华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 1 页共 14 页
华 安 可转 换 债券 债 券型 证 券投 资 基金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 日华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决 策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 257,165,837.10 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于兼 具债 券和股 票特 性的 可转 债 （ 含分离
交易可 转债 ）品 种， 在控 制风险 和保 持流 动性 的基 础上，
力求实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种， 一方 面通 过利 用可 转债的
债券特 性， 强调 收益 的安 全性与 稳定 性， 另一 方面 利用可
转债的 股票 特性 （内含 股 票期权 ） ， 分 享股 市上 涨 所产生
的较高 收益 。
业绩比 较基 准
天相可转债指数收益率× 60% ＋中证综合债券指数收益率
× 30% ＋沪 深 300 指 数收 益 率× 10% 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
3
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要
低于股 票基 金、 混合基 金 ， 高于 货币 市场 基金， 属 于证券
投资基 金中 的中 等风 险和 中等收 益的 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
94,896,441.73 份 162,269,395.37 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
1. 本期 已实 现收 益 -2,902,447.14 -5,825,213.98
2. 本期 利润 -3,216,620.17 -9,820,189.69
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0332 -0.0582
4. 期末 基金 资产 净值 110,680,025.57 185,124,919.29
5. 期末 基金 份额 净值 1.166 1.141
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
4
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安可转债债券 A 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 -2.83% 0.54% -2.40% 0.43% -0.43% 0.11%
2、 华安可转债债券 B 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 -2.89% 0.55% -2.40% 0.43% -0.49% 0.12%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 22 日 至 2016 年 12 月 31 日)
1． 华 安可 转债 债券 A 类 ：
2． 华 安可 转债 债券 B 类： 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
5
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2011-06-22 - 19 年
金融学硕士（金融工程方 向） ，19
年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳 定 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 。
2011 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。 2012 年 12 月起 同时担
任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2013 年 6 月起
同 时 担 任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理、 固 定收益
部助理 总监 。2013 年 8 月 起担任
固定收 益部 副总 监。 2013 年 10 月
起 同 时 担 任 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财
债券型 证券 投资 基金、 华安 季季鑫华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
6
短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 华
安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 现金 富利 投资 基金的
基金经 理。2014 年 7 月起 同时担
任 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 。2015 年 2 月 起担 任华安
年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2015 年 5 月起
担任固定收益部总监。2015 年 5
月 起 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 9 月 起担 任华 安新 乐享保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 12 月起， 同时 担任华
安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2016 年 2 月 起，同
时 担 任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理。2016 年 7
月 起 同 时 担 任 华 安 安 进 保 本 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 11 月 起， 同时 担任华
安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证
券投资 基金、 华安 新希 望灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
7
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名 义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指 数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 4 次， 未出 现异 常交易 。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
8
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
四季度 ， 全球 经济 基本 面 平稳 ， 欧 美日 PMI 指数上 行。 11 月特 朗普 当选 拟启 动美国 再工 业化
进程 。 美 国就 业数 据强 劲 ，12 月 美联 储加 息 。 市场 预期各 国货 币政 策不 再会 进一步 宽松 ， 全球 流
动性拐 点或 已出 现， 各国 中长期 无风 险利 率飙 升， 美元指 数走 强， 权益 类资 产受投 资者 青睐 。 国
内尽管 “ 十一” 期间出台较 严厉的地产调控措施， 但 短期经济数据表现依然 稳 健，PPI 由负转正，
社融数 据企 稳且 略有 回升 。 12 月 中央 经济 工作 会议 提 出货币 政策 “ 稳 健中 性 ” 以 及控制 “ 货 币闸 门 ” ，
市场预 期未 来货 币政 策中 性偏紧 。货 币市 场利 率相 对前三 季度 波动 明显 加大 ，叠加 MPA 考核，
流动性 呈现 银行 机构 松但 非银机 构紧 的格 局， 央行 引导金 融去 杠杆 的意 图比 较明显 。临 近年 末 流
动性紧 张叠 加 “ 国海 代持 ” 事件，12 月份 债市 开启 暴 跌危机 模式 ， 国 债期 货一 度跌停 ， 在 央行 和证
监会等 联手 干预 下， 债市 有所企 稳。 受利 率走 高影 响，信 用债 发行 市场 一度 冻结， 年末 信用 违 约
事件增 多， 但信 用 利 差未 明显走 阔。 股票 市场 在大 基建、 保险 举牌 等因 素作 用下， 低估 值蓝 筹 股
走势强 劲， 虽 12 月 在债 市 冲击下 回调 ，但 以上 证 50 为代表 的低 估值 蓝筹 股表 现仍显 著强 于以 创
业板为 代表 的成 长股 。 报 告期, 上证 50 上涨 5.03%, 创业板 指数 下 跌 3.5% ， 风 格差异 十分 显著 。 转
债市场 受股 市调 整和 债基 赎回影 响下 跌较 快。 新股 发行节 奏加 快， 打新 股票 底仓市 值要 求不 断 提
高。
本基金 保持 了可 转债 的低 仓位， 并择 机压 缩了 股票 仓位。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 华安可 转债 债券 A 份 额净 值为 1.166 元，B 份 额净 值为 1.141 元；
华安可 转债 债 券 A 份额 净 值增长 率为-2.83% ， B 份 额净值 增长 率为-2.89% ， 同 期业绩 比较 基准 增
长率为-2.4% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2017 年一 季度 ， 美 国 新总统 上台 后 ， 市 场将 重 新评估 “ 特 朗普 经济 学 ” ， 欧洲主 要大 国也
进入 “ 大选季” ， 市场波动 可能重新加 大。供给 侧改 革和房地产 调控政策 对经 济影响将逐 渐显现 ，
国内经 济下 行压 力或 将加 大。CPI 和 PPI 在基 数影 响下将 呈现 冲高 回落 走势 ，但需 密切 关注 原 油
价格变 化对 通胀 预期 的扰 动。金 融去 杠杆 进程 仍未 结束， 预计 一季 度货 币政 策暂难 放松 ，央 行 仍
将以公 开市 场 和 MLF 操作为主 ， 维 持流 动性 紧平 衡。 综上 ， 预 计债 券市 场在 各 多空因 素影 响下 ，
利率债 收益 率将 持续 震荡 ，信用 债利 差有 走阔 趋势 ，防信 用风 险仍 是重 中之 重。股 票市 场预 计 仍
以震荡 为主 ，等 待大 盘转 债发行 带来 转债 市场 估值 调整后 的增 持机 会。 本基 金将维 持适 中的 转 债华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
9
仓位， 操作 上以 挖掘 个券 机会为 主。 本基 金将 秉承 稳健、 专业 的投 资理 念， 勤勉尽 责地 维护 持 有
人利益 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基 金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 25,569,720.00 8.01
其中： 股票 25,569,720.00 8.01
2 固定收 益投 资 282,000,067.15 88.33
其中： 债券 282,000,067.15 88.33
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,257,459.28 3.21
7 其他各 项资 产 1,416,528.77 0.44
8 合计 319,243,775.20 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
10
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
15,327,000.00 5.18
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
3,303,000.00 1.12
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,750,320.00 1.27
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,168,000.00 1.07
J 金融业
21,400.00 0.01
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
25,569,720.00 8.64
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000858 五 粮 液 200,000 6,896,000.00 2.33
2 600834 申通地 铁 253,400 3,750,320.00 1.27
3 002603 以岭药 业 200,000 3,448,000.00 1.17
4 600820 隧道股 份 300,000 3,303,000.00 1.12
5 300098 高新兴 200,000 3,168,000.00 1.07
6 000423 东阿阿 胶 50,000 2,693,500.00 0.91
7 600436 片仔癀 50,000 2,289,500.00 0.77
8 002797 第一创 业 500 17,400.00 0.01
9 601375 中原证 券 1,000 4,000.00 0.00 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
11
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 15,979,200.00 5.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 12,081,187.60 4.08
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 253,939,679.55 85.85
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 282,000,067.15 95.33
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 132004 15 国盛 EB 600,000 59,376,000.00 20.07
2 132003 15 清控 EB 390,000 42,681,600.00 14.43
3 110033 国贸转 债 290,470 33,287,862.00 11.25
4 110031 航信转 债 305,200 33,138,616.00 11.20
5 132007 16 凤凰 EB 208,990 21,864,533.80 7.39
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
12
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 91,772.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,083,228.35
5 应收申 购款 241,527.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,416,528.77 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
13
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128010 顺昌转 债 225,799.65 0.08
2 123001 蓝标转 债 354,394.60 0.12
3 113009 广汽转 债 11,612,000.00 3.93
4 110032 三一转 债 14,433,912.00 4.88
5 110030 格力转 债 17,073,000.00 5.77
6 110031 航信转 债 33,138,616.00 11.20
7 110033 国贸转 债 33,287,862.00 11.25
8 132001 14 宝钢 EB 2,264,200.00 0.77
9 132002 15 天集 EB 8,177,897.70 2.76
10 132003 15 清控 EB 42,681,600.00 14.43
11 132004 15 国盛 EB 59,376,000.00 20.07
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300098 高新兴 3,168,000.00 1.07 筹划重 大事 项
2 601375 中原证 券 4,000.00 0.00 新股未 上市
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安可 转债 债券A 类 华安可 转债 债券B 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 99,517,374.67 144,599,609.32
报告期 基金 总申 购份 额 3,819,765.69 101,659,025.43
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 8,440,698.63 83,989,239.38
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 94,896,441.73 162,269,395.37
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
14
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年一月二十 日
