易方达策略成长证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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易 方 达策 略 成长 证 券投 资 基金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人: 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年一 月二十 日易方达策略成长证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 易方达策略成长混合
基金主代码 110002
交易代码 110002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 466,225,757.58 份
投资目标 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性
的股票,积极把握股票市场波动所带来的获利机
会, 努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本
增值。
投资策略 本基金为主动型股票基金, 投资的总体原则是在价
值区域内把握波动,在波动中实现研究的 “ 溢价” 。
基金采取相对稳定的资产配置策略, 避免因过于主易方达策略成长证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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动的仓位调整带来额外的风险。 同时, 以雄厚的研
究力量为依托, 通过以价值成长比率 (PEG ) 为核
心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好成
长性的股票, 并通过对相关行业和上市公司成长率
变化的动态预测, 积极把握行业/ 板块、 个股的市场
波动所带来的获利机会, 为基金份额持有人追求较
高的当期收益及长期资本增值。
业绩比较基准 上证 A 指收益率× 75%+ 上证国债指数收益率× 25%
风险收益特征 本基金为混合型基金, 理论上其风险收益水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
1. 本期已实现收益 -42,908,625.30
2. 本期利润 -28,630,856.27
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0608
4. 期末基金资产净值 1,480,045,587.80
5. 期末基金份额净值 3.175
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价
值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。 易方达策略成长证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-1.95% 0.81% 2.50% 0.52% -4.45% 0.29%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
易方达策略成长证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年 12 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日)
注: 自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为 462.11% , 同期业
绩比较基准收益率为 102.81% 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 易方达策略成长证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王勇
本基金的基金经理、 易方达医
疗保健行业混合型证券投资
基金的基金经理、 易方达策略
成长二号混合型证券投资基
金的基金经理
2015-07-0
9
- 5 年
硕士研究
生,曾任易
方达基金管
理有限公司
行业研究
员、基金经
理助理。
武阳 本基金的基金经理
2015-08-0
5
- 5 年
硕士研究
生,曾任易
方达基金管
理有限公司
行业研究
员、易方达
策略成长二
号混合型证
券投资基金
的基金经理
助理。
注:1.此 处的 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为 公告确定 的聘任 日期和 解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于
社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在
控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。易方达策略成长证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执
行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反
向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 12 次, 皆为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年四季度, 预期整体国内经济呈现稳中微降态势, 地产投资增速回落、
基建投资保持平稳、 消费和进出口相对平稳。 货币政策预期偏紧, 财政政策依旧
有较大空间。2016 年四季度,A 股市场呈持平态势,上证综指在四季度上涨
3.29% ,创业板指数下跌 8.74% 。
本基金四季度继续保持成长性行业核心品种的配置, 继续挖掘值得重仓投资
的成长型公司。 同时, 本基金增加了部分周期品以及金融行业的配置比例以优化
组合配置结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 至 报 告 期 末 , 本 基 金 份 额 净 值 为 3.175 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为
-1.95% ,同期业绩比较 基准收益率为 2.50% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例 (% )
1 权益投资 1,332,074,984.20 89.37
其中:股票 1,332,074,984.20 89.37
2 固定收益投资 69,762,000.00 4.68 易方达策略成长证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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其中:债券 69,762,000.00 4.68
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 87,037,530.53 5.84
7 其他资产 1,617,204.84 0.11
8 合计 1,490,491,719.57 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
11,989,590.54
0.81
C 制造业
760,026,048.26 51.35
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
37,917.66 0.00
E 建筑业
38,424,491.52 2.60
F 批发和零售业
16,346,938.98 1.10
G 交通运输、仓储和邮政业
9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业
90,292,171.13 6.10
J 金融业
224,706,533.05 15.18
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
7,057,440.00 0.48
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- - 易方达策略成长证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
142,775,227.18 9.65
R 文化、体育和娱乐业
28,030,475.20 1.89
S 综合
12,378,692.00 0.84
合计
1,332,074,984.20 90.00
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 300033 同花顺 1,264,421 86,966,876.38 5.88
2 600763 通策医疗 2,523,953 84,653,383.62 5.72
3 300319 麦捷科技 2,000,000 78,580,000.00 5.31
4 300078 思创医惠 2,855,680 73,990,668.80 5.00
5 601328 交通银行 10,349,502 59,716,626.54 4.03
6 601818 光大银行 15,173,212 59,327,258.92 4.01
7 002409 雅克科技 2,187,536 54,250,892.80 3.67
8 600596 新安股份 4,580,578 46,905,118.72 3.17
9 601211 国泰君安 2,396,737 44,555,340.83 3.01
10 000568 泸州老窖 1,194,715 39,425,595.00 2.66
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 国家债券 69,762,000.00 4.71
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - - 易方达策略成长证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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10 合计 69,762,000.00 4.71
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 019546 16 国债 18 700,000 69,762,000.00 4.71
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 根据浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2016 年11 月28 日 发布的 《关
于收到 中国证 券监 督管 理委员 会<行 政处罚 决 定书> 的公告 》 ,公 司因 非法经 营证
券业务,被中国证监会予以行政处罚。
根据国泰君安证券股份有限公司 2016 年 2 月 1 日发布的《关于受到全国中
小企业 股份转 让系 统有 限责任 公司纪 律处 分的 公告》 ,公司 因在 新三 板做市 业务
中的异常报价行为,被全国中小企业股份转让系统有限责任公司予以公开谴责。
本基金投资同花顺、国泰君安的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除同花顺、 国泰君安外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成 易方达策略成长证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 870,238.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 636,995.16
5 应收申购款 109,971.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,617,204.84
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例 (% )
流通受限
情况说明
1 600763 通策医疗 84,653,383.62 5.72
重大事项
停牌
§6
开放式 基金 份额变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 478,178,780.85
报告期基金总申购份额 9,227,010.27
减:报告期基金总赎回份额 21,180,033.54
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 466,225,757.58 易方达策略成长证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1.中国证监会批准易方达策略成长证券投资基金设立的文件;
2.《易方达策略成长证券投资基金基金合同》 ;
3.《易方达策略成长证券投资基金托管协议》 ;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放 地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易 方达 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年一 月二 十日