民 生 加 银 中证 内 地 资 源主 题 指 数 型证 券 投
资基金 2016 年第 4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数
基金主 代码 690008
交易代 码 690008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 106,191,299.73 份
投资目 标
本基金 采取 全样 本复 制法 进行被 动指 数化 投资 ， 力 求实
现跟踪 偏离 度与 跟踪 误差 的最小 化， 获得 与标 的指 数收
益相似 回报 。
投资策 略
本基金 采取 全样 本复 制法 进行被 动指 数化 投资 ， 即 按照
中证内 地资 源主 题指 数的 成份股 组成 及权 重构 建股 票
投资组 合。 中证 内地 资源 主题指 数是 在中 证 800 指 数的
基础上 ， 选 择属 于资 源性 行业中 具有 代表 性的 股票 作为
成分股 编制 而成 ， 能 够综 合反映 沪深 证券 市场 中内 地资
源上市 公司 的整 体表 现。 资源性 行业 包括 综合 性油 气企
业、 油气 的勘 探与 生产 、 煤炭与 消费 用燃 料 、 铝 、 黄金、
多种金 属与 采矿 、 贵重 金 属与矿 石等 行业 ； 成分 股 是在
资源性 行业 中选 择市 值规 模排名 居前 、 流动 性较 好 、 符
合指数 跟踪 的一 般要 求的 具有相 当代 表性 的股 票。
业绩比 较基 准
中证内 地资 源主 题指 数×95%+ 活 期存 款利 率（ 税后 ）
×5%
风险收 益特 征
本基金 是股 票指 数型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 高风
险、 高 收益 品种 ， 风 险收 益水平 高于 混合 基金 、 债 券基
金和货 币市 场基 金。 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 4 季度报告
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基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -459,418.95
2.本期 利润
2,116,049.52
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0202
4.期末 基金 资产 净值 72,642,921.81
5.期末 基金 份额 净值 0.684
①本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.17% 1.10% 2.94% 1.09% 0.23% 0.01%
业绩比 较基 准= 中证 内地 资 源主题 指数 ×95 %+ 活 期存 款利率 （税 后） ×5% 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本基金 合同 于2012 年3 月 8 日 生效 ， 本 基金 建仓 期为自 基金 合同 生效 日起 的6 个 月。 截至 建仓 期
结束， 本基 金各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 及招 募说明 书有 关投 资比 例的 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡晓
民 生 加 银
中 证 内 地
资源主题
指 数 、 民
生 加 银 量
化 中 国 混
合 的 基 金
经 理 ； 研
2016 年1 月
4 日
- 12 年
中 国 科 学 院 半 导 体 研 究 所
微电子 与固 体电 子学 硕士 。
曾 在 中 信 建 投 证 券 股 份 有
限公司 、 新华 资产 管理 股 份
有 限 公 司 研 究 部 担 任 研 究
员， 在建 信基 金管 理有 限 公
司研究 部担 任总 监助 理 、 策
略组长 、专 户投 委会 成员 。民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 4 季度报告
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究 部 总 监
助理
2014 年 加 入 民 生 加 银 基 金
管理有 限公 司 ， 现 任研 究 部
总监助 理。
①上述 任职 日期 、 离任 日期 根据本 基金 合同 生效 日或 本基金 管理 人对 外披 露的 任免日 期 填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 中证 内地 资 源指数 上半 段上 涨， 下半 段 下跌， 主要 体现 几方 面因 素 的综合 影响 ：民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 4 季度报告
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第一， 国内 股市 受到 宏观 经济、 流动 性、 汇率 、通 胀、政 策面 的影 响呈 上半 段上涨 下半 段下 跌的
走势； 第二 、资 源行 业经 过多年 的去 产能 、去 库存 使得资 源价 格继 续处 于回 升态势 ；第 三， 在下
半段美 联储 加息 预期 强化 并最终 兑现 加息 ，使 得美 元指数 强势 上行 。
投资运 作上 我们 继续 根据 成分股 变化 情况 、申 赎情 况，保 持对 中证 内地 资源 指数进 行跟 踪。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为0.684 元， 本 报告 期内 份额 净值 增 长率 为 3.17% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.94% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 67,934,664.79 92.78
其中： 股票 67,934,664.79 92.78
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,260,526.73 7.18
8 其他资 产 24,716.61 0.03
9 合计 73,219,908.13 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 4 季度报告
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B 采 矿 业 40,964,391.24 56.39
C 制造业 22,793,293.20 31.38
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 606,929.40 0.84
合计 64,364,613.84 88.60
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 3,023,735.95 4.16
C 制造业 546,315.00 0.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 - - 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 4 季度报告
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务业
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,570,050.95 4.91
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 970,688 5,251,422.08 7.23
2 600547 山东黄 金 93,288 3,405,944.88 4.69
3 601088 中国神 华 206,657 3,343,710.26 4.60
4 601857 中国石 油 420,006 3,339,047.70 4.60
5 601899 紫金矿 业 981,683 3,278,821.22 4.51
6 600111 北方稀 土 236,718 2,904,529.86 4.00
7 601600 中国铝 业 507,025 2,139,645.50 2.95
8 600489 中金黄 金 176,181 2,130,028.29 2.93
9 000630 铜陵有 色 660,317 2,033,776.36 2.80
10 002466 天齐锂 业 59,100 1,917,795.00 2.64
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601898 中煤能 源 174,924 1,016,308.44 1.40
2 000612 焦作万 方 47,300 546,315.00 0.75
3 601666 平煤股 份 104,585 509,328.95 0.70
4 601001 大同煤 业 81,146 495,802.06 0.68
5 000552 靖远煤 电 125,900 477,161.00 0.66
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门 立案调 查，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,448.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,185.63
5 应收申 购款 19,082.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,716.61
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 106,229,374.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 23,953,393.38
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 23,991,467.70
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-" - 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 4 季度报告
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填列）
报告期 期末 基金 份额 总额 106,191,299.73
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 无基 金管 理人 持有本 基金 份额 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、2016 年10 月21 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 中证 内地 资源 主题 指数型 证券 投资
基金更 新招 募说 明书 及摘 要（2016 年第2 号 ）》 。
2 、2016 年10 月25 日 ，本基 金管 理人 发布 了《 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数 型证 券投 资
基金2016 年第3 季 度报 告 》。
3 、2016 年10 月28 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开
放式基 金增 加北 京晟 视天 下投资 管理 有限 公司 为代 销机构 并开 通基 金定 期定 额投资 和转 换业 务、
同时参 加费 率优 惠活 动的 公告》 。
4 、2016 年10 月29 日 ，本基 金管 理人 发布 了《 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加民 生银 行直 销银行 申购 、定 期定 额申 购费率 优惠 活动 的公 告》 。
5 、2016 年11 月23 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于办 公地 址变
更的公 告》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银中 证内 地 资源主 题指 数型 证券 投资 基金招 募说 明书 》； 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 4 季度报告
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9.1.3 《民 生加 银中 证内 地 资源主 题指 数型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
9.1.4 《民 生加 银中 证内 地 资源主 题指 数型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
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2017 年1 月19 日
