泰 康 薪 意 保货 币 市 场 基金2016 年第4 季度
报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
泰康薪意保货币 2016 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 为2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰康薪 意保 货币
交易代 码 001477
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,463,563,636.05 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 安全 性、收 益性 和流 动性 的基 础上 ，
通过积 极主 动的 投资 管理 ，力争 为投 资人 创造 稳定 的收
益。
投资策 略
在深入 研究 宏观 经济 、 货 币政策 等基 础上 ， 分 析判 断利率
及收益 率曲 线走 势 、 各 类 投资品 种的 收益 性及 流动 性等特
征， 据 此确 定组 合大 类资 产及各 品种 投资 ， 对 组合 进行积
极管理 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动
性、 低 风险 品种， 其预 期 收益和 预期 风险 均低 于债 券型基
金、混 合型 基金 及股 票型 基金。
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 泰康薪 意保 货币A 泰康薪 意保 货 币B
泰康薪 意保 货币
E
下属分 级基 金的 交易 代码 001477 001478 002546
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
547,113,156.65
份
2,793,413,133.61
份
123,037,345.79
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
泰康薪 意保 货币
A
泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 3,147,501.39 15,334,522.92 870,690.88
2．本 期利 润 3,147,501.39 15,334,522.92 870,690.88
3．期 末基 金资 产净 值 547,113,156.65 2,793,413,133.61 123,037,345.79
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
（2 ） 本基 金无 持有 人认 购/申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
泰康薪意保货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6059% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.2656% 0.0019%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
泰康薪意保货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6666% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.3263% 0.0019%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
泰康薪意保货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6059% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.2656% 0.0019%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月19 日 生效 。
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
任慧娟
本基金基
金经理
2015 年 12
月 9 日
- 9
任慧娟 于2015 年 8 月加 入 泰
康资产 管理 有限 责任 公司， 现
担任公 募事 业部 固定 收益 投
资经理 。2007 年 7 月至 2008
年 7 月 在阳 光财 产保 险公 司
资金运 用部 统计 分析 岗工 作，
2008 年7 月至2011 年1 月在
阳光保 险集 团资 产管 理中 心
历任风 险管 理岗 、债 券研 究泰康薪意保货币 2016 年第 4 季 度报告
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岗，2011 年 1 月起 任固 定 收
益投资 经理 ， 至 2015 年8 月
在阳光 资产 管理 公司 固定 收
益部投 资部 任高 级投 资经 理。
2015 年12 月9 日 至今 担任 泰
康薪意 保货 币市 场基 金基 金
经理。2016 年5 月9 日至今
担任泰 康新 机遇 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
2016 年8 月24 至 今担 任泰 康
丰盈债 券型 证 券 投资 基金 基
金经理 。2016 年7 月13 日至
今担任 泰康 恒泰 回报 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金
经理。
蒋利娟
本基金基
金经理
2015 年6 月
19 日
- 8
蒋利娟 女士 ，经 济学 硕士 。
2008 年 7 月加 入泰 康资 产 管
理有限 责任 公司， 历任 集中 交
易室交 易员， 固定 收益 投资 部
流动性 投资 经理、 固定 收益 投
资经理， 固定 收益 投资 中心 固
定收益 投资 经理 ，2015 年6
月 19 日至 今担 任泰 康薪 意 保
货币市 场基 金基 金经 理。 2015
年 9 月 23 日至 今担 任泰 康 新
回报灵 活配 置混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 。2015 年12
月 8 日至 2016 年 12 月 27 日
任泰康 新机 遇灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2016 年 2 月 3 日至 今任 泰 康
稳健增 利债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 。2016 年 6 月8
日至今 任泰 康宏 泰回 报混 合
型证券 投 资 基金 基金 经理 。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 泰康薪意保货币 2016 年第 4 季 度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人公 平对 待旗 下管理 的所 有基 金和 组合 ，建立 了公 平交 易制 度和 流程， 并严 格执
行。报 告期 内， 本基 金管 理人严 格执 行证 监会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》
和公司 内部 公平 交易 制度 ，通过 系统 和人 工等 方式 在各环 节严 格控 制交 易公 平执行 。在 投资 管理
活动中 ，各 投资 组合 按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策，并 在获 得投 资信 息、 投资建 议和 实施 投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控。 报告 期内 ，没 有出 现本基 金所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度， 宏观 经济 各项指 标略 好于 市场 预期 。 具体 来看 ， 投 资和 消费 增速平 稳， 进 出
口有所 改善 ， 工 业企 业进 入主动 补库 存阶 段， 产出 稳中有 升。CPI 温 和上 涨，PPI 上 行较 快， 带 来
一定的 通胀 压力 。央 行货 币政策 中性 略偏 紧， 流动 性合理 充裕 。汇 率方 面， 受美联 储加 息、 美元
指数快 速上 行等 因素 影响 ，人民 币跟 随一 篮子 货币 有所波 动。
债券市 场方 面，10 月 下旬 开始， 债券 收益 率经 历了 较 大幅 度的 上行 。 通 胀预 期升温 、 资 金 面
波动、 市场 预期 美国 未来 加快加 息节 奏等 因素 ， 是 收益率 上行 的重 要原 因。12 月下 旬开 始， 资金
面趋稳 ，市 场情 绪缓 和， 收益率 有所 下行 。
报告期 内， 本基 金以 同业 存单、 短期 融资 券、 存 款 、 逆回 购为 主要 配置 资产 ， 保持 适度 杠杆，
并根据 申购 赎回 情况 、市 场收益 率情 况调 整组 合平 均剩余 期限 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
泰康薪 意保 货 币A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为0.6059% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.3403% 。
泰康薪 意保 货 币B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为0.6666% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.3403% 。
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泰康薪 意保 货 币E
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为0.6059% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,802,291,404.57 48.27
其中： 债券 1,792,202,360.27 48.00
资产支 持证 券
10,089,044.30
0.27
2 买入返 售金 融资 产
1,374,962,262.44
36.83
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
447,364,935.36 11.98
4 其他资 产 108,845,304.83 2.92
5 合计 3,733,463,907.20 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.62
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 268,016,057.97 7.74
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 泰康薪意保货币 2016 年第 4 季 度报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 47
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 58.47
7.74
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 1.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 29.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 6.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 11.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.90 7.74
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 3,992,104.29 0.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,113,519.95 4.91
其中： 政策 性金 融债 170,113,519.95 4.91 泰康薪意保货币 2016 年第 4 季 度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 130,073,776.07 3.76
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,488,022,959.96 42.96
8 其他 - -
9 合计 1,792,202,360.27 51.74
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111610424
16 兴业
CD424
2,000,000 198,160,188.76 5.72
2 140201 14 国开 01 1,000,000 100,108,568.01 2.89
3 111617153
16 光大
CD153
1,000,000 99,961,886.05 2.89
4 111607106
16 招行
CD106
1,000,000 99,959,895.47 2.89
5 111610358
16 兴业
CD358
1,000,000 99,957,404.38 2.89
6 111681277
16 宁波 银行
CD230
1,000,000 99,942,105.58 2.89
7 111697009
16 宁波 银行
CD188
1,000,000 99,499,824.67 2.87
8 111697646
16 天津 银行
CD035
1,000,000 99,371,357.00 2.87
9 111611243
16 平安
CD243
1,000,000 99,367,970.50 2.87
10 111617133
16 光大
CD133
1,000,000 99,349,256.42 2.87
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0165%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2424%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1017%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 泰康薪意保货币 2016 年第 4 季 度报告
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在本报 告期 内本 货币 市场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金正 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1689246 16 上和 1A1 200,000 10,089,044.30 0.29
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.9.2
本报告期内本 基金投资的 前十名证券发 行主体未出 现被监管部门 立案调查的 情况，在报 告 编
制前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,867.58
2 应收证 券清 算款 77,998,925.01
3 应收利 息 11,476,339.22
4 应收申 购款 19,367,701.15
5 其他应 收款 471.87
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 108,845,304.83
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰康薪 意保 货币 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货币泰康薪意保货币 2016 年第 4 季 度报告
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A E
报告期 期初 基金 份额 总额 491,877,479.24 2,415,581,215.04 98,893,212.66
报告期 期间 基金 总申 购份 额 613,607,655.29 4,421,178,936.94 594,637,443.71
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 558,371,977.88 4,043,347,018.37 570,493,310.58
报告期 期末 基金 份额 总额 547,113,156.65 2,793,413,133.61 123,037,345.79
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额； 基金 总赎
回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 传真委 托
2016 年12 月15
日
300,000,000.00
300,000,000.00 0.00%
2 传真委 托
2016 年12 月16
日
200,000,000.00
200,000,000.00 0.00%
3 传真委 托
2016 年12 月21
日
300,000,000.00
300,000,000.00 0.00%
合计
800,000,000.00
800,000,000.00
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会核 准泰 康薪意 保货 币市 场基 金设 立的文 件；
（二） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 基金 合同 》 ；
（三） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
（四） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 托管 协议 》 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可通 过指 定信 息披 露报纸 （ 《 中国 证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《上 海证 券报 》 ）或登 录基 金
管理人 互联 网网 址（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2017 年1 月20 日
