融 通 易 支 付货 币 市 场 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通易 支付 货币
场内简 称 融通货 币
交易代 码 161608
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2006 年1 月19 日
报告期 末基 金份 额总 额 32,647,140,386.70 份
投资目 标
在强调 本金 安全 性、 资产 充分流 动性 的前 提下 ，追 求稳定 的
当期收 益。
投资策 略
1、 根据宏 观经 济指 标 ， 重 点关注 利率 变化 趋势 ， 决 定基金 投
资组合 的平 均剩 余期 限；
2、 根据各 大类 属资 产的 收 益水平 、 平均 剩余 期限 、 流动性 特
征，决 定基 金投 资组 合中 各类属 资产 的配 置比 例；
3、 根据收 益率 、 流动 性 、 风险匹 配原 则以 及债 券的 估值原 则
构建投 资组 合， 并根 据投 资环境 的变 化相 机调 整；
4、 在短 期债 券的 单个 债券 选择上 利用 收益 率利 差策 略、 收益
率曲线 策略 以及 含权 债券 价值变 动策 略选 择收 益率 高或价 值
被低估 的短 期债 券， 进行 投资决 策。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，其 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票、 债券 和混 合性 基金 。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
融通易 支付 货币
A
融通易 支付 货 币B 融通货 币 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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下属分 级基 金的 场内 简称 - - 融通货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 161608 161615 511910
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总
额
315,694,882.21
份
30,495,701,342.40
份
1,835,744,162.09
份
注： （1 ）根 据《 关于 融通 易支付 货币 市场 证券 投基 金增设 场内 基金 份额 、调 整收益 分配 原则 并修
订基金 合同 部分 条款 的公 告》 ， 本基 金于2016 年6 月 20 日实 施基 金份 额分 类 ，增 设 E 类 份额 ；
（2 ） 融通 易支 付货 币E(511910) 份额 上市 交易 ， 基 金份额 面值 为100 元 ， 本 表所列 融通 易支 付 货
币E 的 份额 面值 已折 算 为1 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
融通易 支付 货币
A
融通易 支付 货 币 B 融通货 币
1. 本期已 实现 收益 1,702,698.22 210,179,962.58 7,587,248.35
2．本 期利 润 1,702,698.22 210,179,962.58 7,587,248.35
3．期 末基 金资 产净 值 315,694,882.21 30,495,701,342.40 1,835,744,162.09
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
（2 ） 本基 金自 成立 起至2016 年6 月 14 日 ， 利 润分 配 是按月 结转 份额 ； 自2016 年 6 月15 日起 至
今，利 润分 配是 按日 结转 份额。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
融通易支付货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5478% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.4598% 0.0008%
融通易支付货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个 0.6085% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.5205% 0.0008% 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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月
融通货币
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5449% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.4569% 0.0008%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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注： （1） 本基 金业 绩比 较 基准项 目分 段计 算， 其中 2010 年12 月31 日之 前 （含 此日） 采用 “银行
一年期 定期 存款 税后 利率 。 ”，2011 年1 月1 日 起 使用新 基准 即 “ 银行 活期 存款利 率( 税后) ( 即
银行活 期存 款利 率 × （1- 利息税 率） )” 。
（2）自 2012 年5 月2 日 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，增 设 B 类份 额。
（3）自 2016 年6 月20 日 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，增 设 E 类份 额。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王涛
融通易支
付货币市
场证券投
资基金 、 融
通汇财宝
货币市场
2015 年1 月
6 日
- 13
王涛先 生， 南 开大 学经 济学 硕
士，13 年证 券投 资从 业经 历，
具有基 金从 业资 格。 历 任中 国
工商银 行深 圳市 分行 外汇 及
衍生品 交易 员、 招 商银 行总 行
金融市 场部 交易 员、 东 莞证 券融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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基金、 融通
通源短融
债券型证
券投资基
金、 融 通增
利债券型
证券投资
基金、 融通
通安债券
型证券投
资基金 、 融
通月月添
利定期开
放债券型
证券投资
基金、 融通
通福分级
债券型证
券投资基
金、 融 通通
和债券型
证券投资
基金、 融通
通祺债券
型证券投
资基金 、 融
通通宸债
券型证券
投资基 金、
融通通玺
债券型证
券投资基
金、 融 通通
穗债券型
证券投资
基金的基
金经理 。
固定收 益类 产品 投资 经理 。
2014 年 9 月加 入融 通基 金 管
理有限 公司 ，2015 年 1 月6
日起至 今任 “ 融 通易 支付 货
币市场 证券 投资 基金 ”基金
经理，2015 年1 月6 日起至
今任“ 融通 汇财 宝货 币市 场
基金 （由 原融 通七 天理 财债 券
型证券 投资 基金 转型 而来） ”
基金经 理，2015 年 1 月 21 日
起至今 任 “ 融通 通源 短融 债
券型证 券投 资基 金 ” 基金 经
理，2016 年 4 月 1 日起 至 今
任“融 通增 利债 券 型 证券 投
资基金 ” 基 金经 理，2016 年7
月 21 日起 至今 任 “ 融通 通 安
债券型 证券 投资 基金 ”基金
经理，2016 年 8 月 24 日起 至
今任“ 融通 月月 添利 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金 ” 、
“融通 通福 分级 债券 型证 券
投资基 金 ” 基金 经理 ，2016
年 8 月 24 日起 至今 任“ 融 通
通福债 券型 证券 投资 基金 （ 由
原融通 通福 分级 债券 型证 券
投资基 金转 型而 来） ”基 金 经
理，2016 年11 月 2 日 起至 今
任“融 通通 和债 券型 证券 投
资基金 ”基 金经 理，2016 年
11 月10 日起 至今 任 “ 融通 通
祺债券 型证 券投 资基 金 ” 基
金经理 ，2016 年 12 月 21 日
起至今 任 “ 融通 通宸 债券 型
证券投 资基 金 ” 基金 经理 ，
2016 年 12 月 22 日 起至 今 任
“融通 通玺 债券 型证 券投 资
基金” 基金 经理 ，2016 年12
月 27 日起 至今 任“ 融通 通 穗
债券型 证券 投资 基金” 基金 经
理。
张一格
融通易支
付货币市
场证券投
资基金 、 融
通通盈保
2015 年 11
月 17 日
- 10
张一格 先生， 中国 人民 银行 研
究生部 经济 学硕 士、 南 开大 学
法学学 士， 美 国特 许金 融分 析
师（CFA）。 10 年证 券投 资 从
业经历 ，具 有基 金从 业资 格，融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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本混合型
证券投资
基金、 融通
增裕债券
型证券投
资基金 、 融
通增祥债
券型证券
投资基 金、
融通增丰
债券型证
券投资基
金、 融 通通
瑞债券型
证券投资
基金、 融通
通优债券
型证券投
资基金 、 融
通月月添
利定期开
放债券型
证券投资
基金、 融通
通景灵活
配置混合
型证券投
资基金 、 融
通通鑫灵
活配置混
合型证券
投资基 金、
融通新机
遇灵活配
置混合型
证券投资
基金、 融通
通裕债券
型证券投
资基金的
基金经 理。
现任融 通基 金管 理有 限公 司
固定收 益部 总经 理。 历 任兴 业
银行资 金营 运中 心投 资经 理、
国泰基 金管 理有 限公 司国 泰
民安增 利债 券型 发起 式证 券
投资基 金、 国 泰上 证 5 年期 国
债交易 型开 放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金、 国泰 信用 债
券型证 券投 资基 金、 国 泰民 益
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金(LOF) 、 国泰 浓益 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 国泰 安
康养老 定期 支付 混 合 型证 券
投资基 金基 金经 理。 2015 年6
月加入 融通 基金 管 理 有限 公
司，2015 年 11 月 17 日起至
今任“ 融通 易支 付货 币市 场
证券投 资基 金 ” 基金 经理 ，
2016 年3 月 15 日起 至今 任
“融通 通盈 保本 混合 型证 券
投资基 金 ” 基金 经理 ，2016
年 4 月 28 日起 至今 任 “ 融通
增裕债 券型 证券 投资 基金 ”
基金经 理，2016 年 5 月 13 日
起至今 任 “ 融通 增祥 债券 型
证券投 资基 金 ” 基金 经理 ，
2016 年7 月 19 日起 至今 任
“融通 增丰 债券 型证 券投 资
基金 ” 基金 经理 ，2016 年7
月 28 日起 至今 任 “ 融通 通 瑞
债券型 证券 投资 基金 ”基金
经理，2016 年8 月9 日起至
今任“ 融通 通优 债券 型证 券
投资基 金 ” 基金 经理 ，2016
年 8 月 24 日起 至今 任 “ 融通
月月添 利定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 ” 基 金经 理， 2016
年 8 月 30 日起 至今 任 “ 融通
通景灵 活配 置混 合型 证券 投
资基金 ”基 金经 理， 2016 年9
月 22 日起 至今 任 “ 融通 通 鑫
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金”、 “ 融通 新机 遇灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ”基金
经理，2016 年 11 月 2 日起 至融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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今任“ 融通 通裕 债券 型证 券
投资基 金 ” 基金 经理 。
注：任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关 工作
的时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运 作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 宏观 经济 呈 现企稳 向好 走势 ，大 宗商 品价格 上涨 ，CPI 以及 PPI 回升 ，通 胀预
期升温 。四 季度 美元 加息 一次， 美国 总统 大选 后政 策超预 期， 美元 指数 飙升 ，人民 币贬 值。 央行
仍使用 定向 宽松 的货 币政 策并在 关键 时点 加大 公开 市场逆 回购 操作 力度 。但 监管称 称银 行表 外理
财将纳 入广 义信 贷， 这引 发债券 市场 的去 杠杆 操作 。资金 面起 波澜 ，流 动性 一度极 度紧 张， 非银
行等金 融机 构流 动性 压力 巨大。 债券 市场 收益 率快 速走高 ，长 端收 益率 大幅 走高 50-90bp ， 短端
则上 行150-200bp 。
本基金 四季 度主 要进 行流 动性管 理， 季末 以逆 回购 操作为 主。
展望2017 年一 季度 经济 和 金融数 据料 将平 稳 ， 目 前受 益于房 地产 市场 的居 民信 用扩张 令宏 观
经济短 暂企 稳， 但中 长期 看供给 侧改 革进 程中 整体 经济中 融资 需求 仍将 逐步 萎缩。 货币 政策 稳中
偏紧， 但央 行仍 将采 用公 开市场 操作 手段 保证 市场 的 流动 性。 目前 短端 利率 经过调 整在 高位 ，资
金市场 结构 分化 ，非 银行 机构仍 可能 面临 流动 性压 力，把 握同 业存 单、 高等 级短融 的配 置机 会。 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 类基 金份 额净 值收益 率 为 0.5478% ，B 类 基金份 额净 值收 益率 为0.6085% ，E 类基
金份额 净值 收益 率 为0.5449% ，A 类、B 类、E 类同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0880% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 12,415,214,158.54 33.53
其中： 债券 12,415,214,158.54 33.53
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
8,091,874,946.47
21.85
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
16,125,476,127.70 43.55
4 其他资 产 394,511,152.40 1.07
5 合计 37,027,076,385.11 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 14.94
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,362,232,486.64 13.36
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （%）
原因 调整期
1 2016 年11 月 21 日 23.95 连续巨 额赎 回 6 个交 易日
2 2016 年11 月 22 日 25.29 连续巨 额赎 回 5 个交 易日 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3 2016 年11 月 23 日 26.38 连续巨 额赎 回 4 个交 易日
4 2016 年11 月 24 日 26.14 连续巨 额赎 回 3 个交 易日
5 2016 年11 月 25 日 26.56 连续巨 额赎 回 2 个交 易日
6 2016 年11 月 28 日 23.67 连续巨 额赎 回 1 个交 易日
7 2016 年11 月 30 日 23.80 连续巨 额赎 回 2 个交 易日
8 2016 年12 月1 日 29.34 连续巨 额赎 回 1 个交 易日
9 2016 年12 月 12 日 20.76 连续巨 额赎 回 6 个交 易日
10 2016 年12 月 13 日 24.99 连续巨 额赎 回 5 个交 易日
11 2016 年12 月 14 日 29.36 连续巨 额赎 回 4 个交 易日
12 2016 年12 月 15 日 28.68 连续巨 额赎 回 3 个交 易日
13 2016 年12 月 16 日 28.51 连续巨 额赎 回 2 个交 易日
14 2016 年12 月 19 日 34.34 连续巨 额赎 回 1 个交 易日
注：调 整期 从正 回购 融资 余额超 过基 金资 产净 值比 例 20% 后的 第一 个交 易日 起开始 计算 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 57
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 32.27
8.89
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.37 -
2 30 天( 含)-60 天 22.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.64 -
3 60 天( 含)-90 天 26.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.12 -
4 90 天( 含)-120 天 12.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 14.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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天的浮 动利 率债
合计 108.19 8.89
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 出现 超 过240 天的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,496,713,421.26 4.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 739,943,815.66 2.27
其中： 政策 性金 融债 739,943,815.66 2.27
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,239,768,036.56 3.80
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,938,788,885.06 27.38
8 其他 - -
9 合计 12,415,214,158.54 38.03
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
368,765,767.95 1.13
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111609491
16 浦发
CD491
8,000,000 794,073,692.61 2.43
2 019546 16 国债 18 5,620,800 562,027,454.31 1.72
3 111697006
16 上海 农商
银行CD047
5,000,000 497,507,866.11 1.52
4 019513 15 国债 13 4,750,000 475,232,187.91 1.46
5 111610364
16 兴业
CD364
3,500,000 342,936,239.77 1.05
6 111696449
16 广州 银行
CD072
3,000,000 298,864,348.04 0.92
7 111696986
16 江苏 江南
农村商 业银
行CD116
3,000,000 298,478,811.36 0.91
8 111616217
16 上海 银行
CD217
3,000,000 297,577,821.74 0.91
9 111611326
16 平安
CD326
3,000,000 296,988,603.56 0.91 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 13 页 共 15 页
10 111609260
16 浦发
CD260
2,900,000 284,212,058.16 0.87
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 5
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0364%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3986%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0916%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1
2016 年12 月13
日
-0.2545%
连续巨 额赎 回； 债
券市场 波动
5 个交 易日
2
2016 年12 月14
日
-0.2719%
连续巨 额赎 回； 债
券市场 波动
4 个交 易日
3
2016 年12 月15
日
-0. 3366%
连续巨 额赎 回； 债
券市场 波动
3 个交 易日
4
2016 年12 月16
日
-0. 3347%
连续巨 额赎 回； 债
券市场 波动
2 个交 易日
5
2016 年12 月19
日
-0. 3986%
连续巨 额赎 回； 债
券市场 波动
1 个交 易日
注：调 整期 从负 偏离 度的 绝对值 达 到0.25% 后 的第 一个交 易日 起开 始计 算。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度 的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即计价 对象 以买入 成本 列示, 按照 票面利 率或 协
议 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 和折价,在 其剩余 期限 内按照 实际 利率法 每日 计
提 收益 。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,989,001.89 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 138,711,145.81
4 应收申 购款 252,811,004.70
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 394,511,152.40
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
融通易 支付 货币
A
融通易 支付 货 币B 融通货 币
报告期 期初 基金 份额 总额 330,004,473.97 43,775,029,434.60 2,573,023,293.96
报告期 期间 基金 总申 购份 额 396,949,661.54 42,953,771,810.84 3,791,134,648.61
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 411,259,253.30 56,233,099,903.04 4,528,413,780.48
报告期 期末 基金 份额 总额 315,694,882.21 30,495,701,342.40 1,835,744,162.09
注：本 基金 于2016 年6 月 20 日实 施基 金份 额分 类 ，增 设E 类 份额 ，基 金份 额面值 为 100 元 ，本
表所 列E 类 份额 变动 数据 面值已 折算 为 1 元， 本报 告期的 相关 数据 按实 际存 续期计 算。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通易支 付货 币市 场证 券投 资基金 设立 的文 件
（二） 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
