英 大 现 金 宝货 币 市 场 基金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
英大现金宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 英大现 金宝 货币
交易代 码 000912
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 562,806,153.16 份
投资目 标 本基金 投资 于固 定收 益类 资产 ， 在 有效 控制 投资 组
合风险 的前 提下 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投
资收益 ，追 求长 期稳 定的 投资回 报。
投资策 略 本基金 投资 策略 将结 合现 金需求 安排 和货 币市 场
利率预 测 ， 在 保证 基金 资产 安全性 和流 动性 的基 础
上，获 取较 高的 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低
风险品 种 ， 其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基
金、混 合型 基金 及股 票型 基金。
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 英大现金宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 3,511,821.10
2．本 期利 润 3,511,821.10
3．期 末基 金资 产净 值 562,806,153.16
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8114% 0.0093% 0.3404% 0.0000% 0.4710% 0.0093%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张琳娜
本 基 金 基 金
经理
2014 年12
月10 日
- 9
对 外 经济 贸 易大 学 金融
学 硕 士，9 年基 金 从业
经 历 。先 后 任益 民 基金
管 理 有限 公 司集 中 交易
部 交 易员 、 副总 经 理等
职务。2012 年 3 月加 入
英 大 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾任 公 司交 易 管理
部 副 总 经 理 （ 主 持 工
作） ， 现 任固 定收 益部 总
经理。 英大现金宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格按 照《 证券 投资 基金法 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 以及
《英大 现金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》、 《英 大现 金宝货 币市 场基 金招 募说 明书》 的约 定， 以取
信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产。
本基金 管理 人通 过不 断完 善法人 治理 结构 和内 部控 制制度 ，加 强内 部管 理， 规范基 金运 作。 本报
告期内 ，基 金运 作合 法合 规，没 有发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 《英
大基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 从研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 事后 监控
等环节 严格 把关 ，通 过公 司新上 线的 公平 交易 系统 监测和 人工 复核 等方 式在 各个环 节严 格控 制交
易公平 执行 ，未 发现 不同 投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 资金 价格 呈 现出了 前低 后高 的走 势 ， 自 11 月末 开始 更是 出现 极 度紧张 的格 局，
12 中 旬债 券价 格暴 跌和 资 金价格 异常 走高 对市 场情 绪产生 了极 大的 负面 影响 。
本基金 四季 度调 整了 债券 结构 ， 降 低了 债券 配置 比 例， 增加 了回 购操 作， 保 持流动 性的 同时 ，
收益较 为稳 定。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金本 报告期 的份 额净 值收 益率 为 0.8114% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
0.3404% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有 人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。 英大现金宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 139,993,314.21 24.85
其中： 债券 139,993,314.21 24.85
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 368,697,073.05 65.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,644,772.14 8.10
4 其他资 产 9,118,803.05 1.62
5 合计 563,453,962.45 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.10
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （％ ）
原因 调整期
1 2016 年10 月 20 日 23.76 大额赎 回 1 天
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 18
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 43
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 89.62
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 3.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 3.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 1.78
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 98.49 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,006,141.57 7.11
其中： 政策 性金 融债 40,006,141.57 7.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 99,987,172.64 17.77
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 139,993,314.21 24.87
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 英大现金宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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1 011699633 16 京 能集SCP002 200,000 20,020,408.83 3.56
2 140201 14 国开 01 200,000 20,008,382.06 3.56
3 071621007 16 渤 海证 券CP007 200,000 19,997,850.12 3.55
4 160401 16 农发 01 200,000 19,997,759.51 3.55
5 011698958 16 沪 华信SCP005 100,000 10,000,448.21 1.78
6 041662004 16 鲁 宏桥CP002 100,000 9,999,608.71 1.78
7 011698065 16 中 融新 大SCP004 100,000 9,997,961.91 1.78
8 011697002 16 南 航股SCP012 100,000 9,997,409.46 1.78
9 041660013 16 百 业源CP001 100,000 9,986,971.63 1.77
10 011698129 16 中 航租 赁SCP004 100,000 9,986,513.77 1.77
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2678%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0095%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1389%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 的账 面份 额净
值始终 保 持1.00 元。
5.9.2
本报告期内， 未发现本基 金投资前十名 证券的发行 主体被监管部 门立案调查 或编制日前 一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 英大现金宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,564,608.98
4 应收申 购款 5,554,194.07
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,118,803.05
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 635,374,544.20
报告期 期间 基金 总申 购份 额 415,501,440.71
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 488,069,831.75
报告期 期末 基金 份额 总额 562,806,153.16
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期末 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 英大 现金 宝货币 市场 基金 设立 的文 件
《英大 现金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》
《英大 现金 宝货 币市 场基 金招募 说明 书》
《英大 现金 宝货 币市 场基 金托管 协议 》
基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照
报告期 内基 金管 理人 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人住所 英大现金宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 ，在支 付工 本费
后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。
公司网 站：http://www.ydamc.com/
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2017 年1 月20 日
