招 商 安 弘 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商安 弘保 本混 合型
基金主 代码 002271
交易代 码 002271
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,622,952,628.81 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 力争 控制 本金 损失 的 风
险，并 寻求 组合 资产 的稳 定增值 。
投资策 略
本基金 将投 资品 种分 为风 险资产 和安 全资 产两 类， 采
用固定 比例 投资 组合 保险 （Constant Proportion
Portfolio Insurance ， 以 下简称 “CP PI” ）策 略。
本基金 在保 本周 期内 将严 格遵守 保本 策略， 实现 对 风
险资产 和安 全资 产的 优化 动态调 整和 资产 配置， 力 争
投资本 金的 安全 性 。 同 时 ， 本 基金 通过 积极 稳健 的 风
险资产 投资 策略 ，竭 力为 基金资 产获 取稳 定增 值。
业绩比 较基 准 人民银 行公 布的 三年 期银 行定期 存款 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 是保 本混 合型 基金 ， 属于证 券市 场中 的低 风 险
品种。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司
招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 19,774,946.94
2. 本期 利润
-20,455,671.18
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0065
4. 期末 基金 资产 净值 2,663,850,047.23
5. 期末 基金 份额 净值 1.016
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.59% 0.08% 0.69% 0.01% -1.28% 0.07% 招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王景
本 基 金 的 基
金经理
2015 年12 月
29 日
- 14
女，经济学硕士 。
曾任职于中国石 化
乌鲁木齐石油化 工
总厂物资装备公 司
及国家环境保护 总
局对外合作中心 。
2003 年起 ， 先 后于
金鹰基金管理有 限
公司、中信基金 管
理有限公司及华 夏
基金管理有限公 司
工作，任行业研 究
员。 2009 年8 月 起，招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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任东兴证券股份 有
限公司资产管理 部
投资经 理 。2010 年
8 月加入招商基 金
管理有限公司， 曾
任招商安本增利 债
券 型 证 券 投 资 基
金、招商安泰平 衡
型证券投资基金 、
招商安瑞进取债 券
型证券投资基金 、
招商安泰偏股混 合
型证券投资基金 基
金经理，现任投 资
管理一部副总监 兼
行政负责人、招 商
安弘保本混合型 证
券投资基金、招 商
境远 保本混合型 证
券投资基金、招 商
制造业转型灵活 配
置混合型证券投 资
基金、招商康泰 养
老灵活配置混合 型
证券投资基金、 招
商安博保本混合 型
证券投资基金及 招
商安荣保本混合 型
证券投资基金基 金
经理。
马龙
本 基 金 的 基
金经理
2015 年12 月
29 日
- 7
男，经济学博士 。
2009 年7 月加 入泰
达宏利基金管理 有
限公司 ， 任 研究 员，
从事宏观经济、 债
券市场策略、股 票
市 场 策 略 研 究 工
作，2012 年 11 月
加入招商基金管 理
有限公司固定收 益
投资部，曾任研 究
员， 从 事宏 观经 济、
债 券 市 场 策 略 研
究，曾任招商安 盈
保本混合型证券 投招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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资基金及招商招 利
1 个月期理财债 券
型证券投资基金 基
金经理，现任招 商
安心收益债券型 证
券投资基金、招 商
产业债券型证券 投
资基金、招商可 转
债分级债券型证 券
投资基金、招商 安
益保本混合型证 券
投资基金、招商 安
弘保本混合型证 券
投 资 基 金 基 金 经
理、招商安德保 本
混合型证券投资 基
金、招商安 荣保 本
混合型证券投资 基
金及招商睿祥定 期
开放混合型证券 投
资基金 基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安
弘保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公 司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致 不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观与 政策 分析 ：
2016 年四 季 度 经济 基本 稳 定。工 业增 加值 基本 持平 在 6% ，但 工业 企业 利润 有 相对不 错表 现。
房地产 市场 销售 随着 各地 紧缩政 策的 出台 同比 下 滑20% 左 右， 但房 地产 投资 依 然维持 在 6.5% 的水
平，相 比 于3 季 度出 现了 反弹。 基建 投资 和制 造业 投资基 本稳 定， 民间 投资 也开始 企稳 回升 。从
先行指 标来 看，10-12 月PMI 数 据在 51 以 上， 经济 短期站 在荣 枯线 以上 ；同 时新订 单指 数 自 10
月的52.8 到12 月的 53.2 ， 表 明总 需求 增长 偏强 。11 月的 信贷 数据 结构 也出 现好转 ， 企业 中长 贷
占比明 显抬 升， 显示 出整 体融资 需 求 适度 复苏 。整 体看经 济短 期内 偏强 ，下 行压力 不大 。
CPI 稳 中有 升， 主要 是受 到非食 品上 升的 影响 ；PPI 回到 了3.3% 的 水平 。4 季度以 来生 猪存
栏量和 能繁 母猪 数量 同比 依然下 滑， 猪粮 比 在9.4 的水平 ，但 补库 存并 没有 到来。 猪肉 价格 再次
缓慢回 落， 体现 出需 求相 对偏弱 的特 点。 非食 品方 面，房 价持 续上 涨和 成品 油价格 多次 上调 ，成
为推升 通胀 的主 要动 力。 部分工 业品 受益 于供 给收 缩，价 格震 荡回 升， 带 来PPI 环 比连 续两 个月
回正。 总体 来看 ，市 场的 通缩预 期明 显缓 和。
货币政 策四 季度 转向 中性 偏紧， 经济 压力 缓解 ，中 央关注 金融 去泡 沫的 问题 。央行 继续 以公
开市场 操作 维持 市场 流动 性，但 从结 构上 看， 逆回 购占比 减少 ，MLF 等 操作 占比增 加， 整体 利率
中枢抬 升50bp 。12 月中 央 经济工 作会 议中 再次 提到 流动性 闸门 的说 法， 提到 货币政 策稳 健中 性，
预期货 币政 策在 明 年1 季 度将转 向偏 紧。 招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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股票市 场回 顾：
2016 年最 后一 个月 市场 在 债灾和 股市 见顶 回调 中收 官， 结 束了 动荡 的一 年。 四季度 前两 个月
在各种 举牌 概念 股票 的带 领下市 场一 路上 扬， 直到 政府干 预举 牌告 一段 落， 市场重 回理 性。
最后一 个季 度, 举牌 概念 股 票的冲 高和 回落 ， 电 动车 政策的 屡次 不达 预期 ， 特 朗普上 台后 周期
的冲动 和回 落， 房地 产政 策的密 集出 台和 成交 量的 回落， 资金 收紧 流动 性预 期改变 ，所 有 这 些事
情都具 有很 强的 突然 性和 不可预 测性 ，市 场在 这种 氛围下 方向 和结 构变 得非 常难捉 摸。
在这些 现象 下面 ，比 较好 的办法 是谨 守能 力圈 ，在 自己能 看得 明白 的领 域里 寻找机 会。 农业
供给侧 改革 是一 个新 进入 大家视 野的 方向 ，在 年底 演绎了 一波 向上 的行 情。
债券市 场回 顾：
10 月 初收 益率 延续 之前 趋 势继续 大幅 下行 ，10 月中旬 10 年期 国开 债一 度冲 击 3.01% ， 随后
开始回 落。 11 月 以来 ， 先 是 特朗普 当选 带来 经济 复苏 和再通 胀预 期的 外部 冲击 和银行 表外 纳 入 MPA
监管冲 击， 再是 经济 数据 的强劲 以及 央行 净回 笼造 成的资 金面 极度 紧张 带来 的基本 面和 资 金 面的
影响 ， 各 种负 面因 素叠 加 ， 债 市调 整在12 月 中旬 国 海代持 事件 的情 绪冲 击下 达到高 潮 ， 债 市出 现
了大幅 调整 ，10 年期 国 债 收益率 从最 低的 接 近 2.6% ，最高 一度 冲 击 3.4% 的 水 平，上 行 近 80bp 。
市场表 现形 式主 要是 资金 利率大 幅抬 升， 银行 的流 动性紧 张， 存单 利率 大幅 上行， 货基 的大 额赎
回，债 基赎 回及 降杠 杆等 。期限 利差 方面 ，短 端7 天回购 加权 利率 从 10 月 的 2.7%逐 步抬 升到 12
月的 3% 的 水平 ，长 端收 益 率大幅 上行 ，曲 线形 态从 极度平 坦转 为相 对平 坦。
基金操 作回 顾：
回顾2016 年4 季度 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进
行了规 范运 作。 在债 券投 资上， 根据 市场 行情 的节 奏变化 及时 进行 了合 理的 组合调 整，10-11 月
份采取 防御 策略 ，12 月 初 期开始 重回 适度 进攻 策略 ，增加 杠杆 配置 高收 益的 短融和 高等 级中 票。
主要原 因是 在9 月到 10 月 中期 ， 债 券收 益率 持续 下 行的阶 段 ， 我 们采 取的 策 略比较 保守 ， 造成 净
值上涨 不足 ，后 期市 场逐 步转入 调整 ，我 们坚 持保 守的策 略， 跌幅 并未 明显 超越基 准。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.016 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-0.59% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.69% ，基金 净值 表现 落后 于业 绩比较 基准 ，幅 度 为 1.28% 。主 要原 因是 在 9
月到 10 月 中期 ， 债券 收益 率持续 下行 的阶 段 ， 我 们 采取的 策略 比较 保守 ， 造 成净值 上涨 不足 ， 后
期市场 逐步 转入 调整 ，我 们坚持 保守 的策 略， 跌幅 并未明 显超 越基 准。 招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 112,155,283.74 3.72
其中： 股票
112,155,283.74 3.72
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,967,552,119.40 65.31
其中： 债券
1,967,552,119.40 65.31
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
812,802,819.20 26.98
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
84,646,185.95 2.81
8 其他资 产 35,559,258.31 1.18
9 合计 3,012,715,666.60
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 97,200,920.47 3.65
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 14,544,104.73 0.55
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
241,692.20 0.01
J
金融业 106,780.00 0.00
K
房地产 业 14,410.00 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 112,155,283.74 4.21
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002310 东方园 林 1,026,750 14,528,512.50 0.55
2 600498 烽火通 信 563,845 14,214,532.45 0.53
3 300450 先导智能 392,000 13,324,080.00 0.50
4 002250 联化科 技 794,900 12,861,482.00 0.48
5 600398 海澜之 家 1,180,900 12,741,911.00 0.48
6 002701 奥瑞金 1,185,600 10,243,584.00 0.38
7 300340 科恒股 份 177,300 9,416,403.00 0.35
8 600884 杉杉股 份 648,200 9,126,656.00 0.34
9 000949 新乡化 纤 1,199,950 7,451,689.50 0.28
10 600535 天士力 159,000 6,596,910.00 0.25
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 280,209,000.00 10.52
2 央行票 据 - - 招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 359,428,000.00 13.49
5 企业短 期融 资券 710,326,000.00 26.67
6 中期票 据 407,502,000.00 15.30
7 可转债 （可 交换 债） 5,739,119.40 0.22
8 同业存 单 204,348,000.00 7.67
9 其他 - -
10 合计 1,967,552,119.40 73.86
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 019529 16 国债 01 1,700,000 170,000,000.00 6.38
2 019522 15 国债 22 1,100,000 110,209,000.00 4.14
3 101454052
14 神 华能
源MTN002
1,000,000 100,950,000.00 3.79
4 041654022
16 淄 博城
资CP001
1,000,000 100,110,000.00 3.76
5 101654007
16 神华
MTN001
1,000,000 97,910,000.00 3.68
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本 基金在 股指 期货招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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投资中 主要 遵循 有效 管理 投资策 略， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货定 价模 型寻 求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。
本基金 的股 指期 货投 资将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风 险特 征 ， 通过资 产配 置、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 59,099.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,499,291.09
5 应收申 购款 867.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,559,258.31
招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113010 江南转 债 762,660.00 0.03
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 300450 先导智能 13,324,080.00 0.50 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,247,578,452.67
报告期 期间 基金 总申 购份 额 833,653.56
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 625,459,477.42
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,622,952,628.81
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安弘 保本 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、 《招 商安 弘保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商安 弘保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
招商安弘保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5 、 《招 商安 弘保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
