易方达科讯混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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易 方 达科 讯 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 日易方达科讯混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 易方达科讯混合
基金主代码 110029
交易代码 110029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 12 月 18 日
报告期末基金份额总额 5,475,712,264.49 份
投资目标 根据市场环境变化， 综合运用多种投资策略， 追求
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金综合运用多种投资策略，把握多种投资机
会。 股票投资策略方面， 一般情况下以优势企业策
略和成长策略为主， 辅以行业周期策略、 绝对价值
策略、突发事件/ 收购兼并策略以及新兴技术策略。
在特定的市场情况下， 后四种策略中一种或多种的易方达科讯混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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资金容量较大、不确定性较小、收益预期较高时，
也可成为主策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80%+ 中债总指数收益率
× 20%
风险收益特征 本基金是混合基金， 理论上其风险收益水平高于债
券基金和货币市场基金，低于股票基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
1. 本期已实现收益 -269,805,723.37
2. 本期利润 -616,197,620.46
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1111
4. 期末基金资产净值 6,006,863,623.56
5. 期末基金份额净值 1.0970
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.本基金已于 2008 年 1 月 4 日对原基金科讯退市时的基金份额进行了拆分，
基金拆分比例为 1：2.825206742。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 易方达科讯混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-9.38% 1.11% 0.88% 0.58% -10.26% 0.53%
3.2.2 自 基金 转型以 来 基 金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益
率 变动 的比较
易方达科讯混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007 年 12 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日）
注：1.本基金由原基金科讯于 2007 年 12 月 18 日转型而来。
2.自基金转型至报告期末， 基金份额净值增长率为 39.82% ， 同期业绩比较基
准收益率为-23.07% 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 易方达科讯混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
宋昆
本基金的基金经理、 易方达新
兴成长灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理、 易方达
新常态灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理、 公募基
金投资部总经理
2010-09-1
1
- 10 年
硕士研究
生，曾任易
方达基金管
理有限公司
行业研究
员、公募基
金投资部总
经理助理、
公募基金投
资部副总经
理、易方达
创新驱动灵
活配置混合
型证券投资
基金基金经
理。
注：1.此 处的 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为 公告确定 的聘任 日期和 解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于
社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执易方达科讯混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反
向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 12 次， 皆为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年四季度， 上证综指上涨 3.29% ， 深证综指下跌 1.33% ， 沪深 300 指数
上涨 1.74% ， 创业板指 下跌 8.74% ， 指数整体 呈震荡态势。 板块方面， 四季度中
信一级行业中， 建筑、 石油石化、 钢铁等板块涨幅居前， 传媒、 计算机、 餐饮旅
游等板块跌幅较大。
本基金延续了一贯的投资思路， 我们认为在中国经济转型过程中战略新兴产
业将成为增长的重要驱动力， 其中的龙头公司有望脱颖而出成为牛股， 也是基金
重点关注的对象。 与此同时， 报告期内本基金根据市场变化， 在股票仓位和行业
配置上做出了调整应对。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0970 元，本报告期份额净值增长率为
-9.38% ，同期业绩比较 基准收益率为 0.88% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （% ）
1 权益投资 5,626,812,380.91 93.37
其中：股票 5,626,812,380.91 93.37
2 固定收益投资 329,076,132.48 5.46
其中：债券 329,076,132.48 5.46 易方达科讯混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 64,688,554.43 1.07
7 其他资产 5,815,869.96 0.10
8 合计 6,026,392,937.78 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
11,819,000.00 0.20
B 采矿业
16,870,234.16
0.28
C 制造业
2,178,729,309.51 36.27
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
2,845,117.66 0.05
E 建筑业
14,343,843.90 0.24
F 批发和零售业
209,753,671.47 3.49
G 交通运输、仓储和邮政业
9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业
1,542,000.00 0.03
I 信息传输、 软件和信息技术服务业
2,094,577,234.86 34.87
J 金融业
21,066,746.36 0.35
K 房地产业
15,500,752.40 0.26
L 租赁和商务服务业
20,204,759.30 0.34
M 科学研究和技术服务业
25,734,435.86 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业
70,788,745.18 1.18
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- - 易方达科讯混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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Q 卫生和社会工作
839,542,130.55 13.98
R 文化、体育和娱乐业
103,017,941.02 1.72
S 综合
467,000.00 0.01
合计
5,626,812,380.91 93.67
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300015 爱尔眼科 12,020,172 359,403,142.80 5.98
2 300068 南都电源 18,268,169 352,027,616.63 5.86
3 300113 顺网科技 12,127,240 326,101,483.60 5.43
4 002280 联络互动 20,425,000 281,100,500.00 4.68
5 002530 丰东股份 8,599,627 277,165,978.21 4.61
6 300033 同花顺 3,918,964 269,546,343.92 4.49
7 600763 通策医疗 8,000,000 268,320,000.00 4.47
8 300383 光环新网 9,000,000 224,640,000.00 3.74
9 601012 隆基股份 16,294,395 218,181,949.05 3.63
10 600682 南京新百 5,300,000 197,531,000.00 3.29
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 328,878,000.00 5.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 198,132.48 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 329,076,132.48 5.48 易方达科讯混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 019546 16 国债 18 3,300,000 328,878,000.00 5.48
2 128009 歌尔转债 1,638 198,132.48 0.00
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 根据浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2016 年11 月28 日 发布的 《关
于收到 中国证 券监 督管 理委员 会<行 政处罚 决 定书> 的公告 》 ，公 司因 非法经 营证
券业务，被中国证监会予以行政处罚。
本基金投资同花顺的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除同花顺外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 861,071.46
2 应收证券清算款 - 易方达科讯混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 2,922,067.84
5 应收申购款 2,032,730.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,815,869.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 （元）
占基金资产
净值比例
（% ）
1 128009 歌尔转债 198,132.48 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限
情况说明
1 002280 联络互动 277,608,000.00 4.62
非公开发
行流通受
限
2 600763 通策医疗 268,320,000.00 4.47
重大事项
停牌
3 300113 顺网科技 93,048,945.95 1.55
非公开发
行流通受
限
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,652,160,539.56
报告期基金总申购份额 252,797,512.28
减：报告期基金总赎回份额 429,245,787.35
报告期基金拆分变动份额 - 易方达科讯混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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报告期期末基金份额总额 5,475,712,264.49
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
36,448,816.90
报告期 期间买入/ 申购总份额
-
报告期 期间卖出/ 赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
36,448,816.90
报告期 期末 持有 的本 基 金份额 占基 金总 份额比
例（% ）
0.67
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1. 中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批
复》 （证监基金字[2007]330 号） ；
2.《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达科讯混合型证券投资基金托管协议》 ；
4.中国证监会 《关于同意科汇、 科讯、 科翔证券投资基金上市、 扩募和续期
的批复》 （证监基金字[2001]11 号文） ；
5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
6.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放 地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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易 方达 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年一 月二 十日
