前 海 开 源 恒远 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
前海开源恒远保本混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海开 源恒 远保 本混 合
场内简 称 -
交易代 码 002407
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,044,108,543.37 份
投资目 标
本基金 通过 固定 收益 类资 产和权 益类 资产 的动 态配
置， 运用 投资 组合 保险 技 术， 在保 障保 本周 期到 期 时
保本金 额安 全的 基础 上， 力争获 取高 于业 绩比 较基 准
的投资 收益 。
投资策 略
本基金 投资 策略 分为 两个 层次， 一 层为 对权 益类 资 产
和固定 收益 类资 产的 大类 资产配 置策 略； 另 一层 为 固
定收益 类资 产的 投资 策略 和权益 类资 产的 投资 策略 。
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 以恒 定比 例组 合保 险策略
（Constant-Proportion Portfolio Insurance ，
CPPI） 和时 间不 变性 投资 组合保 险策 略（Time
Invariant Portfolio Protection ） 为依 据， 建立 和
运用动 态资 产数 量模 型， 动态调 整固 定收 益类 资产 和
权益类 资产 的投 资比 例， 力争实 现基 金资 产的 保值 增
值。
1、CPPI 策 略及 资产 配置 前海开源恒远保本混合 2016 年第 4 季度报告
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CPPI 是国 际通 行的 一种 投 资组合 保险 策略 ， 它主 要 是
通过数 量分 析 ， 根 据市 场 的波动 来调 整 、 修 正权 益 类
资产的 可放 大倍 数（ 风险 乘数） ，以 确保 投资 组合 在
一段时 间以 后的 价值 不低 于事先 设定 的某 一目 标价
值，从 而达 到对 投资 组合 保值增 值的 目的 。
结合 CPPI 策略 ，本 基金 对 固定收 益类 资产 和权 益类
资产的 配置 步骤 可分 为：
第一步 ， 确 定价 值底 线 （Floor ） 。 根 据本 基金 保本 周
期期末 投资 组合 的最 低目 标价值 和合 理的 贴现 率， 确
定基金 组合 当前 固定 收益 类资产 的配 置比 例， 即 基 金
组合价 值底 线。
第二步 ， 计 算安 全垫 （Cushion ） 。 通 过计 算基 金投 资
组合现 时净 值超 越价 值底 线的数 额， 得到 安全 垫。
第三步 ，确 定风 险乘 数（Multiplier ） 。本 基金 从定
性、定 量两 个方 面对 宏观 经济、 证券 市场 进行 分析 ，
其中 ， 定 量分 析是 预测 分 析市场 波动 率等 参数 ； 定 性
分析包 括宏 观经 济运 行周 期、 财政 及货 币政 策、 利 率
走势、 资金 供需 情况 等分 析。本 基金 基于 以上 分析 ，
研判宏 观经 济和 证券 市场 运行状 况和 趋势， 并结 合 组
合权益 类资 产的 风险 收益 特性， 确 定安 全垫 的放 大 倍
数， 即风 险乘 数， 根据 组 合安全 垫和 风险 乘数 计算 得
到当期 权益 类资 产的 最高 配置比 例， 其 余资 金投 资 于
无风险 或低 风险 资产 以保 证期末 最低 目标 价值 。
第四步， 动态 调整 固定 收 益类资 产和 权益 类资 产的 配
置比例。 本基 金结 合市 场 实际运 行态 势动 态调 整固 定
收益类 资产 和权 益类 资产 的投资 比例， 制定 权益 类 资
产投资 策略 ， 进行 投资 组 合管理 ， 实现 基金 资产 在 保
本基础 上的 保值 增值 。
2、TIPP 策 略及 资产 配置
TIPP 策略 是指 时间 不变 性 投资组 合保 险策 略 ， 该 策 略
指基金 设置 的价 值底 线 （ 保本资 产的 最低 配置 ） 随 着
投资组 合收 益的 变动 而调 整的投 资策 略。 当 保本 期 间
基金资 产上 涨时， 投资 者 的需求 不仅 是保 证本 金的 安
全，而 且还 要求 将基 金的 收益得 到一 定程 度的 锁定 ，
使期末 得到 的回 报回 避其后 市场 下跌 的风 险。 因 此 本
基金 在CPPI 的 基础 上引 入TIPP 策 略。
TIPP 策略 相对 CPPI 策略 而言， 在操 作上 大致 相同 ，
主要区 别在 于改 进 了 CPPI 策略中 安全 底线 的调 整方
式， 当投 资组 合的 价值 上 升时 ， 安 全底 线随 着收 益 水
平进行 调整 ， 即每 当收 益 率达到 一定 比率 ， 则安 全 底
线相应 提高 一定 的比 例。 这种调 整策 略一 般只 在投 资
组合盈 利的 情况 下使 用 ， 可以锁 定已 实现 收益 。TIPP
策略相 比 CPPI 策略 可投 资 于权益 类资 产的 额度 相应
减少， 因 此多 头行 情期 间 获取潜 在收 益的 能力 会有 所
降低。 总体 而言 ，TIPP 策 略的整 体风 险要 小 于 CPPI前海开源恒远保本混合 2016 年第 4 季度报告
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策略。
（二） 固定 收益 类资 产投 资策略
1、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面， 本 基金将 在综 合研 究的 基础 上
实施积 极主 动的 组合 管理 ， 采用宏 观环 境分 析和 微 观
市场定 价分 析两 个方 面进 行债券 资产 的投 资。 在 宏 观
环境分 析方 面， 结合 对宏 观经济 、 市 场利 率、 债券 供
求等因 素的 综合 分析， 根 据交易 所市 场与 银行 间市 场
类属资 产的 风险 收益 特征 ， 定期对 投资 组合 类属 资 产
进行优 化配 置和 调整 ，确 定不同 类属 资产 的最 优权
重。
在微观 市场 定价 分析 方面 ， 本基金 以中 长期 利率 趋 势
分析为 基础 ， 结合 经济 趋 势、 货币 政策 及不 同债 券 品
种的收 益率 水平 、 流动 性 和信用 风险 等因 素 ， 重 点 选
择那些 流动 性较 好 、 风 险 水平合 理 、 到 期收 益率 与 信
用质量 相对 较高 的债 券品 种。 具体 投资 策略 有收 益 率
曲线策 略 、 骑 乘策 略、 息 差策略 等积 极投 资策 略构 建
债券投 资组 合。
2、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违 约 概
率和提 前偿 付比 率的 预估 ， 借用必 要的 数量 模型 来 谋
求对资 产支 持证 券的 合理 定价 ， 在 严格 控制 风险 、 充
分考虑 风险 补偿 收益 和市 场流动 性的 条件 下， 谨 慎 选
择风险 调整 后收 益较 高的 品种进 行投 资。
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并
进行分 散投 资， 以降 低流 动性风 险。
（三） 权益 类资 产投 资策 略
1、股 票投 资策略
本基金 以企 业基 本面 研究 为核心 ， 结合 股票 估值 ， 自
下而上 精选 具有 核心 竞争 力、经 营稳 健、 业绩 优良 、
治理结 构健 康、 持 续分 红 能力较 强的 公司 股票 构建 投
资组合 。 主要 考虑 的方 面 包括公 司的 行业 前景 、 成 长
空间、 行业 地位 、竞 争优 势、盈 利能 力、 运营 效率 、
治理结 构等 。 同 时通 过选 择流动 性高 、 风 险低 、 具 备
上涨潜 力的 股票 进行 分散 化组合 投资， 动态 优化 股 票
投资组 合 ， 控 制流 动性 风 险和集 中性 风险 ， 保证 股 票
组合的 稳定 性和 收益 性。
2、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的
辅助手 段。 根 据权 证对 应 公司基 本面 研究 成果 确定 权
证的合 理估 值， 发现 市场 对股票 权证 的非 理性 定价 ；
利用权 证衍 生工 具的 特性 ， 通过权 证与 证券 的组 合 投
资，来 达到 改善 组合 风险 收益特 征的 目的 。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。 前海开源恒远保本混合 2016 年第 4 季度报告
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本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在
对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合风 险收 益分 析的
基础上 。 基金 管理 人将 根 据宏观 经济 因素 、 政策 及 法
规因素 和资 本市 场因 素 ， 结合定 性和 定量 方法 ， 确 定
投资时 机。 基金 管理 人将 结合股 票投 资的 总体 规模 ，
以及中 国证 监会 的相 关限 定和要 求， 确 定参 与股 指 期
货交易 的投 资比 例。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性、 流动 性 及
风险性 特征 ， 运用 股指 期 货对冲 系统 性风 险 、 对 冲 特
殊情况 下的 流动 性风 险 ， 如大额 申购 赎回 等 ； 利 用 金
融衍生 品的 杠杆 作用， 以 达到降 低投 资组 合的 整体 风
险的目 的。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货
投资决 策部 门或 小组， 负 责股指 期货 的投 资管 理的 相
关事项， 同时 针对 股指 期 货投资 管理 制定 投资 决策 流
程和风 险控 制等 制度， 并 经基金 管理 人董 事会 批准 后
执行。
若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基金 管理 人期 货投 资 管
理遵从 其最 新规 定， 以 符 合上述 法律 法规 和监 管要 求
的变化 。
业绩比 较基 准 两年期 定 期 存款 税后 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的 低
风险品 种。
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 22,067,680.39
2. 本期 利润
4,736,485.40
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0044
4. 期末 基金 资产 净值 1,079,312,300.97
5. 期末 基金 份额 净值 1.034
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关前海开源恒远保本混合 2016 年第 4 季度报告
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费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.49% 0.22% 0.53% 0.01% -0.04% 0.21%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：2 年 期定 期存 款税 后收益 率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2016 年3 月28 日 生效 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截 至 2016 年
12 月 31 日 ，本 基金 建仓 期结束 未 满 1 年。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邱杰
本 基 金 的 基
金经理 、 公 司
执 行 投 资 总
监
2016 年3 月
28 日
- 9 年
邱杰先生，经济 学
硕士。历任南方 基
金管理有限公司 研
究部行业研究员 、
中 小 盘 股 票 研 究
员、 制 造业 组组 长；
建信基金管理有 限
公司研究员。现 任
前海开源基金管 理
有限公司执行投 资
总监。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、
《前海 开源 恒远 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度 及 流程 ，通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，公 平对 待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与前海开源恒远保本混合 2016 年第 4 季度报告
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的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 国内 经济 持续 复苏 ，通胀 有所 上行 ；货 币政 策略有 收紧 ，市 场无 风险 利率大 幅反 弹导
致债券 市场 快速 下跌 ；股 市受益 于经 济复 苏盈 利改 善，同 时估 值相 对其 他大 类资产 偏低 ，因 此表
现相对 较好 ，四 季度 上证 指数小 幅上 涨3.29% 。
我们在 四季 度对 权益 仓位 进行了 微调 ，同 时持 有的 固定收 益资 产与 保本 周期 期限基 本匹 配，
但由于 债券 市场 的大 幅波 动，基 金净 值仍 然出 现了 较明显 的回 撤。 在后 续的 基金操 作中 ，我 们仍
将运用 投资 组合 保险 技术 ，在保 障保 本周 期到 期时 保本金 额安 全的 基础 上， 力争实 现基 金资 产的
长期稳 定增 值。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为0.49% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.53% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 68,823,312.65 6.36
其中： 股票
68,823,312.65 6.36
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
850,010,000.00 78.52
其中： 债券
850,010,000.00 78.52
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
130,000,000.00 12.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,133,918.83 0.84
8 其他资 产 24,524,123.33 2.27
9 合计 1,082,491,354.81
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 35,193,587.08 3.26
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 33,225,102.00 3.08
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
234,875.00 0.02
J
金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 68,823,312.65 6.38
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600739 辽宁成 大 1,849,950 33,225,102.00 3.08
2 000651 格力电 器 777,700 19,146,974.00 1.77
3 000910 大亚科 技 797,690 15,235,879.00 1.41 前海开源恒远保本混合 2016 年第 4 季度报告
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4 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.02
5 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
6 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
7 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
8 603228 景旺电 子 3,117 72,189.72 0.01
9 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
10 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,983,000.00 0.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 845,027,000.00 78.29
其中： 政策 性金 融债 845,027,000.00 78.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 850,010,000.00 78.75
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 150201 15 国开 01 2,100,000 210,966,000.00 19.55
2 110216 11 国开 16 2,000,000 202,400,000.00 18.75
3 150406 15 农发 06 2,000,000 200,760,000.00 18.60
4 150401 15 农发 01 1,300,000 130,676,000.00 12.11
5 130304 13 进出 04 500,000 50,225,000.00 4.65
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 前海开源恒远保本混合 2016 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 35,597.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,488,525.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 前海开源恒远保本混合 2016 年第 4 季度报告
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9 合计 24,524,123.33
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.01 新股流 通受 限
2 603228 景旺电 子 72,189.72 0.01 新股流 通受 限
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,092,560,107.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 48,451,564.08
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,044,108,543.37
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
前海开源恒远保本混合 2016 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证券 监督 管理 委 员会批 准前 海开 源恒 远保 本混合 型证 券投 资基 金设 立的文 件
（2） 《 前海 开源 恒远 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
（3） 《 前海 开源 恒远 保本 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 前海 开源 恒远 保本 混 合型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
(3)
投资 者可 访问 本基 金管理 人公 司网 站， 网址 ：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
