泰 达 宏 利 同顺 大 数 据 量化 优 选 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
泰达宏利大数据混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2016 年 10 月1 日至 2016 年12 月 31 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰达宏 利大 数据 混合
交易代 码 002263
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 175,286,888.31 份
投资目 标
本基金 采取 大类 资产 配置 策略， 同时 通过 计算 机算 法
分析互 联网 大数 据， 采用 数量化 投资 方法 挖掘 潜在 投
资机会 ， 在 严格 控制 风险 的前提 下， 力争 为基 金份 额
持有人 创造 持久 的、 稳定 的、 较 高的 超业 绩比 较基 准
收益
投资策 略
本基金 通过 综合 分析 互联 网大数 据所 反映 的投 资者
行为作 为主 线， 通过 量化 投资方 式精 选个 股。 一方 面，
本基金 在对 投资 者整 体行 为趋势 研究 的基 础上 ，从
“自上 而下 ” 的 角度 对大 类资产 进行 优化 配置 ， 并 优
选受益 行业 ； 另 一方 面， 本基金 凭借 多年 来不 断积 累
形成的 量化 选股 框架 ， 从 网络点 击量 等互 联网 行为 数
据方面 出发 ， 适 当结 合估 值、 成 长、 盈利 质量 、 情 绪
等因子 ， 以 “ 自下 而上” 的视角 精选 出具 有较 好公 司
质地但 被投 资者 低估 的投 资机会 ， 力 求在 抵御 各类 风
险的前 提下 获取 超越 平均 水平的 良好 回报
业绩比 较基 准
50%*中证 800 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益
率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 预期 风险 、 较 高预 期泰达宏利大数据混合 2016 年第 4 季度报告
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收益的 特征 ，其 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基
金、高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 5,493,557.49
2.本期 利润
1,704,488.77
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0129
4.期末 基金 资产 净值 205,547,379.24
5.期末 基金 份额 净值 1.173
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.90% 0.91% -0.22% 0.37% 4.12% 0.54%
本基金 业绩 比较 基准 ：中 证 800 指数 收益 率*50%+ 中 证综合 债指 数收 益率*50%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本 基金 成立 于2016 年 2 月23 日， 截止 报告 期 末本基 金成 立不 满一 年。 按基金 合同 规定 ，自
基金合 同生 效日 起六 个月 内为建 仓期 。本 基金 在建 仓期结 束时 及截 止报 告期 末各项 投资 比例 已达
到基金 合同 规定 的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘欣
本 基 金 基
金 经 理 ；
金 融 工 程
部总经 理
2016 年2 月
23 日
- 9
理学硕 士，2007 年 7
月至 2008 年 12 月就
职于工银瑞信基金管
理有限 公司 ；2008 年
12 月至2011 年7 月就
职于嘉实基金管理有
限公司 ；2011 年 7 月
加盟泰达宏利基金管泰达宏利大数据混合 2016 年第 4 季度报告
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理有限公司，曾担任
产品与金融工程部高
级研究员、金融工程
部副总经理，现担任
金融工程部总经理；
具备 9 年基 金从 业经
验， 9 年 证券 投资 管理
经验，具有基金从业
资格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ，并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ，本
基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合， 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面
享有平 等机 会； 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ；在 交易 环节 实行集 中交 易制 度，
并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ；交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能
并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令；对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控， 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ，向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募
基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。本 报告期 内， 除指 数基 金以 外的所 有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 交易 中，同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量的 5%
的情况 共出 现了 19 次。19 次涉 及的 投资 组合 一方 均为按 照量 化策 略进 行投 资，虽 然买 卖股 票量
少，但 由于 个股 流动 性较 差，交 易量 小， 致使 成交 较少的 单边 交易 量仍 然超 过该证 券当 日成 交量
的 5% ，未 发现 异常 。在 本 报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 ，A 股市 场 呈现震 荡格 局 。 风 格上 ， 低估值 周期 股和 高分 红股 票具有 可观 涨幅 。
在12 月份 的回 调中 ， 蓝 筹 股票与 中小 股票 体现 出轮 番调整 。 宏观 层面 ， 部 分 经济指 标开 始出 现企
稳迹象 。但 另一 方面 ，偏 紧的资 金面 对股 市和 债市 具有一 定抑 制作 用。
本基金 在操 作中 ，有 效的 进行了 结构 性调 整。 在以 投资者 行为 大数 据分 析为 主要策 略下 ，兼
顾成长 、估 值、 景气 等因 素，持 续选 取具 有超 额收 益的股 票。 在持 仓结 构上 分散由 于市 场风 格大
幅波动 造成 的风 险。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.173 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为3.90% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-0.22% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 187,405,621.94 90.05
其中： 股票
187,405,621.94 90.05
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
19,178,816.27 9.22
8 其他资 产
1,534,865.38 0.74
9 合计
208,119,303.59
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 123,886,648.70 60.27
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
7,387,372.66 3.59
E 建筑业 15,592.23 0.01
F 批发和 零售 业 14,557,329.25 7.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,898,942.60 1.90
H 住宿和 餐饮 业 2,016,279.00 0.98
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 8,333,102.01 4.05
J 金融业 2,046,720.00 1.00
K
房地产 业
15,533,980.44 7.56
L
租赁和 商务 服务 业
2,063,305.00 1.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,833,201.30 1.86
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 3,833,148.75 1.86
合计 187,405,621.94 91.17
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600268 国电南 自 248,500 2,241,470.00 1.09
2 603686 龙马环 卫 66,199 2,192,510.88 1.07
3 601100 恒立液 压 133,000 2,135,980.00 1.04
4 002206 海 利 得 111,500 2,134,110.00 1.04
5 300108 双龙股 份 230,300 2,130,275.00 1.04
6 603085 天成自 控 42,100 2,118,472.00 1.03
7 000889 茂业通 信 138,400 2,113,368.00 1.03 泰达宏利大数据混合 2016 年第 4 季度报告
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8 603306 华懋科 技 58,043 2,112,184.77 1.03
9 300203 聚光科 技 68,300 2,086,565.00 1.02
10 300067 安诺其 240,200 2,065,720.00 1.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将利 用股 指期 货剥 离多头 股票 资产 部分 的系 统性风 险或 建立 适当 的股 指期货 多头 头寸
对冲市 场向 上风 险。 基金 经理根 据市 场的 变化 、现 货市场 与期 货市 场的 相关 性等因 素， 计算 需要
用到的 期货 合约 数量 ，对 这个数 量进 行动 态跟 踪与 测算， 并进 行适 时灵 活调 整。同 时， 综合 考虑
各个月 份期 货合 约之 间的 定价关 系、 套利 机会 、流 动性以 及保 证金 要求 等因 素，在 各个 月份 期货
合约之 间进 行动 态配 置， 通过空 头部 分的 优化 创造 额外收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定 。 泰达宏利大数据混合 2016 年第 4 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 没有 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 73,906.62
2 应收证 券清 算款 68,941.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,201.53
5 应收申 购款 1,387,815.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,534,865.38
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 83,289,253.54
报告期 期间 基金 总申 购份 额 136,654,239.28
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 44,656,604.51
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 175,286,888.31
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 发生 持有 本基 金份额 变动 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰达 宏 利同顺 大数 据量 化优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件 ；
2 、《 泰达 宏利 同顺 大数 据 量化优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 泰达 宏利 同顺 大数 据 量化优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 泰达 宏利 同顺 大数 据 量化优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
8.3 查 阅方 式
投资人 可通 过指 定信 息披 露报纸 （《 中国 证券 报》 、《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》） 或登
录基金 管理 人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）查 阅。
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