招 商 睿 祥 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
招商睿祥定期开放 混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商睿 祥定 开混 合
基金主 代码 003004
交易代 码 003004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年8 月30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,032,360,507.06 份
投资目 标
在控制 风险、 确保 基金 资 产良好 流动 性的 前提 下， 追求较 高回 报率 ，
力争实 现基 金资 产长 期稳 健增值 。
投资策 略
本基金 采取 运作 周期 和到 期开放 期相 结合 的运 作方 式， 在每 个运 作
周期内 ， 本 基金 在封 闭期 内封闭 运作 ， 封 闭期 与封 闭期之 间的 期间
开放期 定期 开放 。 本 基金 在封闭 期与 开放 期 （ 包括 期间开 放期 和到
期开放 期） 采取 不同 的投 资策略 。
1、封 闭期 投资 策略
本基金 的投 资组 合在 债券 久期与 运作 周期 进行 适当 匹配的 基础 上 ，
将视大 类资 产的 市场 环境 实施积 极的 投资 组合 管理 ， 以 获取 较高 的
组合投 资收 益。 本基 金的 具体投 资策 略包 括： （1） 资产配 置策 略、
（2） 股票 投资 策略 、 （3 ） 债券投 资策 略、 （4 ）权 证 投资策 略、 （5）
可转换 债券 和可 交换 债券 投资策 略、 （6 ） 股指 期货 投资策 略、 （7）、
国债期 货投 资策 略、 （8 ） 中小企 业私 募债 券投 资策 略、 （9 ）资 产支
持证券 投资 策略
2、开 放期 投资 策略
开放期 内， 本 基金 为保 持 较高的 组合 流动 性， 方 便 投资人 安排 投资 ，招商睿祥定期开放 混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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在遵守 本基 金有 关投 资限 制与投 资比 例的 前提 下 ， 将 主要 投资 于高
流动性 的投 资品 种， 防范 流动性 风险 ，满 足开 放期 流动性 的 需 求 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金
和货币 市场 基金 ， 但 低于 股票型 基金 ， 属 于中 等预 期收益 风险 水平
的投资 品种 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,412,855.08
2.本期 利润
-7,942,549.71
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0077
4.期末 基金 资产 净值 1,025,183,840.30
5.期末 基金 份额 净值 0.9930
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、本 基金 合同 于2016 年8 月 30 日 生效 ，截 至本 报 告期末 基金 成立 未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.77% 0.06% 0.00% 0.39% -0.77% -0.33%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 合同 于2016 年 8 月30 日生 效， 截至 本 报告期 末基 金成 立未 满一 年；自 基金 成立 日起
3 个月 内为 建仓 期， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王忠波
本基金的
基金经 理
2016 年8 月
30 日
- 17
男， 博 士， 高级 会计 师。 曾 就职
于山东 省财 政厅 、 山 东证 券 有限
责任公 司及 山东 资产 管理 公司。
2000 年 5 月起 加入 深圳 证 券交
易所 ， 从 事证 券研 究工 作 。2002
年6 月 加入 银河 基金 管理 有限
公司， 历任 研究 部宏 观策 略 与行
业研究 员 、 副 总监 、 总 监等 职务，招商睿祥定期开放 混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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曾担任 银河 稳健 证券 投资 基金、
银河行 业优 选基 金经 理。2010
年12 月加 盟国 联安 基金 管 理有
限公司 ， 任 总经 理助 理兼 研 究总
监职务 。2014 年 4 月加 盟 招商
基金管 理有 限公 司， 曾任 招 商行
业领先 混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ， 现任 总经 理助 理 、 投资
管理四 部部 门负 责人 兼招 商优
质成长 混合 型证 券投 资基 金
（LOF） 、 招 商行 业精 选股 票 型证
券投资 基金 、 招 商移 动互 联 网产
业股票 型证 券投 资基 金及 招商
睿祥定 期开 放混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。
马龙
本基金的
基金经 理
2016 年8 月
30 日
- 7
男，经 济学 博士 。2009 年7 月
加入泰 达宏 利基 金管 理有 限公
司，任 研究 员， 从事 宏观 经济、
债券市 场策 略、 股票 市场 策 略研
究工作 ，2012 年11 月加 入 招商
基金管 理有 限公 司固 定收 益投
资部 ， 曾 任研 究员 ， 从事 宏 观经
济、 债券 市场 策略 研究 ， 曾 任招
商安盈 保本 混合 型证 券投 资基
金及招 商招 利1 个月 期理 财债
券型证 券投 资基 金基 金经 理， 现
任招商 安心 收益 债券 型证 券投
资基金 、 招 商产 业债 券型 证 券投
资基金 、 招 商可 转债 分级 债 券型
证券投 资基 金、 招商 安益 保 本混
合型证 券投 资基 金、 招商 安 弘保
本混合 型证 券投 资基 金基 金经
理、 招 商安 德保 本混 合型 证 券投
资基金 、 招 商安 荣保 本混 合 型证
券投资 基金 及招 商睿 祥定 期开
放混合 型证 券投 资基 金基 金经
理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定 ；
3 、 报 告截 止日 至批 准送 出 日期间 ， 自2017 年1 月7 日起王 忠波 先生 离任 本基 金的基 金经 理； 招商睿祥定期开放 混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4 、报 告截 止日 至批 准送 出 日期间 ， 自2017 年1 月7 日起张 林先 生担 任本 基金 的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商睿
祥定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》等 基金 法律文 件的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的前 提 下， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。 基金 的投 资范 围以 及投资 运作 符合 有关
法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 经济 基本 稳 定。工 业增 加值 基本 持平 在 6% ，但 工业 企业 利润 有 相对不 错表 现。
房地产 市场 销售 随着 各地 紧缩政 策的 出台 同比 下 滑20% 左 右， 但房 地产 投资 依 然维持 在 6.5% 的水
平，相 比 于3 季 度出 现了 反弹。 基建 投资 和制 造业 投资基 本稳 定， 民间 投资 也开始 企稳 回升 。从
先行指 标来 看，10-12 月PMI 数 据在 51 以 上， 经济 短期站 在荣 枯线 以上 ；同 时新订 单指 数 自 10招商睿祥定期开放 混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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月的52.8 到12 月的 53.2 ， 表 明总 需求 增长 偏强 。11 月的 信贷 数据 结构 也出 现好转 ， 企业 中长 贷
占比明 显抬 升， 显示 出整 体融资 需求 适度 复苏 。整 体看 经 济短 期内 偏强 ，下 行压力 不大 。
CPI 稳 中有 升， 主要 是受 到非食 品上 升的 影响 ；PPI 回到 了3.3% 的 水平 。4 季度以 来生 猪存
栏量和 能繁 母猪 数量 同比 依然下 滑， 猪粮 比 在9.4 的水平 ，但 补库 存并 没有 到来。 猪肉 价格 再次
缓慢回 落， 体现 出需 求相 对偏弱 的特 点。 非食 品方 面，房 价持 续上 涨和 成品 油价格 多次 上调 ，成
为推升 通胀 的主 要动 力。 部分工 业品 受益 于供 给收 缩，价 格震 荡回 升， 带 来PPI 环 比连 续两 个月
回正。 总体 来看 ，市 场的 通缩预 期明 显缓 和。
货币政 策四 季度 转向 中性 偏紧， 经济 压力 缓解 ，中 央关注 金融 去泡 沫的 问题 。央行 继续 以公
开市场 操作 维持 市场 流动 性，但 从结 构上 看， 逆回 购占比 减少 ，MLF 等 操作 占比增 加， 整体 利率
中枢抬 升50bp 。12 月中 央 经济工 作会 议中 再次 提到 流动性 闸门 的说 法， 提到 货币政 策稳 健中 性，
预期货 币政 策在 明 年1 季 度将转 向偏 紧。
10 月 初收 益率 延续 之前 趋 势继续 大幅 下行 ，10 月中旬 10 年期 国开 债一 度冲 击 3.01% ， 随后
开始回 落。 11 月 以来 ， 先 是 特朗普 当选 带来 经济 复苏 和再通 胀预 期的 外部 冲击 和银行 表外 纳 入 MPA
监管冲 击， 再是 经济 数据 的强劲 以及 央行 净回 笼造 成的资 金面 极度 紧张 带来 的基本 面和 资金 面的
影响 ， 各 种负 面因 素叠 加 ， 债 市调 整在12 月 中旬 国 海代持 事件 的情 绪冲 击下 达到高 潮 ， 债 市出 现
了大幅 调整 ，10Y 国债 收益 率从最 低的 接 近 2.6% ， 最 高一度 冲 击 3.4% 的 水平 ， 上行 近 80bp 。 市 场
表现形 式主 要是 资金 利率 大幅抬 升， 银行 的流 动性 紧张， 存单 利率 大幅 上行 ，货基 的大 额赎 回，
债基赎 回及 降杠 杆等 。 期 限利差 方面 ， 短 端7 天回 购加权 利率 从 10 月到 2.5% 逐步 抬升 到 12 月的
3%的水 平， 长端 收益 率大 幅上行 ，曲 线形 态从 极度 平坦转 为相 对平 坦。
回顾2016 年4 季度 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进
行了规 范运 作。 在债 券投 资上， 根据 市场 行情 的节 奏变化 及时 进行 了合 理的 组合调 整，10-11 月
份采取 防御 策略 ，12 月 初 期开始 重回 适度 进攻 策略 ，增加 杠杆 配置 高收 益的 短融和 高等 级中 票 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.9930 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-0.77% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.00% ， 净值表 现落 后业 绩比 较基 准， 幅度为 0.77% 。 招 商睿 祥定开 混合 成立 较
晚，在 建仓 初期 适逢 债券 市场需 求火 爆、 收益 率持 续下行 的阶 段， 建仓 比较 缓慢造 成净 值上 涨不
足，后 期市 场大 幅调 整阶 段，我 们控 制了 建仓 节奏 ，跌幅 并未 明显 超越 基准 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效招商睿祥定期开放 混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 68,051,853.88 6.62
其中： 股票
68,051,853.88 6.62
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
743,825,151.40 72.34
其中： 债券
743,825,151.40 72.34
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
179,995,829.99 17.50
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
31,917,457.92 3.10
8 其他资 产
4,497,009.28 0.44
9 合计
1,028,287,302.47
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 62,875,613.88 6.13
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - 招商睿祥定期开放 混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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J 金融业 - -
K
房地产 业
5,176,240.00 0.50
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 68,051,853.88 6.64
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600055 万东医 疗 1,576,824 28,572,050.88 2.79
2 002341 新纶科 技 524,500 11,061,705.00 1.08
3 002283 天润曲 轴 1,195,900 9,292,143.00 0.91
4 600094 大名城 581,600 5,176,240.00 0.50
5 600267 海正药 业 380,400 5,002,260.00 0.49
6 603008 喜临门 270,100 4,942,830.00 0.48
7 300147 香雪制 药 155,800 2,009,820.00 0.20
8 300476 胜宏科 技 87,300 1,994,805.00 0.19
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 49,830,000.00 4.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,933,000.00 0.97
其中： 政策 性金 融债 9,933,000.00 0.97
4 企业债 券 58,088,400.00 5.67
5 企业短 期融 资券 546,987,000.00 53.36
6 中期票 据 29,580,000.00 2.89
7 可转债 （可 交换 债） 990,751.40 0.10
8 同业存 单 48,416,000.00 4.72
9 其他 - -
10 合计 743,825,151.40 72.56
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 011698690 16 杭 金投SCP004 600,000 59,796,000.00 5.83
2 011698617 16 北 大荒SCP003 600,000 59,640,000.00 5.82
3 041662051 16 协 鑫发 电CP001 600,000 59,364,000.00 5.79
4 019546 16 国债 18 500,000 49,830,000.00 4.86
5 011698816 16 山 东海 洋SCP001 500,000 49,785,000.00 4.86
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 采取 套期 保值 的方 式参与 股指 期货 的投 资交 易，以 管理 市场 风险 为主 要目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 参与 国债 期货 是为 了有效 控制 债券 市场 的系 统性风 险， 本基 金将 根据 风险管 理原 则，
以套期 保值 为主 要目 的， 适度运 用国 债期 货提 高投 资组合 运作 效率 。在 国债 期货投 资过 程中 ，基
金管理 人通 过对 宏观 经济 和利率 市场 走势 的分 析与 判断， 并充 分考 虑国 债期 货的收 益性 、流 动性
及风险 特征 ， 通过 资产 配 置， 谨慎 进行 投资 ， 以调 整债券 组合 的久 期 ， 降 低 投资组 合的 整体 风险 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 招商睿祥定期开放 混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 合约 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 11,278.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,485,730.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,497,009.28
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,032,360,507.06
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,032,360,507.06
招商睿祥定期开放 混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 睿祥 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
3 、《 招商 睿祥 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
4 、《 招商 睿祥 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、《 招商 睿祥 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
