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华安保本(000072)

华安保本:2016年第四季度报告查看PDF公告

华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
华 安 保本 混 合型 证 券投 资 基金 
2016 年第 4 季度 报 告 
2016 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年一 月二十 日华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年1 月18 日复核 了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容, 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 华安保 本混 合 基金主 代码 000072 交易代 码 000072 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 5 月 14 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,694,223,729.70 份 投资目 标 通过运 用投 资组 合保 险技 术,有 效控 制本 金损 失的 风险, 在本金 安全 的基 础上 实现 基金资 产的 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 采用 基于VaR 的风 险乘数 全程 可变的CPPI 策 略 (恒 定比例 组合 保险 策略) 。 基金管 理人 通过 数量 分析 , 根据 市场的 波动 来调 整和 修正 安全垫 放大 倍数 (即 风险 乘数) , 动态调 整保 本资 产与 风险 资产的 投资 比例 , 以 确保 基金在 一段时 间以 后其 价值 不低 于事先 设定 的某 一目 标价 值, 从华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 3 而实现 投资 组合 的保 本增 值目标 。 同 时, 本基 金将 通过对 宏观经 济、 国家 政策 等可 能影响 证券 市场 的重 要因 素的研 究和预 测, 分析 和比 较不 同证券 子市 场和 不同 金融 工具 的 收益及 风险 特征 , 确 定具 体的投 资券 种选 择, 积极 寻找各 种可能 的套 利和 价值 增长 机会。 业绩比 较基 准 本 基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准 : 三 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 , 属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种。 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 10 月1 日-2016 年12 月 31 日) 1. 本期 已实 现收 益 65,000,315.28 2. 本期 利润 -11,597,791.76 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0024 4. 期末 基金 资产 净值 4,727,413,774.00 5. 期末 基金 份额 净值 1.007 注:1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 : 封闭式 基金 交易 佣金, 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 4 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.30% 0.14% 0.69% 0.01% -0.99% 0.13% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2013 年 5 月 14 日 至 2016 年 12 月 31 日) §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 5 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 郑可成 本基金 的基金 经理, 固定收 益部助 理总监 2013-05-14 - 15 年 硕士研 究生 , 15 年 证券 基 金 从业经 历。2001 年 7 月至 2004 年 12 月 在闽 发证 券 有 限责任 公司 担任 研究 员, 从 事 债 券 研 究 及 投 资 ,2005 年 1 月至 2005 年 9 月在福 建 儒 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 任研究 员,2005 年10 月至 2009 年 7 月 在益 民基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 , 2009 年 8 月 至今 任职 于 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收益部 。2010 年 12 月起担 任 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 9 月 起同 时担 任 华 安 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2012 年 11 月 起同 时担 任华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经理。2012 年12 月起 同 时 担 任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 。 2013 年 5 月 起同 时担 任 本 基金的 基金 经理。2014 年8 月 起 同 时 担 任 华 安 七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基金、 华 安年 年红 定期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 2015 年 3 月起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2015 年 5 月起 同时 担 任 华 安 新 机 遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 6 月 起同 时担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证券投 资基 金的 基金 经理 。 2015 年 11 月 起, 同时 担 任 华 安 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理;2015华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 6 年 12 月 起, 同时 担任华安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理。2016 年2 月起, 同 时担 任华 安安 康 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理。2016 年4 月起, 同 时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 吴丰树 本基金 的基金 经理 2013-05-14 - 13 年 硕士研 究生 ,13 年证 券、 基 金行业 从业 经历。 曾在 中 金 公司担 任研 究员、 华宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 基 金经理 。 2011 年 3 月份 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 。 2011 年 7 月至 2013 年5 月 担 任 华 安 核 心 优 选 混 合 型 证券投 资基 金的 基金 经理 。 2012 年 10 月 起同 时担 任 华 安 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2013 年2 月起 担任 华安 中小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 。 2013 年5 月起同 时担任 本基 金的 基金 经理 。 2015 年 5 月 起同 时担 任 华 安 新 机 遇 保 本 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。 注: 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 , 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风 险的 前提 下 , 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 , 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金 合同承 诺的 情形 。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ,公 司制定 了《华 安 基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ,将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 7 合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。 控制措 施包 括 : 在 研究 环 节, 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议 过程中 , 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 , 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和 投资策略 ,制定并 严格执 行交易决 策规则 , 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。 同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 , 投 资 组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 , 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环 节,公司 实行强 制公平交 易机制, 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 (1) 交易 所 二级市 场业 务 , 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 , 实 现同 一时 间 下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 (2) 交易所一 级市场 业务,投 资组合经 理 按 意愿独 立进 行业 务申 报 , 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进 行申报 与中 签 , 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法 合理进 行比 例分 配 , 且 以 公司名 义获 得 , 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下, 进行 公平 协 商分配。 (3 ) 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则,先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部 共同 的iwind 群 , 发布 询 价需求 和结 果 , 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投 标, 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 , 交 易员以 此进 行投 标,以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 , 且以公司 名 义获得 ,则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下, 进行公平 协商分 配。交易 监控 、 分析与 评估 环节 , 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投 资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资 组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进 行监控; 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息( 如:中债 登的债券 估值) , 定期对各 投 资 组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 , 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同 向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内,公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良 好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ,公 司合规 监察稽 核 部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在 交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 , 并在 投 资系统 中进 行了 设置 , 实 现了完 全的 系统 控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ; 风 险管 理华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 8 部开发 了同 向交 易分 析系 统, 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 , 并 定期 对 组合间 的同 向交 易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 , 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交易 中, 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为4 次,未 出现 异常 交易 。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年四 季度, 国内 经济 基本面 保持 平稳 ,CPI 略 有回升 ,PPI 上 涨明 显。 国 际金融 市 场在川 普当 选后 出现 较大 的波动 , 美联 储既 定的 加 息对市 场影 响较 小 。 央 行 货币政 策坚 决的 执行了 中央 关于 金融 “ 去 杠杆 ” 的政 策要 求 , 同 业 资产加 杠杆 的链 条开 始断 裂, 对债 券形 成 资金面 和供 求关 系的 双重 冲击 。 市 场收 益率 较上 季 末有较 大幅 度上 升 , 同 时 一级市 场的 发行 受到极 大影 响 , 信 用债 发 行量急 剧下 降 。 受 到人 民 币汇率 波动 和资 金面 影响 , 权 益市 场的 波 动也较 大。 本基金 四季 度受 到债 券市 场下跌 的影 响 , 对 债券 资 产收益 率造 成较 大拖 累 。 权益部 分进 行了波 段操 作, 规避 了 部 分市场 波动 的影 响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 12 月 31 日 ,本基 金份 额净 值 为 1.007 元 ,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 -0.30% ,同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 0.69% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2017 年一 季度 ,国 内 经济基 本面 将继 续保 持平 稳,物 价平 稳略 有回 升, 央行货 币 政策将 坚持 中性 稳健 的取 向。 美国 新总 统任 职前 后 金融市 场的 预期 或将 再有 调整 , 国 内各 项 政策仍 有相 机抉 择的 空间 。 预 期债 券市 场可 能仍 面 临震荡 格局 , 利率 产品 收 益率曲 线重 新陡 峭化 , 而 信用 债调 整仍 不 够充分 , 信用 利差 有进 一 步扩大 的空 间 。 权 益市 场 保持震 荡 , 板 块 分化持 续。 本基金 将继 续保 持高 等级 短久期 的配 置策 略, 在一 季 度债券 市场 调整 时逐 步提 高债券 配 置比例 ;对 权益 继续 保持 仓位, 自下 而上 精选 个股 ,参与 结构 性行 情。 本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ,勤 勉尽 责 地 维护持 有人 的利 益。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 9 §5 投 资组合 报告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 253,504,422.01 5.32 其中: 股票 253,504,422.01 5.32 2 固定收 益投 资 4,411,397,429.80 92.60 其中: 债券 4,411,397,429.80 92.60 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,308,813.15 0.36 7 其他各 项资 产 81,953,603.24 1.72 8 合计 4,764,164,268.20 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 134,604.96 0.00 C 制造业 180,070,355.63 3.81 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 169,993.66 0.00 E 建筑业 563,856.42 0.01 F 批发和 零售 业 366,091.74 0.01 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 10 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 52,049,458.68 1.10 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,267,762.02 0.03 J 金融业 1,708,693.60 0.04 K 房地产 业 15,413,000.00 0.33 L 租赁和 商务 服务 业 261,920.70 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 77,849.37 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,420,835.23 0.03 S 综合 - - 合计 253,504,422.01 5.36 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 无。 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 601021 春秋航 空 1,000,000 36,740,000.00 0.78 2 002152 广电运 通 2,600,000 34,528,000.00 0.73 3 603001 奥康国 际 1,500,000 34,350,000.00 0.73 4 600096 云天化 3,000,000 28,470,000.00 0.60 5 600436 片仔癀 600,000 27,474,000.00 0.58 6 600761 安徽合 力 2,000,000 25,440,000.00 0.54 7 600428 中远海 特 2,500,000 15,300,000.00 0.32 8 001979 招商蛇 口 800,000 13,112,000.00 0.28 9 002381 双箭股 份 1,100,000 12,837,000.00 0.27 10 002308 威创股 份 740,000 10,907,600.00 0.23 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 11 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,274,782,000.00 69.27 其中: 政策 性金 融债 3,274,782,000.00 69.27 4 企业债 券 257,002,732.80 5.44 5 企业短 期融 资 券 679,107,000.00 14.37 6 中期票 据 174,674,000.00 3.69 7 可转债 (可 交换 债) 25,831,697.00 0.55 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,411,397,429.80 93.32 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 120308 12 进出 08 3,500,000 350,805,000.0 0 7.42 2 120412 12 农发 12 2,000,000 200,760,000.0 0 4.25 3 150203 15 国开 03 2,000,000 200,300,000.0 0 4.24 4 150223 15 国开 23 2,000,000 197,900,000.0 0 4.19 5 140224 14 国开 24 1,800,000 185,778,000.0 0 3.93 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 12 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活 跃的股 指期 货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益 的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型( 多头套 期保值或 空头套期 保值) , 并根据风 险 资 产投资 ( 或拟 投资 ) 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ; 其 次 , 本 基金 将在 综 合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的 基础上 进行 投资 品种 选择 , 以 对冲 风险 资产 组合 的 系统性 风险 和流 动性 风险 。 此 外, 基金 管 理人还 将建 立股 指期 货交 易决策 部门 或小 组, 授权 特 定的管 理人 员负 责股 指期 货的投 资审 批 事项, 同时 针对 股指 期货 交易制 定投 资决 策流 程和 风险控 制等 制度 并报 董事 会批准 。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 无。 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 无。 5.11 投资 组合 报告附 注 5.11.1 本报 告期 内, 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中, 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外的股票。 5.11.3 其他 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 13 1 存出保 证金 261,994.73 2 应收证 券清 算款 731,802.41 3 应收股 利 - 4 应收利 息 80,831,681.45 5 应收申 购款 128,124.65 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 81,953,603.24 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,908,340,659.66 报告期 基金 总申 购份 额 43,317,765.89 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 257,434,695.85 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,694,223,729.70 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 无 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 14 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无。 §8 备 查文件 目录 8.1 备查文 件目 录 1、 《华 安保 本混 合型 型证 券投资 基金 基金 合同 》 2、 《华 安保 本混 合型 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 3、 《华 安保 本混 合型 型证 券投资 基金 托管 协议 》 8.2 存放地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 。 8.3 查阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的 办公场 所免 费查 阅。 华 安基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年一 月二 十日