银 河 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 银河鑫 利混 合
场内简 称 -
交易代 码 519652
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 750,154,416.06 份
投资目 标
本基金 在合 理控 制风 险的 前提下 ，在 深入 的基 本面 研究的 基础 上，
通过灵 活的 资产 配置 、策 略配置 与严 谨的 风险 管理 ，分享 中国 在加
快转变 经济 发展 方式 的过 程中所 孕育 的投 资机 遇， 追求实 现基 金资
产的持 续稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通过 合理 稳健 的资 产配置 策略 ，将 基金 资产 在权益 类资 产和
固定收 益类 资产 之间 灵活 配置， 同时 采取 积极 主动 的股票 投资 和债
券投资 策略 ，把 握中 国经 济增长 和资 本市 场发 展机 遇，严 格控 制下
行风险 ，力 争实 现基 金份 额净值 的长 期平 稳增 长。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中国 人民 银行 公布 的3 年期定 期存 款利
率(税后)+1%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中预 期风 险与预 期收 益中
等的投 资品 种， 其风 险收 益水平 高于 货币 基金 和债 券型基 金， 低于
股票型 基金 。
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简 银河鑫 利混 合A 银河鑫 利混 合 C 银河鑫 利混 合 I 银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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称
下属分 级基 金的 场内 简
称
- - -
下属分 级基 金的 交易 代
码
519652 519653 519646
报告期 末下 属分 级基 金
的份额 总额
615,762,121.07 份 14,292,891.41 份 120,099,403.58 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
- - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3、基 金合 同生 效日 为2015 年4 月 22 日。
4、 本 基金 自2015 年 11 月18 日 起， 增加 银河 鑫利 混 合I 类 基金 份额 类别 。 增 加基金 份额 类别 后，
本基金 将分 设A 类、C 类及 I 类 三类 基金 份额 ，详 情请参 阅相 关公 告。
5、本 基金2016 年2 月3 日, 银 河鑫 利混 合I 类基 金份 额 全部 赎回 ；2016 年9 月 14 日 ，银 河鑫
利混 合I 类 基金 新增 份 额200,000,000.00 份。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
银河鑫利混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
银河鑫 利混 合A 银河鑫 利混 合C 银河鑫 利混 合 I
1．本 期已 实现 收益 4,362,713.34 83,805.28 1,198,760.70
2．本 期利 润 -263,690.16 -26,860.14 363,928.88
3． 加权 平均 基金 份额 本
期利润
-0.0004 -0.0018 0.0022
4．期 末基 金资 产净 值 620,588,634.35 14,602,771.44 120,059,475.24
5．期 末基 金份 额净 值 1.008 1.022 1.000 银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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过去三 个
月
-0.02% 0.09% 0.94% 0.01% -0.96% 0.08%
银河鑫利混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.20% 0.10% 0.94% 0.01% -1.14% 0.09%
银河鑫利混合 I
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.00% 0.10% 0.94% 0.01% -0.94% 0.09%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：中 国人 民银 行公 布的 3 年期 定期 存款 利率( 税后)+1%
2、本 基金2016 年2 月3 日, 银 河鑫 利混 合I 类基 金份额 全部 赎回 ；2016 年9 月 14 日 ，银 河鑫
利混 合I 类 基金 新增 份 额200,000,000.00 份。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月22 日， 根据 《银河 鑫利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金
合同 》 规 定 ， 本 基金 建仓 期为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月 。 本 基金自 2015 年 11 月 18 日起 ， 增
加银河 鑫利 混 合I 类 基金 份额类 别。 增加 基金 份额 类别后 ，本 基金 将分 设 A 类、C 类及I 类 三类
基金份 额。 截至 建仓 期结 束，本 基金 各项 资产 配置 符合基 金合 同及 招募 说明 书有关 投资 比例 的约
定。
3.3 其 他指 标
单注： 无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
韩晶
银 河 鑫 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
2015 年4 月
22 日
- 14
中共党 员， 经济 学硕 士。 曾
就 职 于 中 国 民 族 证 券 有 限
责任公 司 ， 期 间从 事交 易 清
算、 产 品设 计、 投 资管 理 等银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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金 的 基 金
经 理 、 银
河 银 信 添
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 收 益
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 领 先
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 鸿 利 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
润 利 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 泽 利 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 旺 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 君 耀 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
君 怡 纯 债
工作 。 2008 年6 月 加入 银 河
基金管 理有 限公 司 ， 从 事 固
定收益 产品 研究 工作 ， 历 任
债券经 理助 理 、 债 券经 理 等
职务 ， 2011 年8 月 起担 任 银
河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投
资基金的基金经理；2014
年7 月起 担任 银河 收益 证 券
投资基 金的 基金 经理 ；2012
年 11 月 起担 任银 河领 先 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 ； 2015 年4 月 起担 任 银
河 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2015 年 6 月 起担 任银 河 鸿
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金的基金经理，2016
年 3 月 起担 任银 河润 利 、 银
河 泽 利 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金的基金经理；2016
年5 月起 担任 银河 旺利 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ； 2016 年8 月起
担 任 银 河 君 尚 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 ； 2016 年9 月 起担 任 银
河 君 信 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2016 年11 月 起担 任银 河 君
耀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金的基金经理；2016
年 12 月 起担 任银 河君 怡 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理、 银河 君盛、 银 河
君润 、 银 河睿 利灵 活配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 ； 2016 年5 月 起担 任 固
定收益 部负 责人 。 银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 君 润 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
君 盛 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、银河
君 尚 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 信 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 荣 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
睿 利 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 固 定
收 益 部 负
责人
杨鑫
银 河 鑫 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
2015 年6 月
11 日
- 6
硕士研 究生 学历 ，6 年证券
从业经 历 。 曾 就职 于东 航 金
戎控股 有限 责任 公司 ，2010银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 强 化 收
益 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 增 利
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
岁 岁 回 报
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 通 利 债
券 型 证 券
投 资 基 金
（LOF）的
基金经
理 、 银 河
银 富 货 币
市 场 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
君 耀 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 尚 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 信 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
年9 月加 入银 河基 金管 理 有
限公司 ， 历任 研究 部债 券 研
究 员 、 固 定 收 益 部 债 券 经
理， 主要 从事 债券 配置 和 头
寸管理 工作 。 2015 年6 月起
担 银 河 鑫 利 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 3 月起 担任 银 河
强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金 、 银 河增 利债 券型 发 起
式证券 投资 基金 、 银河 岁 岁
回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2016
年4 月起 担任 银河 通利 债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 银
河 银 富 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 。 2016 年8 月起 担 任
银 河 君 尚 灵 活 配 置 混 合型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理,2016 年 9 月起 担任 银 河
君 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 、 银 河
君 荣 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2016
年 11 月 起担 任银 河君 耀 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2016 年 12
月 起 担 任 银 河 君 盛 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 银
河 君 润 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 荣 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 盛 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 润 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
注： 1、 上表 中韩 晶的 任职 日期为 该基 金基 金合 同生 效之日 ； 杨 鑫的 任职 日期 为公司 做出 决定 之 日 。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 基金合 同》 和其
他有关 法律 法规 的规 定， 本着“ 诚实 信用 、勤 奋律 己、创 新图 强” 的原 则管 理和 运 用基 金资 产，
在合法 合规 的前 提下 谋求 基金资 产的 保值 和增 值， 努力实 现基 金份 额持 有人 的利益 ，无 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为， 基金投 资范 围、 投资 比例 及投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的规 定。
随业务 的发 展和 规模 的扩 大，本 基金 管理 人将 继续 秉承“ 诚信 稳健 、勤 奋律 己、创 新图 强”
的理念 ，严 格遵 守《 证券 法》、 《证 券投 资基 金法 》等法 律法 规的 规定 ，进 一步加 强风 险管 理和
完善内 部控 制体 系， 为基 金份额 持有 人谋 求长 期稳 定的回 报。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、行 为监 控等 方面 对公平 交易 制度 予以 落实 ，确保 公平 对待 不同
投资组 合。 同时 ，公 司针 对不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异以 及分 投资 类别 （股票 、债 券） 的收
益率差 异进 行了 分析 。 银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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针对同 向交 易部 分， 本报 告期内 ，公 司对 旗下 管理 的所有 投资 组合 （完 全复 制的指 数基 金除
外） ， 连 续四 个季 度期 间 内、 不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日内） 公开 竞 价交易 的证 券进 行了
价差分 析， 并针 对溢 价金 额、占 优比 情况 及显 著性 检验结 果进 行了 梳理 和分 析，未 发 现 重大 异常
情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金与其 他投 资组 合之 间有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交
易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济 ： 官 方PMI 连 续 上升 ， 创 两年 新高 。 在经 济短期 补库 存的 推动 下 ，PMI 连 续走 强，3
季度 的GDP 为6.7% ，连 续3 个季 度维 持相 同增 速， 全年目 标完 成压 力不 大。
海外市 场： 美国 在 12 月加 息，2017 年 的预 计加 息次 数为 2-3 次 。 美 国 10 年国 债收益 率 从 低
点的1.6% 反弹 至2.6% ， 幅 度为 100bp ，已 经隐 含了 明年的 加息 预期 。大 宗商 品在 11 月 暴涨 后，
12 月 开始 调整 ，目 前仍 在 高位； 油价 也反 弹 至53 美 元。特 朗普 上台 后， 预期 将加大 基建 投入 ，
导致大 宗商 品大 涨， 美债 快速下 跌。 其实 际上 台执 政的政 策执 行力 度和 取向 有待观 察， 资本 市场
通过快 速的 情绪 宣泄 ，提 前反应 。
股票市 场：12 月初 见顶 后 ，股市 持续 调整 ，创 业板 指数平 台破 位。
货币市 场：11 月下 旬， 资 金面极 度紧 张， 堪称 “钱 荒 2.0 ”版 。12 月份 ，在 央行 的 X-REPO
的引导 下， 资金 面略 有缓 和，跨 年资 金利 率依 然很 高。银 行集 中赎 回货 币基 金，理 财资 金降 杠杆
等等因 素导 致市 场利 率和 高评级 流动 性较 好的 品种 率先出 现抛 售， 进而 引导 全市场 收益 率曲 线快
速上行 。
债券市 场： 短时 间内 暴跌 。12 月以 来，10 年 期国 债 期货的 最大 跌幅 达 到4.85% 。目 前来 看 ，
短时间 内暴 跌之 后， 市场 情绪有 所缓 和， 但年 关即 将到来 ，难 言企 稳。 四季 度债券 市场 的巨 幅调
整背后 既有 一些 长期 利空 因素的 支撑 ，也 是由 于一 些短期 因素 的触 发。 长期 因素包 括 自 8 月 起央
行通过 锁短 放长 ，持 续抬 高银行 间货 币市 场的 融资 成本， 同 时 各监 管部 门也 相继出 台限 制债 券投
资杠杆 ，监 管引 导金 融去 杠杆逐 渐强 化； 短期 的触 发因素 主要 是货 币市 场利 率边际 收紧 后的 集中
爆发， 负面 的正 反馈 链条 不断自 我强 化。 债市 在资 金面极 度紧 张的 情况 下快 速调整 ，收 益率 曲线
极度平 坦化 。
在本季 度的 运作 期内 ，配 置了一 些中 高评 级的 短久 期信用 债， 提高 了信 用债 的比例 ，积 极参
与了新 股网 下申 购。 银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内银 河鑫 利混 合 A 净值增 长率 为-0.02% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.94% ；银 河鑫
利混 合C 净 值增 长率 为-0.20% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.94% ； 银河 鑫利 混 合 I 净值 增长 率
为0.00% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.94% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
注：无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 67,693,172.30 8.62
其中： 股票 67,693,172.30 8.62
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 696,445,376.40 88.66
其中： 债券 696,445,376.40 88.66
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 0.51
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,139,544.43 0.40
8 其他资 产 14,280,262.41 1.82
9 合计 785,558,355.54 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 33,822,060.90 4.48
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 1,617,592.23 0.21 银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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F 批发和 零售 业 28,858,608.50 3.82
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,288,130.67 0.44
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 67,693,172.30 8.96
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600511 国药股 份 870,000 26,187,000.00 3.47
2 000423 东阿阿 胶 289,901 15,616,966.87 2.07
3 002002 鸿达兴 业 699,943 5,137,581.62 0.68
4 002450 康得新 199,858 3,819,286.38 0.51
5 000858 五 粮 液 100,000 3,448,000.00 0.46
6 600519 贵州茅 台 10,000 3,341,500.00 0.44
7 002589 瑞康医 药 82,330 2,671,608.50 0.35
8 300096 易联众 130,000 2,026,700.00 0.27
9 002325 洪涛股 份 200,000 1,602,000.00 0.21
10 300508 维宏股 份 10,383 1,261,430.67 0.17
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 46,936,600.00 6.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 114,682,500.00 15.18
5 企业短 期融 资券 513,479,500.00 67.99
6 中期票 据 19,412,000.00 2.57
7 可转债 （可 交换 债） 1,934,776.40 0.26
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 696,445,376.40 92.21
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699613
16 深 航空
SCP004
500,000 50,210,000.00 6.65
2 041656008
16 青 国投
CP001
500,000 50,070,000.00 6.63
3 041651033
16 粤 航运
CP001
500,000 49,755,000.00 6.59
4 019539 16 国债 11 400,000 39,948,000.00 5.29
5 011698563
16 晋能
SCP007
350,000 34,786,500.00 4.61
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 未进 行贵 金属 投资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 暂不 参与 股指 期货。 银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 暂不 参与 国债 期货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
无。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
注：本 基金 投资 的前 十名 证券中 ，没 有发 行主 体被 监管部 门立 案调 查的 情形 ，在报 告编 制日
前一年 内也 没有 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2
注：本 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 149,246.84
2 应收证 券清 算款 5,984,914.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,146,101.23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,280,262.41
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.13 银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300508 维宏股 份 1,261,430.67 0.17 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：无 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 银河鑫 利混 合 A 银河鑫 利混 合C 银河鑫 利混 合 I
报告期 期初 基金 份额 总额 627,898,705.12 15,823,656.52 200,000,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 441,206.61 16,226.36 178,926.44
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,577,790.66 1,546,991.47 80,079,522.86
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
报告期 期末 基金 份额 总额 615,762,121.07 14,292,891.41 120,099,403.58
注：1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额。
2、总 赎回 份额 含转 换出 份 额。
3、基 金合 同生 效日 为：2015 年4 月 22 日。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。 银河鑫利混合 2016 年第 4 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件
2 、《 银河 鑫利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 银河 鑫利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 财务 报表 及报表 附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道1568 号中 建大 厦15 楼
9.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
