华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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华 安 安润 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 日华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 1 月 18 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作 出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 31 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安安 润灵 活配 置混 合
基金主 代码 002153
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,000,076,462.17 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过大 类资 产的 优化配
置和高 安全 边际 的证 券精 选， 追 求超 越业 绩比 较基 准的投
资回报 和资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在
权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置， 并适 当借 用金融
衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 在 具体大
类资产 配置 过程 中， 本基 金将使 用定 量与 定性 相结 合的研
究方法 对宏 观经 济、 国家 政策、 资金 面和 市场 情绪 等可能
影响证 券市 场的 重要 因素 进行研 究和 预测 ， 结 合使 用公司华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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自主研 发的 多因 子动 态资 产配置 模型 、 基 于投 资时 钟理论
的资产 配置 模型 等经 济模 型， 分 析和 比较 股票 、 债 券等市
场和不 同金 融工 具的 风险 收益特 征， 确定 合适 的资 产配置
比例， 动态 优化 投资 组合 。
业绩比 较基 准
50%× 中 证 800 指 数 收 益 率 ＋50%× 中 国 债 券 总 指 数 收 益
率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 002153 002154
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
1,000,050,823.54 份 25,638.63 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 31 日（ 基金 合同生 效日 ）-2016 年 12
月 31 日)
华安安 润灵 活配 置混 合
A 类
华安安 润灵 活配 置混 合
C 类
1. 本期 已实 现收 益 2,999,085.02 72.61
2. 本期 利润 2,737,115.64 65.91
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0027 0.0026
4. 期末 基金 资产 净值 1,002,787,939.18 25,704.54 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5. 期末 基金 份额 净值 1.003 1.003
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安安润灵活配 置混 合 A 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.30% 0.07% -2.13% 0.41% 2.43% -0.34%
2、 华安安润灵活配 置混 合 C 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.30% 0.06% -2.13% 0.41% 2.43% -0.35%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 10 月 31 日 至 2016 年 12 月 31 日)
1． 华 安安 润灵 活配 置混 合 A 类 ： 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2． 华 安安 润灵 活配 置混 合 C 类：
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业 说明 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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限 年限
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金
的基金
经理，
固定收
益部助
理总监
2016-10-31 - 15 年
硕士研究生，15 年证券基金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任
研 究 员 ， 从 事 债 券 研 究 及 投 资 ，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月起同时担任华安安心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、
华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金的基金经理。2015 年 3
月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 11
月起， 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理； 2015
年 12 月 起， 同时 担任 华安 乐惠保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 2 月 起， 同时 担任华
安 安 康 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2016 年 4 月 起，同
时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 10
月 起 ， 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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孙丽娜
本基金
的基金
经理
2016-10-31 - 6 年
硕士研 究生 ，6 年债 券、 基 金行业
从业经 验。 曾 任上 海国 际货 币经纪
公司债 券经 纪人 。2010 年 8 月加
入华安 基金 管理 有限 公司， 先后担
任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 。
2014 年 8 月 起担 任华 安日 日鑫货
币 市 场 基 金 及 华 安 汇 财 通 货 币 市
场基金、 华安 七日 鑫短 期理 财债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 10 月 起同 时担 任华 安现 金富利
投资基金的基金经理。2015 年 2
月 起 担 任 华 华 安 年 年 盈 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐
养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2016 年 10 月 起， 同
时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 12 月 起， 同时 担任 华安 新丰利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名 义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 4 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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海外方 面， 全球 经济 有所 企稳， 通胀 预期 有所 抬升 。特朗 普当 选美 国总 统， 激发了 全球 一 轮
狂热的 风险 偏好 提升 ，源 于市场 预期 特朗 普的 经济 刺激方 案。 国内 方面 ，四 季度宏 观经 济运 行 平
稳，政 策重 心转 向防 风险 去杠杆 ，以 规范 险资 、规 范债市 为代 表的 一系 列政 策相继 出台 。货 币 政
策实质中性 趋紧，央 行通 过 “ 缩短放长” 逐 步提升融 资成本。受 年末因素 、外 汇占款持续 流出、 央
行延长 流动 性投 放工 具期 限、MPA 和 LCR 考 核等 因素的 影响 ，四 季度 资金 面偏紧 张， 银行 间 质
押式回 购隔 夜和 七天 的利 率中枢 较三 季度 分别 上 行 20BPS 和 30BPS 。 债 券市 场最后 两个 月调 整较
为剧烈 ，10 年 国债 利率 最 高上升 至 3.40% ，较 10 月 初上 行 70BPS 。 信用 债整 体收益 曲线 亦大 幅
上行， 短端 调整 程度 甚于 长端。 再融 资受 阻叠 加到 期高峰 ，四 季度 信用 风险 趋升。
本组合 四季 度建 仓期 ，资 产配置 以存 款和 债券 为主 。整体 久期 较短 。同 时通 过积极 参与 打 新
增厚收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 华安安 润灵 活配 置混 合 A 份额净 值 为 1.003 元， C 份 额净值 为 1.003
元；华 安安 润灵 活配 置混 合 A 份 额净 值增 长率为 0.30% ，C 份额 净值 增长 率 为 0.30% ，同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-2.13% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2017 年， 发达 国家 和 新兴国 家将 进一 步分 化。 美国缓 步复 苏， 欧日 延续 低迷； 新兴 市场
中，中 印整 体好 于其 他。 国内宏 观经 济无 近忧 有远 虑，主 要压 力来 自于 地产 销量放 缓带 来的 投 资
增速和地 产相 关产业 链需 求的回落 。通 胀水平 总体 可控，PPI 将 冲高回 落， 时间窗 口可能 在三四
月份。 美国 经济 走强 和 12 月联储 加息 推动 人民 币贬 值预期 和压 力增 加。 国内 政策方 面， 财政 政策
将保持 积极 ，货 币政 策重 心转向 防风 险， 明年 上半 年政策 实质 中性 偏紧 ，下 半年经 济下 行压 力 或
将倒逼 货币 政策 重回 宽松 。 整体 资金 面宽 松程 度将 较 2016 年 明显 减弱 ， 货 币 市场利 率继 续小 幅走
高。债 市受 海外 风险 偏好 冲击和 国内 金融 去杠 杆政 策的影 响， 明年 波动 性将 明显加 大， 利率 债 整
体走势 前高 后低 。信 用债 市场主 要风 险来 自于 以理 财为代 表的 广义 基金 需求 的边际 萎缩 ，预 计 信
用利差 将进 一步 走阔 。此 外，短 期信 用基 本面 有所 改善， 但需 关注 地产 周期 调控对 企业 盈利 的 负
面影响 ，在 负债 率仍 高企 的情 况 下， 长期 信用 基本 面难言 乐观 。此 外， 外围 对权益 市场 的影 响 加
大，权 益市 场维 持震 荡格 局，关 注国 内外 政策 变化 ，业绩 向好 、估 值合 理、 或有政 策相 关主 题 机
会的板 块或 个股 。
本组合 将继 续积 极参 与新 股申购 ，同 时保 持适 中的 债券仓 位和 较低 的久 期。 在长期 信用 基 本
面未改 善的 情况 下， 严格 控制个 券筛 选， 组合 配置 上坚持 利率 债和 高等 级信 用债。 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 54,929,038.52 5.26
其中： 股票 54,929,038.52 5.26
2 固定收 益投 资 298,347,000.00 28.56
其中： 债券 298,347,000.00 28.56
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 0.96
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 657,387,468.16 62.94
7 其他各 项资 产 23,832,735.99 2.28
8 合计 1,044,496,377.67 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
2,784,000.00 0.28
B 采矿业
- - 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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C 制造业
19,450,430.29 1.94
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
8,062,800.00 0.80
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,127,000.00 0.81
J 金融业
16,489,216.00 1.64
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
54,929,038.52 5.48
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000858 五 粮 液 300,000 10,344,000.00 1.03
2 601318 中国平 安 250,000 8,857,500.00 0.88
3 002230 科大讯 飞 300,000 8,127,000.00 0.81
4 601006 大秦铁 路 1,000,000 7,080,000.00 0.71
5 000333 美的集 团 200,000 5,634,000.00 0.56
6 601688 华泰证 券 250,600 4,475,716.00 0.45
7 600519 贵州茅 台 10,000 3,341,500.00 0.33
8 601997 贵阳银 行 200,000 3,156,000.00 0.31
9 601118 海南橡 胶 400,000 2,784,000.00 0.28
10 600029 南方航 空 140,000 982,800.00 0.10
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,706,000.00 6.95
其中： 政策 性金 融债 69,706,000.00 6.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 228,641,000.00 22.80
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 298,347,000.00 29.75
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 041652022
16 鄂 能源
CP001
900,000 89,424,000.00 8.92
2 160212 16 国开 12 700,000 69,706,000.00 6.95
3 011698535
16 京 汽集
SCP002
500,000 49,775,000.00 4.96
4 041658046
16 京 能洁 能
CP002
500,000 49,670,000.00 4.95
5 041654053
16 沪 城建
CP001
400,000 39,772,000.00 3.97
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
13
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于流 动性 好、交 易活 跃 的
股指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市场总 体行 情的 判断 和组 合风险 收益 的 分
析确定 投资 时机 以及 套期 保值的 类型 （多 头套 期保 值或空 头套 期保 值） ， 并根 据风险 资产 投资 （或
拟投资 ）的 总体 规模 和风 险系数 决定 股指 期货 的投 资比例 ；其 次， 本基 金将 在综合 考虑 证券 市 场
和期货 市场 运行 趋势 以及 股指期 货流 动性 、收 益性 、风险 特征 和估 值水 平的 基础上 进行 投资 品 种
选择， 以对 冲风 险资 产组 合的系 统性 风险 和流 动性 风险。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 52,415.94 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
14
2 应收证 券清 算款 20,005,066.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,775,253.39
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,832,735.99
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
华安安 润灵 活配 置混 合
A 类
华安安 润灵 活配 置混 合
C 类
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 1,000,050,823.54 25,638.63
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总
申购份 额
- -
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基
金总赎 回份 额
- -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆
分变动 份额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,000,050,823.54 25,638.63 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
15
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 《华 安安 润灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安安 润灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
3 、 《华 安安 润灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年一月二十 日
