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天弘休闲娱乐A(001611)

天弘休闲娱乐:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 
 第 1 页 共 13 页 
 
 
 
天弘中证 休闲娱乐指数型发起式 证券投资基金 
 
2016年第4 季度 报告 
2016年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基 金管理人 :天弘基金管理有限公 司


























基 金托管人 :海通证券股份有限公 司


























报 告送出日 期:2017 年01 月20 日


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 2 页 共 13 页 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017年1 月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 §2


基金 产品概况 基金简称 天弘中证休闲娱乐 基金主代码 001611 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月29日 报告期末基金份额总额 157,655,441.92份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证休闲娱乐指数收益率×95% +银行活期存款利率 (税后)×5% 。 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 3 页 共 13 页 收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 下属分级基金的交易代码 001611 001612 报告期末下属分级基金的份 额总额 11,283,100.16份 146,372,341.76 份 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月01日-2016年12 月31日) 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 1.本期已实现收益 -151,443.01 -113,431.79 2.本期利润 -355,424.39 -454,322.53 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0314 -0.0543 4.期末基金资产净值 7,644,152.47 98,808,772.28 5.期末基金份额净值 0.6775 0.6751 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ( 例如 , 开放 式 基金的 申购 赎回 费等 ) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3 、本 基金 合同 自2015 年07月29日 起生 效。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 天弘中证休闲娱乐A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①- ③ ②- ④


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 4 页 共 13 页 ④ 过去三个月 -4.78% 0.84% -4.25% 0.85% -0.53% -0.01% 天弘中证休闲娱乐C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -4.84% 0.84% -4.25% 0.85% -0.59% -0.01% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率 变动的比 较 天弘中证休闲娱乐A 业绩比较基准 2015-07-29 2015-10-15 2015-12-24 2016-03-11 2016-05-24 2016-08-04 2016-10-24 2016-12-31 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35%


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 5 页 共 13 页 天弘中证休闲娱乐C 业绩比较基准 2015-07-29 2015-10-15 2015-12-24 2016-03-11 2016-05-24 2016-08-04 2016-10-24 2016-12-31 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 注:1 、本 基金 合同 于2015 年7月29 日 生效 。 2 、按 照本 基金 合同 的约 定 ,基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有关 约定 。本基 金的 建仓 期为2015 年7月29 日至2016 年1 月28 日,建 仓期 结束 时, 各 项资产 配置 比例 均符 合基 金合同 的约 定。 §4


管理 人报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘冬 本基金基金 经理。 2015年07月


10年 男, 经济学硕士。 2007 年7月至2008 年10月在 长江证券股份有限公 司研究部任宏观策略 研究员。 2008 年11月加 盟本公司, 历任本公司 投资部固定收益研究 员、宏观策略研究员、 基金经理助理等。 注:1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 6 页 共 13 页 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网 下业务 公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行 为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析 本报告期 内, 整个证券市场在四季度中下旬均遭受了明显的回调; 本基金在运作过 程中严格遵守基金合同, 坚持既定的指数化投资策略, 对指数基金操作采取被动复制与 组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差的主要来源是申购赎回与成分股停牌因素, 当 由于申赎变动、 指数成分股权重调整等原因引发组合调整时, 在操作过程中坚守合规第 一、 风控第一的前提下, 结合市场趋势预判, 应用指数复制和其他合理方法构建和优化 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 7 页 共 13 页 基金投资组合, 最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差, 使本基金与所跟踪指数的市场 表现尽量一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 4.5 报告期内 基金的业绩表现 截至2016年12月31日,天弘中证休闲娱乐A 基金份额净值为0.6775元,天弘中证休 闲娱乐C 基金份额净值为0.6751元。报告期内份额净值增长率天弘中证休闲娱乐A 为 -4.78% ,天弘中证休闲 娱乐C 为-4.84% ,同期业绩比较基准增长率为-4.25% 。 4.6


报告期 内基金持有人数或 基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 16 年国内经济总体仍然处于偏弱状态, 但节奏上是自15年四季度以来逐季好转; 进 入16年下半年后, 地产政策与货币政策均有所收缩, 且之前补库存和基建投资带来的支 撑力量也在减弱, 因此, 四季度的经济基本面大概率是这次经济弱反弹的一个高位区域, 后续会有所减弱。 在四季度, 央行对货币政策略有收紧, 债券市场之前加杠杆的运操方 式受到挤压,引了货币市场资金紧张,债券市场有所调整,并对股票市场也有所冲击, 整个证券市场在四季度中下旬均遭受了明显的回调; 经过调整后的资本市场, 释放了一 定的风险,反而有利于后期的市场平稳运行。 §5


投资 组合报告 5.1 报告期末 基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序 号 项 目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 97,931,210.22 50.78 其中:股票 97,931,210.22 50.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - -


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 8 页 共 13 页 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 94,886,131.09 49.20 8 其他资产 34,731.86 0.02 9 合计 192,852,073.17 100.00 5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 5.2.1 报告期末 (指数投资)按 行业分类的股票投资组 合 金额单位:人民币元 代 码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,012,569.16 6.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 2,031,614.04 1.91 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 30,041,688.83 28.22 J 金融业 - - K 房地产业 2,896,241.93 2.72 L 租赁和商务服务业 14,521,282.14 13.64 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,278,150.69 4.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 728,373.00 0.68 Q 卫生和社会工作 - -


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 9 页 共 13 页 R 文化、体育和娱乐业 35,421,290.43 33.27 S 综合 - - 合计 97,931,210.22 91.99 5.2.2 报告期末 (积极投资)按 行业分类的股票投资组 合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 5.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600637 东方明珠 182,182 4,244,840.60 3.99 2 000839 中信国安 381,300 3,500,334.00 3.29 3 002739 万达院线 64,302 3,476,809.14 3.27 4 000793 华闻传媒 283,201 3,197,339.29 3.00 5 000069 华侨城A 459,100 3,190,745.00 3.00 6 601888 中国国旅 67,101 2,912,183.40 2.74 7 300027 华谊兄弟 233,254 2,565,794.00 2.41 8 300315 掌趣科技 270,300 2,497,572.00 2.35 9 600959 江苏有线 217,330 2,455,829.00 2.31 10 600158 中体产业 97,899 2,307,479.43 2.17 5.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。


5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 10 页 共 13 页 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。


5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。


5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本报告 期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查,未 发现在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投 资的前十名股票 ,均为基金合同规定备 选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资 产构成 单位:人民币元 序 号 名称 金额 1 存出保证金 8,449.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,977.21 5 应收申购款 22,304.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,731.86


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 11 页 共 13 页 5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放 式基金份额变动 单位:份 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 报告期期初基金份额总额 12,057,158.08 5,671,020.62 报告期期间基金总申购份额 3,100,716.55 143,404,203.69 减: 报告期期间基金总赎回份额 3,874,774.47 2,702,882.55 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“- ”填列) - - 报告期期末基金份额总额 11,283,100.16 146,372,341.76 注:总 申购 份额 含转 换转 入份额 ;总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 §7


基金 管理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况 单位:份 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期期间买入/ 申购总份额


报告期期间卖出/ 赎回总份额


报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基 3.17 3.17


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 12 页 共 13 页 金总份额比例(% ) 7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


报告 期末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000. 00 6.34% 10,000,000. 00 6.34% 三年 基金管理人高级 管理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 10,000,000. 00 6.34% 10,000,000. 00 6.34%


§9


备查 文件目录 9.1 备查文件 目录 1 、中国证监会批准天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金募集的文件 2 、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同 3 、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金托管协议 4 、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金招募说明书 5 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6 、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第4 季度 报告 第 13 页 共 13 页 文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金 管理有限公司 二〇一七 年一月二十日