招 商 安 盈 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商安 盈保 本混 合
基金主 代码 217024
交易代 码 217024
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,248,101,959.94 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 控 制本 金损 失的 风险 ， 寻求组 合资
产的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将严 谨、 规 范化的 基本
面研究 分析 与积 极主 动的 投资风 格相 结合 ，利 用组 合保险 技术 ，
动态调 整保 本资 产与 收益 资产的 投资 比例 ， 以 确保 基 金在保 本周
期到期 时， 实现 基金 资产 在保本 基础 上的 保值 增值 目的。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 基金 ，属于 证券 市场 中的 低风 险品种 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 资担 保有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 11,877,133.61
2. 本期 利润
-50,066,540.88
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0142
4. 期末 基金 资产 净值 3,327,338,232.22
5. 期末 基金 份额 净值 1.024
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.44% 0.15% 0.69% 0.01% -2.13% 0.14%
招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贾成东
本 基 金 基
金经理
2016 年6
月 24 日
- 8
男，理学硕士。2008 年加 入国泰基金管
理有限 公司 ， 先后 任宏 观 策略研 究员 、 基
金经理；2015 年加入招商 基金管理有限
公司， 现任 投资 管理 三部 负 责人兼 招商 安
达保本 混合 型证 券投 资基 金、 招 商安 盈保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 行 业 精 选
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。
康晶
本 基 金 基
金经理
2016 年8
月 20 日
- 6
男，理学硕士。2009 年加 入魏斯曼资本
公司交 易部 ，任 交易 员；2011 年 1 月加
入 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 债 券 资 本 市 场招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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部，任 研究 员；2012 年 3 月加入 招商 基
金管理 有限 公司 固定 收益 投资部 ， 曾 任研
究员， 现任 招商 安本 增利 债 券型证 券投 资
基金 、 招 商安 泰债 券 基 金 、 招商产 业债 券
型证券 投资 基金 、 招 商境 远 保本混 合型 证
券投资 基金 、 招 商招 兴纯 债 债券型 证券 投
资基金 、 招 商安 博保 本混 合 型证券 投资 基
金、招 商安 裕保 本混 合型 证券投 资基 金、
招商安 达保 本混 合型 证券 投资基 金、 招商
安润保 本混 合型 证券 投资 基金、 招商 安盈
保本混 合型 证券 投资 基金 、 招商丰 达灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 招商丰 睿灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 招商稳 祥定 期
开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 招商
招坤纯 债债 券型 证券 投资 基金、 招商 稳荣
定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、
招商招 乾纯 债债 券型 证券 投资基 金、 招商
招 益 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
及 招 商 稳 乾 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安
盈保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公 司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致 不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 国内 宏观 经济 延续了 三季 度以 来总 体平 稳、稳 中有 进、 稳中 提质 的发展 态势 ，供
给侧结 构性 改革 尽管 难度 较大但 成效 已经 逐步 显现 ，经济 结构 不断 优化 。11 月份制 造 业 PMI 为
51.7%，比 10 月上 升0.5 个百分 点 ， 连 续4 个月 位 于荣枯 线之 上 ， 上 升至 两 年多以 来的 高点 ； 12
月份 PMI 为51.4% ， 略低 于上 月 0.3 个百 分点 ，但 仍保持 在扩 张区 间， 为年 内次高 点。 整体 经济
基本面 继续 呈现 回暖 迹象 。
天气因 素导 致鲜 菜价 格超 季节性 上涨,推 升四 季度CPI 整 体水 平。 11 月 CPI 同比 2.3%, 增 速连
续3 个 月上 行， 较 10 月扩大 0.2 个百 分点 ，预 计 12 月CPI 增长 2.1~2.3%左右,全年 增长2.0% 已
成定局 。另 一方 面， 煤价 、油价 同比 跳升 推 动11 月份 PPI 同比 大幅 扩大 至3.3% 。我 们预 计 2017
年CPI 上行 压力 大概 率高 于今年 ： 一 是海 外经 济体 继 续复苏 带来 明年 的输 入性 通胀压 力; 二是 今年
PPI 大 幅攀 升后 明年 向CPI 的传 导。 在此 背景 下， 货币政 策维 持稳 健， 财政 政策持 续积 极且 重要
性加大 。
受GDP 增速 下行 、进 口大 幅度下 降、 减税 降费 等因 素影响,主 要税 种增 速偏 低;财政 支出 主要
投向民 生领 域, 同比 刚性 大 幅度增 长。 房地 产市 场在 暴涨之 后遭 遇“ 十月 风暴 ” ，一二 线城 市调 控
政策频 出， 作为 对冲 手段 的 PPP 项目 将持 续会 被重 视，这 些共 同构 成积 极财 政政策 加大 力度 的必
要性 。 另 一方 面， 国际 国 内总需 求不 旺 、 总 供给 过 剩局面 持续 存在, 美 联储 已 经结束 量化 宽松 货币
政策, 进入 谨慎 、渐 进加 息 阶段, 在经 济仍 面临 下行 压力背 景下,货 币政 策不 会 因通胀 短期 上行 而
有所收 紧， 中国 稳健 的货 币政策 预计 不会 改变 。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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海外方 面， 美国 经济 复苏 角度放 缓， 加息 再遇 大选 考验； 欧洲 则面 临脱 欧隐 忧重重 。在 此背
景下人 民币 受内 外因 素共 同影响 贬值 趋势 不改 ，但 有序下 行取 代恐 慌贬 值， 风险有 所释 放。
股票市 场回 顾：
报告期 内 ， 上 证指 数上 涨 3.30% ， 创 业板 指下 跌8.74% 。 从 市场 风格 来看 ， 市场 估 值整体 合理 ，
流动性 因素 敏感 性不 高， 报告期 内经 济企 稳改 善预 期下的 周期 和中 游品 种以 及受“ 新零 售” 催化
的商业 等热 点板 块及 业绩 超预期 标的 有较 强表 现， 创业板 整体 继续 消化 前期 较高估 值。
债券市 场回 顾：
10 月 初收 益率 延续 之前 趋 势继续 大幅 下行 ，10 月中旬 10 年期 国开 债一 度冲 击 3.01% ， 随后
开始回 落。 11 月 以来 ， 先 是 特朗普 当选 带来 经济 复苏 和再通 胀预 期的 外部 冲击 和银行 表外 纳 入 MPA
监管冲 击， 再是 经济 数据 的强劲 以及 央行 净回 笼造 成的资 金面 极度 紧张 带来 的基本 面和 资金 面的
影响 ， 各 种负 面因 素叠 加 ， 债 市调 整在12 月 中旬 国 海代持 事件 的情 绪冲 击下 达到高 潮 ， 债 市出 现
了大幅 调整 ，10Y 国债 收益 率从最 低的 接 近 2.6% ， 最 高一度 冲 击 3.4% 的 水平 ， 上行 近 80bp 。 市 场
表现形 式主 要是 资金 利率 大幅抬 升， 银行 的流 动性 紧张， 存单 利率 大幅 上行 ，货基 的大 额赎 回，
债基赎 回及 降杠 杆等 。 期 限利差 方面 ， 短 端7 天回 购加权 利率 从 10 月 的 2.7%逐步 抬升 到 12 月的
3%的水 平， 长端 收益 率大 幅上行 ，曲 线形 态从 极度 平坦转 为相 对平 坦。
展望 17 年 一季 度， 经 济短 期下行 压力 不大，CPI 中枢 变化幅 度有 限， 货 币政 策 维持中 性偏 紧。
从基本 面及 政策 面来 看， 预期债 券市 场以 震荡 为主 ，期间 应注 意防 范低 等级 信用品 种在 经济 下行
过程中 出现 的风 险事 件。 进入 2-3 季 度， 随着 偏紧 货币政 策和 相对 较高 利率 对经济 产生 负面 冲击 ，
以及本 轮补 库存 的结 束， 经济基 本面 可能 确认 下行 趋势， 同时 CPI 有 望再 度 下行， 市场 对央 行的
放松预 期可 能重 新增 强， 我们将 紧密 跟踪 宏观 形势 ，及时 调整 组合 持仓 。
基金操 作回 顾：
2016 年四 季度 ，我 们严 格 遵照基 金合 同的 相关 约定 按既投 资流 程进 行了 规范 运作。 股 票投
资严格 控制 了仓 位， 逐步 减持之 前参 与 的PPP 以及 养殖品 种， 依据 市场 风格 的变化 适度 加仓 部分
中游化 工品 以及 下游 消费 “新零 售” 板块 。在 债券 投资上 ，根 据市 场行 情的 节奏变 化及 时进 了合
理组调 整。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.024 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-1.44% ， 同期 业绩
基准增 长率 为0.69% ， 基金 业绩落 后于 同期 业绩 比较 基准 ， 幅 度为2.13% 。 原因 是由于 四季 度债 券
市场快 速下 跌。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 207,751,120.40 6.18
其中： 股票
207,751,120.40 6.18
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,696,192,948.40 80.23
其中： 债券
2,696,192,948.40 80.23
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
190,020,350.03 5.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
218,098,909.73 6.49
8 其他资 产 48,675,845.19 1.45
9 合计 3,360,739,173.75
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 70,678,321.92 2.12
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.00
E
建筑业 6,612,168.48 0.20
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 241,692.20 0.01 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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J
金融业 106,780.00 0.00
K
房地产 业 130,064,781.46 3.91
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 207,751,120.40 6.24
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000926 福星股 份 7,109,005 90,426,543.60 2.72
2 600716 凤凰股 份 5,167,958 39,638,237.86 1.19
3 600146 商赢环 球 511,600 17,317,660.00 0.52
4 002489 浙江永 强 2,242,666 16,976,981.62 0.51
5 002035 华帝股 份 634,300 16,460,085.00 0.49
6 000949 新乡化 纤 1,972,211 12,247,430.31 0.37
7 002781 奇信股 份 204,545 6,596,576.25 0.20
8 300029 天龙光 电 161,800 2,456,124.00 0.07
9 000823 超声电 子 105,039 1,305,634.77 0.04
10 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 50,095,000.00 1.51
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 828,444,000.00 24.90
其中： 政策 性金 融债 828,444,000.00 24.90
4 企业债 券 573,682,080.60 17.24 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5 企业短 期融 资券 230,031,000.00 6.91
6 中期票 据 1,012,404,000.00 30.43
7 可转债 （可 交换 债） 1,536,867.80 0.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,696,192,948.40 81.03
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 1580233 15 大 同建 投债 2,000,000 199,840,000.00 6.01
2 160311 16 进出 11 1,800,000 178,506,000.00 5.36
3 160402 16 农发 02 1,700,000 167,399,000.00 5.03
4 160403 16 农发 03 1,500,000 146,070,000.00 4.39
5 150208 15 国开 08 1,200,000 121,536,000.00 3.65
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。基 金管 理人招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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将建立 股指 期货 交易 决策 部门或 小组 ，授 权特 定的 管理人 员负 责股 指期 货的 投资审 批事 项。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 天 龙光 电 （ 股票 代码 300029 ） 外其他 证券 的发行 主体 未 有
被监管 部门 立案 调查 ，不 存在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
因违反 交易 所相 关规 定， 控股股 东非 经营 性占 用上 市公司 资金 ，天 龙光 电被 交易所 给予 通报
批评的 处分 。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人认 为目前 还没 有相 关证 据证 明该调 查会 对该
公司经 营造 成较 大影 响， 经过内 部严 格的 投资 决策 流程， 将该 股票 纳入 实际 投资组 合。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 109,751.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,563,902.85
5 应收申 购款 2,190.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 48,675,845.19
招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末末 持有 的处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 000926 福星股 份 90,426,543.60 2.72 非公开 发行
2 600716 凤凰股 份 39,638,237.86 1.19 非公开 发行
3 603823 百合花 1,203,653.36 0.04 自愿锁定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,745,741,967.22
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,680,651.62
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 499,320,658.90
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 3,248,101,959.94
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安盈 保本 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
