基金 管理 人在选择存款银行时 有违 反有关法律法规的规 定及 基金合同
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个 工作 日内 纠正 。基 金管理 人对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 10 个 工作 日内 纠正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 ， 同 时通 知基金 管理 人在
10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算 。 
（ 六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确 定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
如果基金管理人未经 基金 托管人的审核擅自将 不实 的业绩表现数据印制 在宣 传推介材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
（七） 基金 托管 人 根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 流通受 限证
券进行 监督 。 
1 、基金 投资流 通受限 证券 ，应遵守 《关 于规范 基金 投资非公 开发 行证券 行为 的紧急 通大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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知》 、 《关 于基 金投 资非 公开 发行股 票等 流通 受限 证券 有关问 题的 通知 》 等有 关法 律法规 规 定 。 
2 、流通 受限证 券，包 括由 《上市公 司证 券发行 管理 办法》规 范的 非公开 发行 股票、 公
开发行 股票网 下配售 部分 等在发 行时明 确一定 期限 锁定期 的可交 易证券, 不包 括由于 发布重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限
证券。













































































 
3 、在首 次投资 流通受 限证 券之前， 基金 管理人 应当 制定相关 投资 决策流 程、 风险控 制
制度、 流动 性风 险控 制预 案等规 章制 度。 基金 管理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流
通受限 证券 的投 资比 例， 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 ， 避 免基金 出现 流动性 风险 。 上
述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准。 上述 规章 制度经 董事 会通 过之 后， 基金管 理人 应当
将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 
4. 在投 资流 通受 限证 券之 前， 基金 管理 人应 至少 提前 一个交 易日 向基 金托 管人 提供有 关
流通受 限证 券的 相关 信息 ，具体 应当 包括 但不 限于 如下文 件（ 如有 ） ： 
拟发行 数量 、 定价依 据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理人 与承 销商签 订的
销售协 议复 印件 、缴 款通 知书、 基金 拟认 购的 数量 、价格 、总 成本 、划 款账 号、划 款金 额 、
划款时 间文 件等 。基 金 管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 
5. 基金 托管 人在 监督 基金 管理人 投资 流通 受限 证券 的过程 中 ， 如 认为 因市 场出 现剧烈 变
化导致 基金 管理 人的 具体 投资行 为可 能对 基金 财产 造成较 大风 险 ， 基 金托 管人 有权要 求基 金
管理人 对该 风险 的消 除或 防范措 施进 行补 充和 整改 ， 并 做出 书面 说明 。 否 则， 基金托 管人 经
事先书 面告 知基 金管 理人 ， 有权 拒绝 执行 其有 关指 令。 因 拒绝 执行 该指 令造 成基金 财产 损失
的，基 金托 管人 不承 担任 何责任 ，并 有权 报告 中国 证监会 。 
6. 基金 管理 人应 保证 基金 投资的 受限 证券 登记 存管 在本基 金名 下 ， 并 确保 证基 金托管 人
能够正 常查 询。 因基 金管 理人 原 因产 生的 受限 证券 登记存 管问 题， 造成 基金 财产的 损失 或基
金托管 人无 法安 全保 管基 金财产 的责 任与 损失 ，由 基金管 理人 承担 。 
7. 如果基金管理人未 按照 本协议的约定向基金 托管 人报送相关数据或者 报送 了虚假的
数据 ， 导 致基 金托管 人不 能履行 托管 人职 责的 ， 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基
金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外， 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 ， 基 金托
管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 
（八） 基金 管理 人应 在基 金首次 投资 中期 票据 或中 小企业 私募 债券 前， 与基 金托管 人签
署相应 的风 险控 制补 充协 议， 并按 照法 律法 规的 规定 和补充 协议 的约 定向 基金 托管人 提供 经大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金管 理人 董事 会批 准的 有关基 金投 资中 期票 据或 中小企 业私 募债 券的 投资 管理制 度。 
（ 九 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法
规和基 金合 同的 规定 ， 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基 金管 理人应 积极 配合
和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书
面形式 给基 金托 管人 发出 回函， 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证， 说明 违规原 因及 纠正
期限， 并保 证在 规定 期限 内及时 改正 。 在 上述 规定 期限内, 基 金托 管人 有权 随时对 通 知 事项
进行复 查, 督促 基金 管理 人改正 。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠
正的， 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的
投资指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 基金 合同 约定 的， 应当立 即通 知 基
金管理 人， 并报 告中 国证 监会。 
（ 十） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 规要 求需 向中国 证监 会 报
送基金 监督 报告 的事 项， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 
（ 十一 ） 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中国 证监 会， 同时 通
知基金 管理 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
三 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运
作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故延 迟执行 基金 管理人 资金划 拨指令 、泄 露基金 投资信 息等违 反《 基金法》 、基 金
合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 ， 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金管 理人 发出 回函 ， 说明违 规原 因
及纠正 期限 ， 并保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述 规定 期限 内 ， 基金 管理 人有权 随时 对 通
知事项 进行 复查, 督 促基 金托管 人改 正。 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 ， 包大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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括但不 限于 ： 提 交相 关资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 ， 在规 定时 间内
答复基 金管 理人 并改 正。 
（三 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国 证 监会 。 
四 、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、基金 托管人 应安全 保管 基金财产 。 未 经基金 管理 人依据合 法程 序作出 的合 法合规 指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5 、基金 托管人 根据基 金管 理人的指 令， 按照基 金合 同和本协 议的 约定保 管基 金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6 、对于 因为基 金投资 产 生 的应收资 产， 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的，基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1 、基金 募集期 间的资 金应 存于基金 管理 人在 具 有托 管资格的 商业 银行开 设的 基金认购
专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 
2 、基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ，募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额、 基 金份 额
持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金 托 管资 金账 户 ， 同时在 规定 时间 内， 聘请 具有从 事证 券相
关业务 资格 的会 计师 事务 所进行 验资 ， 出 具验 资报 告。 出 具的 验资 报告 由参 加验资 的 2 名或
2 名以 上中 国注 册会 计师 签字方 为有 效。 
3 、若基 金募集 期限届 满， 未能达到 基金 合同生 效的 条件，由 基金 管理人 按规 定办理 退
款等事 宜 ， 基金 托管 人应 提供充 分协 助 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理 
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理 。 
2 、 基 金托 管人 可以 本基 金的 名 义在 其营 业机 构开 设本基 金的 资金 账户 ， 并 根据基 金管
理人合 法合 规的 指令 办理 资金收 付 。 本基 金的 银行 预留印 鉴由 基金 托管 人保 管和使 用。 本基
金的一 切货 币收 支活 动， 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支付 基金 收益 、收取 申购 款 ，
均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 
3 、基金 托管资 金账户 的开 立和使用 ，限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4 、基金 托管 资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 
5 、在符 合法律 法规规 定的 条 件下， 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
1 、基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司上 海分公司 、深 圳分公 司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2 、基金 证券账 户的开 立和 使用，限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3 、 基 金 托 管 人 以 自身 法人 名 义 在 中 国 证 券登 记 结算 有限责任公 司 开立 结 算备 付 金 账
户， 并 代表 所托 管的 基金 完成与 中国 证券 登记 结算 有 限责 任公 司的 一级 法人 清算工 作 ， 基金
管 理 人 应 予 以积 极 协 助 。结 算 备 付 金 的收 取 按 照 中国 证 券 登 记 结算 有限责任 公 司 的 规 定执
行。 
4 、基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责， 账户资 产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
5 、在本 托管协 议生效 日之 后，本基 金被 允许从 事其 他投资品 种的 投资业 务， 涉及相 关
账户的 开设 、 使 用的 ， 按 有关规 定开 设、 使用 并管 理； 若 无相 关规 定， 则基 金托管 人应 当比
照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基金 托管 人根据 中国 人民 银行 、 银行 间市场 登记 结算 机构 的有 关规定 ，大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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以本基 金的 名义 在中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 开立债 券托 管与 结算 账户 ， 并代表 基金 进
行银行 间市 场债 券的 结算 。 基金管 理人 和基 金托 管人 同时代 表基 金签 订全 国银 行间债 券市 场
债券回 购主 协议 。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、因业 务发展 需要而 开立 的其他账 户， 可以根 据法 律法规和 基金 合同的 规定 ， 在基金
管理人 和基 金 托 管人 商议 后 开立 。新 账户 按有 关规 则使用 并管 理。 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行定 期存 款存 单等 有价凭 证 由 基金 托管 人 负 责妥善 保
管， 保管 凭证 由基金 托管 人持有 。 实物 证券的 购买 和转让 ， 由基 金托管 人根 据基金 管理 人 的
指令办 理 。 属 于基 金托 管人 实际有 效控 制下 的实 物证 券在基 金托 管人 保管 期间 的损坏 、 灭失 ，
由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 托管 人对 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的证券 不承 担
保管责 任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金有 关的 重大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人、 基金
托管人 保管 。 除 协议 另有 规定外 ， 基 金管 理人 在代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应保
证 基 金 一 方 持有 两 份 以 上的 正 本 ， 以 便 基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人至 少 各 持 有一 份 正 本 的原
件。重 大合 同的 保管 期限 为基金 合同 终止 后 15 年。 
五 、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复核 程序 
1 、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值 。 基金
份额净 值的 计算 ， 精 确 到 0.001 元， 小数 点后 第 四 位 四舍五 入 ， 由 此产生 的误 差计入 基金 财
产。 国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。 
2 、复 核程 序 
基金管 理人 每工 作日 对 基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人 依 据基 金合 同和相 关法 律法 规的 规定 对外公 布。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1 、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 
2 、估 值方 法 
本基金 所持 有的 投资 品种 ，按如 下原 则进 行估 值 ： 
1 、对存 在活跃 市场的 投资 品种，如 估值 日有市 价的 ，采用市 价确 定公允 价值 ；估值 日
无市价 ， 但最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化且 证券发 行机 构未 发生 影响 证券价 格的 重
大事件 的， 采用 最近 交易 市价确 定公 允价 值。 
2 、对存 在活跃 市场的 投资 品种，如 估值 日无市 价， 且最近交 易日 后经济 环境 发生了 重
大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件的 ， 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价
及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。 
3 、当投 资品种 不存在 活跃 市场，采 用市 场参与 者普 遍认同， 或被 以往市 场实 际交易 价
格验证 具有 可靠 性的 估值 技术， 确定 投资 品种 的公 允价值 。 
4 、本 基金 可以 采用 第三 方 估值机 构按 照上 述公 允价 值确定 原则 提供 的估 值价 格数据 。 
5 、如有 充足理 由认为 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
6 、存 在相 关法 律法 规以 及 监管部 门有 相关 规范 的， 从其规 定。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决 。 以约 定的 方法 、 程 序和 相关法 律法 规的规 定进 行估 值， 以维 护基金 份额 持 有
人的利 益。 
3 、特 殊情 形的 处理 
基金管 理人 、基 金托 管人 按股票 估值 方法 的第 3）项 、债 券估 值方 法的 第 7 ）项、 权证
估值方 法的 第 4 ）项 、股 指期货 合约 估值 方法 的第 2）项 进行 估值 时， 所造 成 的误差 不作 为
基金份 额净 值错 误处 理。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 3 位 以内(含第 3 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错
误； 基 金份 额净 值出 现错 误时， 基金 管理 人应 当立 即予以 纠正 ， 通 报基 金托 管人， 并采 取合
理的措 施防 止损 失进 一步 扩大； 错误 偏差 达到 或超 过基金 资产 净值 的 0.25% 时， 基 金管 理公大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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司应当 及时 通知 基金 托管 人并报 中国 证监 会； 错误 偏差达 到基 金份 额净 值 的0.50% 时， 基 金
管理人 应当 公告 、 通 报基 金托管 人并 报中 国证 监会 备案 ； 当 发生 净值计 算错 误时 ， 由 基金 管
理人负 责处 理 ， 由此 给 基 金份额 持有 人和 基金 造成 损失的 ， 应由 基金管 理人 先行赔 付 ， 基 金
管理人 按差 错情 形， 有权 向其他 当事 人追 偿。 
（2）当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时， 基
金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应根 据 实 际 情 况界 定 双 方 承担 的 责 任 ， 经确 认 后 按 以下 条 款 进 行赔
偿： 
① 本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 。 与 本基金 有关 的会 计问 题， 如经双 方在
平等基 础上 充分 讨论 后， 尚不能 达成 一致 时， 按基 金会计 责任 方的 建议 执行 ， 由 此给 基金 份
额持有 人和 基金 造成 的 损 失，由 基金 管理 人负 责赔 付。 
② 若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 ， 而 且基 金托管 人
未对计 算过 程提 出疑 义或 要求基 金管 理人 书面 说明 ， 基金份 额净 值出 错且 造成 基金份 额持 有
人损失 的， 应根 据法 律法 规的规 定对 基金 份额 持有 人 或基 金支 付赔 偿金 ， 就 实际向 基金 份额
持有人 或基 金支 付的 赔偿 金额， 其中 基金 管理 人承 担 50% ，基 金托 管人 承担 50% 。 
③ 如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ，虽 然多 次重 新计 算和核 对 ，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
④ 由于基 金管 理人 提 供的 信息错误 （包 括但不 限于 基金申购 或赎 回金额 等） ， 基金托 管
人在履 行正 常复 核程 序后 仍不能 发现 该错 误 ， 进 而导 致基金 份额 净值 计算 错误 而引起 的基 金
份额持 有人 和基 金财产 的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付 。 
（3）由 于证券 交易所 、 登 记结算公 司发 送的数 据错 误，有关 会计 制度变 化或 由于其 他
不可抗 力原 因， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查 ，
但是未 能发 现该 错误 而造 成的基 金份 额净 值计 算错 误， 基 金管 理人、 基金 托管 人可以 免除 赔
偿责任 。但 基金 管理 人、 基金托 管人 应积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成的 影响。 
（4）基 金 管理 人和基 金托 管人由于 各自 技术系 统设 置而产生 的净 值计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5）前 述内容 如法律 法规 或监管机 关另 有规定 的， 从其规定 处理 。如果 行业 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2）因 不可抗 力或其 他情 形致使基 金管 理人、 基金 托管人无 法准 确评估 基金 资产价 值
时； 
（3） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制 度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1 、财 务报 表的 编制 
基金管 理人 应当 及时 编制 并对外 提供 真实 、 完整 的基 金财务 会计 报告 。 月度 报表 的编制 ，
基金管 理人 应于 每月 终了 后 5 工作 日 内完 成 ； 招 募说 明书在 基金 合同 生效 后每 6 个月 更新 并
公告一 次， 于该 等期 间届 满后 45 日 内公 告。 季 度报 告应在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日
内 编制 完毕 并 予 以公 告； 半年度 报告 在会 计年 度半 年终了 后 60 日内 编制 完毕 并 予以 公告 ；
年度报 告在 会计 年度 结束 后 90 日 内编 制完 毕并 予以 公告。 基金 合同 生效 不足 2 个月 的， 基
金管理 人可 以不 编制 当期 季度报 告、 半年 度报 告或 者年度 报告 。 
2 、报 表复 核 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应 在3 日 内进 行复 核， 并 将复 核结 果书 面通 知基金 管理 人。 基金 管理 人在季 度报 告完
成当日 ， 将有 关报 告提 供给 基 金托 管人 复核 ， 基金 托管 人应在 收到 后7 个工 作日 内完成 复核 ，
并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人在 半年度 报告 完成 当日 ， 将 有关报 告提 供给
基金托 管人 复核 ，基 金托 管人应 在收 到后 30 日 内完 成复核 ，并 将复 核结 果书 面通知 基金 管
理人 。 基 金管 理人在 年度 报告完 成当 日 ， 将有 关报 告提供 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应 在
收到后 45 日 内完 成复 核， 并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人和 基金托 管人 之
间的上 述文 件往 来均 以加 密传真 的方 式或 双方 商定 的其他 方式 进行 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不 符时， 基金 管理 人和 基金 托管人 应 共大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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同查明 原因 ， 进 行调 整， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若 双方 无法 达成一 致， 以基
金管理 人的 账务 处理 为准 。 核对 无误 后， 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业
务部门 公章 或者 出具 加盖 托管业 务专 用章 的复 核意 见书， 双方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 中国 证监 会备 案。 
（八） 基金 管理 人应 每 季 向基金 托管 人提 供基 金业 绩比较 基准 的基 础数 据和 编制 结 果 。 
六 、基 金份 额持 有人 名册 的 登记 与保管 
本基金 的 基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 ， 包 括基金 合
同 生 效 日 、 基金 合 同 终 止日 、 基 金 权 益登 记 日 、 基金 份 额 持 有 人大 会 权 益 登记 日 、 每 年 6
月 30 日、12 月 31 日 的基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 
基金份 额持 有人 名册 由注 册登记 机构 编制 ，由 基金 管理人 审核 并提 交基 金托 管人保 管 。
基金托 管人 有权 要求 基金 管理人 提供 任意 一个 交易 日或全 部交 易日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应及 时提 供， 不得拖 延或 拒绝 提供 。 
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基 金份 额持 有人 名册 应于下 月前 十个 工作 日内 提交； 基金 合同 生效 日、 基 金合同 终止 日
等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个工 作日 内提交 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 限为 15 年 。基金 托
管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ， 并应遵 守保 密
义务。 若基 金管 理人 或基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 应 按有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
七 、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协 商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任 何一 方均 有权 将争议 提交 位于 北京 的 中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 仲 裁地 点为
北京市 ， 按 照中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会届 时有 效的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲裁裁 决是 终局
的，对 当事 人均 有约 束力 。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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二十二、对基金份额持有人的服务 
对于基 金份 额持 有人 和潜 在投资 者， 基金 管理 人将 根据具 体情 况提 供一 系列 的服务，并
将根据 基金 份额 持有 人的 需要和 市场 的变 化， 增加 或变更 服务 项目 。主 要服 务内容 如下 ：



（一） 客服 中心 电话 服务


投资 者拨 打基 金管 理人 客 服热线400-888-5558 （ 国内 免长途
话费） 可享 有如 下服 务： A 、 自助 语音 服务 ： 提 供7 ×24 小 时电 话自 助语 音的 服务， 可进 行
账户查询、基金 净值、基 金产品等自助查 询服务。 B 、人工坐席 服务：提供 每周五天, 每天
不少于8 小 时的 人工 坐席 服 务 （ 法定 节假 日除外 ） 。 投 资者可 以通 过该 热线 获得 业务咨 询 、 基
金账户 查询 、交 易情 况查 询、服 务投 诉及 建议 、信 息定制 、资 料修 改等 专项 服务。 
（二）综合对账单服 务


大成基金按季度和 年度为 基金份额持有人提 供综合 对账单服
务， 服 务形 式包 括网 站自 助查询 、 电 子邮 件账 单、 手机短 信账 单、 客服 热线 查询、 纸质 对账
单邮寄 等 。 其 中， 纸质 对 账单邮 寄仅 限70 岁以 上持 有人 、 或 确有 需要并 已订 制纸质 对账 单的
持有人 。 
（三）财 经汇 资讯服 务


大 成财经汇 是专 为大成 旗下 持有人提 供的 资讯服 务平 台，财 经
汇提供 专业 、 独家 、 一手 的理财 资讯 。 投资 者可 登 录基金 管理 人网 站 （www.dcfund.com.cn ）
财经汇 平台 免费 使用 。 
（ 四）网站 自助服务


基金 管理人网 站（www.dcfund.com.cn ）为投 资 者提供基 金账户
及交易 情况 查询 、 个 人资 料修改 、 手机 短信和 电子 邮件信 息定 制等 自助 服务 ， 提 供理 财刊 物
查阅 、 公 司公 告、 热点 问答 、 市 场点 评等 信息 资讯 服 务。 同时 ， 网 站还 设有 电子 邮箱服 务 （客
户服务 邮箱 ：callcenter@dcfund.com.cn ） 和网 上在 线 答疑服 务。 
（五） 网上 交易 服务


本 基金管 理人 已开 通个 人投 资者网 上交 易业 务。 个人 投资者 通过
基金管 理人 网站www.dcfund.com.cn 可以 办理 基金 认 购、 申购 、 赎 回 、 转 换、 撤单 、 基 金定
投、 分 红方 式修 改、 账户 资料修 改、 交易 密码 修改 、 交易 情况 查询 和账 户信 息查询 等各 类业
务。其 中， 基金 定投 、转 换等业 务的 开通 时间 ，已 另行公 告为 准。 
（六） 财富 俱乐 部


财富 俱乐部 是为 基金 份额 持有 人中的 高端 （VIP ） 客 户专 门设立 的
服务体 系， 将为 高端 （VIP ）客户 提供 专项 的个 性化 服务。 
（七） 投资 理财 中心


大 成基金 深圳 投资 理财 中心 负责所 辖区 域高 端 （VIP ） 客户的 柜
台式服 务工 作。 
（八） 客户 投诉 建议 受理 服务


投资 者可 以通 过基 金管理 人或 销售 机构 的柜 台、 投 资理
财中心 、 客 服热 线、 网站 在线栏 目、 电子 邮件 及信 函等渠 道进 行投 诉或 提出 建议。 对于 受理大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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的投诉 或建 议， 基金 管理 人承诺 最迟T+1 日 内给 予回 复； 不 能及 时回 复的， 在 约定的 最晚 主
动联系 客户 时间 内告 知客 户。 
二十三、其他应披露的事项 
（一） 本基 金管 理人 、基 金托管 人的 托管 业务 部门 目前无 重大 诉讼 事项 。 
（二）最 近3年 本基金 管理 人、基金 托管 人的托 管业 务部门及 高级 管理人 员没 有受到 任
何处罚 。 
（三）2016 年6 月6日至2016年12 月5 日 披露 的公 告： 
1.2016 年6 月14 日《大 成基金 管理有限 公司关于 增加江 西银行股 份有限公 司为开 放式基
金代销 机构 并开 通相 关业 务的公 告》 。 
2.2016 年6 月16 日《大 成基金 管理有限 公司关于 旗下部 分基金增 加万联证 券有限 责任公
司为代 销机 构的 公告》。 
3.2016 年6 月22 日《关 于增加 泰诚财富 基金销售 （大连 ）有限公 司为开放 式基金 代销机
构并开 通相 关业 务的 公告 》 。 
4.2016 年6 月25 日《大 成基金管 理有限公 司关于高 级管理 人员变更 的公告 》 、 《关于 增加
汉口银 行股 份有 限公 司为 代销机 构的 公告 》 。 
5.2016 年7 月9 日 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于增 加北 京晟视 天下 投资 管理 有限 公司为 开
放式基 金代 销机 构并 开通 相关业 务的 公告 》 。 
6.2016 年7 月16 日《大 成基金 管理有限 公司关于 增加宏 信证券有 限责任公 司为开 放式基
金代销 机构 并开 通相 关业 务公告 》 。 
7.2016 年7 月19 日《大 成基金 管理有限 公司关于 调整直 销网上交 易系统通 联支付 交通银
行渠道 认申 购费 率优 惠的 公告》 。 
8.2016 年7 月20 日 《大 成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 更 新招 募说 明书 （2016
年1 期） 》 、《 大成深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更新招募说明书摘要（2016 年1
期） 》。 
9.2016 年7 月27 日《关 于增加 上海长量 基金销售 投资顾 问有限公 司为开放 式基金 代销机
构并开 通相 关业 务的 公告 》 。 
10.2016 年8 月6 日《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 撤销 福州分 公司 的公 告》 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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11 ． 2016 年8 月25日《 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 》 、
《 大成 深证 成份 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金2016 年半 年度 报告 摘要》 。 
12.2016 年9 月20 日《 大成 基金管 理有 限公 司澄 清公 告》 。 
13.2016 年9 月21 日《 关于 撤销上 海理 财中 心的 公告 》 。 
14.2016 年10 月24 日《大成 深 证成份 交易型开 放式指数 证券投 资基金2016 年 第三 季度报
告》 。 
15.2016 年10 月29 日《大成基 金管理有 限公司 关于增加 东海期货 有限责 任公司为 开放式
基金代 销机 构并 开通 相关 业务公 告》 。 
16.2016 年11 月11 日 《关 于增 加上 海 华 信证 券 有 限责任 公司 为开 放式 基金 销售机 构及 相
关费率 优惠 的公 告》 。 
（四 ） 招 募说 明书 或以 前的 更新的 招募 说明 书与 本次 更新的 招募 说明 书内 容若 有不一 致
之处， 以本 次更 新的 招募 说明书 为准 。 
二十四、对招募说明 书更 新部分的说明 
本更新 的招 募说 明书 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投资 基金
运作管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 他
有关法律 法规 的要求 ，对2016年7月20日 公布的 《 大 成深证成 份交 易型开 放式 指数证券 投资
基金 招 募说 明书 （2016 年1 期） 》 进行 了更 新， 并根 据 本基金 管理 人对 本基 金实 施的投 资经 营
活动进 行了 内容 补充 和 更 新， 主 要更 新的 内容 如下 ：



1 ．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。 
2 ．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。 
3 ．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。 
4 ．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 十、 基金 的投 资 ” 部 分。 
5 ．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 十一 、基 金的 业绩 ” 部分 。 
6 ．根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 三、 其他 应披 露的 事 项 ” 。 
7 ．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 四、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。 
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 
（一） 招募 说明 书的 存放 地 点 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 、代 销机构 和注 册登 记机 构的 办公场 所 ，
并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人的 网站 上。 
（二） 招募 说明 书的 查阅 方式 
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。 
 
二十六、备查文件 
备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 ， 在
办公时 间内 可供 免费 查阅 。 
（一） 中国 证监 会注册 大 成深证 成份 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 募 集的 文件 
（二） 《大 成深 证成 份交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 
（ 三）《 大 成深 证成 份交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 托管 协议 》 
（ 四） 法律 意见 书 
（ 五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（ 六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（ 七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
 
大成基 金管 理有 限公 司 
二〇一 七 年 一月 二十 日