英 大 灵 活 配置 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
英大灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 英大灵 活配 置混 合
基金主 代码 001270
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 622,150,763.03 份
投资目 标
本基金 通过 把握 宏观 经济 转折点 ， 灵 活配 置权 益
类资产 和固 定收 益类 资产 ， 并在 严格 控制 下行 风
险的基 础上 ， 力 争实 现基 金资产 较高 的长 期稳 健
回报。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略；2 、股票 投资 策略 ；3 、
固定收 益品 种投 资策 略；4 、 股指期 货投 资策 略；
5、权 证投 资策 略。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 其 预期风 险、 预 期收 益高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基
金。
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 英大灵 活配 置 A 英大灵 活配 置 B
下属分 级基 金的 交易 代码 001270 001271
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 503,587,123.81 份 118,563,639.22 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
英大灵 活配 置 A 英大灵 活配 置 B
1． 本 期已 实现 收益 10,493,700.04 2,300,856.03
2．本 期利 润 2,871,464.40 520,045.11
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0057 0.0044
4．期 末基 金资 产净 值 506,540,763.17 118,397,805.53
5．期 末基 金份 额净 值 1.0059 0.9986
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
英大灵活配置 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.54% 0.16% 0.84% 0.01% -0.30% 0.15%
英大灵活配置 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.42% 0.16% 0.84% 0.01% -0.42% 0.15%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁忠伟
本 基 金
基 金 经
理
2015 年5
月7 日
- 15
曾任中国民族证券证券投
资部总 经理 助理、 执行 总 经
理； 华西 证券 股份 有限 公 司
资产管理总部研究总监。
2015 年1 月加 入英 大基 金 管
理有限 公司， 曾任 研究 发 展
部副总 经理， 现任 权益 投 资
部总经 理。
张琳娜
本 基 金
基 金 经
理
2015 年7
月15 日
- 9
对外经济贸易大学金融学
硕士，9 年基 金从 业经 历 。
先后任益民基金管理有限
公司集 中交 易部 交易 员、 副
总经理 等职 务 。 2012 年 3 月
加入英大基金管理有限公英大灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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司， 曾任 公司 交易 管理 部 副
总 经 理 （ 主 持 工 作 ） ， 现 任
固定收 益部 总经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格按 照《 证券 投资 基金法 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 以及
《英大 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》、 《英 大灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资
基金招 募说 明书 》的 约定 ，以取 信于 市场 、取 信于 社会投 资公 众为 宗旨 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产。 本基 金管 理人 通过 不断完 善法 人治 理结 构和 内部控 制制 度， 加强
内部管 理， 规范 基金 运作 。本报 告期 内， 基金 运作 合法合 规， 没有 发生 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 《英
大基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 从研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 事后 监控
等环节 严格 把关 ，通 过公 司新上 线的 公平 交易 系统 监测和 人工 复核 等方 式在 各个环 节严 格控 制交
易公平 执行 ，未 发现 不同 投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析
1 、整 体资 产配 置
为持有 人持 续实 现正 收益 是本基 金投 资运 作的 目标 ，在股 票市 场整 体估 值水 平偏高 、上 市公
司整体 业绩 增速 放缓 的背 景下， 本基 金坚 持以 债券 投资为 主， 坚持 严格 控制 股票投 资比 例。 四季
度， 股 票投 资占 净资 产的 比例 在8%~16.5% 波 动， 以 积极有 效的 仓位 调控 应对 市场的 区间 震荡 ； 债
券和现 金占 净资 产的 比例 在 83.5%~92% 波 动， 为基 金净值 稳步 提升 打下 坚实 的基础 。
2 、股 票投 资
本基金 继续 采取 “以 价值 股为主 要投 资方 向， 仓位 控制坚 持高 减低 增、 灵活 调控” 的投 资策
略， 所持 有的 二级 市场 股 票组合 涨幅 较大 ； 积极 参 与网下 新股 配售 ， 获配 新 股市 值 77 万元 。 四季
度，股 票投 资整 体盈 利数 百万元 。 英大灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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3 、债 券投 资
2016 年四 季度 从数 据来 看 宏观经 济整 体运 行平 稳回 暖， 受 内外 部因 素影 响债 券市场 收益 率大
幅上行 ，收 益率 曲线 平坦 化；同 时， 信用 违约 事件 继续扰 动债 券市 场， 中低 评级品 种整 体收 益率
曲线上 移， 信用 利差 走扩 。
本基金 四季 度整 体保 持较 低的杠 杆水 平和 账户 久期 ，在资 金扰 动的 时点 增加 了短端 品种 的配
置，积 极把 握资 金面 扰动 带来的 机会 ，既 规避 了市 场下跌 对基 金收 益的 侵蚀 ，又较 好的 把握 了短
端品种 波段 操作 带来 的收 益，全 年来 看收 益稳 定。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 英大 灵活 配置 A 类基 金累 计份 额净 值为 1.0559 元 ， 报 告期 基 金份额 净值 增长
率为0.54% ；英 大灵 活配 置 B 类 基金 累计 份额 净值 为 1.0486 元， 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为
0.42% ；同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 0.84% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，自 本基金 合同 生效 之日 起至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满三 年， 根据
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 规定 ，基 金管理 人不 对本 基金 持有 人数及 基金 资产 净值
进行监 控。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 102,645,050.53 16.38
其中： 股票
102,645,050.53 16.38
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
440,834,000.00 70.34
其中： 债券
440,834,000.00 70.34
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
73,000,549.50 11.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,643,582.41 0.42
8 其他资 产
7,632,827.82 1.22
9 合计
626,756,010.26
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 55,031,839.86 8.81
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,261,430.67 0.20
J 金融业 46,351,780.00 7.42
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 102,645,050.53 16.42
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 1,400,000 22,596,000.00 3.62
2 000651 格力电 器 620,000 15,264,400.00 2.44
3 600015 华夏银 行 1,200,000 13,020,000.00 2.08
4 000063 中兴通 讯 700,000 11,165,000.00 1.79
5 601318 中国平 安 300,000 10,629,000.00 1.70
6 000625 长安汽 车 550,000 8,217,000.00 1.31
7 600104 上汽集 团 300,000 7,035,000.00 1.13
8 002791 坚朗五 金 121,285 6,622,161.00 1.06
9 002792 通宇通 讯 116,431 6,317,546.06 1.01
10 300508 维宏股 份 10,383 1,261,430.67 0.20
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 英大灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,598,000.00 12.74
其中： 政策 性金 融债 79,598,000.00 12.74
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 351,184,000.00 56.19
6 中期票 据 10,052,000.00 1.61
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 440,834,000.00 70.54
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041662004 16 鲁 宏桥CP002 500,000 50,295,000.00 8.05
2 011699685 16 中 建材SCP004 500,000 50,215,000.00 8.04
3 150417 15 农发 17 500,000 50,090,000.00 8.02
4 041663001 16 洛 娃科 技CP001 400,000 40,300,000.00 6.45
5 011698993 16 龙 源电 力SCP016 300,000 29,991,000.00 4.80
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 英大灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本期内 未发 现本 基金 投资 前十名 证券 的发 行主 体被 监管部 门立 案调 查或 编日 前一年 内受 到公
开谴责 、批 评处 罚的 情况 。
5.11.2
本期内 本基 金投 资的 前十 名股票 均未 超出 基金 合同 规定， 也均 在基 金的 备选 股票池 之内 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 46,994.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,585,832.96
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,632,827.82
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002791 坚朗五 金 6,622,161.00 1.06 新股锁 定 英大灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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2 300508 维宏股 份 1,261,430.67 0.20 新股锁 定
3 002792 通宇通 讯 6,317,546.06 1.01 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 英大灵 活配 置A 英大灵 活配 置 B
报告期 期初 基金 份额 总额 503,586,937.96 119,419,453.72
报告期 期间 基金 总申 购份 额 285.06 3,306.13
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 99.21 859,120.63
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） - -
报告期 期末 基金 份额 总额 503,587,123.81 118,563,639.22
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
英大灵 活配 置 A
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,450.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,450.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 2.00
英大灵 活配 置 B
本报告 期末 基金 管理 人未 持有本 基金 份额
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 直销柜 台 2015 年5 月 4 日 9,999,450.00 10,000,000.00 1000 元/笔
合计
9,999,450.00
10,000,000.00 1000 元/笔
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有
资金
9,999,450.00 1.61 9,999,450.00 1.61 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
0.00 0.00 0.00 0.00 3 年
基金经 理等 人员 1,100.04 0.00 1,100.04 0.00 3 年
基金管 理人 股东 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年
其他 4,960.32 0.00 4,960.32 0.00 3 年
合计 10,005,510.36 1.61 10,005,510.36 1.61 3 年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 英大 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 设立 的文 件
《英大 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》
《英大 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金招 募说 明书》
《英大 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金托 管协 议》
基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照
报告期 内基 金管 理人 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人住所
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 ，在支 付工 本费
后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。
公司网 站：http://www.ydamc.com/
英大基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
