招商深证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商深 证100 指数
基金主 代码 217016
交易代 码 217016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年6 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 49,071,211.23 份
投资目 标
通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化的 风险 管理 手段 ，实现 对标 的指
数的有 效跟 踪， 获得 与标 的指数 收益 相似 的回 报。 本基金 的风 险控
制目标 是追 求日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超 过0.35% ，年 跟踪 误差
不超 过4% 。
投资策 略
本基金 原则 上采 取完 全复 制法构 建股 票指 数组 合， 即按照 深 证 100
指数成 份股 及权 重构 建指 数投资 组合 ，并 根据 指数 成份股 及其 权重
的变动 而进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证100 指 数收 益率 ×95 % ＋商业 银行 活期 存款 利率 （税后 ） × 5% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型指 数基 金，在 证券 投资 基金 中属 于较高 风险 、较
高收益 的品 种， 本基 金主 要采用 指数 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现，
具有与 标的 指数 相似 的风 险收益 特征 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,583,443.65
2.本期 利润
-969,351.19
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0195
4.期末 基金 资产 净值 53,693,707.73
5.期末 基金 份额 净值 1.094
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.88% 0.82% -2.94% 0.83% 1.06% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈剑波
本 基 金 基
金经理
2016 年4
月 19 日
- 7
男， 工学 学士 。2000 年9 月起先 后任 职于
无锡盛 科信 息技 术有 限公 司、 深圳 市赢 时
胜信息 技术 有限 公司 ， 从 事系统 开发 及产
品研发 相关 工作 ； 2006 年1 月加 入招 商基
金管理 有限 公司 信息 技术 部， 从事 软件 开
发工作 ； 2008 年6 月加 入 广州安 正软 件科
技有限 公司 ， 任副 总经 理 ；2012 年9 月加
入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 全 球 量 化 投 资
部， 现任 招商 中证 大宗 商 品股票 指数 分级
证券投 资基 金 、 招 商深 证 100 指 数证 券投招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 4 季度报告
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资基金 、 招商 中证 银行 指 数分级 证券 投资
基金 、 招 商中 证白 酒指 数 分级证 券投 资基
金、 招商 中证 煤炭 等权 指 数分级 证券 投资
基金 、 招 商国 证生 物医 药 指 数分 级证 券投
资基金 及招 商央 视财 经 50 指数 证券 投资
基金基 金经 理。
王平
离 任 本 基
金 基 金 经
理
2010 年6
月 22 日
2016 年12
月 3 日
11
男，管 理学 硕士 ，FRM 。2006 年 加入 招商
基金管 理有 限公 司 ， 历 任 投资风 险管 理部
助 理 数 量 分 析 师 、 风 险 管 理 部 数 量 分 析
师、 高 级风 控经理 ， 主 要 负责公 司投 资风
险管理 、 金 融工程 研究 等 工作， 曾任 招商
深证100 指 数证 券投 资基 金、 招商 中证 大
宗商品 股票 指数 分级 证券 投资基 金 、 招 商
央视财 经 50 指数 证券 投 资基金 、招 商中
证银行 指数 分级 证券 投资 基金 、 招 商中 证
煤炭等 权指 数分 级证 券投 资基金 、 招商 中
证白酒 指数 分级 证券 投资 基金 、 招 商国 证
生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 现任 量化 投资 部副 总 监、 上证 消 费80
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接
基金、 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 （TMT ）50
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接
基金 、 招 商量 化精 选股 票 型发起 式证 券投
资基金 、 招商 稳荣 定期 开 放灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 财 经 大 数 据 策 略
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商深
证100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 等基 金法 律文 件的约 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的前 提下 ，为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内， 基金
运作整 体合 法合 规， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。基金 的投 资范 围以 及投 资运作 符合 有关 法律
法规及 基金 合同 的规 定。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 4 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公 司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 从国 内宏 观经 济数据 来看 ，经 济运 行相 对平稳 ，货 币政 策中 性趋 紧。 深 100 回报
指报告 期内 下 跌3.11% ， 从市场 风格 来看 ，报 告期 内大小 盘属 于震 荡行 情， 总体来 看大 盘股 表现
强于中 小盘 股， 从行 业来 看，建 筑装 饰、 钢铁 、建 筑材料 、商 业贸 易、 食品 饮料等 行业 板块 涨幅
较大， 传媒 、计 算机 、房 地产、 休闲 服务 、电 子等 行业板 块跌 幅较 大。
关于本 基金 的运 作， 报告 期内我 们对 市场 走势 保持 中性的 看法 ，股 票仓 位总 体维持 在 94.5%
左右的 水平 ，基 本完 成了 对基准 的跟 踪。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为1.094 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-1.88%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-2.94% ，基金 净值 表现 好于 业绩 比较基 准， 幅度 为 1.06% 。主要 原因 是有 以下
两点： （1 ）组 合日 常申 购 赎回导 致仓 位变 动带 来净 值偏离 ；（2） 部分 停牌 成 分股启 动重 估带 来
净值偏 离。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 50,572,535.43 93.30
其中： 股票 50,572,535.43 93.30
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,598,872.93 6.64
8 其他资 产 33,901.65 0.06
9 合计 54,205,310.01 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 256,401.60 0.48
B 采矿业 - -
C 制造业 27,159,411.40 50.58
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 196,024.00 0.37
E 建筑业 279,426.18 0.52
F 批发和 零售 业 966,849.45 1.80
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,100,671.01 11.36
J 金融业 7,600,698.83 14.16
K 房地产 业 3,884,094.23 7.23 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 4 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 829,015.86 1.54
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,416,585.00 2.64
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,287,375.14 2.40
S 综合 408,577.68 0.76
合计 50,385,130.38 93.84
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 180,657.01 0.34
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,748.04 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 187,405.05 0.35
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 124,343 2,555,248.65 4.76
2 000651 格力电 器 97,638 2,403,847.56 4.48
3 000333 美的集 团 72,610 2,045,423.70 3.81
4 000001 平安银 行 172,954 1,573,881.40 2.93
5 000725 京东方 Ａ 538,099 1,538,963.14 2.87
6 000858 五 粮 液 39,523 1,362,753.04 2.54
7 000776 广发证 券 64,746 1,091,617.56 2.03
8 002450 康得新 55,190 1,054,680.90 1.96
9 002415 海康威 视 42,439 1,010,472.59 1.88
10 002024 苏宁云 商 84,441 966,849.45 1.80
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300583 赛托生 物 1,116 44,963.64 0.08
2 002832 比音勒 芬 688 41,761.60 0.08
3 300582 英飞特 1,155 29,879.85 0.06
4 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.05
5 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,586.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 689.82
5 应收申 购款 31,625.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 4 季度报告
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8 其他 -
9 合计 33,901.65
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300583 赛托生 物 44,963.64 0.08 新股锁 定
2 002840 华统股 份 11,881.70 0.02 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 52,116,475.43
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,497,519.84
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,542,784.04
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 49,071,211.23
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 4 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 深 证100 指数 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
3 、《 招商 深证100 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》；
4 、《 招商 深证100 指数 证 券投资 基金 托管 协议 》；
5 、《 招商 深证100 指数 证 券投资 基金 招募 说明 书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
