泰 信 发 展 主题 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
泰信发展主题混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 的托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据基 金合同 已 于2017 年1 月18 日复 核了 本报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 为2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰信发 展主 题混 合
交易代 码 290008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 60,304,885.61 份
投资目 标
充分把 握中 国经 济可 持续 发展过 程中 的主 题投 资机
会， 通 过主 题配 置和 精选 个股， 分享 中国 经济 社会 在
科学发 展、 和谐 发展 和可 持续发 展过 程中 的投 资机
遇。 在 严格 控制 投资 风险 的条件 下， 力争 基金 资产 获
取超越 业绩 比较 基准 的稳 健收益 。
投资策 略
本基金 的股 票资 产采 用以 “核心 主题 投资 为主 ， 卫 星
主题投 资和 非主 题类 投资 为辅” 的投 资策 略， 并考 虑
组合品 种的 估值 风险 和大 类资产 的系 统风 险， 通过 品
种和仓 位的 动态 调整 降低 资产的 波动 风险 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数+ 25% × 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 作为 混合 型基 金， 属于中 高风 险、 中高 收益 的
基金品 种， 其预 期风 险和 预期收 益高 于债 券型 基金 和
货币市 场基 金、 低于 股票 型基金 。 本 基金 适合 于能 够
承担一 定股 市风 险， 追求 资本长 期增 值的 个人 和机 构
投资者 。
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 泰信发展主题混合 2016 年第 4 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,995,631.17
2.本期 利润
861,472.76
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0142
4.期末 基金 资产 净值 67,609,813.23
5.期末 基金 份额 净值 1.121
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
2 、 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.26% 0.90% 0.88% 0.55% 0.38% 0.35%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 75% ×沪深 300 指数+25%× 中证 全债 指数 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、泰 信发 展主 题股 票 基金基 金合 同 于2010 年12 月 15 日 正式 生效 。 本 基金 自 2015 年8 月
7 日起 变更 为混 合型 基金 。
2 、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 。 本 基
金将基 金资 产 的60%-95% 投资于 股票 ，基 金资 产 的5%-40% 投资 于债 券、 现金 类资产 及权 证、 资产
支持证 券。 其中 ， 现 金或 到期日 在 1 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% ， 权 证不 高于 基
金资产 净值 的 3% ， 资产 支 持证券 不高 于基 金资 产净 值的 20% 。 其中 投资 于发 展主题 相关 上市 公司
的比例 不低 于股 票投 资资 产的 80% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
钱鑫
先生
本基金经 理兼
泰信互联网+
2016 年1 月
27 日
- 7 年
硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
曾 任 华 为 海 思 半 导 体 任 产 品泰信发展主题混合 2016 年第 4 季度报告
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基金经 理 市 场 经 理 、 上 海 彤 源 投 资 发
展有限 公 司TMT 行 业研 究 员。
2012 年 3 月 加入 泰信 基金 管
理 有 限 公 司 ， 在 研 究 部 担 任
高级研 究员 岗位， 自 2013 年
7 月 起 任 先 行 策 略 基 金 经 理
助理。 自 2014 年 5 月 20 日
起至 2016 年 6 月 30 日担 任
泰 信 先 行 策 略 基 金 经 理 ； 自
2016 年 6 月 8 日 起担 任泰 信
互联网+主 题基 金经 理。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 《证 券投 资基 金法》 、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管
理办法 》、 《泰 信发 展主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 ，本 着诚
实信用 、勤 勉尽 责、 取信 于市场 、取 信于 社会 的原 则管理 和运 用基 金资 产。 本基金 管理 人在 严格
控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 本基
金的投 资运 作符 合有 关法 规和基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号 ） ， 公
司制定 了《 公平 交易 制度 》，适 用于 所有 投资 品种 ，以及 所有 投资 管理 活动 ，涵盖 授权 、研 究分
析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 环节 ，从 研究 、投资 、交 易合 规性
监控， 发现 可疑 交易 立即 报告， 并由 风险 管理 部负 责对公 平交 易情 况进 行定 期和不 定期 评估 。
公司所 有研 究成 果对 公司 所管理 的所 有产 品公 平开 放，基 金经 理严 格遵 守公 平、公 正、 独立
的原则 下达 投资 指令 ，所 有投资 指令 在集 中交 易室 集中执 行， 投资 交易 过程 公平公 正， 投资 交易
监控贯 穿 于 整个 投资 过程 。
本报告 期内 ，投 资交 易监 控与价 差分 析未 发现 本基 金与其 他基 金之 间存 在利 益输送 行为 ，公
平交易 制度 整体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司 严格 控制 不同 投资 组合之 间的 同日 反向 交易 ，严格 禁止 可能 导致 不公 平交易 和利 益输
送的同 日反 向交 易。 本报 告期内 ，本 基金 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易，未 出现 成交 较少泰信发展主题混合 2016 年第 4 季度报告
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的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦 无其他 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在十一 期间 多地 出台 房地 产调控 政策 的背 景下 ， 市 场 对楼市 资金 分流 的预 期提 升了风 险偏 好，
4 季度 保险 机构 的接 连举 牌动作 带动 了市 场人 气并 形成一 定的 投资 主线 。美 国大选 尘埃 落定 ，特
朗普加 大基 建投 资等 施政 思路刺 激了 周期 、基 建、 一带一 路等 板块 表现 ，十 八届六 中全 会和 年底
中央经 济工 作会 议的 召开 为下一 年的 经济 工作 重点 和投资 思路 指明 了方 向。
本基金 积极 应对 市场 变化 带来的 投资 机会 ，以 基本 面有持 续性 改善 为配 置原 则，除 长期 的底
仓配置 品种 以外 ，基 于大 宗商品 价格 持续 上涨 阶段 性重点 配置 了煤 炭板 块， 基于特 朗普 胜选 的施
政思路 参与 了一 带一 路、 有色等 板块 投资 ，11 月 份 参与了 次新 股行 情，12 月 份重点 参与 了油 气、
农业供 给侧 改革 等方 向， 取得了 不错 的 投 资效 果。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金单 位净值 为 1.121 元， 本季 度净值 增长 率 为 1.26% ， 业绩比 较基 准增
长率 为0.88% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 51,980,428.42 74.50
其中： 股票
51,980,428.42 74.50
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,264,271.81 19.01
8 其他资 产
4,532,017.62 6.50
9 合计
69,776,717.85
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,022,400.00 2.99
B 采矿业 5,079,400.00 7.51
C 制造业 36,310,628.42 53.71
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 7,448,100.00 11.02
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,119,900.00 1.66
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 51,980,428.42 76.88
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
报告期 末本 基金 未持 有沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002383 合众思 壮 71,000 3,514,500.00 5.20
2 300316 晶盛机 电 240,000 2,875,200.00 4.25
3 600028 中国石 化 400,000 2,164,000.00 3.20
4 000822 山东海 化 290,000 2,056,100.00 3.04
5 002078 太阳纸 业 300,000 2,004,000.00 2.96
6 600803 新奥股 份 140,000 1,996,400.00 2.95
7 600820 隧道股 份 180,000 1,981,800.00 2.93 泰信发展主题混合 2016 年第 4 季度报告
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8 000930 中粮生 化 145,000 1,948,800.00 2.88
9 600596 新安股 份 190,000 1,945,600.00 2.88
10 000018 神州长 城 178,000 1,904,600.00 2.82
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信发展主题混合 2016 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的。
5.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 89,599.23
2 应收证 券清 算款 4,439,229.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,989.91
5 应收申 购款 198.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,532,017.62
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末本 基金 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。
5.11.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ， 均 以合 计数除以 相关 数据计 算 ， 而不是 对不 同
比 例进 行合计 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 61,110,297.03
报告期 期间 基金 总申 购份 额 367,493.68
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,172,905.10
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 60,304,885.61
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未持 有本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 申购 、赎 回本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 泰信 发展主 题股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件
2 、《 泰信 发展 主题 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 泰信 发展 主题 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4 、《 泰信 发展 主题 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
8.2 存 放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 办公 场所， 供投 资者 免费 查阅 。在支 付必 要的
工本费 后， 投资 者可 在有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可直 接登 录本 基金 管理人 公司 网站(www.ftfund.com) 查 阅上 述相 关文 件 ，或拨 打客 户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本 基金管 理人 直接 联系 。
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