华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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华 安 新回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 日华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年1 月18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安新 回报 混合
基金主 代码 001311
交易代 码 001311
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,192,527,633.34 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过大 类资 产的 优化配
置和高 安全 边际 的证 券精 选， 追 求超 越业 绩比 较基 准的投
资回报 和资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在
权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置， 并适 当借 用金融
衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
在具体 大类 资产 配置 过程 中， 本 基金 将使 用定 量与 定性相华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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结合的 研究 方法 对宏 观经 济、 国 家政 策、 资金 面和 市场情
绪等可 能影 响证 券市 场的 重要因 素进 行研 究和 预测 ， 结合
使用公 司自 主研 发的 多因 子动态 资产 配置 模型 、 基 于投资
时钟理 论的 资产 配置 模型 等经济 模型 ，分 析和 比较 股票、
债券等 市场 和不 同金 融工 具的风 险收 益特 征， 确定 合适的
资产配 置比 例， 动态 优化 投资组 合。
在 个 股 投 资 方 面 本 基 金 将 主 要 采 用 “ 自 下 而 上 ” 的 个 股
选择方 法， 在拟 配置 的行 业内部 通过 定量 与定 性相 结合的
分析方 法选 筛选 个股 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金 的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月1 日-2016 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 10,413,307.90
2. 本期 利润 -5,888,441.42
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0059
4. 期末 基金 资产 净值 1,264,285,537.68
5. 期末 基金 份额 净值 1.060
注： 1、 所述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用 （例 如 ： 封 闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.38% 0.10% 1.06% 0.02% -1.44% 0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年 5 月 19 日 至 2016 年 12 月 31 日)
注：本 基金 于2015 年5月19 日成立 ，建 仓期 至2015 年11 月18 日。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2015-05-19 - 19 年
金 融 学 硕 士 （ 金 融 工 程 方
向） ，19 年证 券、 基金 从 业
经历。 曾 任长 城证 券有 限 责
任公司 债券 研究 员， 华 安 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究
员、债 券投 资风 险管 理员 、
固 定 收 益 投 资 经 理 。2008
年4 月起 担任 华安 稳定 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理.2011 年 6 月起 同 时
担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 12 月 起同 时 担
任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起同 时担 任 华
安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理、 固 定 收
益 部 助 理 总 监 。2013 年 8
月 起 担 任 固 定 收 益 部 副 总
监。2013 年 10 月 起同 时 担
任 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债
券型证 券投 资基 金、 华 安 现
金富利 投资 基金、 华安 季 季
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 月安 鑫短 期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2014 年7 月起同
时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年2 月起 担任 华安 年年 盈 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 5
月起担 任固 定收 益部 总监 。
2015 年 5 月 起担 任本 基 金
的基金 经理 。 2015 年 9 月起
担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 12 月 起， 同 时
担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2016 年 2 月起 ， 同 时担 任 华
安 安 华 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年7 月起 同时 担任 华安 安 进
保 本 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 11 月 起， 同时 担任 华 安
睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起
式证券 投资 基金 、 华安 新 希
望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
朱才敏
本基金
的基金
经理
2015-05-19 - 9 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金 从
业资格 证书 ，9 年 基金 行 业
从业经 历 。 2007 年7 月应届
生毕业 进入 华安 基金， 历 任
金融工 程部 风险 管理 员、 产
品 经 理 、 固 定 收 益 部 研 究
员、基 金经 理助 理等 职务 。
2014 年 11 月 起同 时担 任 华
安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型
证券投 资基 金、 华 安汇 财 通
货币市 场基 金、 华 安季 季 鑫
短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金、 华 安双 债添 利债 券 型
证券投 资基 金、 华 安月 安 鑫
短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2015 年5
月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基
金经理 。2016 年4 月 起， 同
时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年9 月 起， 同 时 担
任 华 安 新 财 富 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2016 年11 月起 ， 同
时 担 任 华 安 新 希 望 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 ； 2016 年12 月起 ，
同 时 担 任 华 安 新 泰 利 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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的基金 经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资 产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主 决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规 监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的 单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为4
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度 ，全 球经 济基 本面 平稳， 欧美 日 PMI 指 数上 行。11 月 特朗 普当 选拟 启 动美国 再
工业化进 程。美国 就业数 据强劲，12 月美 联储加 息 。市场预 期各国货 币政策 不再会进 一步
宽松 ， 全 球流 动性 拐点 或 已出现 ， 各国 中长 期无 风 险利率 飙升 ， 美元 指数 走 强， 权益 类资 产
受投资 者青 睐 。 国 内尽 管 “十一 ”期 间出 台较 严厉 的地产 调控 措施 ， 但短 期 经济数 据表 现依
然稳健 ， PPI 由负 转正 ， 社 融数据 企稳 且略 有回 升 。 12 月中 央经 济工 作会 议提 出货币 政策 “稳
健中性 ”以 及控 制 “ 货币 闸门 ” ， 市场 预期 未来 货 币政策 中性 偏紧 。 货币 市 场利率 相对 前三
季度波 动明 显加 大 ， 叠 加 MPA 考 核， 流动 性呈 现银 行 机构松 但非 银机 构紧 的格 局， 央行 引导
金融去杠 杆的意图 比较明 显。临近 年末流动 性紧张 叠加 “国 海代持 ” 事件，12 月份债 市开
启暴跌 危机 模式 ， 国债 期 货一度 跌停 ， 在央 行和 证 监会等 联手 干预 下 ， 债 市 有所企 稳 。 受 利华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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率走高影 响，信用 债发行 市场一度 冻结，年 末信用 违约事件 增多，但 信用利 差未明显 走阔 。
股票市 场窄 幅震 荡 ， 个 股 分化明 显 ， 一 些传 统行 业 股票上 涨 ， 但 一些 龙头 成 长股业 绩低 于预
期导致 股价 回落 。 年末 受 到货币 市场 资金 异常 波动 影响金 融股 出现 下跌 。 转 债市场 受股 市调
整和债 基赎 回影 响下 跌较 快。新 股发 行节 奏加 快， 打新股 票底 仓市 值要 求不 断提高 。
本基金 压缩 了组 合债 券久 期， 积极 参与 新股 申购 ， 动态调 整股 票仓 位 ， 增 加 个股轮 动操
作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年12 月31 日 ， 本 基金份 额净 值 为1.060 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-0.38% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.06% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年一 季度 ， 美 国 新总统 上台 后 ， 市 场将 重 新评估 “ 特朗 普经 济学” ， 欧洲主 要
大国也进 入“大选 季” ，市 场波动可 能重新加 大。供 给侧改革 和房地产 调控政 策对经济 影 响
将逐渐 显现 ，国 内经 济下 行压力 或将 加大 。CPI 和 PPI 在基 数影 响下 将呈 现 冲高回 落走 势，
但需密 切关 注原 油价 格变 化对通 胀预 期的 扰动 。 金 融去杠 杆进 程仍 未结 束 ， 预计一 季度 货币
政策暂 难放 松 ， 央 行仍 将 以公开 市场 和MLF 操 作为 主， 维持 流动 性紧 平衡 。 综上 ， 预 计债 券
市场在 各多 空因 素影 响下 ， 利 率债 收益 率将 持续 震 荡， 信用 债利 差有 走阔 趋 势， 防信 用风 险
仍是重中 之重。股 票市场 从盈 利来 看，宏观 经济短 期平稳， 库存上升 周期有 望再延续 半年 ，
预计工 业企 业利 润增 速将 随着 PPI 继 续改 善 。 从 估 值来看 ， 虽然 货币 政策 边 际趋紧 挤压 总量
流动性， 但资产配 置角度 股市的吸 引力明显 增强， 从边际资 金供需变 化判断 ，17 年股 市 整
体估值有 望持平甚 至略微 上移。总 体研判，17 年 股 市有望呈 现震荡格 局，中 枢缓慢上 移，
且结构 性机 会比 16 年更 多 ；风格 上可 能是 周期 上半 场、成 长下 半场 ；全 年主 题看好 农业 供
给侧改 革和 军工 。 本基 金 将保持 组合 较低 久期 ， 维 持中高 等级 信用 策略 ， 基 于上述 对于 市场
的预判 ，我 们计 划 在 17 年 1 季度 将本 基金 仓位 总 体控制 在中 性 偏 高水 平， 积极把 握结 构性
投资机 会 。 具 体操 作上 通 过自下 而上 精选 确定 性成 长品种 作为 配置 核心 ， 结 合自上 而下 的仓
位调整和 主题筛选 ，力争 取得超额 收益。主 题上相 对看好农 业供给侧 改革、 军工、债 转股 、
通胀受 益 、 国 企混 改等 概 念。 本基 金将 维持 组合 较 低久期 ， 维持 中高 等级 信 用策略 ， 灵活 调
整股票 仓位 ， 积极 参与 新 股申购 。 本基 金将 秉承 稳 健、 专业 的投 资理 念， 勤 勉尽责 地维 护持
有人利 益。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 63,155,708.17 4.99
其中： 股票 63,155,708.17 4.99
2 固定收 益投 资 713,351,699.00 56.33
其中： 债券 713,351,699.00 56.33
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 219,500,709.25 17.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 258,259,267.88 20.39
7 其他各 项资 产 12,020,535.29 0.95
8 合计 1,266,287,919.59 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
4,837,737.00
0.38
C 制造业
28,679,465.83 2.27 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
8,894,000.00 0.70
E 建筑业
6,721,600.23 0.53
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
10,878,000.00 0.86
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
24,125.11 0.00
J 金融业
1,926,780.00 0.15
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,194,000.00 0.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
63,155,708.17 5.00
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000538 云南白 药 200,000 15,230,000.00 1.20
2 600900 长江电 力 500,000 6,330,000.00 0.50
3 600820 隧道股 份 500,000 5,505,000.00 0.44
4 601333 广深铁 路 1,000,000 5,070,000.00 0.40
5 600489 中金黄 金 400,000 4,836,000.00 0.38
6 600834 申通地 铁 300,000 4,440,000.00 0.35
7 601717 郑煤机 500,000 3,515,000.00 0.28
8 000858 五 粮 液 100,000 3,448,000.00 0.27
9 000568 泸州老 窖 100,000 3,300,000.00 0.26
10 000423 东阿阿 胶 50,000 2,693,500.00 0.21
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％) 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,940,000.00 4.74
其中： 政策 性金 融债 59,940,000.00 4.74
4 企业债 券 561,579,494.80 44.42
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 90,781,000.00 7.18
7 可转债 （可 交换 债） 1,051,204.20 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 713,351,699.00 56.42
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 122358 15 际华 03 700,000 70,308,000.00 5.56
2 122465 15 广越 01 700,000 69,972,000.00 5.53
3 122453 15 联发 01 700,000 69,454,000.00 5.49
4 160209 16 国开 09 600,000 59,940,000.00 4.74
5 101556033
15 漯 河城
投 MTN001
500,000 50,515,000.00 4.00
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
13
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 155,382.99
2 应收证 券清 算款 186,020.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,676,636.78 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
14
5 应收申 购款 2,495.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,020,535.29
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 900,571,964.11
报告期 基金 总申 购份 额 328,137,406.33
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 36,181,737.10
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,192,527,633.34
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十日
