泰 达 宏 利 中证 财 富 大 盘指 数 证 券 投资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
泰达宏利财富大盘指数 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2016 年 12 月1 日至 2016 年12 月 31 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰达宏 利财 富大 盘指 数
交易代 码 162213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 75,763,836.45 份
投资目 标
采用指 数化 投资 策略 ， 紧 密跟踪 中证 财富 大盘 指数 ， 力
争获取 与标 的指 数相 似的 投资收 益， 并力 争将 基金 的日
跟踪偏 离度 绝对 值控 制 在0.35% 以内 ，年 化跟 踪误 差 不
超过 4% 。
投资策 略
本基金 采用 指数 完全 复制 方法， 原则 上按 照标 的指 数成
分股及 权重 构建 基金 的投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应的调 整， 以达 到跟 踪和 复制
指数的 目的 。 但 如遇 特殊 情况 （ 如市 场流 动性 不足 、 成
分股被 限制 投资 等） 致使 基金无 法购 得足 够数 量的 股票
时， 基 金管 理人 将搭 配使 用其他 合理 的方 法进 行适 当替
代，以 使跟 踪误 差控 制在 限定范 围内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 财富 大盘 指数 收 益率 +5 %× 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 属 于高 风险 、 高收 益的 基金
品种 ， 其 预期 风险 和预 期 收益高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 950,315.38
2.本期 利润
1,791,141.91
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0238
4.期末 基金 资产 净值 88,315,640.89
5.期末 基金 份额 净值 1.1657
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.15% 0.61% 3.84% 0.68% -1.69% -0.07%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ： 95% × 中 证财 富大 盘指 数 收益率 +5% × 同 业存 款利 率 。
本基金 股票 资产 的跟 踪标 的指数 为中 证财 富大 盘指 数。中 证财 富大 盘指 数是 由中证 指数 有限 公司
编制并 开发 的中 国A 股市 场指数 。该 指数 按照 上市 公司创 造财 富能 力的 大小 进行选 样， 挑选 最具
创造财 富能 力 的300 家 A 股上市 公司 作为 样本 ； 此 外该指 数在 加权 方式 上亦 有所创 新， 不同 于一
般的市 值加 权指 数， 该指 数样本 个股 的权 重配 置将 与其创 造财 富能 力的 大小 相适应 ，从 而打 破市
值指数 中价 格与 权重 过于 紧密的 联系 ，预 防个 股权 重由于 价格 的非 理性 波动 而大起 大落 ，提 高了
个股权 重配 置的 稳定 性。 指数的 表现 综合 反映 了中 国经济 增长 过程 中核 心企 业真实 的财 富增 长情
况。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本基金 在建 仓期 结束 时及 截止报 告期 末各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 比例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨超
本 基 金 基
金经理
2014 年10
月13 日
- 6
数学与 金融 计算 硕士 ，2010
年5 月加 入建 信基 金管 理 有
限公司 ， 从事 金融 工程 等 工
作， 历任 投资 管理 部助 理 研
究员、 初级 研究 员、 基 金 经
理助理等职务；2014 年 6
月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理
有限公 司 ； 具 备 6 年证 券 基
金从业 经验 ，6 年 证券 投 资
管理经 验 ， 具 有基 金从 业 资
格。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年第 4 季度报告
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注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ，并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ，本
基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合， 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面
享有平 等机 会； 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ；在 交易 环节 实行集 中交 易制 度，
并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ；交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能
并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令；对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控， 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ，向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募
基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。本 报告期 内， 除指 数基 金以 外的所 有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 交易 中，同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量的 5%
的情况 共出 现了 19 次。19 次涉 及的 投资 组合 一方 均为按 照量 化策 略进 行投 资，虽 然买 卖股 票量
少，但 由于 个股 流动 性较 差，交 易量 小， 致使 成交 较少的 单边 交易 量仍 然超 过该证 券当 日成 交量
的 5% ，未 发现 异常 。在 本 报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场进 入四 季度 以来 ，周 期行业 出现 明显 超额 收益 ，整体 流动 性在 四季 度趋 紧的态 势下 ，成
长股出 现了 不同 幅度 的调 整，整 体估 值水 平呈 现下 降态势 ，成 份股 波动 率明 显加大 ，同 时产 品运
作期间 采取 了适 当投 资策 略规避 了一 些申 购赎 回带 来的冲 击， 将整 体跟 踪误 差 控制 在了 合理 范围
内。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1657 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长率 为2.15% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为3.84% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 83,374,273.09 94.01
其中： 股票 83,374,273.09 94.01
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,217,905.88 5.88
8 其他资 产 91,361.03 0.10
9 合计 88,683,540.00 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 165,534.00 0.19
B 采 矿 业 2,187,112.16 2.48
C 制造业 15,328,868.33 17.36
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
3,470,499.49 3.93
E 建筑业 4,690,867.62 5.31
F 批发和 零售 业 400,841.76 0.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,626,936.00 2.97
H 住宿和 餐饮 业 - - 泰达宏利财富大盘指数 2016 年第 4 季度报告
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,275,595.00 1.44
J 金融业 41,063,688.39 46.50
K 房地产 业 5,100,655.54 5.78
L 租赁和 商务 服务 业 1,118,975.00 1.27
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 682,760.00 0.77
S 综合 - -
合计 78,112,333.29 88.45
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,996,797.02 3.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
37,917.66 0.04
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 642,009.12 0.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 13,716.00 0.02
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
842,604.00 0.95
J 金融业 - -
K 房地产 业 664,012.00 0.75
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 64,884.00 0.07
S 综合 - -
合计 5,261,939.80 5.96
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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 131,595 4,662,410.85 5.28
2 601166 兴业银 行 258,366 4,170,027.24 4.72
3 600016 民生银 行 399,800 3,630,184.00 4.11
4 601668 中国建 筑 387,267 3,431,185.62 3.89
5 601328 交通银 行 544,891 3,144,021.07 3.56
6 600000 浦发银 行 191,840 3,109,726.40 3.52
7 601398 工商银 行 545,515 2,405,721.15 2.72
8 600036 招商银 行 116,167 2,044,539.20 2.32
9 600030 中信证 券 120,097 1,928,757.82 2.18
10 601288 农业银 行 589,123 1,826,281.30 2.07
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600702 沱牌舍 得 20,900 472,340.00 0.53
2 600297 广汇汽 车 54,402 465,681.12 0.53
3 000936 华西股 份 45,800 448,382.00 0.51
4 300104 乐视网 12,000 429,600.00 0.49
5 600094 大名城 48,000 427,200.00 0.48
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 没有 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况，在 报告 编制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 14,876.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,090.64
5 应收申 购款 75,393.84 泰达宏利财富大盘指数 2016 年第 4 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 91,361.03
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 429,600.00 0.49 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 75,696,452.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,275,371.19
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,207,987.32
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 75,763,836.45
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 发生 持有 本基 金份 额变动 的情 况。
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰达 宏 利中证 财富 大盘 指数 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2 、《 泰达 宏利 中证 财富 大 盘指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 泰达 宏利 中证 财富 大 盘指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》；
4 、《 泰达 宏利 中证 财富 大 盘指数 证券 投资 基金 托管 协议》 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
8.3 查 阅方 式
投资人 可通 过指 定信 息披 露报纸 （《 中国 证券 报》 、《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》） 或登
录基金 管理 人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）查 阅。
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