华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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华 安 新动 力 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 日华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年1 月18 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安新 动力 灵活 配置 混合
基金主 代码 001139
交易代 码 001139
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,850,856,576.06 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过大 类资 产的 优化配
置和高 安全 边际 的证 券精 选， 追 求超 越业 绩比 较基 准的投
资回报 和资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在
权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置， 并适 当借 用金融
衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 在 具体大
类资产 配置 过程 中， 本基 金将使 用定 量与 定性 相结 合的研华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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究方法 对宏 观经 济、 国家 政策、 资金 面和 市场 情绪 等可能
影响证 券市 场的 重要 因素 进行研 究和 预测 ， 结 合使 用公司
自主研 发的 多因 子动 态资 产配置 模型 、 基 于投 资时 钟理论
的资产 配置 模型 等经 济模 型， 分 析和 比较 股票 、 债 券等市
场和不 同金 融工 具的 风险 收益特 征， 确定 合适 的资 产配置
比例， 动态 优化 投资 组合 。
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将运用 “自 上而 下 ” 的行 业配置
方法； 个股 选择 方面 将主 要采用 “自 下而 上 ” 的个 股选择
方法， 在拟 配置 的行 业内 部通过 定量 与定 性相 结合 的分析
方法选 筛选 个股 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+3% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月1 日-2016 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 8,512,128.55
2. 本期 利润 4,437,734.74
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0024
4. 期末 基金 资产 净值 1,960,643,894.07
5. 期末 基金 份额 净值 1.059
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.19% 0.09% 1.13% 0.02% -0.94% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年 3 月 24 日 至 2016 年 12 月 31 日)
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金
的基金
经理，
固定收
益部助
理总监
2015-03-24 - 15 年
硕士研 究生 ， 15 年 证券 基 金
从业经 历。2001 年 7 月至
2004 年 12 月 在闽 发证 券 有
限责任 公司 担任 研究 员， 从
事 债 券 研 究 及 投 资 ，2005
年 1 月至 2005 年 9 月在福
建 儒 林 投 资 顾 问 有 限 公 司
任研究 员，2005 年10 月至
2009 年 7 月 在益 民基 金 管
理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 ，
2009 年 8 月 至今 任职 于 华
安 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益部 。2010 年 12 月起担
任 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 9 月 起同 时担 任 华
安 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。2012
年 11 月 起同 时担 任华 安 日
日 鑫 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理。2012 年12 月起 同 时
担 任 华 安 信 用 增 强 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2013 年 5 月 起同 时担 任 华
安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2014 年 8
月 起 同 时 担 任 华 安 七 日 鑫
短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金、 华 安年 年红 定期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2015 年 3 月起 担 任
本 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年5 月起 同时 担任 华安 新 机
遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 6
月 起 同 时 担 任 华 安 添 颐 养
老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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基 金 的 基 金 经 理 。2015 年
11 月 起， 同时 担任 华安 安 益
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ；2015 年 12 月
起， 同时 担任 华安 乐惠 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年2 月 起， 同
时 担 任 华 安 安 康 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年4 月 起， 同 时 担
任 华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 10 月 起， 同时 担 任
华 安 安 润 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
杨鑫鑫
本基金
的基金
经理
2015-03-24 - 8 年
硕士研 究生， 具有 基金 从 业
资格，8 年基 金行 业从 业 资
格。 2008 年 7 月应 届进 入 华
安基金 管理 有限 公司， 先 后
担 任 研 究 发 展 部 行 业 研 究
员、 基金 投资 部基 金经 理 助
理。 2013 年 6 月起 担任 华 安
核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。2014 年
12 月至 2016 年 9 月担 任 华
安 创 新 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2015 年 3 月起 担 任
本 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年4 月起 担任 华安 新丝 路 主
题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为4
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年四 季度， 国内 经济 基本面 保持 平稳 ，CPI 略 有回升 ，PPI 上 涨明 显。 国 际金融 市
场在川 普当 选后 出现 较大 的波动 ， 美联 储既 定的 加 息对市 场影 响较 小 。 央 行 货币政 策坚 决的
执行了 中央 关于 金融 “ 去 杠杆 ” 的政 策要 求 ， 同 业 资产加 杠杆 的链 条开 始断 裂， 对债 券形 成
资金面 和供 求关 系的 双重 冲击 。 市 场收 益率 较上 季 末有较 大幅 度上 升 ， 同 时 一级市 场的 发行
受到极 大影 响 ， 信 用债 发 行量急 剧下 降 。 受 到人 民 币汇率 波动 和资 金面 影响 ， 权 益市 场的 波
动也较 大。
本基金 四季 度受 到债 券市 场下跌 的影 响 ， 对 债券 资 产收益 率造 成较 大拖 累 。 权益部 分进
行了波 段操 作， 规避 了部 分市场 波动 的影 响。 同时 参与新 股网 下申 购， 提升 基金收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年12 月31 日 ， 本 基金份 额净 值 为1.059 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.19% ，
同期 业 绩比 较基 准增 长率 为 1.13% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年一 季度 ，国 内 经济基 本面 将继 续保 持平 稳，物 价平 稳略 有回 升， 央行货 币
政策将 坚持 中性 稳健 的取 向。 美国 新总 统任 职前 后 金融市 场的 预期 或将 再有 调整 ， 国 内各 项
政策仍 有相 机抉 择的 空间 。 预 期债 券市 场可 能仍 面 临震荡 格局 ， 利率 产品 收 益率曲 线重 新陡
峭化 ， 而 信用 债调 整仍 不 够充分 ， 信用 利差 有进 一 步扩大 的空 间 。 权 益市 场 保持震 荡 ， 板 块
分化持 续。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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本基金 将继 续保 持高 等级 短久期 的配 置策 略， 在一 季 度债券 市场 调整 时逐 步提 高债券 配
置比例 ；对 权益 继续 保持 仓位， 自下 而上 精选 个股 ，参与 结构 性行 情。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 93,256,567.72 4.75
其中： 股票 93,256,567.72 4.75
2 固定收 益投 资 1,409,446,865.80 71.76
其中： 债券 1,409,446,865.80 71.76
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 429,880,799.82 21.89
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,297,630.76 0.78
7 其他各 项资 产 16,206,416.86 0.83
8 合计 1,964,088,280.96 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
3,480,000.00 0.18
B 采矿业
174,826.16
0.01
C 制造业
44,653,943.90 2.28
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.00
E 建筑业
9,595,729.25 0.49
F 批发和 零售 业
490,326.63 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,626,622.68 0.90
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,047,092.35 0.10
J 金融业
13,536,520.83 0.69
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
81,161.40 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
192,001.65 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,340,425.21 0.07
S 综合
- -
合计
93,256,567.72 4.76
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601006 大秦铁 路 2,488,300 17,617,164.00 0.90
2 601997 贵阳银 行 763,781 12,052,464.18 0.61
3 600519 贵州茅 台 20,000 6,683,000.00 0.34
4 601311 骆驼股 份 401,700 6,559,761.00 0.33
5 300322 硕贝德 300,000 5,544,000.00 0.28
6 600820 隧道股 份 500,000 5,505,000.00 0.28
7 600291 西水股 份 267,500 5,130,650.00 0.26
8 002384 东山精 密 200,000 3,922,000.00 0.20
9 002542 中化岩 土 450,000 3,645,000.00 0.19
10 000911 南宁糖 业 200,000 3,582,000.00 0.18 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 131,121,000.00 6.69
其中： 政策 性金 融债 131,121,000.00 6.69
4 企业债 券 10,337,000.00 0.53
5 企业短 期融 资 券 1,227,454,000.00 62.60
6 中期票 据 9,881,000.00 0.50
7 可转债 （可 交换 债） 30,653,865.80 1.56
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,409,446,865.80 71.89
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 160209 16 国开 09 1,000,000 99,900,000.00 5.10
2 011699952
16 大 渡河
SCP003
700,000 70,105,000.00 3.58
3 011698450
16 国 药控
股 SCP004
600,000 59,808,000.00 3.05
4 011698891
16 粤海
SCP002
600,000 59,766,000.00 3.05
5 011698494
16 华 能新
能 SCP004
600,000 59,748,000.00 3.05
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
无。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型（ 多头套 期保值或 空头套期 保值） ， 并根据风 险 资
产投资 （ 或拟 投资 ） 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ； 其 次 ， 本 基金 将在 综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的
基础上 进行 投资 品种 选择 ，以对 冲风 险资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 60,640.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,124,727.43
5 应收申 购款 21,048.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,206,416.86
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113010 江南转 债 762,660.00 0.04
2 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.05
3 110034 九州转 债 1,480,473.00 0.08
4 113009 广汽转 债 8,236,391.60 0.42
5 132004 15 国盛 EB 5,641,709.60 0.29
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。
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§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,884,724,892.67
报告期 基金 总申 购份 额 720,342.36
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 34,588,658.97
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,850,856,576.06
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十日
