兴业福 益债 券型 证券 投资 基金2016年第4 季度 报告
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兴业福益 债券型证券投资基金
2016 年第4季度报告
2016 年12月31 日
基金管理人 ：兴业基金管理有限公 司
基金托管人 ：上海银行股份有限公 司
报告送出日 期：2017年1月20日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1 月17日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 兴业福益债券
基金主代码 002524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月18日
报告期末基金份额总额 1,994,638,794.10 份
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合
运用类属资产配置策略、 久期策略、 收益率曲线策略、
信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金资产的
保值增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期
风险、预期收益的基金品种，其预期风险及预期收益
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
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§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016 年10月1日-2016年12 月31日）
1.本期已实现收益 -19,276,459.32
2.本期利润 -43,992,206.64
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0221
4.期末基金资产净值 1,955,780,051.96
5.期末基金份额净值 0.981
注：1 、本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入（不 含 公允价值 变动收 益）
扣除相关 费用后 的余额 ， 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
2 、 所述 基金业 绩指标 不 包括持有 人认购 或交易 基 金的各项 费用 ， 计入 费用 后实际收 益水平 要低
于所列数 字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.19% 0.14% -2.32% 0.15% 0.13% -0.01%
注：本基 金的业 绩比较 基 准为：中 国债券 综合全 价 指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益
率变动的 比较
兴业福益 债券型 证券投 资 基金
累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年3 月18日-2016 年12月31日）
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兴业福益债券 基金基准
2016-03-18 2016-04-14 2016-05-12 2016-06-08 2016-07-07 2016-08-03 2016-08-30 2016-09-28
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
注：1 、本 基金基 金合同 于2016年3 月18日 生效， 截至报告 期末本 基金基 金 合同生效 未满一 年。
2 、 根据 本基金 基金合 同 规定， 本基金 自基金 合同 生效之日 起六个 月内已 使 基金的投 资组合 比例
符合基金 合同的 约定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
腊博
本基金
的基金
经理
2016 年3月
18日
－ 12
中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。
2003年7月至2006 年4月，
在新西兰ANYING 国际金融
有限公司担任货币策略
师；2007年1月至2008年5
月，在新西兰FORSIGHT金
融研究有限公司担任策略
分析师； 2008 年5月至2010
年8月， 在长城证券有限责
任公司担任策略研究员；
2010年8月至2014 年12月
就职于中欧基金管理有限
公司，其中2010 年8月至
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2012年1月担任宏观、 策略
研究员， 2012 年1月至2013
年8月担任中欧新趋势股
票型证券投资基金、中欧
新蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、中欧稳健收
益债券型证券投资基金、
中欧信用增利分级债券型
证券投资基金、中欧货币
市场基金的基金经理助
理， 2013年8月至2014年12
月担任中欧稳健收益债券
型证券投资基金基金经
理。2014年12 月加入兴业
基金管理有限公司，现任
基金经理。
注：1、 对基金的 首任基 金经理， 其 “任 职日期” 为基金合 同生效 日， “离 职日期” 为根 据公司
决定确定 的解聘 日期， 除 首任基金 经理外 ，“任 职 日期”和 “离任 日期” 分 别指根据 公司决 定
确定的聘 任日期 和解聘 日 期；
2、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法律法规、 基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内， 本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
报告期内， 基于对供需基本面、 债券绝对收益率水平、 信用利差状况等多方面综合
考虑，对债券资产进行了减仓和降低久期的调整。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为-2.19% ，同期业绩比较基准收益率为-2.32%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万 的情形。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 1,903,235,016.44 97.26
其中：债券 1,899,293,000.00 97.06
资产支持证券 3,942,016.44 0.20
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 13,084,229.77 0.67
8 其他资产 40,462,616.56 2.07
9 合计 1,956,781,862.77 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 591,342,000.00 30.24
其中：政策性金融债 367,814,000.00 18.81
4 企业债券 255,742,000.00 13.08
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 797,872,000.00 40.80
7 可转债 － －
8 同业存单 68,775,000.00 3.52
9 其他 185,562,000.00 9.49
10 合计 1,899,293,000.00 97.11
注: 其他为 地方政 府债券
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 149110 14 地方债10 1,800,000 185,562,000.00 9.49
2 1182216 11 中海运MTN2 1,800,000 185,472,000.00 9.48
3 122374 14 招商债 1,700,000 180,982,000.00 9.25
4 120217 12 国开17 1,800,000 180,576,000.00 9.23
5 101458022
14 苏通桥
MTN001
1,000,000 104,440,000.00 5.34
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值（元） 占基金资产净
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值比例（%）
1 116132 深南优09 40,000 3,942,016.44 0.20
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求,未发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
5.11.2 本基金为债券型基金， 未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 32,648.72
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
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4 应收利息 40,429,967.84
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 40,462,616.56
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,994,639,797.60
报告期期间基金总申购份额 1,971.11
减：报告期期间基金总赎回份额 2,974.61
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） －
报告期期末基金份额总额 1,994,638,794.10
注: 总申购 份额含 红利再 投、转换 入份额 ，总赎 回 份额含转 换出份 额。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
（一）中国证监会准予兴业福益债券型证券投资基金募集注册的文件
（二）《兴业福益债券型证券投资基金基金合同》
（三）《兴业福益债券型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
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（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人的住所
8.3 查 阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话：4000095561
兴业基金 管理有限公司
二〇一七 年一月二十日
