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泰信蓝筹(290006)

泰信蓝筹:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
泰 信 蓝 筹 精选 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2016 年第4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月20 日 
 
 
 泰信蓝筹精选混合 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 本基金 的托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同已 于 2017 年1 月19 日 复核了 本报 告中 的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 为2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 泰信蓝 筹精 选混 合 交易代 码 290006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 4 月22 日 报告期 末基 金份 额总 额 215,922,218.86 份 投资目 标 通过投 资于 在中 国经 济可 持续发 展过 程中 具有 核心 竞争优 势、 在其 所属 行业 内占有 领先 地位 、 业 绩持 续 增长、 分红 稳定 的优 质蓝 筹公司 , 分 享中 国经 济发 展 的成果 。 在 严格 控制 投资 风险的 条件 下, 实现 基金 资 产的稳 健持 续增 长。 投资策 略 本基金 采取 “自 上而 下” 的大类 资产 配置 和 “ 自下 而 上” 的 精选 证券 相结 合的 投资策 略。 充分 发挥 投资 管 理人的 研究 优势 , 通 过投 资具有 核心 竞争 优势 、 在 其 所属行 业内 占有 领先 地位 、 业绩 持续 增长 、 分 红稳 定 的优质 蓝筹 公司 , 在 严格 控制投 资风 险的 条件 下实 现 基金资 产的 稳健 持续 增长 。 业绩比 较基 准 75%*沪深 300 指数 + 25%* 上证国 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 风险 、 中 高收 益的 基 金品种 , 其 预期 风险 和预 期收益 高于 债券 型基 金和 货 币市场 基金 、 低 于股 票型 基金。 适合 于能 够承 担一 定 股市风 险, 追求 资本 长期 增值的 个人 和机 构投 资者 。 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 泰信蓝筹精选混合 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页


基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -5,403,093.61 2.本期 利润


986,743.25 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0042 4.期末 基金 资产 净值 260,881,960.51 5.期末 基金 份额 净值 1.2082 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 (例 如 , 开 放式 基金 的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ) , 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.19% 0.88% 1.34% 0.54% -1.15% 0.34% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:75%*沪深 300 指数+25% 上证 国债 指数


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、泰 信蓝 筹精 选股 票 基金基 金合 同 于2009 年4 月22 日正 式生 效。


本 基 金自 2015 年8 月 7 日起 变更 为混 合型 基金 。 2 、 本 基金 的建 仓期 为六 个 月。 建 仓期 满, 本基 金将 基金资 产 的60%-95% 投资 于股票 , 基 金资 产的 5%-40% 投 资于 债券 、 现金类 资产 及权 证、 资产 支持证 券 ( 其中 , 现 金或 到期日 在 1 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%, 权证 不高 于基 金资产 净值 的 3% , 资 产支 持证券 不高 于基 金 资 产净值 的20% 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 车广路 先生 本基金基 金经 理兼泰信 国策 驱动基 金经 理 2015 年2 月 5 日 - 9 年 工 商 管理 学 硕士 。具 有基金 从 业资格 。2007 年 6 月进 入 泰信 基 金 管理 有 限公 司, 历任研 究泰信蓝筹精选混合 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


部 研 究员 、 高级 研究 员、泰 信 蓝 筹 精选 混 合基 金经 理助理 。 自 2012 年 3 月 1 日至 2014 年 6 月 21 日 担任 本基 金经 理 ; 自 2014 年 6 月 21 日至 2016 年 1 月 27 日担 任 泰信 发 展主题 混 合基金 经理 。自 2015 年 10 月 27 日 开始 担任 泰信 国策 驱 动混 合基金 经理 。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期;


2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵循 《证 券投 资基 金法》 、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办法 》、 《泰 信蓝 筹精 选混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责、 取信 于市场 、取 信于 社会 的原 则管理 和运 用基 金资 产。 本基金 管理 人在 严格 控制风 险的 基础 上, 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为, 本基 金的投 资运 作符 合有 关法 规和基 金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ( 中国 证监 会公 告[2011]18 号 ) , 公 司制定 了《 公平 交易 制度 》,适 用于 所有 投资 品种 ,以及 所有 投资 管理 活动 ,涵盖 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 环节 ,从 研究 、投资 、交 易合 规性 监控, 发现 可疑 交易 立即 报告, 并由 风险 管理 部负 责对公 平交 易情 况进 行定 期和不 定期 评估 。 公司所 有研 究成 果对 公司 所管理 的所 有产 品公 平开 放,基 金经 理严 格遵 守公 平、公 正、 独立 的原则 下达 投资 指令 ,所 有投资 指令 在集 中交 易室 集中执 行, 投资 交易 过程 公平公 正, 投资 交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告 期内 ,投 资交 易监 控与价 差分 析未 发现 本基 金与其 他基 金之 间存 在利 益输送 行为 ,公 平交易 制度 整体 执行 情况 良好。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本公司 严格 控制 不同 投资 组合之 间的 同日 反向 交易 ,严格 禁止 可能 导致 不公 平交易 和利 益输 送的同 日反 向交 易。 本报 告期内 ,本 基金 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易,未 出现 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况, 亦 无其他 异常 交易 行为 。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年四 季度 ,A 股 市场 走势先 涨后 跌。 从 10 月 初 开始,A 股 市场 出现 长达 两个月 的反 弹, 上证综 指再 次跨 过3300 点 。 大盘 蓝筹 股成 为本 轮反 弹 的主线 , 主 板走 势明 显强 于 中小板 和创 业板 。 在此期 间, 市场 也曾 几次 尝试进 行风 格切 换, 但均 未成功 ,表 明市 场对 中小 盘股票 仍然 存在 较大 的分歧 。 本基 金从10 月 以 来一直 保持 了较 高的 股票 仓位 , 主 要配 置了 大盘 蓝 筹股 , 并 适当 参与 配 置了部 分举 牌概 念的 股票 , 也取 得了 一定 的效 果。12 月初 保险 资金 投资 股票 的一系 列新 规定 陆续 出台, 让A 股市 场上 最活 跃的增 量资 金放 慢了 进场 的步伐 ,市 场出 现了 较大 的调整 。由 于事 发突 然未能 及时 调整 ,本 基金 在月初 仓位 依然 较高 ,在 市场调 整的 过程 中出 现了 较大的 回撤 。之 后, 本基金 降低 了股 票仓 位, 并对持 仓结 构进 行了 调整 ,减持 了举 牌概 念的 股票 ,增持 了化 工、 钢铁 等中游 周期 股, 以及 农业 和改革 相关 的股 票。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金单 位净值 为 1.2082 元 , 本 季 度净值 增长 率 为0.19% , 业绩比 较基 准增 长率 为1.34% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 235,290,036.19 89.62 其中: 股票


235,290,036.19 89.62 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


22,948,949.52 8.74 8 其他资 产


4,291,846.40 1.63 9 合计





262,530,832.11





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 3,548,600.00 1.36 B 采矿业 3,339,000.00 1.28 C 制造业 182,212,483.12 69.84 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 26,911,028.00 10.32 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 11,441,025.07 4.39 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 7,837,900.00 3.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 235,290,036.19 90.19


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 报告期 末本 基金 未持 有沪 港通股 票。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002383 合众思 壮 370,066 18,318,267.00 7.02 2 002694 顾地科 技 420,000 17,703,000.00 6.79 3 600614 鼎立股 份 1,120,000 13,104,000.00 5.02 4 600146 商赢环 球 370,000 12,524,500.00 4.80 5 600019 宝钢股 份 1,400,000 8,890,000.00 3.41 6 603678 火炬电 子 100,000 7,565,000.00 2.90 7 000018 神州长 城 670,040 7,169,428.00 2.75 泰信蓝筹精选混合 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


8 600879 航天电 子 460,000 7,010,400.00 2.69 9 600602 云赛智 联 700,097 6,671,924.41 2.56 10 600855 航天长 峰 220,000 6,355,800.00 2.44





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本报告 期末 本基 金未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信蓝筹精选混合 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 5.11.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 138,752.09 2 应收证 券清 算款 4,142,152.10 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,911.88 5 应收申 购款 6,030.33 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,291,846.40


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600855 航天长 峰 6,355,800.00 2.44 重大事 项


5.11.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 , 均 以合 计数除以 相关 数据计 算 , 而不是 对不 同 比 例进 行合计 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 239,527,394.17 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,927,849.51 泰信蓝筹精选混合 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 25,533,024.82 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 215,922,218.86


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 15,485,160.18 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 15,485,160.18 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.00


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 转换出 2016 年12 月 27 日 15,485,160.18 18,805,178.52 - 合计


15,485,160.18 18,805,178.52


注:根 据《 泰信 蓝筹 精选 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》相 关约 定, 本次 交易不 收取 手续 费。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 泰信 蓝筹精 选股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件


2 、《 泰信 蓝筹 精选 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》


3 、《 泰信 蓝筹 精选 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》


4 、《 泰信 蓝筹 精选 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》


5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程








6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 8.2 存 放地 点 本报告 分别 置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 住所 ,供投 资者 免费 查阅 。在 支付必 要的 工本泰信蓝筹精选混合 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


费后, 投资 者可 在有 效的 工作时 间内 取得 本报 告及 上述备 查文 件的 复制 件或 复印件 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可直 接登 录本 基金 管理人 公司 网站(www.ftfund.com) 查 阅上 述相 关文 件 ,或拨 打客 户 服务中 心电 话(400-888-5988 ,021-38784566) ,和 本 基金管 理人 直接 联系 。 泰信基金管理有限公司 2017 年1 月20 日