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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)

前海开源沪港深大消费主题混合:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
前 海 开 源 沪港 深 大 消 费主 题 精 选 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 
2016 年第4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月20 日 
 
 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 20 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 前海开 源沪 港深 大消 费主 题混合 交易代 码 002662 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额 361,967,436.28 份 投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 于大消 费主 题相 关证 券, 把 握 “新 常态 ” 下中国 经济 和社 会转 型过 程中的 投资 机会 , 在合 理控 制风险 并保 持基金 资产 良好 流动 性的 前提下 , 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值。 投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 : 1、大 类资 产配 置 在大类 资产 配置 中 , 本 基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段 , 在 对宏观 经济 因素 进行 充分 研究的 基础 上 , 判 断宏 观经 济周期 所处 阶段 。 本 基金 将依 据经 济 周期理 论 , 结 合对 证券 市 场的系 统性 风 险以及 未来 一段 时期 内各 大类资 产风 险和 预期 收益 率的评 估 , 制 定本基 金在 股票 、债 券、 现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 。 本基金 通过 对股 票等 权益 类、 债券 等固 定收 益类 和现 金资产 分布 的实时 监控 , 根 据经 济运 行 周期变 动、 市场 利率 变化、 市场估 值、 证券市 场变 化等 因素 以及 基金的 风险 评估 进行 灵活 调整 。 在 各类 资产中 , 根据 其参 与市 场 基本要 素的 变动 , 调整 各 类资产 在基 金 投资组 合中 的比 例。 2、股 票投 资策 略 (1 ) 大消 费主 题相 关行 业 的界定 本基金 所称 的大 消费 主题 相关行 业是 指居 民购 买商 品和服 务而 产生的 行业 , 按 照申 万行 业 分类标 准, 划分 为三 类, 即 必需消 费、 可选消 费和 其他 消费 。 必需 消费是 指为 满足 居民 基本 消费需 求而 购买的 商品 和服 务 ; 可 选消 费是指 为满 足居 民额 外较 高层次 需求 而购买 的商 品和 服务 ;其 他消费 是指 目前 尚未 被划 入消费 行业 ,前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 20 页


但是其 属性 已经 基本 具备 消费行 业属 性, 形成 实际 的消费 需求 , 并拉动 一系 列与 其相 关的 行业发 展的 新兴 商品 和服 务。 根据前 文定 义, 必需 消费 包括食 品饮 料、 农林 牧渔 、纺织 服装 、 医药生 物 、 交 通运 输、 公 用事业 等 ; 可 选消 费包括 汽车 、 家 用电 器、 轻工 制造 、 休 闲服 务 、 商 业贸 易、 金融 、 电 子 、 通 信、 计算 机等; 其他 消费 包括 日用 化学产 品、 民用 军工 用品 、 教育、 传媒 、 健康产 业等 。 对于 以上 行 业之外 的其 他行 业 , 如 果 其中某 些细 分 行业符 合消 费行 业的 定义 , 本基金 也会 酌情 将其 纳入 消费行 业的 范围。 若申银 万国 证券 公司 调整 或停止 行业 分类 , 或者 基金 管理人 认为 有更适 当的 消费 相关 行业 划分标 准 , 基 金管 理人 在履 行适当 程序 后有权 对消 费相 关行 业的 界定方 法进 行调 整并 及时 公告。 本基金 将 持 续跟 踪国 家政 策、 产业 发展 趋势 、 技 术、 工艺 、 商 业 模式的 最新 变化 , 根据 消 费趋势 的发 展 , 对 大消 费 主题相 关行 业 的范围 进行 动态 调整 。 经 基金管 理人 确认 后 , 可 纳 入消费 相关 行 业股票 库。 (2 ) 大消 费主 题相 关股 票 的投资 策略 本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的 、 与大 消费 主题 相关 的上市 公司 股票构 建股 票投 资组 合 。 在个股 选择 上 , 本 基金 将 根据上 市公 司 所处行 业特 点 , 综 合考 虑 公司质 地和 业绩 弹性 等因 素, 寻找 基本 面健康 、 业绩 向上 弹性 较 大、 估值 有优 势的 公司 进 行投资 。 在公 司质地 方面 , 选择 治理结 构优良 、 竞争 优势 强、 管 理水平 高 、 资 产负债 表健 康的 公司 ; 在 业 绩弹 性方 面 , 重 点考 虑 盈利能 力相 对 产能利 用率 、 价格 、 成 本 弹性较 大的 公司 ; 在估值 方面 , 综 合考 虑市净 率 、 市 销率 、EV/EBITDA 、 重 置价 值、 市盈 率 等估值 指标 , 选择估 值具 有较 好安 全边 际的公 司 。 通 过对 备选 公司 以上方 面的 分析 , 本 基金 将优 选出 具 有综合 优势 的股 票构 建投 资组合 , 并根 据行业 趋势 、估 值水 平等 因素进 行动 态调 整。 (3 ) 港股 通标 的股 票投 资 策略 本基金 可通 过沪 港股 票市 场交易 互联 互通 机制 投资 于香港 股票前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 20 页


市场 , 不 使用 合格 境内 机构 投资者(QDII) 境 外投 资额 度进行 境外 投资 。 本 基金 将遵 循大 消 费主题 相关 股票 的投 资策 略, 优先 将基 本面健 康 、 业 绩向 上弹 性 较大 、 具 有估 值优 势的 港 股纳入 本基 金 的股票 投资 组合 。 3、债 券投 资策 略 在债券 投资 策略 方面 ,本 基金将 以大 消费 主题 相关 债券为 主线 , 在综合 研究 的基 础上 实施 积极主 动的 组合 管理 , 采用 宏观环 境分 析和微 观市 场定 价分 析两 个方面 进行 债券 资产 的投 资。 4、权 证投 资策 略 在权证 投资 方面 , 本基 金根 据权证 对应 公司 基本 面研 究成果 确定 权证的 合理 估值 , 发现 市 场对股 票权 证的 非理 性定 价; 利用 权证 衍生工 具的 特性 , 通过 权 证与证 券的 组合 投资 , 来 达到改 善组 合 风险收 益特 征的 目的 。 5、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 通过 对资 产 支 持证 券发行 条款 的分 析 、 违 约概 率和提 前偿 付比率 的预 估 , 借 用必 要的 数量模 型来 谋求 对资 产支 持证券 的合 理定价 , 在严 格控 制风 险、 充分考 虑风 险补 偿收 益和 市场流 动性 的条件 下, 谨慎 选择 风险 调整后 收益 较高 的品 种进 行投资 。 本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资,以 降低 流动 性风 险。 6、股 指期 货投 资策 略 本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % +中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种, 其预 期风 险和预 期收 益水 平高 于货 币型基 金 、 债 券型 基金 , 低 于股票 型基 金。 本基 金如 果投 资港 股 通标的 股票 , 需承 担汇 率 风险以 及境 外 市场的 风险 。 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 前海开 源沪 港深 大消 费主 题混 合A 前海开 源沪 港深 大消 费主前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 20 页


题混 合C 下属分 级基 金的 交易 代码 002662 002663 报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额 136,473,536.04 份 225,493,900.24 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 前海开 源沪 港深 大消 费主 题 混合A 前海开 源沪 港深 大消 费 主题混 合C 1. 本 期已 实现 收益 -1,781,364.89 -3,361,391.32 2.本 期利 润 -6,755,007.68 -12,633,304.66 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0476 -0.0426 4.期 末基 金资 产净 值 129,827,421.54 214,364,629.13 5.期 末基 金份 额净 值 0.951 0.951 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 前海开 源沪 港深 大消 费主 题混 合A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -4.90% 0.61% 0.70% 0.51% -5.60% 0.10% 前海开 源沪 港深 大消 费主 题混 合C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -4.90% 0.61% 0.70% 0.51% -5.60% 0.10% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 20 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 20 页


注: ①本 基金 的基 金合 同 于 2016 年9 月29 日 生效 , 截 至 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金成 立未 满 1 年。 ②本基 金的 建仓 期 为6 个 月,截 至 2016 年12 月 31 日,本 基金 建仓 期尚 未结 束。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵雪芹 本基金 的基金 经理、 公 司董事 总经理 、 联席投 资总监 、 研究部 负责人 2016 年9 月29 日 - 14 年 赵雪芹 女士, 经济 学博 士 研 究生, 历 任山 东财 经大 学 讲 师、 海通 证券 股份 有限 公 司 首席分 析师、 中信 证券 股 份 有限公 司首 席分 析师。 现 任 前海开 源基 金管 理有 限公 司董事 总经 理、 联 席投 资 总 监、研 究部 负责 人。 注: ① 对基 金的 首任 基金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司 决定 确定的 解聘 日期 , 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、 《前海 开源 沪港 深大 消费 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规定 ,本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金运 作整 体合法 合规 ,没 有损 害基 金持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指 导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 20 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季 度A 股 呈先 扬后 抑走 势,整 体保 持震 荡上 行, 其中上 证综 指上 涨 3.29% 、沪 深 300 指数 上涨1.75% , 创业 板综 指下 跌 4.59% 。 行 业方 面, 建筑 、 钢铁、 商贸 零售、 食品 饮料等 行业 涨幅 居 前。本 基金 从长 期投 资价 值角度 出发 ,重 点关 注具 有长期 可持 续增 长潜 力和 发展空 间的 消费 与生 活产业 链, 在智 能家 居、 物联网 、信 息安 全、 文化 娱乐、 医药 医疗 、社 会服 务等行 业, 从业 绩高 增长、 景气 度向 上和 政策 驱动三 个维 度出 发, 精选 个股、 择优 配置 。另 外, 考虑当 前港 股估 值处 于历史 较低 水平 ,深 港通 开通将 进一 步扩 大资 金南 下配置 的比 例, 本基 金结 合主题 投资 方向 、估 值、折 溢价 和股 息率 等指 标,对 部分 港股 通标 的进 行了战 略性 投资 布局 。四 季度市 场整 体风 格以 震荡为 主, 本基 金通 过适 度分散 持仓 和优 选个 股来 降低波 动性 ,同 时, 适时 根据市 场风 格变 化, 在主题 范围 内对 持仓 结构 进行适 度优 化, 努力 把握 投资机 会, 致力 于为 持有 人创造 长期 可持 续投 资回报 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告期 内,A 类 基金份 额净 值增 长率 为-4.90% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.70% ; C 类基 金份 额净 值增 长率 为-4.90% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为0.70% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基 金 本报 告期 内, 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 20 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 267,058,507.65 77.16 其中: 股票


267,058,507.65 77.16 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


78,807,464.65 22.77 8 其他资 产


257,240.20 0.07 9 合计





346,123,212.50





100.00 注:权 益投 资中 通过 沪港 通交易 机制 投资 的港 股公 允价值 为 44,298,818.73 元,占 资产 净值 比例 12.87% 。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 160,080,655.40 46.51 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 37,917.66 0.01 E 建筑业 20,275,392.23 5.89 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 13 页 共 20 页


F 批发和 零售 业 4,880,000.00 1.42 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,025,458.68 0.59 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 3,566,993.74 1.04 J 金融业 12,565,251.21 3.65 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 6,891,920.00 2.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 12,436,100.00 3.61 S 综合 - - 合计 222,759,688.92 64.72


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 非日常 生活 消费 品 11,746,705.32 3.41 金融 8,644,544.64 2.51 电信业 务 15,347,108.07 4.46 公用事 业 8,560,460.70 2.49 合计 44,298,818.73 12.87 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 14 页 共 20 页


1 000895 双汇发 展 1,078,341 22,569,677.13 6.56 2 600066 宇通客 车 952,000 18,649,680.00 5.42 3 000063 中兴通 讯 1,050,000 16,747,500.00 4.87 4 600820 隧道股 份 1,480,000 16,294,800.00 4.73 5 000423 东阿阿 胶 300,000 16,161,000.00 4.70 6 0762 中国联 通 1,900,000 15,347,108.07 4.46 7 002428 云南锗 业 1,049,829 13,301,333.43 3.86 8 002739 万达院 线 230,000 12,436,100.00 3.61 9 002236 大华股 份 891,600 12,197,088.00 3.54 10 2238 广汽集 团 1,400,000 11,746,705.32 3.41 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 15 页 共 20 页


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 报告期 内本 基金 未投 资股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 报告期 内本 基金 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 报告期 内本 基金 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 121,010.92 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,454.67 5 应收申 购款 118,774.61 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 16 页 共 20 页


9 合计 257,240.20


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 17 页 共 20 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 前海开 源沪 港深 大消 费主 题 混合 A 前海开 源沪 港深 大消 费主题 混 合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 147,493,848.68 401,507,405.42 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,716,712.08 1,488,387.57 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,737,024.72 177,501,892.75 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 136,473,536.04 225,493,900.24 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 18 页 共 20 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 19 页 共 20 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 前海开源沪港深大消费主题混合 2016 年第 4 季度报告 第 20 页 共 20 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源沪 港深 大消费 主题 精选 灵活 配置 混合型 证券 投 资 基金设 立的 文件 (2) 《前 海开 源沪 港深 大 消费主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 (3) 《前 海开 源沪 港深 大 消费主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 前 海开 源沪 港深 大消 费主题 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上各 项公 告 的 原稿 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4001-666-998(免 长途 话费 ) (3)


投资 者可 访问 本基 金管理 人公 司网 站, 网址 :www.qhkyfund.com 前 海开 源基金 管理 有限公 司 2017 年 1 月 20 日