对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鑫元双债增强债A(002632)

鑫元双债增强债:2016年第四季度报告

 
 
鑫 元 双 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鑫元基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月20 日 
 
 
 鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鑫元双 债增 强 交易代 码 002632 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 499,724,889.50 份 投资目 标 本基金 以信 用债 和可 转债 为主要 投资 对象 , 在 适 度承担 信用 风险 并保 证资 产流动 性的 条件 下, 通 过积极 主动 的投 资管 理, 力争取 得超 越基 金业 绩 比较基 准的 收益, 实现 基 金资产 长期、 稳定 的增 长。 投资策 略 本基金 为债 券型 基金 , 对 债券的 投资 比例 不低 于 基金资 产 的 80% 。 在 严格 把 控投资 风险 的基 础上 , 适度参 与权 益类 资产 的投 资从而 提高 投资 收益 。 本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情 况和风 险收 益特 征, 结 合 对宏观 经济 环境、 国家 政策趋 向及 利率 变化 趋势 等重点 分析 , 判 断债 券 市场和 股票 市场 的相 对投 资价值 , 在 债券 资产 与鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 16 页


股票资 产之 间进 行动 态调 整。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率 ×80%+ 沪深300 指数 收 益率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 , 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市 场基金 ,低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。 基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元双 债增 强 A 鑫元双 债增 强 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002632 002633 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 499,517,688.52 份 207,200.98 份 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 鑫元双 债增 强 A 鑫元双 债增 强 C 1. 本 期已 实现 收益 4,607,746.38 1,976.19 2.本 期利 润 -6,559,569.12 -3,102.82 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0131 -0.0136 4.期 末基 金资 产净 值 502,477,109.58 208,021.00 5.期 末基 金份 额净 值 1.006 1.004 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 鑫元双 债增 强 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 16 页


过去三 个 月 -1.28% 0.13% -1.50% 0.21% 0.22% -0.08% 鑫元双 债增 强 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -1.38% 0.13% -1.50% 0.21% 0.12% -0.08% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 16 页


注: 本基 金的 合同 生效 日 为 2016 年4 月21 日 , 截 止 2016 年12 月 31 日不 满 一年 。 根 据基 金合 同 约定, 本基 金建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 本基 金各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵慧 鑫 元 货 币 市 场 基金、 鑫 元 兴 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 汇 2016 年 6 月3 日 - 6 年 学历: 经济 学专 业, 硕士 。 相关业 务资 格: 证 券投 资 基 金从业资格。从业经历: 2010 年7 月任 职于 北京 汇 致 资本管 理有 限公 司, 担 任 交 易员 。 2011 年 4 月 起在 南 京 银行金融市场部资产管理 部和南京银行金融市场部鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 16 页


利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 裕 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 得 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 招 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理; 鑫 元 一 年 定 期 开 放 投资交易中心担任债券交 易员, 有 丰富 的银 行间 市 场 交易经 验 。 2014 年 6 月加入 鑫元基 金, 担 任基 金经 理 助 理。2014 年 7 月 15 日起担 任鑫元一年定期开放债券 型证券 投资 基金、 鑫元 稳 利 债券型 证券 投资 基金、 鑫 元 鸿利债券型证券投资基金 的 基 金 经 理 助 理 ,2014 年 10 月 20 日起 担任 鑫元 合 享 分级债券型证券投资基金 的基金经理助理,2014 年 12 月2 日 起担 任鑫 元半 年 定 期开放债券型证券投资基 金的基 金经 理助 理 , 2014 年 12 月 16 日起 担任 鑫元 合 丰 分级债券型证券投资基金 (现鑫元合丰纯债债券型 证券投 资基 金) 的 基金 经 理 助理,2015 年 7 月 15 日起 担任鑫元鑫新收益灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经 理助 理 , 2016 年 1 月 13 日 起 担 任 鑫 元 兴 利 债 券 型证券投资基金的基金经 理, 2016 年 3 月 2 日起 担 任 鑫元货币市场基金的基金 经理 , 2016 年 3 月 9 日起担 任鑫元汇利债券型证券投鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 16 页


债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 稳 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 合 享 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 合 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 资基金 的基 金经 理 , 2016 年 6 月 3 日起担 任鑫 元双 债 增 强债券型证券投资基金的 基金经 理,2016 年 7 月 13 日起担任鑫元裕利债券型 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2016 年 8 月 17 日 起担 任 鑫 元得利债券型证券投资基 金的基 金经 理,2016 年 10 月 27 日 起担 任鑫 元聚 利 债 券型证券投资基金的基金 经理 , 2016 年 12 月 22 日起 担任鑫元招利债券型证券 投资基 金的 基金 经理; 同 时 兼任基金投资决策委员会 委员。 鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 16 页


配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理助理 ; 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委员 张明凯 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 稳 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 合 享 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 半 年 2016 年 4 月21 日 - 8 年 学历 : 数 量经 济学 专业 , 经 济学硕 士。 相关 业务 资格 : 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业经历 : 2008 年7 月至2013 年8 月, 任职 于南 京银 行 股 份有限 公司, 担任 资深 信 用 研究员, 精 通 信用 债的 行 情 与风险 研判, 参与 创立 了 南 京银行内部债券信用风险 控制体 系, 对 债券 市场 行 情 具有较 为精 准的 研判 能力 。 2013 年8 月加 入鑫 元基 金 管 理有限 公司, 任投 资研 究 部 信用研 究员 。2013 年 12 月 30 日至 2016 年 3 月 2 日担 任鑫元货币市场基金基金 经理,2014 年 4 月 17 日至 今任鑫元一年定期开放债 券型证券投资基金基金经 理,2014 年 6 月 12 日至今鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 16 页


定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 合 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 市 场基金 、 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ; 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委员 任鑫元稳利 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理,2014 年6 月 26 日 至今 任鑫 元鸿 利 债 券型证券投资基金的基金 经理 , 2014 年 10 月 15 日至 今任鑫元合享分级债券型 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2014 年 12 月 2 日 至今 任 鑫 元半年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理, 2014 年12 月16 日 至今 任 鑫 元合丰分级债券型证券投 资基金 ( 现鑫 元合 丰纯 债 债 券型证 券投 资基 金) 的 基 金 经理,2015 年 6 月 26 日至 今任鑫元安鑫宝货币市场 基金的 基金 经理,2015 年 7 月 15 日 至今 任鑫 元鑫 新 收 益灵活配置混合型证券投 资基金 的基 金经 理 , 2016 年 4 月21 日 起任 鑫元 双债 增 强 债券型证券投资基金的基 金经理; 同时 兼任 基金 投 资 决策委 员会 委员 。 鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 16 页


颜昕 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 市 场 基金、 鑫 元 货 币 市 场 基 金、 鑫 元 合 享 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 合 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投资 基金、 鑫 元 兴 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 2016 年 6 月3 日 - 7 年 学历 : 国 际审 计专 业, 学士 。 相关业 务资 格: 证 券投 资 基 金从业资格。从业经历: 2009 年 8 月, 任职 于南 京 银 行股份 有限 公司, 担任 交 易 员。 2013 年 9 月加 入鑫 元 基 金担任 交易 员 , 2014 年 2 月 至8 月, 担任 鑫元 基金 交 易 室主管 , 2014 年 9 月起 担 任 鑫元 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经理助 理,2015 年 6 月 26 日起担任鑫元安鑫宝货币 市场基 金的 基金 经理,2015 年 7 月 15 日 起担 任鑫 元 货 币市场基金的基金经理, 2016 年 1 月 13 日 起担 任 鑫 元兴利债券型证券投资基 金的基 金经 理 , 2016 年 3 月 2 日起担 任鑫 元合 享分 级 债 券型证 券投 资基 金、 鑫 元 合 丰分级债 券 型 证 券 投 资 基 金 (现鑫 元合 丰纯 债债 券 型 证券投资基金)的基金经 理, 2016 年 3 月 9 日起 担 任 鑫元汇利债券型证券投资 基金的 基金 经理,2016 年6 月3 日起 担任 鑫元 双债 增 强 债券型证券投资基金的基 金经理 ,2016 年 7 月 13 日 起担任鑫元裕利债券型证鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 16 页


裕 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 得 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 招 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理; 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委 员 券 投资基金的基金经理, 2016 年 8 月 17 日 起担 任 鑫 元得利债券型证券投资基 金的基 金经 理,2016 年 10 月 27 日 起担 任鑫 元聚 利 债 券型证券投资基金的基金 经理 , 2016 年 12 月 22 日起 担任鑫元招利债券型证券 投资基 金的 基金 经理; 同 时 兼任基金投资决策委员会 委员。 注:1. 基 金的 首任 基金 经 理, 任职 日期 为基 金合 同 生效日 , 离职 日期 为根 据 公司决 议确 定的 解聘 日期; 2. 非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期; 3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ,不 存在 损害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本 基金 管理人 遵守 了《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 本基 金基 金合鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 16 页


同的规 定, 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本公 司继 续严 格执行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规和公 司内 部关 于公 平交 易流程 的各 项制 度规 范, 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式, 确保 本公司 管理 的不 同投 资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公 平对待 。 报告期 内, 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好, 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向 交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ,未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明 公司依 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 以及 《鑫元 基金 管理 有限公 司投 资管 理权 限及 授权管 理办 法》 、《 鑫元 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》、 《鑫 元基金 管理 有限 公司 异常 交易监 控管 理办 法》 等公 司制度 ,对 本基 金的 异常 交易行 为进 行监 督检 查。 报告期 内未 发现 本基 金存 在可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 ,未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度, 受 国内 央行 去杠 杆操作 、经 济数 据向 好、 汇率市 场波 动、 外围 市场 加息的 影响 ,四 季度后 期债 市收 益明 显回 调,信 用债 买盘 稀缺 ,利 率债收 益持 续上 行。 在组 合操作 方面 ,管 理人 整体采 取防 御型 思路 ,在 久期和 杠杆 运用 上相 对保 守,合 理安 排流 动性 ,在 资金紧 张时 补入 高收 益存单 等资 产, 增厚 组合 收益。 在货币 政策 趋于 中性 、 金 融实体 经济 去杠 杆和 金融 监管趋 严的 背景 下,2017 年利率 债收 益 率 预期整 体呈 现震 荡态 势, 利率债 收益 中枢 面临 抬升 压力; 在中 央经 济工 作会 议 中提出 要 “ 下决 心处 置一批 风险 点” 以及 “要 抓住处 置僵 尸企 业这 个牛 鼻子” 等, 信用 违约 市场 化推进 以及 信贷 调控 趋严下 的背 景下,预计 2017 年信 用 违 约事 件继 续呈 现加速 暴露 。未 来, 组合 将保持 谨慎 态度 ,合 理分布 资产 剩余 期限 以降 低市场 风险 ,通 过精 选个 券获取 票息 收益 ,关 注各 种预期 差驱 动下 的阶 段性交 易机 会增 厚收 益, 力争继 续为 投资 者创 造稳 定回报 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期鑫 元双 债增 强 A 的基金 份额 净值 收益 率为-1.28% ,鑫 元双 债增 强C 的 基金份 额净 值鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 13 页 共 16 页


收益率 为-1.38% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率为-1.50% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


664,835,000.00 98.46 其中: 债券


664,835,000.00 98.46 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,000,424.55 0.15 8 其他资 产


9,371,550.47 1.39 9 合计





675,206,975.02





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 沪 港通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 14 页 共 16 页


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,970,000.00 5.96 其中: 政策 性金 融债 29,970,000.00 5.96 4 企业债 券 127,806,000.00 25.42 5 企业短 期融 资券 99,676,000.00 19.83 6 中期票 据 309,223,000.00 61.51 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 98,160,000.00 19.53 9 其他 - - 10 合计 664,835,000.00 132.26 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011698614 16 象屿 SCP008 500,000 49,690,000.00 9.88 2 111607164 16 招行 CD164 500,000 49,190,000.00 9.79 3 111681098 16 广州 农村 商业银 行 CD160 500,000 48,970,000.00 9.74 4 1282400 12 汉 城投 MTN2 400,000 44,088,000.00 8.77 5 101469027 14 国家 核电 MTN003 400,000 41,436,000.00 8.24 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 15 页 共 16 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查, 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 如 是, 还应对相 关证 券的投 资 决 策程 序做出 说明 。 注:本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.10.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 如是 , 还应 对 相关 股票的 投资 决策程 序做 出说明 。 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 9,370,853.45 5 应收申 购款 697.02 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,371,550.47 鑫元双债增强 2016 年第 4 季度 报告 第 16 页 共 16 页


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 鑫元双 债增 强 A 鑫元双 债增 强 C 报告期 期初 基金 份额 总额 499,552,831.24 254,948.05 报告期 期间 基金 总申 购份 额 43,268.47 28,180.78 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 78,411.19 75,927.85 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 499,517,688.52 207,200.98 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 ,本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末,本 基金 管理 人未 持有本 基金 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 鑫元 双 债增强 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、《 鑫元 双债 增强 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 鑫元 双债 增强 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 鑫 元基 金管理 有限 公司 2017 年 1 月 20 日