融 通 新 能 源 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金
2016 年第4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2017 年 1 月 20 日
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通新 能源 灵活 配置 混合
交易代 码 001471
前端交 易代 码 001471
后端交 易代 码 001472
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,229,476,091.15 份
投资目 标
通过梳 理新 能源 产业 发展 所带来 的投 资机 会， 投资 于相关 优质
上市公 司， 并结 合积 极的 大类资 产配 置， 谋求 基金 资产的 长期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运行规 律的
研究， 基于 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场分 析， 确定组 合中
股票、 债券 、货 币市 场工 具及其 他金 融工 具的 比例 ，规避 系统
性风险 。
业绩比 较基 准
中证内 地新 能源 主题 指数 收益率 ×50%+ 中 债综 合（ 全价） 指数
收益率 ×50 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益风 险水 平高 于债 券型基 金与
货币市 场基 金， 低于 股票 型基金 ，属 于中 等预 期收 益和预 期风
险水平 的投 资品 种。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 90,874,589.12
2.本期 利润
62,476,060.31
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0459
4.期末 基金 资产 净值 1,347,286,378.23
5.期末 基金 份额 净值 1.096
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.89% 0.66% -1.27% 0.39% 5.16% 0.27%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
付伟琦
融通新能源
灵活配置混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2015 年6 月
29 日
- 5
付伟琦先生，清华大学物理学博
士、 西安交通大学物理学学士，5
年证券投资从业经历，具有基金
从业资格。历任中信证券公司行
业研究员、瑞银证券公司行业研
究员。 2014 年 11 月加入融通基 金
管理有限公司，2015 年 6 月 29
日起至今任“融通新能源灵活配
置混合型证券投资基金”基金经
理。
注：任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 异常交 易。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年四 季度 ， 市 场不 同 板块分 化较 为明 显 ， 其 中上 证综指 上 涨 3.29% ， 深证 成 指下 跌 3.69% ，
创业板 下 跌8.74% 。 融通 新能源 四季 度在 持仓 结构 上有部 分调 整， 我们 减持 了建筑 股， 并将 仓位
集中于 优质 成长 股及 部分 有色金 属股 。
展望2017 年， 我们 认为 市 场仍将 出现 显著 分化 ， 我 们看好 的主 线有 ： 一带 一 路取得 进展 的国融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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际工程 类公 司， 全球 经济 边际改 善背 景下 具备 价格 弹性的 有色 金属 行业 ，以 及内生 增长 较好 的成
长股。 尽管2015 年中 期以 来， 以 并购 重组 为核 心驱 动力、 业绩 平庸 的 “泛 成 长股” 已经 出现 较大
幅度的 下跌 ，估 值进 入相 对合理 的区 间， 但我 们认 为 2017 年 这类 股票 表现 大 概率还 将平 庸。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 3.89%， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-1.27% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,172,905,051.79 84.41
其中： 股票
1,172,905,051.79 84.41
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
214,154,241.21 15.41
8 其他资 产
2,394,580.75 0.17
9 合计
1,389,453,873.75
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 151,699,746.16 11.26
C 制造业 621,704,777.72 46.14
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
37,925.53 0.00
E 建筑业 21,685,565.23 1.61
F 批发和 零售 业 227,449,297.05 16.88
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 87,389,658.70 6.49 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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J 金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
62,821,842.72 4.66
S 综合 - -
合计 1,172,905,051.79 87.06
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601899 紫金矿 业 36,999,924 123,579,746.16 9.17
2 002640 跨境通 6,099,888 111,627,950.40 8.29
3 300365 恒华科 技 2,099,951 87,147,966.50 6.47
4 002311 海大集 团 4,409,910 66,369,145.50 4.93
5 300144 宋城演 艺 3,000,088 62,821,842.72 4.66
6 000887 中鼎股 份 2,099,852 54,470,160.88 4.04
7 601933 永辉超 市 10,000,000 49,100,000.00 3.64
8 601100 恒立液 压 2,799,901 44,966,410.06 3.34
9 600114 东睦股 份 2,449,884 42,162,503.64 3.13
10 000630 铜陵有 色 13,000,000 40,040,000.00 2.97
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,855,862.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 74,548.66
5 应收申 购款 464,169.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,394,580.75
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000887 中鼎股 份 54,470,160.88 4.04 重大事 项停牌
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,545,252,892.95
报告期 期间 基金 总申 购份 额 42,277,178.72
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 358,053,980.52
报告期 期末 基金 份额 总额 1,229,476,091.15
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 5,357,984.99
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 5,357,984.99
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.44
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通新能 源灵 活配 置混 合型 基金设 立的 文件
（二） 《融 通新 能源 灵活 配置混 合型 基金 基金 合同 》
（三） 《融 通新 能源 灵活 配置混 合型 基金 托管 协议 》
（四） 《融 通新 能源 灵活 配置混 合型 基金 招募 说明 书》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存放地点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
2017 年1 月20 日
