金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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金 鹰 元丰 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 日金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年1 月19 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 金鹰元 丰保 本混 合
基金主 代码 210014
交易代 码 210014 （前 端） -（后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 892,272,863.74 份
投资目 标
本基金 运用 投资 组合 保险 策略， 在严 格控 制投 资风 险、 保
证本金 安全 的基 础上 ， 力 争在保 本周 期结 束时 ， 实 现基金
资产的 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资组 合管 理过 程中采 取主 动投 资方 法， 通过数
量化方 法严 格控 制风 险， 以保障 基金 资产 本金 的安 全， 并
通过有 效的 资产 配置 策略 ，获得 基金 资产 的稳 健增 值。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）。 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种, 其 长 期 平 均 风 险 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、 非 保 本 的
混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 广州越 秀金 融控 股集 团有 限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月1 日-2016 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 12,058,704.10
2. 本期 利润 2,610,853.62
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0029
4. 期末 基金 资产 净值 909,810,911.89
5. 期末 基金 份额 净值 1.020
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、基 金业 绩指 标不 包括 持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①-③ ②-④ 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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④
过去三 个月 0.29% 0.12% 0.54% 0.01% -0.25% 0.11%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2013 年 1 月 30 日 至 2016 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为2013 年1月30 日。
2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：2 年期 银行 定期 存款 利 率（税 后） 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
于利强
研究部
总监、
基金经
理
2015-08-13 - 8
于利强 先生， 复旦 大学 金 融
学学士。 历任 安永 华明 会 计
师事务 所审 计师， 华禾 投 资
管 理 有 限 公 司 风 险 投 资 经金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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理， 2009 年加 入银 华基 金 管
理有限 公司 ， 历 任旅 游、 地
产、 中小 盘行 业研 究员 和 银
华 中 小 盘 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 1 月 加入 金鹰 基 金
管理有 限公 司， 现 任研 究 部
总监、 金 鹰中 小盘 精选 证 券
投资基 金、 金 鹰元 丰保 本 混
合型证 券投 资基 金、 金 鹰 元
安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰 产业 整合 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 金 鹰
改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 及 金 鹰 多 元
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
李涛
固定收
益部副
总监、
基金经
理
2015-01-09 2016-10-27 11
李涛先 生， 北 京大 学金 融 学
硕士， 证 券从 业经 历 11 年。
历 任 光 大 银 行 总 行 资 金 部
货 币 市 场 自 营 投 资 业 务 主
管、 中银 国际 证券 研究 部 宏
观研究 员、 广 州证 券资 产 管
理 总 部 投 研 总 监 。2014 年
11 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有
限公司， 曾任 固定 收益 部 副
总监、 金 鹰保 本混 合型 证 券
投资基 金、 金 鹰持 久增 利 债
券型 （LOF ） 证券 投资 基金 、
金 鹰 元 安 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金、 金 鹰元 丰保 本 混
合型证 券投 资基 金、 金 鹰 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰 元祺 保本 混合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
刘丽娟
固定收
益部总
监、基
金经理
2016-10-19 - 10
刘丽娟 女士， 中南 财经 政 法
大学工 商管 理硕 士。 历 任 恒
泰 证 券 股 份 有 限 公 司 交 易
员， 投 资经 理， 广 州证 券 股
份有限 公司 债券 投资 主办 。
2014 年 12 月 加入 金鹰 基 金
管理有 限公 司， 现 任固 定 收
益部总 监、 金 鹰货 币市 场 证
券投资 基金、 金鹰 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 金 鹰金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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元 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金、 金 鹰元 丰保 本混 合 型
证券投 资基 金、 金 鹰元 祺 保
本混合 型证 券投 资基 金、 金
鹰 元 和 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金、 金鹰 添益 纯债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 及 金 鹰 元
盛 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金（LOF ）基 金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准 则 、 本 基金 基金 合 同等法 律文 件的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用
基金资 产 ， 在 严格 控制 风 险的基 础上 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 ， 基 金
运作合 法合 规 ， 无 出现 重 大违法 违规 或违 反基 金合 同的行 为 ， 无 损害 基金 份 额持有 人利 益的
行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 公 司严 格执 行 证监会 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 和 公
司内部 公平 交易 制度 ， 各 投资组 合按 投资 管理 制度 和流 程 独立 决策 ， 并在 获 得投资 信息 、 投
资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。
公司通 过规 范的 投资 交易 流程 、 完 善的 权限 管理 机 制、 有效 的交 易控 制制 度 ， 确 保公 平
交易的实 施。同时 通过投 资交易系 统中的公 平交易 功能执行 交易，不 断强化 事后监控 分析 ，
以尽可 能确 保公 平对 待各 投资组 合。
报告期 ，公 司对 连续 四个 季度期 间内 、不 同时 间窗 下（日 内、3 日内 、5 日 内 ）公司 管
理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行分 析， 未发现 违反 公平 交易 制度 的异常 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ， 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易 中 ， 未出 现 同日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2016 年 第四 季度 债 券市场 行情 ， 10 月初 在 国庆期 间密 集出 台的 楼市 限购限 贷政
策影响 下 ， 市 场预 期房 地 产投资 将下 行并 带动 经济 基本面 下行 压力 进一 步增 大， 十年 期国 债
收益率 于 10 月 21 日一 度 下行 至 2.64% 的 低位 ； 10 月底表 外理 财将 纳 入 MPA 考核的 消息 延
续了今年 以来监管 层防风 险、去杠 杆的政策 思路；11 月初美 国大选中 川普意 外获胜， 其大
规模财 政刺 激计 划引 发市 场对美 国经 济增 长和 再通 胀预期 增强 ， 全球 风险 偏 好提升 ， 美元 指
数表现 强劲 ， 海外 国债 收 益率大 幅上 行 ， 人 民币 贬 值预期 强烈 ， 外汇 占款 持 续流出 ， 债券 收
益率持 续缓 步上 行 ； 随 着年 末临近 ， 银行 机构 在年 底考 核压力 下 ， 收 紧了 对非 银机 构的融 出 ，
货币市 场流 动性 持续 紧张 ， 同 业存 款、 同业 存单 发 行利率 大幅 上行 ， 市场 对 监管层 去杠 杆的
决心进一 步担忧， 叠加国 海代持事 件的发酵 以及市 场传闻某 基金货币 产品巨 额亏损的 消息 ，
市场恐 慌情 绪蔓 延 ， 债 券 收益率 快速 调整 ， 并于12 月20 日到 达此 轮调 整的 最 高点 ， 十 年期
国债大 幅上 行70BP 以上 ， 十年国 开债 上行 幅度 超 过90BP， 同业 存款 、 同 业存 单上行 幅度 超
200BP ， 调 整幅 度虽 未超 过2013 年钱 荒时 ， 但 调整 速 度之快 前所 未有 ； 随着 证 监会出 面协 调
国海代 持事 件 ， 央 行向 市 场投放 流动 性并 指导 银行 加大对 非银 机构 的融 出 ， 市场恐 慌情 绪缓
解，随 着年 末最 后几 天流 动性的 好转 ，债 券收 益率 也有所 修复 。
在外汇 贬值 压力 以及 控制 资产泡 沫风 险的 压制 下， 央 行仅通 过公 开市 场 和 MLF 等手段 向
市场投 放流 动性 来对 冲外 汇占款 的大 幅流 出。 虽然 公 开市场 操 作 7 天 逆回 购利 率一直 维持 在
2.25% 稳定 未变， 但四 季度 银行 间 7 天 质押 式回 购利 率均值 达 到2.81%,3 个月shibor 利 率也
从季 初2.8% 持 续上 升至 3.27% ， 并且 中间 没有 任何 回 调，3 个月 短期MLF 继续 缺 席， 公 开市
场释放 流动 性的 成本 持续 上升。
股票市场在四季度呈现震荡分化的行情。上证指数上涨了 3.29% ， 而 深 成 指数 下 跌 了
3.69% ， 中 小板 创业 板分 别 下跌 了 4.59% 和8.74% 。 市 场整体 分化 严重 ， 上证 权 重指数 表现 良
好。分版 块来看，PPP、 改 革为市场 上涨的主 线。而 成长股、 之前涨幅 较大的 周期品种 则表
现较差 。
本基金 在四 季度 固定 收益 投资方 面 ， 维 持了 组合 短 久期 ， 高 杠杆 的策 略， 积 极参与 货币
市场回购 套利，获 取稳定 的利差， 避免了债 券市场 大幅调整 而导致的 亏损； 股票投资 方面 ，
较好的 进行 了波 段操 作 ， 对个股 的结 构性 行情 有较 好的把 握 ， 积 极参 与网 下 新股申 购 ， 为 组金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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合提供 了稳 定的 超额 收益 ，总体 组合 在市 场大 幅调 整中获 得了 正收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ，基金 份额 净值 1.020 元 。本报 告期 份额 净值 增长 0.29% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为0.54% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年一 季度 ，经 济 基本面 上： 房地 产投 资在 调控政 策下 销量 放缓 将面 临下行 压
力； 在积 极财 政政 策支 持 下， 基建 将继 续托 底经 济 ； 制 造业 在企 业盈 利改 善 下小幅 反弹 ， 但
在供给 侧改 革约 束以 及对 经济前 景预 期不 乐观 的情 况下 ， 企 业融 资和 投资 需 求并未 改善 。 整
体经济 仍面 临下 行压 力。 物价方 面，OPEC 和非 OPEC 减产推 升油 价上 涨。 供给 侧改革 推升 钢
铁、煤 炭价 格，PPI 在今年 9 月转 正后 快速 上行 ，11 月 数据 已达 到 3.3% ， 预 计在低 基数 下
明年一 季度 将继 续上 行至 高位 ；CPI 方 面 ， 由 于2017 年春 节较 早以 及在2016 年一季 度由 于
气温异 常导 致蔬 菜价 格异 常上涨 的情 形下 ，2017 年 一季 度 CPI 同比 或大 幅波 动，在 非食 品
价格走 高的 压力 下， 明 年 CPI 中枢 水平 预计 将小 幅 提升。 政策 面上 ：12 月 中 的中央 经济 工
作会议提 及货币政 策“稳 健中性” ， 适应货 币供应方 式新变化 ，调节好 货币闸 门，货币 政 策
预计将 较2016 年收 紧。
基于以上 判断， 我们认 为 一季度货币 市场流 动性整 体将维持在 中性偏 紧状态 ，且银行
理财将 于一 季度 正式 纳入 MPA 考核,监 管层 防风 险、 去杠杆 的监 管思 路将 持续 ，股票 市场 在
经过了 年底 的市 场调 整后 ， 目 前整 体市 场的 上涨 情 绪受到 一定 的压 制 。 市 场 在一季 度震 荡下
行概率 较大 。 同时 ， 进 入 年报期 后 ， 业 绩风 险逐 步 凸显 ， 对 于成 长股 压力 依 旧比较 大 。 整 个
周期品 种随 着经 济拐 点的 临近 ， 证 伪成 为不 得不 重 视的风 险 。 因 此， 从仓 位 选择上 来说 ， 维
持偏低 仓位 。 品种 选择 上 ， 成 长、 周期 回避 ， 重 点 关注短 期的 题材 性标 的 ， 例如改 革 。 在 一
季度将 继续 积极 参与 网下 打新 。 债 券操 作上 ， 由 于 目前短 端品 种绝 对收 益较 高， 而期 限利 差
和信用 利差 都处 于历 史相 对低位 ， 短端 品种 性价 比 较高 ， 我 们将 继续 维持 短 久期中 高评 级策
略， 在中 长端 方面 ， 将 关 注市场 走势 ， 适当 参与 波 段操作 以获 得资 本利 得 ， 并适时 调整 组合
各类资 产比 例和 久期 ，竭 力为持 有人 服务 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 62,848,828.39 4.42
其中： 股票 62,848,828.39 4.42
2 固定收 益投 资 1,083,661,184.50 76.19
其中： 债券 1,083,661,184.50 76.19
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 240,700,240.00 16.92
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,708,008.73 1.32
7 其他各 项资 产 16,370,475.91 1.15
8 合计 1,422,288,737.53 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
23,845,200.00 2.62
B 采矿业
-
-
C 制造业
30,886,968.07 3.39
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
103,332.51 0.01
F 批发和 零售 业
4,156,000.00 0.46 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,750,547.81 0.41
J 金融业
106,780.00 0.01
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
62,848,828.39 6.91
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
本基金 报告 期末 未持 有沪 股通股 票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600961 株冶集 团 850,000 9,520,000.00 1.05
2 600598 北大荒 550,000 6,710,000.00 0.74
3 000735 罗 牛 山 650,000 4,654,000.00 0.51
4 600251 冠农股 份 550,000 4,460,500.00 0.49
5 002556 辉隆股 份 400,000 4,156,000.00 0.46
6 600108 亚盛集 团 700,000 4,004,000.00 0.44
7 600299 安迪苏 259,916 3,740,191.24 0.41
8 002174 游族网 络 139,966 3,702,100.70 0.41
9 000998 隆平高 科 150,000 3,214,500.00 0.35
10 300436 广生堂 55,000 2,972,200.00 0.33
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％) 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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1 国家债 券 29,985,000.00 3.30
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,980,000.00 2.20
其中： 政策 性金 融债 19,980,000.00 2.20
4 企业债 券 470,173,148.10 51.68
5 企业短 期融 资 券 70,189,000.00 7.71
6 中期票 据 30,402,000.00 3.34
7 可转债 （可 交换 债） 2,220,036.40 0.24
8 同业存 单 460,712,000.00 50.64
9 其他 - -
10 合计 1,083,661,184.50 119.11
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 111698486
16 宁 波银
行 CD211
1,000,000.0
0
99,220,000.00 10.91
2 111617321
16 光大
CD321
1,000,000.0
0
97,950,000.00 10.77
3 111680692
16 贵 阳银
行 CD068
700,000.00 68,551,000.00 7.53
4 111698706
16 东 莞农
村商业 银行
CD081
600,000.00 58,836,000.00 6.47
5 1480493
14 泸 纳国
资债
500,000.00 52,515,000.00 5.77
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
12
细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基金期末持有的前十大重仓股之一北大荒 （代码：600598） ， 由于财务
会计报告违规、 信息披露虚假及严重误导性陈述、 未依法履行其他职责， 被中国
证监会警示、对公司罚款 50 万元。该事项已 于 2016 年 8 月 26 日在 指定媒体公
开披露。
5.11.2 本基 金报 告期 内基金 投资 的前 十名股 票没有 超出 基金合 同规 定的备 选股
票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 91,239.11
2 应收证 券清 算款 898,191.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,380,641.06
5 应收申 购款 404.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,370,475.91
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转换 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300537 广信材 料 49,960.96 0.01 -
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 939,655,772.76
报告期 基金 总申 购份 额 9,588,243.37
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 56,971,152.39
报告期 基金 拆分 变动 份额 - 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 892,272,863.74
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
无
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 元 丰保本 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2、 《金 鹰元 丰保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰元 丰保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、更新 的
招股说 明书 及其 他临 时公 告。
9.2 存放 地点
广东省 广州 市天 河区 珠江 东路 28 号 越秀 金融 大厦30 层
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件， 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 ，
本基金 管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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投资者对 本报告书 如有疑 问，可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心，客 户服务 中心电话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十日
