金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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金 鹰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 日金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决 策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 金鹰灵 活配 置混 合
基金主 代码 210010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 411,705,056.02 份
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 ， 通过
对股票 、 固 定收 益和 现金 类等资 产的 积极 灵活 配置 ， 力争
使基金 份额 持有 人获 得超 额收益 与长 期资 本增 值。
投资策 略
本基金 从宏 观面 、 政 策面 、 基本 面和 资金 面等 四个 纬度进
行综合 分析 ， 主 动判 断市 场时机 ， 在 严格 控制 投资 组合风
险的前 提下 ， 进 行积 极的 资产配 置， 合理 确定 基金 在股票
类资产 、 固 定收 益类 资产 、 现金 类资 产等 各类 资产 类别上
的投资 比例 ，最 大限 度的 提高收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准： 沪深 300 指数 收益 率× 50%+中证金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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全债指 数收 益率× 50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ， 但低 于股 票型 基金 ， 属 于中高
等风险 水平 的投 资品 种。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金 托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 210010 210011
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
5,006,056.46 份 406,698,999.56 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
1. 本期 已实 现收 益 101,996.90 6,084,757.57
2. 本期 利润 101,434.90 4,986,233.74
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0195 0.0111
4. 期末 基金 资产 净值 5,399,699.98 415,029,302.12
5. 期末 基金 份额 净值 1.0786 1.0205
注： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额；
2 、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3 、 期 末可 供分 配利 润， 指 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 金鹰灵活配置混 合 A 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.60% 0.19% 0.00% 0.39% 1.60% -0.20%
2、 金鹰灵活配置混 合 C 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.10% 0.18% 0.00% 0.39% 1.10% -0.21%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 5 月 6 日 至 2016 年 12 月 31 日)
1． 金 鹰灵 活配 置混 合 A 类：
2． 金 鹰灵 活配 置混 合 C 类 ： 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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注： 1、 截 至报 告日 本基 金 的投资 比例 符合 本基 金基 金合同 规定 ， 即 本基 金投 资组合 中股 票资
产占基 金资 产的 比例 为 0-95% ，本 基金 每个 交易 日终 在扣除 股指 期货 合约 需要 缴纳的 交易 保证 金
后，保 持现 金以 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
2 、本 基金 2015 年 5 月 6 日由金 鹰元 泰精 选信 用债 债券型 证券 投资 基金 转型 为金鹰 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 ，转 型后的 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证全 债指 数收 益
率× 50% 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘丽娟
固定收
益部总
监，基
金经理
2016-10-19 - 10
刘丽娟 女士， 中南 财经 政法 大学工
商管理 硕士。 历任 恒泰 证券 股份有
限公司 交易 员， 投资 经理， 广州证
券 股 份 有 限 公 司 债 券 投 资 主 办 。
2014 年 12 月 加入 金鹰 基金 管理有
限公司 ， 现 任固 定收 益部 总监、 金
鹰货币 市场 证券 投资 基金、 金鹰灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 金鹰
元安保 本混 合型 证券 投资 基金、 金金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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鹰元丰 保本 混合 型证 券投 资基金、
金 鹰 元 祺 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰 元和 保本 混合 型证 券投资
基金、 金 鹰添 益纯 债债 券型 证券投
资 基 金 及 金 鹰 元 盛 债 券 型 发 起 式
证券投 资基 金（LOF ）基金经理 。
李涛
固定收
益部副
总监，
基金经
理
2015-05-06 2016-10-27 11
李涛先 生， 北京 大学 金融 学硕士，
证券从 业经 历 11 年。 历任 光大银
行 总 行 资 金 部 货 币 市 场 自 营 投 资
业务主 管、 中 银国 际证 券研 究部宏
观研究 员、 广 州证 券资 产管 理总部
投研总 监 。 2014 年 11 月加 入金鹰
基金管 理有 限公 司， 曾 任固 定收益
部副总 监、 金 鹰保 本混 合型 证券投
资基金、金鹰持久增利债券型
（LOF ） 证券投 资基 金、 金 鹰元安
保本混 合型 证券 投资 基金、 金鹰元
丰保本 混合 型证 券投 资基 金、 金鹰
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 金
鹰 元 祺 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规及其 各项 实 施
准则 、 本 基金 基金 合同 等法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作合 法合 规 。
本基金 持有 的 “1 5 山水 S C P001“ 发行 人 山 东山 水水 泥集团 有限 公司 （以 下简 称 “1 5 山水 S C P001”
发行人 ）于 2015 年 11 月 12 日发 布《 山东 山水 水泥 集团有 限公 司 2015 年度 第 一期超 短期 融资 券
未按期 足额 兑付 本息 的公 告》 ， 由 于“15 山水 SC P001 ” 发行 人未 能按 照约 定筹 措 足额偿 债资 金 ， 至
使该债 券于 到日 期后 不能 按期足 额偿 付， 本基 金管 理人已 代表 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金
向广州 市中 级人 民法 院起 诉 “15 山水 SC P001” 发行 人。广 州市 中级 人民 法院 已接受 了本 公司 的 诉
讼财产 保全 申请 ，查 封了 被告人 山东 山水 水泥 集团 有限公 司的 部分 财产 。2016 年 6 月 14 日 ，由
于被告 人未 出席 ，广 州市 中级人 民法 院进 行了 缺席 审理。2016 年 7 月 13 日 ，法院 一审 判决 被 告
山东山 水水 泥集 团有 限公 司向本 公司 清偿 债券 本 金 6000 万元 及相 应违 约金， 并向被 告公 告送 达了
判决书 。目 前被 告方 已提 出上诉 。本 基金 管理 人将 按照基 金合 同的 有关 约定 ，采取 措施 维护 基 金金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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份额持 有人 的利 益， 并将 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定履 行信息 披露 义务 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 和公 司 内
部公平 交易 制度 ，各 投资 组合按 投资 管理 制度 和流 程独立 决策 ，并 在获 得投 资信息 、投 资建 议 和
实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。
公司通 过规 范的 投资 交易 流程、 完善 的权 限管 理机 制、有 效的 交易 控制 制度 ，确保 公平 交 易
的实施 。同 时通 过投 资交 易系统 中的 公平 交易 功能 执行交 易， 不断 强化 事后 监控分 析， 以尽 可 能
确保公 平对 待各 投资 组合 。
报告期 ， 公司 对连 续四 个 季度期 间内 、 不同 时间 窗 下 （ 日内 、3 日内 、5 日 内 ） 公 司管 理的 不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ，未 出现 同日反 向交 易 成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2016 年四 季度 以来 ， 受益 于去库 存政 策 ， 工 业品 价 格持续 上涨 ， 工业 企业 利 润显著 回升 ， 工
业增加 值同 比增 速继 续维 持在 6.0% 以 上， 国内 经济 形势所 有好 转。 投资 增速 继续小 幅回 落， 基建
投资增 速高 位趋 缓， 房地 产投资 受政 策影 响继 续回 落，民 间投 资开 始逐 步企 稳。通 胀方 面， 原 油
价格和 部分 工业 原料 价格 的上涨 叠加 食品 价格 的上 涨共同 推 动 CPI 价格 回升 到 2.3% ，预 计 PPI
价格仍 会持 续部 分传 导 到 CPI ，2017 年一 季度 通胀 将维持 高位 。
回顾四 季度 的债 券市 场， 堪比急 速过 山车 的跌 宕起 伏。上 半个 季度 ，整 体收 益继续 下行 ， 即
使特朗 普当 选美 国总 统黑 天鹅事 件以 及表 外理 财即 将纳入 MPA 考 核的 消息 都 未能让 疯狂 的 tkn 热
情有所 降温 ， 尤 其是 中长 端的城 投债 更是 被热 烈追 捧， 十 年国 开已 经触 及 3.0 。 下半 个季 度， 央行
公布表 外理 财将 从 2017 年 一季度 正式 纳 入 MPA 考核 ， 同时 用 MLF 和 14 天、 28 天期 逆回 购替 代
7 天逆 回购 ，进 一步 表明 了央行 金融 去杠 杆的 态度 ，资金 面开 始逐 步紧 张。 伴随外 汇占 款的 持 续
流出以 及对 跨年 流动 性趋 紧的担 忧加 剧了 市场 谨慎 情绪， 估值 收益 继续 上抬 ，交投 冷清 。有 关 国金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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海证券 与廊 坊银 行私 刻公 章达成 交易 并毁 约以 及华 夏基金 爆仓 等风 险事 件传 闻加之 美联 储加 息 的
坐实， 将债 灾推 到了 高峰 ，十年 国债 期货 和五 年国 债期货 一度 跌停 ，10 年 国 开上行 到 3.9 左 右，
短端累 计上 行 200bp 左右 ， 隔夜 成交 利率 一度 跳涨 到高 达 12% 。 流动 性超 越 基本面 成为 了近 期最
主要的 影响 变量 。既 国债 期货两 度跌 停之 后， 央行 再次出 手拯 救市 场流 动性 危机， 通过 指导 大 行
用 XREPO 的形 式向 市场 注入流 动性 ，资 金面 终结 了之前 的紧 张态 势， 短端 和中长 端集 体纷 纷 走
强，宽 松状 态持 续至 跨年 ，债券 收益 率开 始逐 渐回 落。
总体来 看， 资金 面收 紧是 四季度 货币 政策 主基 调。 本基金 在四 季度 继续 以流 动性管 理为 主 ，
主要持 有高 等级 的超 短期 融资券 ，同 时积 极通 过新 股申购 增厚 收益 ，暂 时降 低了股 票仓 位， 减 少
了市场 暴跌 所带 来的 产品 损失。
2016 年 四季 度上 证指 数上 涨 3.29% ；深 成指 数下跌 3.69% ； 中小 板创 业板 分别 下跌 4.59% 和
8.74% 。 市场 整体 分化 严重 ， 上证 权重 指数 表现 良好 。 分版块 来看 ， PPP 、 改革 为 市场上 涨 的 主线 。
而成长 股、 之前 涨幅 较大 的周期 品种 表现 较差 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， A 类 基金 份额 净值 为 1.0786 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率为 1.6% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0% ； C 类基 金份 额净 值 为 1.0205 元， 本报 告份 额期 净值增 长 率 1.1% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2017 年一 季度， 一季 度是通 胀高 点， 受春 节因 素影响 短期 内食 品价 格会 有所走 高， 叠加
工业价 格上 涨的 传导 ，预 计 CPI 会是 2017 年 的顶 点，停 留在 2 以上； 特朗 普经济 效应 的不 确 定
性造成 短期 内美 元走 弱， 人 民币走 强； 外汇 压力 有所 缓 解， 但 鉴于 美国 2017 年继 续加息 概率 较大 ，
对外储 仍会 有较 大冲 击， 货 币政策 维持 中性 。 2016 年 中央经 济会 议提 出财 政政 策要更 加积 极有 效，
进一步 宽松 的力 度有 限。 经济基 本面 方面 ，2017 年 供给侧 改革 继续 ，PPI 转 正，工 业企 业利 润改
善巨大 ， 促进 消费 平稳 回升 ； 基 建投 资压 力加 大， 明确 房子的 居住 性定 位或 缓解 地产的 投资 压力 。
整体经 济走 势仍 需关 注企 业主动 补库 存情 况， 但鉴 于市场 对未 来经 济的 不看 好，几 率相 对较 小 ，
总体经 济看 平。
期限利 差方 面， 受到 四季 度债 市 剧烈 调整 之后 ，短 端累计 上 行 200bp 左 右； 十年国 开总 共 上
行 50bp 有 余，10-1 年期国 债信用 利差 被压 缩到 了 10bp 以 内， 达 到历 史低 位； 后央行 放水 ， 流 动
性缓解 ， 期 限利 差有 所走 扩。 预 计春 节后 资金 面有 所好转 ， 短 端会 继续 走强 ， 期限利 差回 归中 位。
预计一 季度 整体 债市 收益 率有望 继续 下行 ，信 用债 违约事 件可 能仍 将出 现， 行业和 个券 分化 可 能金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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会愈加 明显 。 基 于以 上判 断， 本 基金 在 2017 年 仍将 选择资 质较 好的 中高 等级 信用债 ， 择 机提 高组
合的杠 杆， 降低 组合 的久 期，同 时积 极进 行长 端利 率债的 波段 操作 ，提 高组 合收益 。
进入 2017 年一 季度 后， 经 过了年 底的 市场 调整 ， 整 体市场 的上 涨情 绪受 到一 定的压 制。 资金
面方面 ， 整 个流 动性 边际 的变化 与四 季度 比并 没有 明显改 善。 经济 层面， 经 过 16 年全 年的 经济 小
复苏之 后， 一季 度经 济增 速的边 际拐 点（ 先行 指标 ）出现 ，整 个经 济的 压力 逐渐增 加。 基于 这 三
点，认 为市 场 在 1 季 度震 荡下行 概率 较大 。同 时， 进入年 报期 后， 业绩 风险 逐步凸 显， 对于 成 长
股压力 依旧 比较 大。 整个 周期品 种随 着经 济拐 点的 临近， 证伪 成为 不得 不重 视的风 险。 因此 ， 从
仓位选 择上 来说 ，维 持偏 低仓位 。品 种选 择， 成长 、周期 回避 ，重 点关 注短 期的题 材性 标的 ， 例
如改革 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 60,087,510.29 10.88
其中： 股票 60,087,510.29 10.88
2 固定收 益投 资 394,509,000.00 71.43
其中： 债券 394,509,000.00 71.43
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 90,500,000.00 16.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,999,094.10 0.54
7 其他各 项资 产 4,200,898.18 0.76
8 合计 552,296,502.57 100.00
注：其 他资 产包 括： 交易 保证金 、应 收利 息、 应收 证券清 算款 、其 他应 收款 、应收 申 购 款 。
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
22,728,663.56 5.41
B 采矿业
-
-
C 制造业
26,597,119.62 6.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,580,000.00 1.09
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
3,117,000.00 0.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,957,947.11 0.70
J 金融业
106,780.00 0.03
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
60,087,510.29 14.29
5.2.2 报 告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 内未 通过 沪港通 投资 股票 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600961 株冶集 团 725,350 8,123,920.00 1.93
2 600598 北大荒 400,000 4,880,000.00 1.16
3 000883 湖北能 源 1,000,000 4,580,000.00 1.09
4 000735 罗 牛 山 600,000 4,296,000.00 1.02
5 000998 隆平高 科 200,000 4,286,000.00 1.02
6 600251 冠农股 份 499,902 4,054,205.22 0.96
7 600108 亚盛集 团 700,000 4,004,000.00 0.95
8 000972 中基健 康 540,000 3,780,000.00 0.90
9 002556 辉隆股 份 300,000 3,117,000.00 0.74
10 600299 安迪苏 209,948 3,021,151.72 0.72
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,991,000.00 7.13
其中： 政策 性金 融债 29,991,000.00 7.13
4 企业债 券 70,118,000.00 16.68
5 企业短 期融 资 券 29,412,000.00 7.00
6 中期票 据 51,116,000.00 12.16
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 213,872,000.00 50.87
9 其他 - -
10 合计 394,509,000.00 93.83
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 111617319 16 光大 500,000.00 48,975,000.00 11.65 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
12
CD319
2 111617321
16 光大
CD321
500,000.00 48,975,000.00 11.65
3 111697256
16 东 莞农 村商
业银行 CD069
500,000.00 48,070,000.00 11.43
4 111695227
16 德 阳银 行
CD061
400,000.00 38,452,000.00 9.15
5 160204 16 国开 04 300,000.00 29,991,000.00 7.13
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
13
5.11.1 本 基金 期末 持有 的 前十大 重仓 股之 一北 大荒 （代码：600598 ） ， 由于 财 务会计 报告 违规 、 信
息披露 虚假 及严 重误 导性 陈述、 未依 法履 行其 他职 责，被 中国 证监 会警 示、 对公司 罚 款 50 万元 。
该事项 已 于 2016 年 8 月 26 日在 指定 媒体 公开 披露 。
5.11.2 本 基金 本报 告期 内 基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 177,032.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,018,717.02
5 应收申 购款 5,148.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,200,898.18
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
无。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰灵 活配 置混 合A 类 金鹰灵 活配 置混 合C 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,656,060.91 458,546,419.71 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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报告期 基金 总申 购份 额 778,938.55 7,824,829.71
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 3,428,943.00 59,672,249.86
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,006,056.46 406,698,999.56
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
无
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
无
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
无
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 金鹰 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2 、 《金 鹰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、 《金 鹰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4 、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6 、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告、 更新的 招股 说
明书及 其他 临时 公告 。
9.2 存放地点
广东省 广州 市天 河区 珠江 东路 28 号 越秀 金融 大厦 30 层
9.3 查阅方式 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件，也 可登 录本 基金 管理 人网站 查阅 ， 本
基金管 理人 网址 ：http://www.gefund.com.cn 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 ， 客 户 服 务 中 心 电 话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年一月二十 日
