华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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华 安 日日 鑫 货币 市 场基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 日华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年1 月18 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募 说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年 10 月1 日起至12 月31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码 040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年11 月26 日
报告期末基金份额总额 9,019,960,403.33 份
投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安
全、 确保基金资产流动性的基础上， 追求稳定的当期收益， 谋求
资产的稳定增值。
投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量， 在严谨深入的研究
分析基础上， 综合考量宏观经济形势、 市场资金面走向、 信用债
券的信用评级、 协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收
益率水平等， 确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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资组合管理， 在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为
投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险品种。 本
基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金和债券型基
金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分级基金的 基金简
称
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币 B 货币 ETF
下属 分级基金 的交易代
码
040038 040039 511600
报告 期末下属 分级基金
的份额总额
223,769,425.92 份
4,405,024,912.91
份
4,391,166,064.50
份
注： 自2016 年9月12日起， 本基金新增场内基金份额 （H类基金份额） 简称为 “货币ETF” ，
基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元； 场外基金份额
（A类基金份额） 简称为 “华安日日鑫货币A”， 基金份额净值为1.00元； 场外基金份额
（B类基金份额）简称为 “华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2016 年 10 月1 日-2016 年12 月 31 日)
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 货币ETF
1.本期已实现收益 1,522,401.09 12,183,889.84 15,909,331.42
2.本期利润 1,522,401.09 12,183,889.84 15,909,331.42
3.期末基金资产净值 223,769,425.92 4,405,024,912.91 4,391,166,064.50 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收 益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
2、自2016年9月12日起，本基金增设H类份额类别。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、华 安日日 鑫货 币 A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5676% 0.0018% 0.2722% 0.0000% 0.2954% 0.0018%
2 、华 安日日 鑫货 币 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6285% 0.0018% 0.2722% 0.0000% 0.3563% 0.0018%
3 、货 币 ETF ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5663% 0.0018% 0.2722% 0.0000% 0.2941% 0.0018%
注：自2016年9月12日起,本基金增设H类份额。
本基金自成立起至2016年8月29日,利润分配是按月结转份额。 自2016年8月30日起至今,
利润分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
华安日日鑫货币市场基金 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年11 月26 日至2016 年12 月31 日)
1 、华安日日鑫货币 A
2 、华安日日鑫货币 B
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3 、货币ETF
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑可成
本基金的
基金经理，
固定收益
部助理总
监
2012-11-26 - 15 年
硕士研究生，15 年证券
基金从业经历。2001 年
7 月至2004 年12 月在 闽
发 证 券 有 限 责 任 公 司 担
任 研 究 员 ， 从 事 债 券 研
究及投资，2005 年 1 月
至2005 年9 月在福建 儒
林 投 资 顾 问 有 限 公 司 任
研究员， 2005 年10 月至
2009 年 7 月在益民基 金
管 理 有 限 公 司 任 基 金 经
理，2009 年 8 月至今 任
职 于 华 安 基 金 管 理 有 限华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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公司固定收益部。
2010 年 12 月起担任 华
安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 9 月起同时担 任
华 安 安 心 收 益 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2012 年11 月起同 时
担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。 2012 年12 月起同 时
担 任 华 安 信 用 增 强 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2013 年 5 月起 同
时 担 任 华 安 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2014 年 8 月起同 时
担 任 华 安 七 日 鑫 短 期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 安 年 年 红 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理。2015 年 3
月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的基金经理。2015
年 5 月起同时担任华 安
新 机 遇 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月起同时担 任
华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。2015 年 11 月
起 ， 同 时 担 任 华 安 安 益
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基金经理；2015 年
12 月起，同时担任华安
乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 2 月起，同时 担
任 华 安 安 康 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 4 月起， 同
时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。2016 年 10 月
起 ， 同 时 担 任 华 安 安 润
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金的基金经理。
孙丽娜
本基金的
基金经理
2014-08-30 - 6 年
硕士研究生，6 年债券、
基 金 行 业 从 业 经 验 。 曾
任 上 海 国 际 货 币 经 纪 公
司债券经纪人。2010 年
8 月 加 入 华 安 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 先 后 担 任 债
券 交 易 员 、 基 金 经 理 助
理。2014 年 8 月起担 任
本 基 金 及 华 安 汇 财 通 货
币 市 场 基 金 、 华 安 七 日
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2014 年 10 月起同时 担
任 华 安 现 金 富 利 投 资 基
金的基金经理。2015 年
2 月 起 担 任 华 安 年 年 盈
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月起同时担 任
华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。2016 年 10 月
起 ， 同 时 担 任 华 安 安 润
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年12 月起， 同时 担
任 华 安 新 丰 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理。
李邦长
本基金的
基金经理
2016-03-02 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 具 有 基 金
从业资格证书. 曾任安
永 华 明 会 计 师 事 务 所 审
计师，2010 年 3 月加 入
华 安 基 金 管 理 有 限 公
司， 先后从事基金运营 、
债 券 交 易 和 债 券 研 究 等
工作，2014 年 9 月起 担华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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任基金经理助理，2016
年 3 月起担任华安月 月
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫
短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 华 安 日 日 鑫 货 币
市 场 基 金 的 基 金 经
理.2016 年 11 月起， 同
时 担 任 华 安 鼎 丰 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 的
基金经理。
苏卿云
本基金的
基金经理
2016-12-19 - 9 年
硕士研究生， 9 年证券 行
业 从 业 经 历 。 曾 任 上 海
证 券 交 易 所 基 金 业 务 部
经理。2016 年 7 月加 入
华 安 基 金 ， 任 指 数 与 量
化投资事业总部 ETF 业
务 负 责 人 。2016 年 12
月 起 ， 担 任 本 基 金 的 基
金经理。
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决 策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究 员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、 投资建议过程中 ， 使用晨会发言、 发送 邮件、 登录在研究报告 管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序 。 在交易环节， 公 司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。 （1 ） 交 易 所 二级 市 场 业 务 ， 遵 循 价 格优 先 、 时 间 优 先 、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平 性 。 （2 ） 交 易 所 一级 市 场 业 务 ， 投 资 组 合 经 理 按 意 愿 独 立 进 行 业务 申 报 ， 集 中 交 易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商 分配。 （3 ） 银 行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、
不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异
常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ，
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同投资组
合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交
易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监察华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票 、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内， 除指数基金以外的所有投
资组合参与的交易所公开竞价交易中， 出现同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该
证券当日成交量的5%的次数为 4 次，未出现异常交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度， 海外主要发达经济体经济复苏缓慢， 各国货币政策出现分化， 开始反思负
利率的刺激效果和负面影响。 美联储如期加息， 特朗普当选美国总统超市场预期， 新政
预计将加大基建支出、 企业减税力度等刺激政策， 美股指数大涨， 十 年期国债收益率大
幅上行， 美元指数及美元兑主要货币走强， 消费者信心指数提升； 欧元区经济出现回暖
态势，包括 GDP、通胀、PMI 和投资者信心指数等数据都 有所改善，欧央行会议决议将
延长 QE 期限，但银行业潜在风险不容小觑；日本持续面临低增长和通缩困境，日央行
货币政策继续宽松。 国内经济方面， 四季度各项指标显示经济基本面有所改善， 经济短
期有企稳迹象， 工业增 加值增速稳定， 固定资 产投资回升， 民间投资 改善， 货币与信 贷
稳定，社融超预期；央行在四季度的流动性管理主要通过公开市场操作+MLF 等组合方
式进行，维稳资金面波动，11 月下旬以来，受同业去杠杆及邻近年末等因素叠加影响，
银行间资金面扰动较大； 央行维稳资金面之余继续加大长端资金投放比重， 拉长操作久
期， 去金融杠杆意图明显。 四季度外围及国内各项经济金融数据对债市构成利空， 债市
调整幅度较大，收益率大幅上行，10Y 期国债收益率上行幅度接近 30bp，3Y 期 AAA 中
短期票据上行幅度接近 100bp，信用利差明显走扩，调整幅度之深超市场预期。
本报告期内， 我们勤勉 尽责， 稳健操作， 在保 证组合流动性安全、 剩 余期限相对较
短的前提下， 甄选优质个券， 捕捉流动性收紧资金利率冲高机会， 投资定存和逆回购等
品种锁定高收益， 并适时根据市场变化调整组合结构， 灵活把握投资机会， 为持有人获
得了可观的组合收益。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华安日日鑫货币A：
投资回报：0.5676%
比较基准：0.2722%
华安日日鑫货币B：
投资回报：0.6285%
比较基准：0.2722%
华安日日鑫货币H：
投资回报：0.5663%
比较基准：0.2722%
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年，发达经济体反思负利率政策实施的弊端和不足，随着特朗普新政实
施带来的联动效应， 全球利率将面临上行压力， 主要货币兑美元走势依然承压； 国内经
济方面， 随着楼市调控政策的继续实施， 楼市小周期见顶， 地产相关消费增速将逐步回
落， 房地产去杠杆叠加金融去杠杆的环境下， 经济下行压力较大； 而随着农业供给侧改
革的推进， 以及原油限产决议的签署， 未来通胀存上行压力； 央行货币政策定调稳健中
性， 未来基础货币投放机制发生变迁， 货币闸门调节模式下未来流动性波动将加大； 明
年债市风险不可低估， 各方因素不明朗前提下， 需要做好资产配置 的久期控制， 降低利
率敏感度风险，适时采取波段操作，赚取价差收益。
操作方面， 我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡， 优化组合资产配置计划，
把握市结构性机会， 通过月末时点锁定高收益同业存款和甄选优质中高等级短期融资券
博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、
专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的
情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 1,320,256,605.84 14.63
其中：债券 1,320,256,605.84 14.63
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,670,517,965.77 29.59
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,000,265,795.32 55.40
4 其他资产 34,040,194.72 0.38
5 合计 9,025,080,561.65 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.50
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 （%） 原因 调整期
1 2016-10-12 29.65
因出现巨额
赎回导致
在5 个工作
日调整合规
2 2016-10-13 26.20
因出现巨额
赎回导致
在5 个工作
日调整合规
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 80.94 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 1.33 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 4.88 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 6.76 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
5.76 -
其中： 剩余存续期超过 - - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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397天的浮动利率债
合计 99.68 -
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 380,714,694.93 4.22
其中：政策性金融债 380,714,694.93 4.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 739,734,101.07 8.20
6 中期票据 - -
7 同业存单 199,807,809.84 2.22
8 其他 - -
9 合计 1,320,256,605.84 14.64
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111609395 16 浦发CD395 2,000,000 199,807,809.84 2.22
2 100201 10 国开01 1,000,000 100,080,007.09 1.11 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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3 011698463 16 华电江苏SCP002 600,000 59,990,051.22 0.67
4 140407 14 农发07 500,000 50,194,959.34 0.56
5 140421 14 农发21 500,000 50,194,502.02 0.56
6 140310 14 进出10 500,000 50,137,996.47 0.56
7 140401 14 农发01 500,000 50,071,934.19 0.56
8 160204 16 国开04 500,000 50,000,268.07 0.55
9 071621008 16 渤海证券CP008 500,000 49,996,937.41 0.55
10 011698738 16 广新控股SCP009 500,000 49,970,585.86 0.55
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0767%
报告期内偏离度的最低值 -0.2311%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0635%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 33,114,101.61
4 应收申购款 926,093.11
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 34,040,194.72
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 货币ETF
本报告期期初基金份额总额 295,935,548.28 1,408,076,950.54 3,019,479,428.15
报告期 基金总申购份额 107,155,339.54 5,541,717,610.99 6,575,722,019.16
报告期 基金总赎回份额 179,321,461.90 2,544,769,648.62 5,204,035,382.81
报告期 基金拆分变动份额 - - -
报告期期末基金份额总额 223,769,425.92 4,405,024,912.91 4,391,166,064.50
注： 自2016 年9月12日起， 本基金新增场内基金份额 （H类基金份额） 简称为 “货币ETF” ，
基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元； 场外基金份额
（A类基金份额） 简称为 “华安日日鑫货币A”， 基金份额净值为1.00元； 场外基金份额
（B类基金份额）简称为 “华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 4 季 度报 告
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1 申购 2016-10-13 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%
2 赎回 2016-10-26 -70,177,382.09 -70,177,382.09 0.00%
3 申购 2016-11-04 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00%
4 赎回 2016-11-09 -74,000,000.00 -74,000,000.00 0.00%
5 赎回 2016-11-11 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%
6 赎回 2016-11-23 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
7 赎回 2016-12-19 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
合计
-74,177,382.09 -74,177,382.09
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1 、 《华安日日鑫货币市场基金基金合同》
2 、 《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》
3 、 《华安日日鑫货币市场基金托管协议》
8.2 存放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方 式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十日
