华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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华 安 安华 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 日华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年1 月18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安安 华保 本混 合
基金主 代码 002350
交易代 码 002350
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,081,093,551.59 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基于VaR 的风 险乘数 全程 可变的CPPI 策 略 （恒
定比例 组合 保险 策略 ）。 基金管 理人 主要 通过 数量 分析，
根据市 场的 波动 来调 整和 修正安 全垫 放大 倍数 （即 风险乘
数） ， 动 态调 整固 定收 益类 资产与 权益 类资 产的 投资 比例，
以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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一目标 价值 ，从 而实 现投 资组合 的保 本增 值目 标。 同时，
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策 等可 能影 响证 券市场
的重要 因素 的研 究和 预测 ， 分析 和比 较不 同证 券子 市 场和
不同金 融工 具的 收益 及风 险特征 ， 确 定具 体的 投资 券种选
择，积 极寻 找各 种可 能的 套利和 价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。
投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放 在 银
行或存 款类 金融 机构 ， 保 本基金 在极 端情 况下 仍然 存在本
金损失 的风 险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月1 日-2016 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 16,619,323.38
2. 本期 利润 -2,751,612.62
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0009
4. 期末 基金 资产 净值 3,120,336,241.54
5. 期末 基金 份额 净值 1.013
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.10% 0.06% 0.69% 0.01% -0.79% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安安 华保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2016 年2 月3 日至2016 年12 月31 日)
注：1 、本 基金 于2016 年2 月3日 成立 ，截 止本 报告 期 末，本 基金 成立 不满 一年 。
2、 根 据本 基金 基金 合同 ， 本基金 建仓 期为6 个 月 。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起 6 个
月内已 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2016-02-03 - 19 年
金 融 学 硕 士 （ 金 融 工 程 方
向） ，19 年证 券、 基金 从 业
经历。 曾 任长 城证 券有 限 责
任公司 债券 研究 员， 华 安 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究
员、债 券投 资风 险管 理员 、
固 定 收 益 投 资 经 理 。2008
年4 月起 担任 华安 稳定 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理.2011 年 6 月起 同 时
担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 12 月 起同 时 担
任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起同 时担 任 华
安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理、 固 定 收
益 部 助 理 总 监 。2013 年 8
月 起 担 任 固 定 收 益 部 副 总
监。2013 年 10 月 起同 时 担
任华安 现金 富利 投资 基金 、
华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券
型证券 投资 基金、 华安 季 季
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 月安 鑫短 期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2014 年7 月起同
时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年2 月起 担任 华安 年年 盈 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 5
月起担 任固 定收 益部 总监 。
2015 年 5 月 起担 任华 安 新
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2015华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
6
年9 月起 担任 华安 新乐 享 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金的基 金经 理；2015 年 12
月起， 同 时担 任本 基金 的 基
金经理 。2016 年2 月 起， 同
时担任 华 安 安 华 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2016 年 7 月起 同时 担 任
华 安 安 进 保 本 混 合 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 11 月 起， 同 时
担 任 华 安 睿 享 定 期 开 放 混
合型发 起式 证券 投资 基金 、
华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
廖发达
本基金
的基金
经理
2016-02-18 - 15 年
博士研 究生 ， 15 年 金融 行 业
从业经 验， 曾 任上 海证 大 投
资管理 有限 公司 副经 理、 金
鹰基金 研究 员、 中 国人 寿 资
产管理 研究 员、 太 平洋 资 产
管 理 投 资 经 理 。2015 年 6
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限
公司 ， 2015 年8 月 起担 任 本
基金的 基金 经理。2016 年2
月 起 担 任 华 安 安 华 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 。 2016 年8 月 起同 时 担
任 华 安 安 进 保 本 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
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4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资 产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主 决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规 监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监 察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为4
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度 ，全 球经 济基 本面 平稳， 欧美 日 PMI 指 数上 行。11 月 特朗 普当 选拟 启 动美国 再
工业化进 程。美国 就业数 据强劲，12 月美 联储加 息 。市场预 期各国货 币政策 不再会进 一步
宽松 ， 全 球流 动性 拐点 或 已出现 ， 各国 中长 期无 风 险利率 飙升 ， 美元 指数 走 强， 权益 类资 产
受投资 者青 睐 。 国 内尽 管 “十一 ”期 间出 台较 严厉 的地产 调控 措施 ， 但短 期 经济数 据表 现依
然稳健 ， PPI 由负 转正 ， 社 融数据 企稳 且略 有回 升 。 12 月中 央经 济工 作会 议提 出货币 政策 “稳
健中性 ”以 及控 制 “ 货 币 闸门 ” ， 市场 预期 未来 货 币政策 中性 偏紧 。 货币 市 场利率 相对 前三
季度波 动明 显加 大 ， 叠 加 MPA 考 核， 流动 性呈 现银 行 机构松 但非 银机 构紧 的格 局， 央行 引导
金融去杠 杆的意图 比较明 显。临近 年末流动 性紧张 叠加 “国 海代持 ” 事件，12 月份债 市开
启暴跌 危机 模式 ， 国债 期 货一度 跌停 ， 在央 行和 证 监会等 联手 干预 下 ， 债 市 有所企 稳 。 受 利
率走高影 响，信用 债发行 市场一度 冻结，年 末信用 违约事件 增多，但 信用利 差未明显 走阔 。
股票市 场在 大基 建、 保险 举牌等 因素 作用 下， 低估 值蓝筹 股走 势强 劲， 虽 12 月在债 市冲 击
下回调 ，但 以上 证 50 为 代 表的低 估值 蓝筹 股表 现仍 显著 强 于以 创业 板为 代表 的成长 股。 报
告期, 上证 50 上涨 5.03%, 创业板 指数 下 跌 3.5% ， 风 格差异 十分 显著 。转 债市 场受股 市调 整
和债基 赎回 影响 下跌 较快 。新股 发行 节奏 加快 ，打 新股票 底仓 市值 要求 不断 提高。
本基金 压缩 了组 合债 券久 期， 积 极参 与新 股申 购， 根 据风险 预算 ， 对 基建 、 银 行 、 非银 、
农业等行 业个股进 行了波 段操作， 累计一定 收益。12 月份在 市场调整 中果断 、坚决地 快速
降低权 益仓 位， 规避 了一 定风险 。 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金份 额净 值 为 1.013 元 ，本 报告 期份额 净值 增长 率 为
-0.10% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 0.69% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年一 季度 ， 美 国 新总统 上台 后 ， 市 场将 重 新评估 “ 特朗 普经 济学” ， 欧洲主 要
大国也进 入“大选 季” ，市 场波动可 能重新加 大。供 给侧改革 和房地产 调控政 策对经济 影 响
将逐渐 显现 ，国 内经 济下 行压力 或将 加大 。CPI 和 PPI 在基 数影 响下 将呈 现 冲高回 落走 势，
但需密 切关 注原 油价 格变 化对通 胀预 期的 扰动 。 金 融去杠 杆进 程仍 未结 束 ， 预计一 季度 货币
政策暂 难放 松 ， 央 行仍 将 以公开 市场 和MLF 操 作为 主， 维持 流动 性紧 平衡 。 综上 ， 预 计债 券
市场在 各多 空因 素影 响下 ， 利 率债 收益 率将 持续 震 荡， 信用 债利 差有 走阔 趋 势， 防信 用风 险
仍是重 中之 重。 中央 经济 工作会 议强 调 2017 年稳 中 求进， 防风 险、 降杠 杆、 控泡沫 ，货 币
政策稳 健中 性 ， 以 及限 售 股解禁 等都 将对 市场 整体 的上行 形成 压力 。 但具 有 核心竞 争力 的装
备制造 龙头 、 消费 服务 龙 头， 以及 中央 提出 的农 业 供给侧 改革 、 国企 混改 等 都将为 市场 提供
结构性 机会 。 本基 金将 保持 组合较 低久 期 ， 维 持中 高等 级信用 策略 ， 继续 在风 险预 算约束 下 ，
自上而 下与 自下 而上 相结 合， 以绝 对收 益思 路， 积 极寻找 调整 充分 、 估值 合 理的结 构性 机会
进行波 段操 作 ， 复 利接 力 。 本 基金 将秉 承稳 健、 专 业的投 资理 念 ， 勤 勉尽 责 地维护 持有 人利
益。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 97,719,352.69 3.11
其中： 股票 97,719,352.69 3.11
2 固定收 益投 资 2,105,988,160.70 66.92 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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其中： 债券 2,105,988,160.70 66.92
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 399,900,919.85 12.71
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 509,103,198.37 16.18
7 其他各 项资 产 34,297,962.68 1.09
8 合计 3,147,009,594.29 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
5,939,200.00 0.19
B 采矿业
1,737.00
0.00
C 制造业
32,165,083.04 1.03
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
15,114,118.66 0.48
E 建筑业
17,830.74 0.00
F 批发和 零售 业
5,692,526.22 0.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,040,199.68 0.10
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
240,210.11 0.01
J 金融业
18,737,251.24 0.60
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
10,609,244.00 0.34
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,023,208.00 0.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
3,138,744.00 0.10
S 综合
- -
合计
97,719,352.69 3.13
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600886 国投电 力 2,260,300 15,076,201.00 0.48
2 300011 鼎汉技 术 618,893 12,823,462.96 0.41
3 600093 禾嘉股 份 731,672 10,609,244.00 0.34
4 601988 中国银 行 1,808,100 6,219,864.00 0.20
5 600859 王府井 349,520 5,690,185.60 0.18
6 300285 国瓷材 料 120,000 4,693,200.00 0.15
7 600598 北大荒 374,400 4,567,680.00 0.15
8 601098 中南传 媒 188,400 3,138,744.00 0.10
9 600867 通化东 宝 143,100 3,138,183.00 0.10
10 601336 新华保 险 71,600 3,134,648.00 0.10
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 49,410,000.00 1.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 528,615,000.00 16.94
其中： 政策 性金 融债 528,615,000.00 16.94
4 企业债 券 61,769,446.50 1.98
5 企业短 期融 资 券 1,308,158,000.00 41.92
6 中期票 据 153,769,000.00 4.93
7 可转债 （可 交换 债） 4,266,714.20 0.14
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,105,988,160.70 67.49 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
12
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 160204 16 国开 04 1,500,000
149,955,000.0
0
4.81
2 150223 15 国开 23 1,500,000
148,425,000.0
0
4.76
3 101565003
15 粤海
MTN001
1,000,000
102,360,000.0
0
3.28
4 011699766
16 中 航技
SCP007
1,000,000
100,280,000.0
0
3.21
5 011699783
16 大 唐发
电 SCP004
1,000,000
100,220,000.0
0
3.21
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本本基 金将 根据 风险 管理 的原则 ， 以套 期保 值为 目 的， 有选 择地 投资 于流 动 性好 、 交 易
活跃的 股指 期货 合约 。 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
13
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型（ 多头套 期保值或 空头套期 保值） ， 并根据风 险 资
产投资 （ 或拟 投资 ） 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ； 其 次 ， 本 基金 将在 综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的
基础上 进行 投资 品种 选择 ， 以 对冲 风险 资产 组合 的 系统性 风险 和流 动性 风险 。 此 外， 基金 管
理人还 将建 立股 指期 货交 易决策 部门 或小 组， 授权 特 定的管 理人 员负 责股 指期 货的投 资审 批
事项， 同时 针对 股指 期货 交易制 定投 资决 策流 程和 风险控 制等 制度 并报 董事 会批准 。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 427,628.92
2 应收证 券清 算款 2,294,955.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 31,575,378.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,297,962.68
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128011 汽模转 债 1,167,052.40 0.04
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 600859 王府井 5,690,185.60 0.18 重大资 产重 组
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,083,344,436.35
报告期 基金 总申 购份 额 49,263.84
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 2,300,148.60
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,081,093,551.59
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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无。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安安 华保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安安 华保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安安 华保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十日
