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新华健康生活(002715)

新华健康生活:2016年第四季度报告查看PDF公告

新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
新 华 健康 生 活主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年第 4 季度 报 告 
2016 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 新华 基金管 理股 份有限 公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年一 月二十 日新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年1 月18 日复核 了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容, 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 基金主 代码 002715 交易代 码 002715 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 209,321,355.11 份 投资目 标 重点关 注国 家健 康生 活产 业发展 过程 中带 来的 投资 机会, 综合运 用多 种投 资策 略, 精选健 康生 活产 业及 其相 关产业 中的优 质企 业进 行投 资, 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风 险的基 础上 ,力 争为 投资 人提供 长期 稳定 的回 报。 投资策 略 投资策 略方 面, 本基 金将 以大类 资产 配置 策略 为基 础, 采 取积极 的股 票投 资策 略和 稳健的 债券 投资 策略 。 大 类资产 配 置 策 略 主 要 运 用 战 略 性 资 产 配 置 策 略 和 战 术 性 资 产 配新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 3 置策略 。 股 票投 资策 略指 通过对 健康 生活 产业 发展 状况的 持续跟 踪, 以研 究员 以及 基金经 理的 实地 调研 、 密 切跟踪 以及扎 实的 案头 分析 工作 为基础 , 采 用自 上而 下与 自下而 上相结 合的 选股 策略 , 动 态精选 能够 充分 受益 于健 康生活 产业为 主题 的优 质股 票进 行投资 。 具 体运 作方 法包 括对健 康生活 主题 产业 界定 、 行 业配置 策略 、 健 康生 活产 业个股 挖掘等 方法 。 债 券投 资策 略主要 运用 久期 调整 策略 、 收益 率曲线 配置 策略 、债 券类 属配置 策略 、骑 乘策 略等 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60% +中国 债券 总指 数收 益率 ×40 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中等 预期 收益 品种 , 预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金,高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。 基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 10 月1 日-2016 年12 月 31 日) 1. 本期 已实 现收 益 107,706.16 2. 本期 利润 -3,227,782.12 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0151 4. 期末 基金 资产 净值 209,881,478.18 5. 期末 基金 份额 净值 1.003 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益; 2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不 包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如基 金申购 费赎 回新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 4 费等) , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。 3、本 基金 于2016 年6 月16 日基金 合同 生效,截 至报 告 期末基 金合 同生 效未 满一 年。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.47% 0.17% 0.03% 0.46% -1.50% -0.29% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2016 年 6 月 16 日 至 2016 年 12 月 31 日) 注:1 、本 基金 自2016 年6 月16日 成立 ,截 至报 告期 末基金 合同 生效 未满 一年 。 2、本 报告 期, 本基 金已完成 建仓 ,各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同约 定 。 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 栾江伟 本基金 基金经 理,新 华行业 轮换灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华策略 精选股 票型证 券投资 基金基 金经 理、新 华泛资 源优势 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理。 2016-06-16 - 8 硕士研 究生 ,8 年 证券 从 业 经验 。 2008 年7 月 加入 新 华 基金管 理股 份有 限公 司, 历 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公司研 究部 行业 分析 师、 新 华 趋 势 领 航 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 助理、 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理助 理、 新 华 优 选 消 费 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 助理。 现 任 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、 新华 策略 精选 股票 型 证 券投资 基金 基金 经理、 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 新 华 健 康 生 活 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 张永超 本基金 基金经 理,新 华中证 环保产 业指数 分级证 券投资 基金基 金经 理、新 2016-11-03 - 7 工商管 理硕 士,7 年证 券 从 业经验, 历任 中信 证券 股 份 有限公 司量 化投 资经 理、 北 京 乐 正 资 本 管 理 有 限 公 司 高级投 资经 理、 中 融国 际 信 托有限 公司 投资 经理。2016 年3 月加 入新 华基 金管 理 股 份有限 公司, 现任 新华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资基金 基金 经理、 新华 健 康 生 活 主 题 灵 活 配 置 混 合 型新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 6 华鑫锐 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫弘 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理。 证券投 资基 金基 金经 理、 新 华 鑫 锐 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理、 新华 鑫弘 灵 活 配置混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期, 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 新华 健康 生活主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资 基金的 管理 人按 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《新 华健 康生 活主 题 灵活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 以及其 它有 关法 律法 规的 规定 , 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽责 的原 则管 理和运用 基金资产 ,在严 格控制风 险的基础 上为持 有人谋求 最大利益 。运作 整体合法 合规 , 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 (2011 年修订 ) , 公司制定 了《新华 基金管 理股份有 限公司公 平交易 管理制度》 。制度 的范围包 括境内上 市 股 票、债券 的一级市 场申购 、二级市 场交易等 所有投 资管理活 动,同时 包括授 权、研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。 场内交 易 , 投 资指 令统 一 由交易 部下 达 , 并 且启 动 交易系 统公 平交 易模 块 。 根据公 司制 度, 严格 禁止 不同 投资 组 合之间 互为 对手 方的 交易 , 严 格控 制不 同投 资组 合 之间的 同日 反向 交易。 场外交 易中 , 对于 部分 债 券一级 市场 申购 、 非公 开 发行股 票申 购等 交易 , 交 易部根 据各 投资组合 经理申报 的满足 价格条件 的数量进 行比例 分配。如 有异议, 由交易 部报投资 总监 、 督察长 、 金融 工程 部和 监 察稽核 部 , 再 次进 行审 核 并确定 最终 分配 结果 。 如 果督察 长认 为有 必要 , 可 以召 开风 险管 理 委员会 会议 , 对公 平交 易 的结果 进行 评估 和审 议 。 对于银 行间 市场新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 7 交易 、 固 定收 益平 台、 交 易所大 宗交 易 , 投 资组 合 经理以 该投 资组 合的 名义 向交易 部下 达投 资指令 , 交易 部向 银行 间 市场或 交易 对手 询价 、 成 交确认 , 并根 据 “ 时间 优 先、 价格 优先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期 , 公 司 对 不同 组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集 , 通 过 平均溢价 率、买入/卖出溢 价率以及 利益输送 金额等 多个层面 来判断不 同投资 组合之间 在 某 一时间 段是 否存 在违 反公 平交易 原则 的异 常情 况 , 未发现 重大 异常 情况 , 且 不存在 报告 期内 所有投资组合参与的 交易 所公开竞价同日反向 交易 成交较少的单边成交 量超 过该证券当日 成交量 的 5% 的 情况 。


4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度,权益市场先涨后 跌,受保险资金规范化以 及市场资金面短期趋紧的 影响,12 月份市 场跌 幅较 大。 结构 上看, 股权 转让 、国 企混 改、大 央企 表现 突出 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016 年12 月31 日 , 本 基金份 额净 值 为1.003 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为-1.47% , 同期比 较基 准的 增长 率 为0.03% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 预计一 季度 市场 会维 持震 荡, 难以 形成 趋势 性的 上 涨或者 下跌 , 存在 结构 性 行情 , 操 作 上,提 前布 局稳 健个 股为 主。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 61,728,332.32 29.30 其中: 股票 61,728,332.32 29.30 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 8 2 固定收 益投 资 138,515,000.00 65.74 其中: 债券 138,515,000.00 65.74 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,286,202.71 4.41 7 其他各 项资 产 1,160,313.42 0.55 8 合计 210,689,848.45 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 595,156.00 0.28 B 采矿业 574,033.00 0.27 C 制造业 22,938,325.32 10.93 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 357,012.00 0.17 E 建筑业 3,207,840.00 1.53 F 批发和 零售 业 2,052,466.00 0.98 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,265,390.00 0.60 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,728,487.00 1.78 J 金融业 19,153,304.00 9.13 K 房地产 业 4,547,815.00 2.17 L 租赁和 商务 服务 业 982,773.00 0.47 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,996,898.00 0.95 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 9 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 223,569.00 0.11 S 综合 105,264.00 0.05 合计 61,728,332.32 29.41 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 601939 建设银 行 627,600 3,414,144.00 1.63 2 000776 广发证 券 186,300 3,141,018.00 1.50 3 601318 中国平 安 66,100 2,341,923.00 1.12 4 601288 农业银 行 713,100 2,210,610.00 1.05 5 601988 中国银 行 565,100 1,943,944.00 0.93 6 000540 中天城 投 215,800 1,344,434.00 0.64 7 600030 中信证 券 82,000 1,316,920.00 0.63 8 002294 信立泰 37,600 1,099,424.00 0.52 9 300162 雷曼股 份 72,000 1,029,600.00 0.49 10 601998 中信银 行 147,500 945,475.00 0.45 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,020,000.00 4.77 其中: 政策 性金 融债 10,020,000.00 4.77 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 29,966,000.00 14.28 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 98,529,000.00 46.95 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 10 9 其他 - - 10 合计 138,515,000.00 66.00 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 150408 15 农发 08 100,000 10,020,000.00 4.77 2 011699945 16 中 核建 SCP002 100,000 10,014,000.00 4.77 3 011699932 16 中 核工 SCP001 100,000 10,009,000.00 4.77 4 011616007 16 华 电股 SCP007 100,000 9,943,000.00 4.74 5 111680338 16 邯 郸银 行 CD200 100,000 9,898,000.00 4.72 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 11 本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报 告期 ,本 基金投 资的 前十 名股票 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。 5.11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 15,806.96 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,144,506.46 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,160,313.42 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 12 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 000540 中天城 投 1,344,434.00 0.64 重大事 项停 牌 5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 222,296,866.65 报告期 基金 总申 购份 额 275,837.03 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 13,251,348.57 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 209,321,355.11 §7


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 (一) 中国 证监 会批 准新 华健康 生活 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 募集 的文件 (二) 关于 申请 募集 新华 健康生 活主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金之 法律 意见书 (三) 《新 华健 康生 活主 题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 (四) 《新 华健 康生 活主 题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 (五) 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》 (六) 《新 华健 康生 活主 题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 13 (七) 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程 (八) 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照 8.2 存放 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 8.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 , 也可 按工 本费 购 买复印 件 , 或 通过 本基 金 管理人 网站 查阅。 新 华基 金管理 股份 有限公 司 二 〇一 七年一 月二 十日